PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Rob's Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Rob's Portfolio

Последнее обновление 10 окт. 2024 г.

Распределение активов

AAA 20%FLRT 10%FLBL 10%VCLT 5%IYW 20%IVV 10%SCHD 10%EDIV 5%EEMS 5%XLRE 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		Corporate Bonds, Actively Managed
20%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		Emerging Markets Equities, Dividend
5%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities
5%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		High Yield Bonds, Actively Managed
10%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		High Yield Bonds, Actively Managed
10%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
10%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		Technology Equities
20%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		Corporate Bonds
5%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		REIT
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Rob's Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
9.32%
12.24%
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2020 г., начальной даты AAA

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		21.43%5.87%12.23%32.90%14.34%11.78%
Rob's Portfolio13.38%3.42%9.32%22.79%N/AN/A
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		22.63%5.94%12.99%34.73%16.17%13.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		14.66%3.28%10.86%24.65%13.23%12.12%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		17.51%3.04%13.68%28.32%8.25%4.50%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.25%0.73%4.18%11.57%5.35%N/A
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		5.31%0.60%3.09%7.66%N/AN/A
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		6.35%0.72%3.87%10.45%5.30%N/A
IYW
iShares U.S. Technology ETF		26.11%10.92%15.94%42.49%25.13%21.48%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		9.02%3.50%6.05%18.05%10.59%5.46%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		2.73%-1.61%7.83%18.04%-0.59%2.77%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		10.83%-1.12%17.31%31.51%5.53%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Rob's Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.59%2.32%1.79%-2.24%3.21%2.63%0.96%1.59%1.68%13.38%
20235.53%-1.26%3.33%0.68%1.61%3.98%2.94%-0.79%-2.55%-1.44%6.72%3.87%24.51%
2022-3.11%-2.30%1.22%-4.96%-1.19%-5.21%4.89%-2.16%-6.93%2.90%5.16%-3.04%-14.51%
20210.06%1.80%1.96%2.86%0.61%2.21%1.27%1.93%-2.68%3.47%0.02%2.51%17.07%
2020-0.58%-1.09%7.02%2.70%8.08%

Комиссия

Комиссия Rob's Portfolio составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF
График комиссии FLRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF
График комиссии EEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF
График комиссии EDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF
График комиссии FLBL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.45%
IYW
iShares U.S. Technology ETF
График комиссии IYW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF
График комиссии AAA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
График комиссии VCLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Rob's Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Rob's Portfolio, с текущим значением в 8787
Rob's Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Rob's Portfolio, с текущим значением в 8686Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Rob's Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Rob's Portfolio, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Rob's Portfolio, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Rob's Portfolio, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Rob's Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Rob's Portfolio, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Rob's Portfolio, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Rob's Portfolio, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Rob's Portfolio, с текущим значением в 4.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.004.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Rob's Portfolio, с текущим значением в 19.52, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.52
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.37
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		2.853.811.523.0517.62
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.173.121.381.9111.39
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		2.343.321.423.6014.43
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		7.6413.383.6720.5488.44
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		3.946.521.9116.6575.06
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		5.208.412.3512.3673.16
IYW
iShares U.S. Technology ETF		2.032.601.352.669.07
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		1.451.991.261.368.47
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.542.241.260.555.37
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		1.802.621.330.947.54

Коэффициент Шарпа

Rob's Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.16 до 2.86, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.06
2.68
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Rob's Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Rob's Portfolio4.16%4.22%3.00%2.00%1.92%2.13%2.07%1.56%1.85%1.74%1.26%1.24%
Активы портфеля:
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.28%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.45%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		3.45%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%4.84%5.13%
FLRT
Pacific Global Senior Loan ETF		8.49%8.40%5.81%3.16%3.52%4.30%3.95%3.20%3.38%3.21%0.00%0.00%
AAA
AAF First Priority CLO Bond ETF		6.33%6.11%2.78%1.05%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLBL
Franklin Liberty Senior Loan ETF		8.16%8.37%5.53%3.57%3.22%3.97%2.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IYW
iShares U.S. Technology ETF		0.32%0.40%0.50%0.31%0.56%0.72%0.91%0.82%1.13%1.12%1.13%1.06%
EEMS
iShares MSCI Emerging Markets Small-Cap ETF		2.36%2.69%0.89%3.56%2.14%2.64%3.06%2.47%2.51%2.33%2.67%2.15%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		4.83%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%4.83%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund		3.19%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Rob's Portfolio показал максимальную просадку в 19.56%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 196 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.56%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.19628 июл. 2023 г.398
-5.51%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.1214 нояб. 2023 г.75
-4.84%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
-4.11%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.56 нояб. 2020 г.19
-3.3%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1613 мая 2024 г.31

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Rob's Portfolio составляет 1.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.60%
2.94%
Rob's Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AAAVCLTFLRTFLBLEDIVXLRESCHDIYWEEMSIVV
AAA1.000.000.130.050.04-0.01-0.03-0.030.02-0.03
VCLT0.001.000.180.190.180.370.200.290.250.28
FLRT0.130.181.000.360.240.210.240.220.270.27
FLBL0.050.190.361.000.340.340.400.430.410.47
EDIV0.040.180.240.341.000.380.480.460.770.53
XLRE-0.010.370.210.340.381.000.660.490.460.65
SCHD-0.030.200.240.400.480.661.000.530.540.79
IYW-0.030.290.220.430.460.490.531.000.600.90
EEMS0.020.250.270.410.770.460.540.601.000.66
IVV-0.030.280.270.470.530.650.790.900.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 сент. 2020 г.