PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Picture perfect
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Picture perfect

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

picture perfect one jj1

Распределение активов

VAMO 12.5%COWZ 12.5%FEMS 12.5%MOAT 12.5%QVAL 12.5%BRK-B 12.5%DREQX 12.5%NTSX 12.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
12.50%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		All Cap Equities
12.50%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		Large Cap Growth Equities
12.50%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		Emerging Markets Equities
12.50%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		Large Cap Blend Equities
12.50%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		Diversified Portfolio, Actively Managed
12.50%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		All Cap Equities
12.50%
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF		Small Cap Blend Equities, Actively Managed
12.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.53%
8.94%
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты NTSX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
Picture perfect14.06%1.52%5.53%23.43%14.08%N/A
Активы портфеля:
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		11.44%1.47%1.01%18.66%16.99%N/A
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		5.38%-0.40%3.55%7.66%7.60%4.88%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		12.02%2.04%7.36%25.37%14.89%13.24%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		19.26%1.13%10.03%33.15%12.08%N/A
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		13.29%3.05%3.87%26.50%12.29%N/A
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF		4.97%2.48%1.26%14.22%9.40%N/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		27.66%1.95%10.62%25.33%16.98%12.64%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		17.56%0.25%5.13%34.44%15.74%13.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Picture perfect, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.86%4.27%3.86%-4.10%3.73%-0.37%4.04%1.45%14.06%
20236.49%-2.42%0.49%0.38%-1.88%7.22%4.74%-0.55%-2.81%-4.06%6.98%5.32%20.66%
2022-2.82%0.82%2.84%-6.54%0.94%-10.48%7.70%-2.97%-8.05%8.97%6.76%-4.62%-9.27%
20211.65%3.79%5.45%4.24%2.41%0.75%0.07%2.48%-3.65%4.04%-1.55%3.97%25.92%
2020-2.42%-7.48%-15.52%10.47%4.55%2.28%6.04%5.85%-2.35%-2.53%12.88%3.91%12.90%
20198.03%1.55%-0.22%3.42%-8.07%7.08%0.81%-3.27%2.64%2.87%3.29%3.05%22.14%
20182.06%-0.63%-7.19%2.16%-7.79%-11.33%

Комиссия

Комиссия Picture perfect составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
График комиссии DREQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.83%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
График комиссии FEMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF
График комиссии VAMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
График комиссии QVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
График комиссии MOAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
График комиссии NTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Picture perfect среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Picture perfect, с текущим значением в 3838
Picture perfect
Ранг коэф-та Шарпа Picture perfect, с текущим значением в 2828Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Picture perfect, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Picture perfect, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Picture perfect, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Picture perfect, с текущим значением в 4040Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Picture perfect
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Picture perfect, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Picture perfect, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Picture perfect, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Picture perfect, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Picture perfect, с текущим значением в 11.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0011.41
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.211.811.212.075.13
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		0.400.661.080.361.71
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.772.481.321.549.15
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		2.273.071.391.3014.01
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.512.211.263.078.65
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF		1.011.541.181.444.35
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		1.802.451.312.317.89
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		1.742.311.311.278.16

Коэффициент Шарпа

Picture perfect на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.86
2.32
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Picture perfect за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Picture perfect1.42%1.91%3.49%3.25%2.32%2.75%3.78%2.16%1.41%1.71%1.53%0.41%
Активы портфеля:
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.47%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund		4.35%4.65%4.55%6.25%2.90%4.37%4.68%3.39%2.42%3.28%3.48%1.78%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		0.77%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%0.79%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund		1.06%1.21%1.36%0.82%0.92%1.53%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.95%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%1.37%0.15%0.00%
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF		0.90%1.35%1.10%1.07%1.03%1.15%1.03%0.35%0.56%0.20%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.		0.83%3.56%15.70%14.04%7.83%9.67%18.79%9.48%5.68%6.69%7.30%0.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.63%
-0.19%
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Picture perfect показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Picture perfect составляет 0.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.88%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-21.11%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.20319 июл. 2023 г.327
-17.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.296
-8.43%5 сент. 2023 г.3927 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.63
-7.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Picture perfect составляет 3.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.74%
4.31%
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
VAMOFEMSBRK-BDREQXNTSXQVALMOATCOWZ
VAMO1.000.360.370.370.380.650.460.61
FEMS0.361.000.400.510.510.510.530.54
BRK-B0.370.401.000.490.590.640.690.69
DREQX0.370.510.491.000.870.600.800.63
NTSX0.380.510.590.871.000.660.850.70
QVAL0.650.510.640.600.661.000.780.93
MOAT0.460.530.690.800.850.781.000.83
COWZ0.610.540.690.630.700.930.831.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.