Rob's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 21.43% | 5.87% | 12.23% | 32.90% | 14.34% | 11.78% |
Rob's Portfolio | 13.38% | 3.42% | 9.32% | 22.79% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
iShares Core S&P 500 ETF | 22.63% | 5.94% | 12.99% | 34.73% | 16.17% | 13.80% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 14.66% | 3.28% | 10.86% | 24.65% | 13.23% | 12.12% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 17.51% | 3.04% | 13.68% | 28.32% | 8.25% | 4.50% |
Pacific Global Senior Loan ETF | 7.25% | 0.73% | 4.18% | 11.57% | 5.35% | N/A |
AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.31% | 0.60% | 3.09% | 7.66% | N/A | N/A |
Franklin Liberty Senior Loan ETF | 6.35% | 0.72% | 3.87% | 10.45% | 5.30% | N/A |
iShares U.S. Technology ETF | 26.11% | 10.92% | 15.94% | 42.49% | 25.13% | 21.48% |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 9.02% | 3.50% | 6.05% | 18.05% | 10.59% | 5.46% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 2.73% | -1.61% | 7.83% | 18.04% | -0.59% | 2.77% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 10.83% | -1.12% | 17.31% | 31.51% | 5.53% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0.59% | 2.32% | 1.79% | -2.24% | 3.21% | 2.63% | 0.96% | 1.59% | 1.68% | 13.38% | |||
2023 | 5.53% | -1.26% | 3.33% | 0.68% | 1.61% | 3.98% | 2.94% | -0.79% | -2.55% | -1.44% | 6.72% | 3.87% | 24.51% |
2022 | -3.11% | -2.30% | 1.22% | -4.96% | -1.19% | -5.21% | 4.89% | -2.16% | -6.93% | 2.90% | 5.16% | -3.04% | -14.51% |
2021 | 0.06% | 1.80% | 1.96% | 2.86% | 0.61% | 2.21% | 1.27% | 1.93% | -2.68% | 3.47% | 0.02% | 2.51% | 17.07% |
2020 | -0.58% | -1.09% | 7.02% | 2.70% | 8.08% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Rob's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 ETF | 2.85 | 3.81 | 1.52 | 3.05 | 17.62 |
Schwab US Dividend Equity ETF | 2.17 | 3.12 | 1.38 | 1.91 | 11.39 |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.34 | 3.32 | 1.42 | 3.60 | 14.43 |
Pacific Global Senior Loan ETF | 7.64 | 13.38 | 3.67 | 20.54 | 88.44 |
AAF First Priority CLO Bond ETF | 3.94 | 6.52 | 1.91 | 16.65 | 75.06 |
Franklin Liberty Senior Loan ETF | 5.20 | 8.41 | 2.35 | 12.36 | 73.16 |
iShares U.S. Technology ETF | 2.03 | 2.60 | 1.35 | 2.66 | 9.07 |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.45 | 1.99 | 1.26 | 1.36 | 8.47 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 1.54 | 2.24 | 1.26 | 0.55 | 5.37 |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 1.80 | 2.62 | 1.33 | 0.94 | 7.54 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rob's Portfolio | 4.16% | 4.22% | 3.00% | 2.00% | 1.92% | 2.13% | 2.07% | 1.56% | 1.85% | 1.74% | 1.26% | 1.24% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
iShares Core S&P 500 ETF | 1.28% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 3.45% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% | 4.84% | 5.13% |
Pacific Global Senior Loan ETF | 8.49% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
AAF First Priority CLO Bond ETF | 6.33% | 6.11% | 2.78% | 1.05% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.16% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares U.S. Technology ETF | 0.32% | 0.40% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% | 1.06% |
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.36% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% | 2.15% |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.83% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.19% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.56% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
-5.51% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 75 |
-4.84% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
-4.11% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
-3.3% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AAA | VCLT | FLRT | FLBL | EDIV | XLRE | SCHD | IYW | EEMS | IVV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA | 1.00 | 0.00 | 0.13 | 0.05 | 0.04 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | 0.02 | -0.03 |
VCLT | 0.00 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.37 | 0.20 | 0.29 | 0.25 | 0.28 |
FLRT | 0.13 | 0.18 | 1.00 | 0.36 | 0.24 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.27 |
FLBL | 0.05 | 0.19 | 0.36 | 1.00 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.43 | 0.41 | 0.47 |
EDIV | 0.04 | 0.18 | 0.24 | 0.34 | 1.00 | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.77 | 0.53 |
XLRE | -0.01 | 0.37 | 0.21 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.66 | 0.49 | 0.46 | 0.65 |
SCHD | -0.03 | 0.20 | 0.24 | 0.40 | 0.48 | 0.66 | 1.00 | 0.53 | 0.54 | 0.79 |
IYW | -0.03 | 0.29 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.60 | 0.90 |
EEMS | 0.02 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | 0.77 | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 1.00 | 0.66 |
IVV | -0.03 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.53 | 0.65 | 0.79 | 0.90 | 0.66 | 1.00 |