Rob's Portfolio

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	Emerging Markets Equities, Dividend	5%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	Emerging Markets Diversified	5%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	10%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	High Yield Bonds, Actively Managed	10%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	10%
IYW iShares U.S. Technology ETF	Technology Equities	20%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	CLO	20%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	10%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	5%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	REIT	5%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2020 г., начальной даты JAAA

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Rob's Portfolio	0.21%	-1.04%	0.09%	0.94%	13.70%	13.79%	8.73%	—
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.14%	-3.32%	-3.54%	-1.40%	17.62%	18.49%	11.96%	14.16%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	0.16%	-2.44%	12.35%	13.88%	13.89%	11.70%	8.35%	12.30%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	-0.35%	-3.07%	1.51%	3.14%	15.24%	19.93%	10.57%	8.51%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	0.09%	0.74%	-0.11%	1.35%	5.49%	8.71%	5.72%	4.97%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	-0.17%	1.57%	-0.86%	-0.87%	2.63%	6.80%	5.17%	—
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.52%	-1.83%	-7.13%	-6.54%	29.96%	26.25%	15.97%	21.86%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	-0.77%	-1.61%	2.58%	4.20%	25.97%	14.13%	6.43%	8.14%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	0.67%	-1.58%	0.19%	-1.08%	3.96%	3.10%	-1.56%	2.55%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	1.61%	-4.14%	3.82%	1.04%	2.32%	7.60%	4.11%	6.16%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	0.10%	0.36%	0.83%	2.14%	5.03%	6.79%	4.59%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 20 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.9 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Rob's Portfolio закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.75%	0.24%	-2.51%	0.65%									0.09%
2025	0.75%	-0.09%	-2.67%	-0.41%	4.06%	3.70%	1.26%	1.37%	2.34%	1.26%	-0.33%	0.30%	11.95%
2024	0.55%	2.34%	1.84%	-2.23%	3.28%	2.61%	0.96%	1.59%	1.68%	-0.69%	2.70%	-1.40%	13.88%
2023	5.59%	-1.28%	3.20%	0.75%	1.61%	3.97%	3.00%	-0.83%	-2.57%	-1.49%	6.67%	3.90%	24.42%
2022	-3.06%	-2.26%	1.22%	-4.91%	-1.28%	-5.21%	4.99%	-2.23%	-6.85%	2.81%	5.22%	-3.08%	-14.45%
2021	0.04%	1.92%	1.95%	2.87%	0.63%	2.19%	1.29%	1.94%	-2.67%	3.48%	-0.02%	2.50%	17.19%

Метрики бенчмарка

Rob's Portfolio: годовая альфа составляет 2.65%, бета — 0.57, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 20.10.2020.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (60.21%) было выше, чем в снижении (59.40%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
Портфель показал годовую альфу 2.65% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
Бета 0.57 указывает на то, что портфель обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.

Альфа: 2.65%

Бета: 0.57

R²: 0.95

Участие в росте: 60.21%

Участие в снижении: 59.40%

Комиссия

Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEMS

iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF

FLRT

Pacific Global Senior Loan ETF

EDIV

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

FLBL

Franklin Liberty Senior Loan ETF

IYW

iShares U.S. Technology ETF

JAAA

Janus Henderson AAA CLO ETF

XLRE

Real Estate Select Sector SPDR Fund

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VCLT

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Rob's Portfolio имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.29	0.88	+0.41
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.90	1.37	+0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.29	1.21	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.78	1.39	+0.40
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.89	6.43	+2.46
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	54	0.97	1.48	1.23	1.52	7.13
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	40	0.89	1.34	1.19	1.09	3.69
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	53	1.11	1.58	1.23	1.47	5.23
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	82	1.81	2.33	1.56	2.25	8.96
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	29	0.62	0.89	1.16	0.79	2.57
IYW iShares U.S. Technology ETF	58	1.12	1.72	1.24	1.73	5.51
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	74	1.47	2.00	1.28	2.41	8.53
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	22	0.39	0.58	1.08	0.80	1.86
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	15	0.14	0.31	1.04	0.24	0.82
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	96	2.79	3.59	1.91	3.45	24.03

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Rob's Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.29
За 5 лет: 0.89
За всё время: 1.05

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.80%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.80%	3.84%	4.16%	4.21%	2.99%	2.03%	1.91%	2.12%	2.07%	1.56%	1.85%	1.74%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	3.45%	3.82%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF	4.72%	4.69%	3.94%	4.26%	4.94%	3.84%	3.52%	3.83%	3.41%	2.99%	4.94%	5.33%
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF	6.91%	6.93%	7.93%	8.40%	5.81%	3.16%	3.52%	4.30%	3.95%	3.20%	3.38%	3.21%
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF	7.48%	7.24%	8.05%	8.37%	5.53%	3.57%	3.22%	3.97%	2.21%	0.00%	0.00%	0.00%
IYW iShares U.S. Technology ETF	0.15%	0.14%	0.21%	0.34%	0.50%	0.31%	0.56%	0.72%	0.92%	0.82%	1.14%	1.12%
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF	3.01%	3.09%	2.60%	2.69%	0.89%	3.56%	2.14%	2.64%	3.06%	2.47%	2.51%	2.33%
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF	5.60%	5.51%	5.19%	4.67%	4.44%	3.07%	3.16%	3.81%	4.55%	4.01%	4.33%	4.68%
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund	3.36%	3.45%	3.43%	3.31%	3.70%	2.61%	3.15%	3.06%	3.78%	3.25%	4.22%	1.09%
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	5.14%	5.30%	6.35%	6.11%	2.74%	1.21%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Rob's Portfolio показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 193 торговые сессии.

Текущая просадка Rob's Portfolio составляет 2.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.46%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	193	25 июл. 2023 г.	395
-11.27%	21 февр. 2025 г.	33	8 апр. 2025 г.	39	4 июн. 2025 г.	72
-5.59%	1 авг. 2023 г.	63	27 окт. 2023 г.	12	14 нояб. 2023 г.	75
-4.94%	26 февр. 2026 г.	23	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-4.92%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.69, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	JAAA	VCLT	FLRT	FLBL	EDIV	XLRE	SCHD	EEMS	IYW	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.12	0.29	0.28	0.46	0.54	0.59	0.71	0.65	0.90	1.00	0.97
JAAA	0.12	1.00	0.04	0.18	0.15	0.09	0.11	0.10	0.10	0.10	0.12	0.14
VCLT	0.29	0.04	1.00	0.18	0.18	0.20	0.38	0.21	0.25	0.26	0.29	0.37
FLRT	0.28	0.18	0.18	1.00	0.34	0.21	0.21	0.24	0.24	0.23	0.28	0.31
FLBL	0.46	0.15	0.18	0.34	1.00	0.32	0.31	0.35	0.38	0.43	0.46	0.50
EDIV	0.54	0.09	0.20	0.21	0.32	1.00	0.38	0.45	0.76	0.47	0.54	0.62
XLRE	0.59	0.11	0.38	0.21	0.31	0.38	1.00	0.66	0.42	0.40	0.59	0.62
SCHD	0.71	0.10	0.21	0.24	0.35	0.45	0.66	1.00	0.48	0.45	0.71	0.68
EEMS	0.65	0.10	0.25	0.24	0.38	0.76	0.42	0.48	1.00	0.60	0.65	0.73
IYW	0.90	0.10	0.26	0.23	0.43	0.47	0.40	0.45	0.60	1.00	0.89	0.92
IVV	1.00	0.12	0.29	0.28	0.46	0.54	0.59	0.71	0.65	0.89	1.00	0.97
Portfolio	0.97	0.14	0.37	0.31	0.50	0.62	0.62	0.68	0.73	0.92	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2020 г.

Rob's Portfolio

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов