PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Picture perfect

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

picture perfect one jj1

Распределение активов


VAMO 12.5%COWZ 12.5%FEMS 12.5%MOAT 12.5%QVAL 12.5%BRK-B 12.5%DREQX 12.5%NTSX 12.5%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF
Small Cap Blend Equities, Actively Managed12.5%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
All Cap Equities12.5%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
Emerging Markets Equities12.5%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
Large Cap Blend Equities12.5%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
All Cap Equities12.5%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
Financial Services12.5%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
Large Cap Growth Equities12.5%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Diversified Portfolio, Actively Managed12.5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Picture perfect и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.70%
8.61%
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Picture perfect на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 11.42% с начала года и доходность в 8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%8.21%8.61%
Picture perfect-0.77%10.36%11.42%22.49%8.92%8.99%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
-1.61%10.33%7.39%22.48%12.15%12.09%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
1.74%7.78%2.67%19.13%6.42%4.92%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
-2.38%7.65%17.30%26.89%11.89%12.16%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
-2.64%3.76%9.74%13.13%7.69%8.12%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.33%14.66%14.96%30.72%5.12%4.81%
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF
-0.13%7.18%-2.68%4.90%2.00%1.44%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.19%20.49%16.59%34.50%10.59%12.36%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
-3.70%10.33%24.30%25.28%9.27%10.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VAMOFEMSBRK-BDREQXNTSXQVALMOATCOWZ
VAMO1.000.360.380.370.370.620.440.59
FEMS0.361.000.430.530.510.520.540.55
BRK-B0.380.431.000.530.620.670.720.72
DREQX0.370.530.531.000.880.630.840.66
NTSX0.370.510.620.881.000.680.870.72
QVAL0.620.520.670.630.681.000.780.93
MOAT0.440.540.720.840.870.781.000.84
COWZ0.590.550.720.660.720.930.841.00

Коэффициент Шарпа

Picture perfect на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.15. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.15

Коэффициент Шарпа Picture perfect находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.15
0.81
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Picture perfect за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Picture perfect1.99%3.58%3.65%2.76%3.49%5.46%3.43%2.33%2.93%2.99%0.67%0.55%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
2.09%1.99%1.53%2.67%2.13%1.85%2.19%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
3.92%4.72%6.82%3.36%5.25%5.91%4.45%3.29%4.57%5.00%2.65%2.97%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.07%1.25%1.09%1.49%1.36%1.89%1.15%1.27%2.34%1.50%0.90%0.70%
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
1.26%1.37%0.84%0.94%1.59%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.83%2.02%1.26%1.95%2.12%1.79%1.19%1.45%1.55%0.18%0.00%0.00%
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF
1.75%1.12%1.10%1.07%1.21%1.09%0.38%0.60%0.22%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
3.96%16.14%16.53%10.64%14.28%30.50%18.10%11.90%14.78%17.21%1.80%0.77%

Комиссия

Комиссия Picture perfect составляет 0.49%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.83%
0.00%2.15%
0.80%
0.00%2.15%
0.64%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.48%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
0.87
FEMS
First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund
1.01
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF
1.07
NTSX
WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
0.51
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
0.95
VAMO
Cambria Value & Momentum ETF
0.16
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
1.87
DREQX
BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.
0.91

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.65%
-9.93%
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Picture perfect с января 2010 показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 114 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.88%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.158
-21.11%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.20319 июл. 2023 г.327
-17.62%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.296
-7.42%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27
-7.37%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.69 нояб. 2020 г.20

График волатильности

Текущая волатильность Picture perfect составляет 2.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.96%
3.41%
Picture perfect
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля