PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
IN REVIEW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AIA 11.11%BLOK 11.11%EWZ 11.11%ITB 11.11%VB 11.11%VGK 11.11%VWO 11.11%XLC 11.11%XRT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIA
iShares Asia 50 ETF
Asia Pacific Equities

11.11%

BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain

11.11%

EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
Latin America Equities

11.11%

ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction

11.11%

VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

11.11%

VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities

11.11%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

11.11%

XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Large Cap Growth Equities

11.11%

XRT
SPDR S&P Retail ETF
Consumer Discretionary Equities

11.11%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в IN REVIEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
83.67%
99.27%
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 19 июн. 2018 г., начальной даты XLC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
IN REVIEW10.31%3.88%14.52%20.20%12.38%N/A
AIA
iShares Asia 50 ETF
15.53%-1.44%23.14%13.13%3.60%5.13%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
29.92%8.41%45.79%52.82%20.12%N/A
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-17.26%3.47%-12.24%-7.33%-3.26%-1.56%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
10.80%9.28%10.06%30.69%24.70%17.58%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
9.33%6.62%12.29%14.17%9.78%8.99%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
8.68%1.78%12.14%12.17%8.08%4.83%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
9.40%1.29%13.46%11.96%4.06%2.99%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
18.36%2.07%14.93%30.51%12.54%N/A
XRT
SPDR S&P Retail ETF
8.98%3.36%14.76%19.05%14.92%7.87%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IN REVIEW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.52%7.09%4.19%-5.64%4.02%0.17%10.31%
202313.50%-4.99%2.51%1.29%-1.67%9.46%6.11%-6.34%-4.86%-2.84%11.06%10.24%35.53%
2022-4.94%-2.96%0.17%-9.48%0.12%-10.98%7.50%-2.85%-9.72%4.49%7.04%-4.46%-24.88%
20216.13%3.78%5.30%3.31%0.25%1.75%-2.73%2.22%-6.67%4.74%-2.11%0.44%16.79%
2020-2.50%-6.58%-20.90%13.31%8.05%4.55%9.59%4.52%-2.57%-0.90%14.99%7.68%26.29%
201911.34%1.38%0.10%3.55%-5.96%6.05%0.47%-3.37%2.72%3.06%1.64%4.53%27.43%
2018-2.13%2.85%-0.79%-0.89%-6.47%0.69%-6.65%-12.99%

Комиссия

Комиссия IN REVIEW составляет 0.32%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии BLOK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии EWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии AIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии ITB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
График комиссии XRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии VB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг IN REVIEW среди портфелей на нашем сайте составляет 23, что соответствует нижним 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности IN REVIEW, с текущим значением в 2323
IN REVIEW
Ранг коэф-та Шарпа IN REVIEW, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IN REVIEW, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IN REVIEW, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IN REVIEW, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IN REVIEW, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IN REVIEW
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IN REVIEW, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IN REVIEW, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IN REVIEW, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IN REVIEW, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IN REVIEW, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AIA
iShares Asia 50 ETF
0.610.971.110.261.44
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
1.372.111.230.753.84
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-0.33-0.330.96-0.31-0.71
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.011.551.191.373.40
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.801.261.140.552.30
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
0.911.371.160.752.65
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.861.301.150.412.31
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.732.391.311.1112.46
XRT
SPDR S&P Retail ETF
0.821.341.150.412.69

Коэффициент Шарпа

IN REVIEW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.44. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.63 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.20
1.82
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IN REVIEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IN REVIEW2.32%2.26%3.14%3.92%1.33%1.95%2.00%1.26%1.49%1.84%1.78%1.42%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.06%2.62%2.58%1.52%1.10%2.22%2.49%1.44%2.27%2.85%2.22%2.05%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.89%1.15%0.00%14.31%1.88%2.06%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
7.63%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.07%3.77%3.22%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.43%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%0.12%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.44%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%1.43%1.31%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.09%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%4.62%2.77%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.13%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.91%0.82%1.10%0.74%0.68%0.82%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
1.30%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%0.74%0.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.39%
-2.86%
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IN REVIEW показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-34.26%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3497 мар. 2024 г.580
-18.42%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.194
-7.79%15 июл. 2019 г.2314 авг. 2019 г.4822 окт. 2019 г.71
-7.72%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.258 нояб. 2021 г.45

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность IN REVIEW составляет 3.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.52%
2.76%
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EWZITBBLOKXRTXLCAIAVWOVGKVB
EWZ1.000.300.370.370.380.450.600.510.46
ITB0.301.000.470.640.530.400.430.560.72
BLOK0.370.471.000.590.620.570.600.610.68
XRT0.370.640.591.000.590.480.520.610.83
XLC0.380.530.620.591.000.590.600.650.71
AIA0.450.400.570.480.591.000.920.670.59
VWO0.600.430.600.520.600.921.000.740.64
VGK0.510.560.610.610.650.670.741.000.75
VB0.460.720.680.830.710.590.640.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 июн. 2018 г.