Rob's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2020 г., начальной даты JAAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Rob's Portfolio | 14.20% | 0.03% | 5.26% | 14.92% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 25.92% | 0.33% | 9.27% | 26.64% | 14.77% | 13.05% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.06% | 7.86% | 12.63% | 10.97% | 10.86% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 11.94% | -1.26% | 1.16% | 14.98% | 6.32% | 4.46% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 8.89% | 0.62% | 3.89% | 9.19% | 5.22% | N/A |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.11% | 0.73% | 3.97% | 8.47% | 5.22% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 32.29% | 2.64% | 7.87% | 32.62% | 23.53% | 20.71% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 3.70% | 0.45% | -2.47% | 5.73% | 8.21% | 5.41% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.23% | -0.98% | 0.40% | -0.92% | -1.86% | 2.17% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 4.45% | -6.02% | 8.00% | 5.74% | 4.59% | N/A |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 7.15% | 0.50% | 3.28% | 7.34% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.55% | 2.34% | 1.84% | -2.23% | 3.28% | 2.61% | 0.96% | 1.59% | 1.68% | -0.69% | 2.70% | 14.20% | |
| 2023 | 5.59% | -1.28% | 3.20% | 0.75% | 1.61% | 3.98% | 3.00% | -0.83% | -2.57% | -1.49% | 6.67% | 3.94% | 24.48% |
| 2022 | -3.06% | -2.26% | 1.22% | -4.91% | -1.28% | -5.21% | 4.99% | -2.23% | -6.85% | 2.81% | 5.22% | -3.08% | -14.44% |
| 2021 | 0.04% | 1.92% | 1.95% | 2.87% | 0.63% | 2.19% | 1.29% | 1.94% | -2.67% | 3.48% | -0.02% | 2.49% | 17.19% |
| 2020 | -2.67% | 7.04% | 2.67% | 6.97% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rob's Portfolio составляет 61, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 2.25 | 2.98 | 1.42 | 3.32 | 14.68 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.39 | 2.02 | 1.25 | 1.85 | 5.01 |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.94 | 11.41 | 3.35 | 17.95 | 88.74 |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 4.72 | 7.20 | 2.20 | 10.09 | 61.53 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.58 | 2.10 | 1.28 | 2.13 | 7.31 |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 0.59 | 0.86 | 1.11 | 0.81 | 2.38 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.10 | -0.07 | 0.99 | -0.04 | -0.28 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.41 | 0.65 | 1.08 | 0.26 | 1.49 |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 10.50 | 22.25 | 6.12 | 22.71 | 213.34 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.10% | 4.25% | 2.99% | 2.03% | 1.91% | 2.13% | 2.07% | 1.56% | 1.85% | 1.74% | 1.26% | 1.24% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.47% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 8.11% | 8.42% | 5.81% | 3.16% | 3.51% | 4.31% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.06% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.20% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.58% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.10% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 2.35% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.36% | 6.10% | 2.77% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.
Текущая просадка Rob's Portfolio составляет 2.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.46% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 193 | 25 июл. 2023 г. | 395 |
| -5.59% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
| -4.92% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -3.29% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 15 | 10 мая 2024 г. | 30 |
| -3.15% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio составляет 2.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JAAA | VCLT | FLRT | FLBL | EDIV | XLRE | SCHD | IYW | EEMS | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | 1.00 | 0.01 | 0.18 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.06 | 0.06 |
| VCLT | 0.01 | 1.00 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.20 | 0.28 | 0.25 | 0.29 |
| FLRT | 0.18 | 0.17 | 1.00 | 0.36 | 0.23 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.25 | 0.26 |
| FLBL | 0.10 | 0.20 | 0.36 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.39 | 0.43 | 0.41 | 0.47 |
| EDIV | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.45 | 0.76 | 0.52 |
| XLRE | 0.07 | 0.38 | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.66 | 0.46 | 0.44 | 0.63 |
| SCHD | 0.07 | 0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.46 | 0.66 | 1.00 | 0.51 | 0.53 | 0.77 |
| IYW | 0.04 | 0.28 | 0.21 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.89 |
| EEMS | 0.06 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.76 | 0.44 | 0.53 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
| IVV | 0.06 | 0.29 | 0.26 | 0.47 | 0.52 | 0.63 | 0.77 | 0.89 | 0.65 | 1.00 |