PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

IN REVIEW

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

Распределение активов


AIA 11.11%BLOK 11.11%EWZ 11.11%ITB 11.11%VB 11.11%VGK 11.11%VWO 11.11%XLC 11.11%XRT 11.11%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AIA
iShares Asia 50 ETF
Asia Pacific Equities11.11%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
Technology Equities, Actively Managed, Blockchain11.11%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
Latin America Equities11.11%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
Building & Construction11.11%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities11.11%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
Europe Equities11.11%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities11.11%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
Large Cap Growth Equities11.11%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
Consumer Discretionary Equities11.11%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в IN REVIEW и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.47%
8.86%
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

IN REVIEW на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 14.11% с начала года и доходность в 6.65% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.39%9.04%12.78%15.22%8.15%8.94%
IN REVIEW-3.77%7.29%14.11%16.57%7.05%6.65%
AIA
iShares Asia 50 ETF
-3.75%-8.10%-1.90%6.53%-0.55%-0.84%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
-7.06%8.99%32.34%6.55%3.54%3.12%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
-2.26%24.55%14.31%6.70%4.37%4.77%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
-6.61%16.00%30.39%49.57%17.08%15.08%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
-3.93%5.03%3.97%8.37%4.43%4.80%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
-2.26%3.15%8.87%25.50%3.81%3.93%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
-2.28%0.05%2.00%5.23%1.81%1.21%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
-1.09%16.45%37.84%32.42%7.20%6.30%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
-4.81%0.21%0.15%3.40%4.86%5.19%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EWZITBBLOKXRTAIAXLCVGKVWOVB
EWZ1.000.300.380.370.450.380.510.600.47
ITB0.301.000.470.640.400.530.550.430.70
BLOK0.380.471.000.610.600.650.620.630.69
XRT0.370.640.611.000.490.610.610.530.83
AIA0.450.400.600.491.000.590.680.930.60
XLC0.380.530.650.610.591.000.660.620.72
VGK0.510.550.620.610.680.661.000.750.75
VWO0.600.430.630.530.930.620.751.000.65
VB0.470.700.690.830.600.720.750.651.00

Коэффициент Шарпа

IN REVIEW на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.71. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.71

Коэффициент Шарпа IN REVIEW находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.71
0.70
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность IN REVIEW за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.63%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
IN REVIEW2.63%3.20%4.14%1.47%2.19%2.30%1.48%1.79%2.31%2.30%1.90%2.07%
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.67%2.60%1.57%1.15%2.35%2.70%1.60%2.57%3.30%2.64%2.48%2.31%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.00%0.00%14.31%2.14%2.39%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
8.90%12.90%11.38%2.15%3.25%3.81%2.33%2.51%5.76%5.49%4.84%4.34%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
0.65%0.86%0.38%0.47%0.51%0.65%0.29%0.45%0.36%0.36%0.13%0.65%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
2.12%1.61%1.27%1.19%1.47%1.79%1.47%1.65%1.66%1.63%1.51%2.17%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
3.35%3.34%3.24%2.32%3.68%4.60%3.26%4.36%4.18%6.12%3.82%4.29%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.11%4.17%2.77%2.06%3.58%3.30%2.71%3.03%4.03%3.64%3.58%2.95%
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
0.82%1.11%0.75%0.69%0.84%0.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XRT
SPDR S&P Retail ETF
2.05%2.17%1.60%1.06%1.67%1.64%1.67%1.52%1.46%0.85%0.69%1.92%

Комиссия

Комиссия IN REVIEW составляет 0.32%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.71%
0.00%2.15%
0.59%
0.00%2.15%
0.50%
0.00%2.15%
0.42%
0.00%2.15%
0.35%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AIA
iShares Asia 50 ETF
0.13
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF
0.09
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF
0.28
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF
1.61
VB
Vanguard Small-Cap ETF
0.20
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF
1.20
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.18
XLC
Communication Services Select Sector SPDR Fund
1.19
XRT
SPDR S&P Retail ETF
-0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-19.62%
-9.73%
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

IN REVIEW с января 2010 показал максимальную просадку в 37.99%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 94 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.99%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.138
-34.26%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.
-18.42%26 июл. 2018 г.10524 дек. 2018 г.893 мая 2019 г.194
-7.79%15 июл. 2019 г.2314 авг. 2019 г.4822 окт. 2019 г.71
-7.72%7 сент. 2021 г.204 окт. 2021 г.258 нояб. 2021 г.45

График волатильности

Текущая волатильность IN REVIEW составляет 4.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.65%
3.66%
IN REVIEW
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля