Rob's Portfolio
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 окт. 2020 г., начальной даты JAAA
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.79% | -9.92% | 6.35% | 14.12% | 9.63% |
| Rob's Portfolio | -6.93% | -4.96% | -7.16% | 5.76% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -9.91% | -6.69% | -9.41% | 7.70% | 15.84% | 11.57% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.12% | -7.60% | -10.14% | 3.31% | 13.77% | 10.24% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.49% | -3.09% | -4.59% | 11.04% | 13.82% | 4.00% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | -0.58% | -1.13% | 0.91% | 5.28% | 6.63% | 5.10% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | -1.23% | -1.13% | 0.39% | 4.55% | 6.27% | N/A |
IYW iShares U.S. Technology ETF | -17.63% | -10.19% | -15.30% | 5.50% | 20.07% | 18.01% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -4.85% | -3.44% | -9.76% | -1.75% | 13.65% | 3.34% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -0.39% | -3.04% | -4.39% | 4.13% | -2.56% | 1.83% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.09% | -1.93% | -8.03% | 16.65% | 7.88% | N/A |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 0.50% | -0.06% | 1.91% | 5.39% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76% | -0.45% | -3.37% | -3.98% | -6.93% | ||||||||
| 2024 | 0.66% | 2.67% | 1.91% | -2.50% | 3.69% | 3.09% | 0.63% | 1.61% | 1.83% | -0.75% | 3.06% | -1.44% | 15.23% |
| 2023 | 5.42% | -1.37% | 2.94% | 0.72% | 1.68% | 4.16% | 3.22% | -0.93% | -2.76% | -1.54% | 6.92% | 3.95% | 24.23% |
| 2022 | -3.53% | -2.53% | 1.57% | -5.35% | -1.17% | -5.65% | 5.06% | -2.29% | -7.02% | 3.10% | 5.20% | -3.09% | -15.42% |
| 2021 | 0.03% | 2.01% | 2.02% | 2.96% | 0.70% | 2.17% | 1.36% | 2.09% | -2.92% | 3.80% | -0.02% | 2.72% | 18.09% |
| 2020 | -2.67% | 7.04% | 2.67% | 6.97% |
Комиссия
Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Rob's Portfolio составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.31 | 0.57 | 1.08 | 0.31 | 1.41 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.27 | 0.48 | 1.07 | 0.27 | 1.05 |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 0.93 | 1.36 | 1.19 | 0.93 | 2.54 |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 1.82 | 2.27 | 1.61 | 1.83 | 10.99 |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 1.15 | 1.58 | 1.35 | 1.12 | 7.71 |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.01 | 0.21 | 1.03 | 0.01 | 0.02 |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | -0.08 | 0.01 | 1.00 | -0.06 | -0.20 |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 0.43 | 0.66 | 1.08 | 0.20 | 1.12 |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 0.90 | 1.31 | 1.17 | 0.63 | 3.23 |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 3.19 | 4.03 | 2.25 | 3.79 | 26.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.19% | 4.16% | 4.24% | 2.99% | 2.03% | 1.91% | 2.13% | 2.07% | 1.56% | 1.85% | 1.74% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.46% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 4.09% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.26% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.93% | 5.33% | 4.84% |
FLRT Pacific Global Senior Loan ETF | 7.93% | 7.93% | 8.40% | 5.81% | 3.16% | 3.52% | 4.30% | 3.95% | 3.20% | 3.38% | 3.21% | 0.00% |
FLBL Franklin Liberty Senior Loan ETF | 7.71% | 8.05% | 8.37% | 5.53% | 3.57% | 3.22% | 3.97% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.25% | 0.21% | 0.53% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.91% | 0.82% | 1.13% | 1.12% | 1.13% |
EEMS iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF | 2.73% | 2.60% | 2.69% | 0.89% | 3.56% | 2.14% | 2.64% | 3.06% | 2.47% | 2.51% | 2.33% | 2.67% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.36% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% |
XLRE Real Estate Select Sector SPDR Fund | 3.45% | 3.43% | 3.31% | 3.70% | 2.61% | 3.15% | 3.06% | 3.78% | 3.25% | 4.22% | 1.09% | 0.00% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 6.13% | 6.35% | 6.11% | 2.77% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Rob's Portfolio показал максимальную просадку в 20.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Rob's Portfolio составляет 7.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.52% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 276 | 20 нояб. 2023 г. | 478 |
| -13.27% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.2% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 32 | 19 сент. 2024 г. | 46 |
| -3.75% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 16 | 13 мая 2024 г. | 36 |
| -3.47% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 18 | 28 окт. 2021 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Rob's Portfolio составляет 9.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| JAAA | VCLT | FLRT | FLBL | EDIV | XLRE | SCHD | IYW | EEMS | IVV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAAA | 1.00 | 0.02 | 0.19 | 0.13 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.09 | 0.09 |
| VCLT | 0.02 | 1.00 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.27 | 0.25 | 0.28 |
| FLRT | 0.19 | 0.18 | 1.00 | 0.35 | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.22 | 0.25 | 0.27 |
| FLBL | 0.13 | 0.19 | 0.35 | 1.00 | 0.33 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.47 |
| EDIV | 0.08 | 0.19 | 0.22 | 0.33 | 1.00 | 0.38 | 0.46 | 0.46 | 0.76 | 0.52 |
| XLRE | 0.09 | 0.38 | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 1.00 | 0.67 | 0.45 | 0.45 | 0.63 |
| SCHD | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.38 | 0.46 | 0.67 | 1.00 | 0.50 | 0.52 | 0.76 |
| IYW | 0.06 | 0.27 | 0.22 | 0.43 | 0.46 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.60 | 0.90 |
| EEMS | 0.09 | 0.25 | 0.25 | 0.41 | 0.76 | 0.45 | 0.52 | 0.60 | 1.00 | 0.65 |
| IVV | 0.09 | 0.28 | 0.27 | 0.47 | 0.52 | 0.63 | 0.76 | 0.90 | 0.65 | 1.00 |