PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Rob's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


JAAA 20%FLRT 10%FLBL 10%VCLT 5%IYW 20%IVV 10%SCHD 10%EDIV 5%EEMS 5%XLRE 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
Emerging Markets Equities, Dividend
5%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities
5%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
High Yield Bonds, Actively Managed
10%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
High Yield Bonds, Actively Managed
10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
10%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
Technology Equities
20%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
Ultrashort Bond
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
Corporate Bonds
5%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.26%
8.54%
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2020 г., начальной даты JAAA

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Rob's Portfolio14.20%0.03%5.26%14.92%N/AN/A
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
25.92%0.33%9.27%26.64%14.77%13.05%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
11.54%-4.06%7.86%12.63%10.97%10.86%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
11.94%-1.26%1.16%14.98%6.32%4.46%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.89%0.62%3.89%9.19%5.22%N/A
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
8.11%0.73%3.97%8.47%5.22%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF
32.29%2.64%7.87%32.62%23.53%20.71%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
3.70%0.45%-2.47%5.73%8.21%5.41%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-1.23%-0.98%0.40%-0.92%-1.86%2.17%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
4.45%-6.02%8.00%5.74%4.59%N/A
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
7.15%0.50%3.28%7.34%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.55%2.34%1.84%-2.23%3.28%2.61%0.96%1.59%1.68%-0.69%2.70%14.20%
20235.59%-1.28%3.20%0.75%1.61%3.98%3.00%-0.83%-2.57%-1.49%6.67%3.94%24.48%
2022-3.06%-2.26%1.22%-4.91%-1.28%-5.21%4.99%-2.23%-6.85%2.81%5.22%-3.08%-14.44%
20210.04%1.92%1.95%2.87%0.63%2.19%1.29%1.94%-2.67%3.48%-0.02%2.49%17.19%
2020-2.67%7.04%2.67%6.97%

Комиссия

Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии JAAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Rob's Portfolio составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Rob's Portfolio, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Rob's Portfolio, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rob's Portfolio, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rob's Portfolio, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rob's Portfolio, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rob's Portfolio, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rob's Portfolio, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.152.10
Коэффициент Сортино Rob's Portfolio, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.002.962.80
Коэффициент Омега Rob's Portfolio, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.401.39
Коэффициент Кальмара Rob's Portfolio, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.003.203.09
Коэффициент Мартина Rob's Portfolio, с текущим значением в 14.04, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0014.0413.49
Rob's Portfolio
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
2.252.981.423.3214.68
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.201.761.211.695.86
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
1.392.021.251.855.01
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
6.9411.413.3517.9588.74
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
4.727.202.2010.0961.53
IYW
iShares U.S. Technology ETF
1.582.101.282.137.31
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
0.590.861.110.812.38
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
-0.10-0.070.99-0.04-0.28
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
0.410.651.080.261.49
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
10.5022.256.1222.71213.34

Rob's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.15
2.10
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель4.10%4.25%2.99%2.03%1.91%2.13%2.07%1.56%1.85%1.74%1.26%1.24%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.29%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.21%1.75%2.01%2.27%1.83%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
3.47%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.93%5.33%4.84%5.13%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
8.11%8.42%5.81%3.16%3.51%4.31%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
8.06%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
0.20%0.53%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
2.58%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.10%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.35%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF
6.36%6.10%2.77%1.21%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.83%
-2.62%
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rob's Portfolio показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Rob's Portfolio составляет 2.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.46%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19325 июл. 2023 г.395
-5.59%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75
-4.92%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-3.29%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1510 мая 2024 г.30
-3.15%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.1828 окт. 2021 г.38

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rob's Portfolio составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.31%
3.79%
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

JAAAVCLTFLRTFLBLEDIVXLRESCHDIYWEEMSIVV
JAAA1.000.010.180.100.070.070.070.040.060.06
VCLT0.011.000.170.200.180.380.200.280.250.29
FLRT0.180.171.000.360.230.210.240.210.250.26
FLBL0.100.200.361.000.330.340.390.430.410.47
EDIV0.070.180.230.331.000.380.460.450.760.52
XLRE0.070.380.210.340.381.000.660.460.440.63
SCHD0.070.200.240.390.460.661.000.510.530.77
IYW0.040.280.210.430.450.460.511.000.600.89
EEMS0.060.250.250.410.760.440.530.601.000.65
IVV0.060.290.260.470.520.630.770.890.651.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2020 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab