IN REVIEW
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в IN REVIEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
IN REVIEW на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 14.11% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.39% | 9.04% | 12.78% | 15.22% | 8.15% | 8.94% |
| IN REVIEW | -3.77% | 7.29% | 14.11% | 16.57% | 7.05% | 6.65% |
| Активы портфеля: | ||||||
AIA iShares Asia 50 ETF | -3.75% | -8.10% | -1.90% | 6.53% | -0.55% | -0.84% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | -7.06% | 8.99% | 32.34% | 6.55% | 3.54% | 3.12% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | -2.26% | 24.55% | 14.31% | 6.70% | 4.37% | 4.77% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -6.61% | 16.00% | 30.39% | 49.57% | 17.08% | 15.08% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | -3.93% | 5.03% | 3.97% | 8.37% | 4.43% | 4.80% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | -2.26% | 3.15% | 8.87% | 25.50% | 3.81% | 3.93% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | -2.28% | 0.05% | 2.00% | 5.23% | 1.81% | 1.21% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | -1.09% | 16.45% | 37.84% | 32.42% | 7.20% | 6.30% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -4.81% | 0.21% | 0.15% | 3.40% | 4.86% | 5.19% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| EWZ | ITB | BLOK | XRT | AIA | XLC | VGK | VWO | VB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EWZ | 1.00 | 0.30 | 0.38 | 0.37 | 0.45 | 0.38 | 0.51 | 0.60 | 0.47 |
| ITB | 0.30 | 1.00 | 0.47 | 0.64 | 0.40 | 0.53 | 0.55 | 0.43 | 0.70 |
| BLOK | 0.38 | 0.47 | 1.00 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.62 | 0.63 | 0.69 |
| XRT | 0.37 | 0.64 | 0.61 | 1.00 | 0.49 | 0.61 | 0.61 | 0.53 | 0.83 |
| AIA | 0.45 | 0.40 | 0.60 | 0.49 | 1.00 | 0.59 | 0.68 | 0.93 | 0.60 |
| XLC | 0.38 | 0.53 | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 1.00 | 0.66 | 0.62 | 0.72 |
| VGK | 0.51 | 0.55 | 0.62 | 0.61 | 0.68 | 0.66 | 1.00 | 0.75 | 0.75 |
| VWO | 0.60 | 0.43 | 0.63 | 0.53 | 0.93 | 0.62 | 0.75 | 1.00 | 0.65 |
| VB | 0.47 | 0.70 | 0.69 | 0.83 | 0.60 | 0.72 | 0.75 | 0.65 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность IN REVIEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN REVIEW | 2.63% | 3.20% | 4.14% | 1.47% | 2.19% | 2.30% | 1.48% | 1.79% | 2.31% | 2.30% | 1.90% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.67% | 2.60% | 1.57% | 1.15% | 2.35% | 2.70% | 1.60% | 2.57% | 3.30% | 2.64% | 2.48% | 2.31% |
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.00% | 0.00% | 14.31% | 2.14% | 2.39% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 8.90% | 12.90% | 11.38% | 2.15% | 3.25% | 3.81% | 2.33% | 2.51% | 5.76% | 5.49% | 4.84% | 4.34% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 0.65% | 0.86% | 0.38% | 0.47% | 0.51% | 0.65% | 0.29% | 0.45% | 0.36% | 0.36% | 0.13% | 0.65% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.12% | 1.61% | 1.27% | 1.19% | 1.47% | 1.79% | 1.47% | 1.65% | 1.66% | 1.63% | 1.51% | 2.17% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 3.35% | 3.34% | 3.24% | 2.32% | 3.68% | 4.60% | 3.26% | 4.36% | 4.18% | 6.12% | 3.82% | 4.29% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.11% | 4.17% | 2.77% | 2.06% | 3.58% | 3.30% | 2.71% | 3.03% | 4.03% | 3.64% | 3.58% | 2.95% |
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 0.82% | 1.11% | 0.75% | 0.69% | 0.84% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 2.05% | 2.17% | 1.60% | 1.06% | 1.67% | 1.64% | 1.67% | 1.52% | 1.46% | 0.85% | 0.69% | 1.92% |
Комиссия
Комиссия IN REVIEW составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 0.13 | ||||
BLOK Amplify Transformational Data Sharing ETF | 0.09 | ||||
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 0.28 | ||||
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.61 | ||||
VB Vanguard Small-Cap ETF | 0.20 | ||||
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 1.20 | ||||
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.18 | ||||
XLC Communication Services Select Sector SPDR Fund | 1.19 | ||||
XRT SPDR S&P Retail ETF | -0.01 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
IN REVIEW с января 2010 показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.99% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 138 |
| -34.26% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -18.42% | 26 июл. 2018 г. | 105 | 24 дек. 2018 г. | 89 | 3 мая 2019 г. | 194 |
| -7.79% | 15 июл. 2019 г. | 23 | 14 авг. 2019 г. | 48 | 22 окт. 2019 г. | 71 |
| -7.72% | 7 сент. 2021 г. | 20 | 4 окт. 2021 г. | 25 | 8 нояб. 2021 г. | 45 |
График волатильности
Текущая волатильность IN REVIEW составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.