Picture perfect
picture perfect one jj1
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Picture perfect на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.42% с начала года и доходность в 8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 8.61% |
| Picture perfect | -0.77% | 10.36% | 11.42% | 22.49% | 8.92% | 8.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | -1.61% | 10.33% | 7.39% | 22.48% | 12.15% | 12.09% |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 1.74% | 7.78% | 2.67% | 19.13% | 6.42% | 4.92% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | -2.38% | 7.65% | 17.30% | 26.89% | 11.89% | 12.16% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | -2.64% | 3.76% | 9.74% | 13.13% | 7.69% | 8.12% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.33% | 14.66% | 14.96% | 30.72% | 5.12% | 4.81% |
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | -0.13% | 7.18% | -2.68% | 4.90% | 2.00% | 1.44% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.19% | 20.49% | 16.59% | 34.50% | 10.59% | 12.36% |
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | -3.70% | 10.33% | 24.30% | 25.28% | 9.27% | 10.00% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VAMO | FEMS | BRK-B | DREQX | NTSX | QVAL | MOAT | COWZ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAMO | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.37 | 0.62 | 0.44 | 0.59 |
| FEMS | 0.36 | 1.00 | 0.43 | 0.53 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.55 |
| BRK-B | 0.38 | 0.43 | 1.00 | 0.53 | 0.62 | 0.67 | 0.72 | 0.72 |
| DREQX | 0.37 | 0.53 | 0.53 | 1.00 | 0.88 | 0.63 | 0.84 | 0.66 |
| NTSX | 0.37 | 0.51 | 0.62 | 0.88 | 1.00 | 0.68 | 0.87 | 0.72 |
| QVAL | 0.62 | 0.52 | 0.67 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.78 | 0.93 |
| MOAT | 0.44 | 0.54 | 0.72 | 0.84 | 0.87 | 0.78 | 1.00 | 0.84 |
| COWZ | 0.59 | 0.55 | 0.72 | 0.66 | 0.72 | 0.93 | 0.84 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Picture perfect за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Picture perfect | 1.99% | 3.58% | 3.65% | 2.76% | 3.49% | 5.46% | 3.43% | 2.33% | 2.93% | 2.99% | 0.67% | 0.55% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.09% | 1.99% | 1.53% | 2.67% | 2.13% | 1.85% | 2.19% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 3.92% | 4.72% | 6.82% | 3.36% | 5.25% | 5.91% | 4.45% | 3.29% | 4.57% | 5.00% | 2.65% | 2.97% |
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.07% | 1.25% | 1.09% | 1.49% | 1.36% | 1.89% | 1.15% | 1.27% | 2.34% | 1.50% | 0.90% | 0.70% |
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 1.26% | 1.37% | 0.84% | 0.94% | 1.59% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.83% | 2.02% | 1.26% | 1.95% | 2.12% | 1.79% | 1.19% | 1.45% | 1.55% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 1.75% | 1.12% | 1.10% | 1.07% | 1.21% | 1.09% | 0.38% | 0.60% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | 3.96% | 16.14% | 16.53% | 10.64% | 14.28% | 30.50% | 18.10% | 11.90% | 14.78% | 17.21% | 1.80% | 0.77% |
Комиссия
Комиссия Picture perfect составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 0.87 | ||||
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund | 1.01 | ||||
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF | 1.07 | ||||
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund | 0.51 | ||||
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 0.95 | ||||
VAMO Cambria Value & Momentum ETF | 0.16 | ||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 1.87 | ||||
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc. | 0.91 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Picture perfect с января 2010 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.88% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 158 |
| -21.11% | 30 мар. 2022 г. | 124 | 26 сент. 2022 г. | 203 | 19 июл. 2023 г. | 327 |
| -17.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 216 | 1 нояб. 2019 г. | 296 |
| -7.42% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -7.37% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 6 | 9 нояб. 2020 г. | 20 |
График волатильности
Текущая волатильность Picture perfect составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.