Rob's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 7.90% | N/A |
| Rob's Portfolio | -2.75% | 5.83% | 13.85% | 17.70% | 7.05% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -4.94% | 5.40% | 13.06% | 18.51% | 9.58% | N/A |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -5.17% | -1.90% | -4.61% | 6.62% | 11.24% | N/A |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.32% | 18.15% | 29.93% | 38.78% | 10.79% | N/A |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 0.53% | 6.76% | 10.50% | 14.99% | 4.40% | N/A |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 0.22% | 3.96% | 5.83% | 8.45% | 2.31% | N/A |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | -0.17% | 5.58% | 10.57% | 13.18% | 4.79% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -4.90% | 15.19% | 42.96% | 41.01% | 12.59% | N/A |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -2.82% | 8.35% | 13.49% | 20.00% | 9.27% | N/A |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -5.61% | -9.97% | -3.71% | -1.22% | -9.56% | N/A |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -8.87% | -8.08% | -7.15% | -5.46% | 0.98% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3.33% | 0.68% | 1.61% | 3.98% | 2.94% | -0.79% | -2.46% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.06%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob's Portfolio | 4.06% | 3.13% | 2.16% | 2.14% | 2.45% | 2.43% | 1.88% | 2.30% | 2.21% | 1.62% | 1.66% | 1.95% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.56% | 1.68% | 1.23% | 1.64% | 2.11% | 2.39% | 1.94% | 2.27% | 2.60% | 2.15% | 2.16% | 2.56% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.73% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.69% | 5.17% | 4.21% | 4.02% | 4.54% | 4.20% | 3.81% | 6.49% | 7.37% | 6.98% | 7.71% | 8.47% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 8.07% | 6.17% | 3.55% | 4.08% | 5.18% | 4.97% | 4.18% | 4.55% | 4.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.24% | 2.89% | 1.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 8.37% | 5.90% | 4.03% | 3.76% | 4.79% | 2.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.38% | 0.51% | 0.31% | 0.56% | 0.73% | 0.94% | 0.85% | 1.19% | 1.18% | 1.21% | 1.15% | 1.03% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.34% | 0.90% | 3.61% | 2.25% | 2.85% | 3.39% | 2.82% | 2.94% | 2.79% | 3.27% | 2.70% | 6.14% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.19% | 4.60% | 3.32% | 3.52% | 4.39% | 5.45% | 5.02% | 5.66% | 6.37% | 6.11% | 7.19% | 7.15% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.97% | 3.79% | 2.77% | 3.44% | 3.46% | 4.41% | 3.93% | 5.28% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.33%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.16 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.54 | ||||
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 2.64 | ||||
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 6.92 | ||||
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 5.39 | ||||
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 2.39 | ||||
IYW iShares U.S. Technology ETF | 1.63 | ||||
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 1.67 | ||||
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.05 | ||||
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | -0.12 |
Таблица корреляции активов
| AAA | VCLT | FLRT | FLBL | EDIV | XLRE | SCHD | EEMS | IYW | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA | 1.00 | 0.00 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | -0.02 | -0.02 | 0.03 | -0.05 | -0.03 |
| VCLT | 0.00 | 1.00 | 0.16 | 0.19 | 0.15 | 0.33 | 0.17 | 0.22 | 0.31 | 0.28 |
| FLRT | 0.19 | 0.16 | 1.00 | 0.38 | 0.25 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.25 |
| FLBL | 0.08 | 0.19 | 0.38 | 1.00 | 0.36 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.44 | 0.48 |
| EDIV | 0.07 | 0.15 | 0.25 | 0.36 | 1.00 | 0.41 | 0.49 | 0.77 | 0.49 | 0.55 |
| XLRE | -0.02 | 0.33 | 0.19 | 0.36 | 0.41 | 1.00 | 0.66 | 0.48 | 0.54 | 0.69 |
| SCHD | -0.02 | 0.17 | 0.22 | 0.41 | 0.49 | 0.66 | 1.00 | 0.55 | 0.58 | 0.83 |
| EEMS | 0.03 | 0.22 | 0.26 | 0.44 | 0.77 | 0.48 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.67 |
| IYW | -0.05 | 0.31 | 0.21 | 0.44 | 0.49 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 1.00 | 0.90 |
| IVV | -0.03 | 0.28 | 0.25 | 0.48 | 0.55 | 0.69 | 0.83 | 0.67 | 0.90 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 196 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.56% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 196 | 28 июл. 2023 г. | 398 |
| -4.11% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 5 | 6 нояб. 2020 г. | 19 |
| -3.63% | 1 авг. 2023 г. | 40 | 26 сент. 2023 г. | — | — | — |
| -3.17% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
| -2.96% | 16 сент. 2020 г. | 6 | 23 сент. 2020 г. | 10 | 7 окт. 2020 г. | 16 |
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio составляет 1.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.