IN REVIEW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

IN REVIEW

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AIA iShares Asia 50 ETF	Asia Pacific Equities	11.11%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	Technology Equities, Actively Managed, Blockchain	11.11%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	Latin America Equities	11.11%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	Building & Construction	11.11%
VB Vanguard Small-Cap ETF	Small Cap Growth Equities	11.11%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	Europe Equities	11.11%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	11.11%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	Large Cap Growth Equities	11.11%
XRT SPDR S&P Retail ETF	Consumer Discretionary Equities	11.11%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
IN REVIEW	2.98%	11.43%	-1.69%	9.60%	16.14%	N/A
Активы портфеля:
AIA iShares Asia 50 ETF	8.83%	14.70%	3.69%	15.55%	6.58%	5.73%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.39%	24.85%	0.76%	46.60%	23.91%	N/A
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	22.43%	13.93%	4.06%	-5.77%	11.83%	2.22%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	-10.35%	4.25%	-23.38%	-14.38%	20.21%	14.03%
VB Vanguard Small-Cap ETF	-6.65%	10.05%	-11.06%	1.87%	12.36%	7.93%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	17.21%	11.40%	13.20%	11.08%	13.55%	5.92%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	5.13%	10.28%	1.34%	9.84%	8.26%	3.62%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	0.68%	7.38%	1.60%	20.16%	14.46%	N/A
XRT SPDR S&P Retail ETF	-11.34%	6.52%	-10.23%	-3.84%	14.99%	5.28%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IN REVIEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	5.29%	-3.27%	-2.53%	0.73%	2.99%								2.98%
2024	-3.52%	7.09%	4.19%	-5.64%	4.02%	0.17%	4.41%	0.92%	3.59%	-2.04%	5.13%	-5.51%	12.44%
2023	13.50%	-4.99%	2.51%	1.29%	-1.67%	9.46%	6.11%	-6.34%	-4.86%	-2.84%	11.06%	10.24%	35.54%
2022	-4.94%	-2.96%	0.17%	-9.48%	0.12%	-10.98%	7.50%	-2.85%	-9.72%	4.49%	7.04%	-4.46%	-24.88%
2021	6.13%	3.78%	5.30%	3.31%	0.25%	1.76%	-2.73%	2.22%	-6.67%	4.74%	-2.11%	0.44%	16.80%
2020	-2.50%	-6.58%	-20.90%	13.31%	8.05%	4.55%	9.59%	4.52%	-2.57%	-0.90%	14.99%	7.68%	26.29%
2019	11.34%	1.38%	0.10%	3.55%	-5.96%	6.05%	0.47%	-3.37%	2.72%	3.06%	1.64%	4.53%	27.43%
2018						-2.13%	2.85%	-0.79%	-0.89%	-6.47%	0.69%	-6.65%	-12.99%

Комиссия

Комиссия IN REVIEW составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

BLOK

Amplify Transformational Data Sharing ETF

EWZ

iShares MSCI Brazil ETF

AIA

iShares Asia 50 ETF

ITB

iShares U.S. Home Construction ETF

XRT

SPDR S&P Retail ETF

XLC

Communication Services Select Sector SPDR Fund

VGK

Vanguard FTSE Europe ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IN REVIEW составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIA iShares Asia 50 ETF	0.62	1.08	1.14	0.50	2.42
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	0.96	1.50	1.18	0.98	3.29
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	-0.26	-0.31	0.96	-0.25	-0.62
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	-0.51	-0.56	0.94	-0.42	-0.89
VB Vanguard Small-Cap ETF	0.07	0.30	1.04	0.09	0.28
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	0.66	1.13	1.15	0.91	2.56
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.55	0.92	1.12	0.54	1.77
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.06	1.53	1.22	1.15	4.31
XRT SPDR S&P Retail ETF	-0.18	-0.03	1.00	-0.10	-0.40

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

IN REVIEW имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.47
За 5 лет: 0.77
За всё время: 0.45

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IN REVIEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	3.03%	3.20%	2.26%	3.14%	3.92%	1.33%	1.96%	2.00%	1.26%	1.49%	1.84%	1.78%
Активы портфеля:
AIA iShares Asia 50 ETF	2.56%	2.78%	2.62%	2.59%	1.53%	1.11%	2.24%	2.50%	1.45%	2.29%	2.88%	2.24%
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF	5.97%	6.00%	1.15%	0.00%	14.31%	1.88%	2.05%	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EWZ iShares MSCI Brazil ETF	7.28%	8.91%	5.66%	12.59%	9.87%	1.71%	2.54%	2.89%	1.71%	1.81%	4.08%	3.78%
ITB iShares U.S. Home Construction ETF	1.07%	0.46%	0.48%	0.86%	0.37%	0.46%	0.50%	0.63%	0.28%	0.43%	0.34%	0.34%
VB Vanguard Small-Cap ETF	1.51%	1.30%	1.55%	1.59%	1.24%	1.14%	1.39%	1.67%	1.35%	1.50%	1.48%	1.43%
VGK Vanguard FTSE Europe ETF	2.99%	3.61%	3.15%	3.25%	3.05%	2.11%	3.27%	3.95%	2.70%	3.52%	3.25%	4.62%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.06%	3.20%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.24%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund	1.07%	0.99%	0.82%	1.11%	0.74%	0.68%	0.81%	0.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
XRT SPDR S&P Retail ETF	1.77%	1.52%	1.40%	2.15%	1.55%	1.01%	1.57%	1.51%	1.52%	1.36%	1.29%	0.74%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

IN REVIEW показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка IN REVIEW составляет 4.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-37.99%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	94	5 авг. 2020 г.	138
-34.26%	15 нояб. 2021 г.	231	14 окт. 2022 г.	349	7 мар. 2024 г.	580
-18.42%	26 июл. 2018 г.	105	24 дек. 2018 г.	89	3 мая 2019 г.	194
-18.26%	19 февр. 2025 г.	35	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-8.99%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 9.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	EWZ	ITB	AIA	BLOK	XRT	XLC	VWO	VGK	VB	Portfolio
^GSPC	1.00	0.44	0.63	0.62	0.68	0.70	0.83	0.66	0.76	0.86	0.86
EWZ	0.44	1.00	0.30	0.45	0.38	0.37	0.38	0.59	0.51	0.46	0.62
ITB	0.63	0.30	1.00	0.39	0.47	0.64	0.52	0.43	0.55	0.72	0.70
AIA	0.62	0.45	0.39	1.00	0.57	0.48	0.57	0.92	0.67	0.58	0.75
BLOK	0.68	0.38	0.47	0.57	1.00	0.60	0.62	0.60	0.60	0.69	0.81
XRT	0.70	0.37	0.64	0.48	0.60	1.00	0.60	0.52	0.60	0.84	0.80
XLC	0.83	0.38	0.52	0.57	0.62	0.60	1.00	0.59	0.63	0.70	0.76
VWO	0.66	0.59	0.43	0.92	0.60	0.52	0.59	1.00	0.74	0.64	0.81
VGK	0.76	0.51	0.55	0.67	0.60	0.60	0.63	0.74	1.00	0.74	0.81
VB	0.86	0.46	0.72	0.58	0.69	0.84	0.70	0.64	0.74	1.00	0.89
Portfolio	0.86	0.62	0.70	0.75	0.81	0.80	0.76	0.81	0.81	0.89	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

IN REVIEW

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество