IN REVIEW
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в IN REVIEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| IN REVIEW | 6.74% | 0.69% | 1.73% | 23.25% | 11.84% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.15% | -1.49% | 7.05% | 13.75% | 3.45% | 4.46% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 8.38% | -4.09% | -8.12% | 54.08% | 15.71% | N/A |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -13.25% | 3.34% | -6.19% | 2.70% | -0.59% | -0.82% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 15.62% | 5.25% | 7.15% | 39.45% | 23.89% | 18.03% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 4.89% | 0.99% | 0.40% | 15.04% | 9.14% | 8.43% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 8.22% | 3.19% | 4.40% | 18.46% | 8.30% | 5.10% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.14% | 2.43% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 15.91% | -0.85% | 5.82% | 26.40% | 11.50% | N/A |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.97% | -1.23% | -3.43% | 18.69% | 13.21% | 6.72% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IN REVIEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.52% | 7.09% | 4.19% | -5.64% | 4.02% | 0.17% | 4.41% | 0.92% | 6.74% | ||||
| 2023 | 13.50% | -4.99% | 2.51% | 1.29% | -1.67% | 9.46% | 6.11% | -6.34% | -4.86% | -2.84% | 11.06% | 10.24% | 35.53% |
| 2022 | -4.94% | -2.96% | 0.17% | -9.48% | 0.12% | -10.98% | 7.50% | -2.85% | -9.72% | 4.49% | 7.04% | -4.46% | -24.88% |
| 2021 | 6.13% | 3.78% | 5.30% | 3.31% | 0.25% | 1.75% | -2.73% | 2.22% | -6.67% | 4.74% | -2.11% | 0.44% | 16.79% |
| 2020 | -2.50% | -6.58% | -20.90% | 13.31% | 8.05% | 4.55% | 9.59% | 4.52% | -2.57% | -0.90% | 14.99% | 7.68% | 26.29% |
| 2019 | 11.34% | 1.38% | 0.10% | 3.55% | -5.96% | 6.05% | 0.47% | -3.37% | 2.72% | 3.06% | 1.64% | 4.53% | 27.43% |
| 2018 | -2.13% | 2.85% | -0.79% | -0.89% | -6.47% | 0.69% | -6.65% | -12.99% |
Комиссия
Комиссия IN REVIEW составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IN REVIEW среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 0.58 | 0.92 | 1.11 | 0.26 | 2.64 |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.40 | 2.06 | 1.23 | 0.80 | 5.94 |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 0.10 | 0.29 | 1.03 | 0.09 | 0.20 |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.46 | 2.14 | 1.26 | 2.00 | 5.74 |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.77 | 1.19 | 1.14 | 0.57 | 3.46 |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.35 | 1.95 | 1.23 | 1.16 | 6.85 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.62 | 2.19 | 1.29 | 1.05 | 11.82 |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.77 | 1.28 | 1.14 | 0.41 | 3.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IN REVIEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN REVIEW | 2.34% | 2.26% | 3.14% | 3.92% | 1.33% | 1.95% | 2.00% | 1.26% | 1.49% | 1.84% | 1.78% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.16% | 2.62% | 2.58% | 1.52% | 1.10% | 2.22% | 2.49% | 1.44% | 2.27% | 2.85% | 2.22% | 2.05% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 1.06% | 1.15% | 0.00% | 14.31% | 1.88% | 2.06% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 7.27% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.07% | 3.77% | 3.22% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.42% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% | 0.34% | 0.12% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.50% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% | 1.43% | 1.31% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.10% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% | 4.62% | 2.77% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.93% | 0.82% | 1.10% | 0.74% | 0.68% | 0.82% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 1.41% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% | 0.74% | 0.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IN REVIEW показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.
Текущая просадка IN REVIEW составляет 5.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
| -34.26% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 349 | 7 мар. 2024 г. | 580 |
| -18.42% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 194 |
| -8.99% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.79% | 15 июл. 2019 г. | 23 | 14 авг. 2019 г. | 48 | 22 окт. 2019 г. | 71 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность IN REVIEW составляет 5.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EWZ | ITB | BLOK | XRT | XLC | AIA | VWO | VGK | VB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZ | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 0.60 | 0.51 | 0.47 |
| ITB | 0.30 | 1.00 | 0.48 | 0.64 | 0.53 | 0.40 | 0.44 | 0.56 | 0.72 |
| BLOK | 0.38 | 0.48 | 1.00 | 0.60 | 0.63 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.69 |
| XRT | 0.37 | 0.64 | 0.60 | 1.00 | 0.60 | 0.49 | 0.53 | 0.61 | 0.84 |
| XLC | 0.38 | 0.53 | 0.63 | 0.60 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.65 | 0.71 |
| AIA | 0.46 | 0.40 | 0.58 | 0.49 | 0.59 | 1.00 | 0.92 | 0.67 | 0.59 |
| VWO | 0.60 | 0.44 | 0.61 | 0.53 | 0.61 | 0.92 | 1.00 | 0.74 | 0.65 |
| VGK | 0.51 | 0.56 | 0.61 | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.74 | 1.00 | 0.75 |
| VB | 0.47 | 0.72 | 0.69 | 0.84 | 0.71 | 0.59 | 0.65 | 0.75 | 1.00 |