Picture perfect

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Picture perfect

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

picture perfect one jj1

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	12.50%
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	All Cap Equities	12.50%
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.	Large Cap Growth Equities	12.50%
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	Emerging Markets Equities	12.50%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	Large Cap Blend Equities	12.50%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	Diversified Portfolio, Actively Managed	12.50%
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	All Cap Equities	12.50%
VAMO Cambria Value & Momentum ETF	Small Cap Blend Equities, Actively Managed	12.50%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 авг. 2018 г., начальной даты NTSX

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Picture perfect	-1.45%	7.00%	-4.99%	3.94%	14.85%	N/A
Активы портфеля:
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-6.66%	7.16%	-11.39%	-4.15%	18.56%	N/A
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	0.60%	10.83%	-2.34%	-3.30%	11.38%	4.55%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	-5.65%	9.49%	-8.73%	0.48%	13.51%	12.32%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	-2.08%	7.09%	-4.61%	10.39%	10.82%	N/A
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	-4.18%	8.94%	-7.32%	-1.08%	17.95%	6.28%
VAMO Cambria Value & Momentum ETF	1.18%	3.57%	-4.60%	3.22%	14.64%	N/A
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	13.34%	-0.40%	10.86%	24.68%	24.17%	13.58%
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.	-9.11%	10.04%	-12.38%	-0.42%	2.92%	2.70%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Picture perfect, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.35%	-1.12%	-2.76%	-1.24%	1.41%								-1.45%
2024	0.86%	4.27%	3.86%	-4.10%	3.71%	-0.35%	4.04%	1.45%	1.42%	-2.06%	5.96%	-5.24%	13.97%
2023	6.49%	-2.42%	0.49%	0.38%	-1.88%	6.83%	4.74%	-0.55%	-2.82%	-4.06%	6.98%	5.18%	20.06%
2022	-2.82%	0.82%	2.84%	-6.54%	0.94%	-11.69%	7.70%	-2.97%	-8.05%	8.97%	6.76%	-4.75%	-10.62%
2021	1.65%	3.79%	5.45%	4.24%	2.41%	0.04%	0.07%	2.48%	-3.65%	4.04%	-1.55%	2.94%	23.79%
2020	-2.42%	-7.47%	-15.52%	10.47%	4.55%	1.93%	6.04%	5.85%	-2.35%	-2.53%	12.88%	3.21%	11.76%
2019	8.03%	1.55%	-0.22%	3.42%	-8.07%	6.71%	0.81%	-3.27%	2.64%	2.87%	3.29%	2.24%	20.76%
2018								2.06%	-0.63%	-7.19%	2.16%	-8.87%	-12.37%

Комиссия

Комиссия Picture perfect составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DREQX

BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.

FEMS

First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund

VAMO

Cambria Value & Momentum ETF

COWZ

Pacer US Cash Cows 100 ETF

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

MOAT

VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF

NTSX

WisdomTree U.S. Efficient Core Fund

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Picture perfect составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.23	-0.09	0.99	-0.14	-0.44
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	-0.19	-0.08	0.99	-0.13	-0.38
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	0.04	0.27	1.04	0.09	0.31
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	0.53	0.88	1.13	0.63	2.39
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	-0.07	0.12	1.02	-0.02	-0.06
VAMO Cambria Value & Momentum ETF	0.19	0.45	1.05	0.29	0.55
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	1.31	1.87	1.27	3.01	7.59
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.	-0.02	0.12	1.02	-0.03	-0.12

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Picture perfect имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.25
За 5 лет: 0.89
За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Picture perfect за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.47%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.47%	1.36%	1.47%	1.53%	1.49%	1.36%	1.56%	1.46%	1.00%	0.76%	0.92%	0.62%
Активы портфеля:
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF	1.93%	1.82%	1.92%	1.96%	1.48%	2.54%	1.96%	1.67%	1.94%	0.13%	0.00%	0.00%
FEMS First Trust Emerging Markets Small Cap AlphaDEX Fund	3.76%	3.97%	4.65%	4.55%	6.25%	2.90%	4.38%	4.68%	3.39%	2.42%	3.28%	3.49%
MOAT VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF	1.45%	1.37%	0.86%	1.25%	1.08%	1.45%	1.31%	1.79%	1.07%	1.17%	2.13%	1.34%
NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund	1.23%	1.14%	1.21%	1.36%	0.82%	0.92%	1.53%	0.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF	1.71%	1.72%	1.76%	2.00%	1.22%	1.86%	1.99%	1.64%	1.07%	1.30%	1.37%	0.15%
VAMO Cambria Value & Momentum ETF	1.73%	0.84%	1.35%	1.10%	1.07%	1.03%	1.16%	1.03%	0.36%	0.56%	0.20%	0.00%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DREQX BNY Mellon Research Growth Fund, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.14%	0.16%	0.26%	0.17%	0.52%	0.35%	0.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Picture perfect показал максимальную просадку в 33.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.

Текущая просадка Picture perfect составляет 6.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.88%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	114	2 сент. 2020 г.	158
-22.17%	30 мар. 2022 г.	124	26 сент. 2022 г.	211	31 июл. 2023 г.	335
-18.57%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	220	7 нояб. 2019 г.	300
-16.27%	5 дек. 2024 г.	84	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.43%	5 сент. 2023 г.	39	27 окт. 2023 г.	24	1 дек. 2023 г.	63

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 8.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	VAMO	FEMS	BRK-B	DREQX	NTSX	QVAL	COWZ	MOAT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.55	0.66	0.90	0.92	0.74	0.78	0.90	0.90
VAMO	0.44	1.00	0.35	0.37	0.36	0.38	0.64	0.61	0.45	0.64
FEMS	0.55	0.35	1.00	0.39	0.50	0.49	0.51	0.53	0.52	0.66
BRK-B	0.66	0.37	0.39	1.00	0.46	0.57	0.63	0.68	0.68	0.72
DREQX	0.90	0.36	0.50	0.46	1.00	0.86	0.60	0.62	0.78	0.79
NTSX	0.92	0.38	0.49	0.57	0.86	1.00	0.66	0.70	0.83	0.83
QVAL	0.74	0.64	0.51	0.63	0.60	0.66	1.00	0.93	0.78	0.90
COWZ	0.78	0.61	0.53	0.68	0.62	0.70	0.93	1.00	0.83	0.92
MOAT	0.90	0.45	0.52	0.68	0.78	0.83	0.78	0.83	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.64	0.66	0.72	0.79	0.83	0.90	0.92	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 авг. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Picture perfect

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество