Manu's All Weather Defensive Plan
Superdefensive with 29% metals, 28% stocks and 43% bonds alloc
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's All Weather Defensive Plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Manu's All Weather Defensive Plan на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 4.35% с начала года и доходность в 5.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 8.87% |
| Manu's All Weather Defensive Plan | 1.08% | 1.03% | 4.35% | 9.18% | 6.15% | 5.81% |
| Активы портфеля: | ||||||
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.76% | -1.30% | 2.16% | 2.76% | 1.52% | 1.45% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.92% | -11.08% | -4.50% | -9.64% | -2.43% | -2.76% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.66% | 4.73% | 5.99% | 8.02% | 3.42% | 3.52% |
GLD SPDR Gold Trust | 2.01% | -2.23% | 5.72% | 15.66% | 9.62% | 9.15% |
SLV iShares Silver Trust | -0.09% | 1.14% | -3.09% | 20.36% | 9.87% | 7.99% |
^GSPC S&P 500 | 0.06% | 11.82% | 14.66% | 14.17% | 8.51% | 8.87% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.52% | 1.97% | 2.88% | 5.01% | -0.02% | -0.42% |
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 1.58% | 20.74% | 8.32% | 20.44% | 7.86% | 7.81% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 7.22% | -2.78% | 3.66% | 27.21% | 10.78% | 8.42% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.23% | 0.31% | -7.50% | -10.80% | 6.40% | 6.38% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VPU | TLT | RYE | CORP | GLD | SLV | BSJQ | EEM | GDX | ^GSPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPU | 1.00 | 0.05 | 0.21 | 0.26 | 0.14 | 0.15 | 0.37 | 0.23 | 0.20 | 0.48 |
| TLT | 0.05 | 1.00 | -0.29 | 0.71 | 0.33 | 0.17 | 0.02 | -0.15 | 0.21 | -0.17 |
| RYE | 0.21 | -0.29 | 1.00 | -0.01 | 0.05 | 0.18 | 0.41 | 0.47 | 0.15 | 0.52 |
| CORP | 0.26 | 0.71 | -0.01 | 1.00 | 0.38 | 0.29 | 0.39 | 0.16 | 0.31 | 0.21 |
| GLD | 0.14 | 0.33 | 0.05 | 0.38 | 1.00 | 0.78 | 0.13 | 0.18 | 0.77 | 0.06 |
| SLV | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.29 | 0.78 | 1.00 | 0.22 | 0.31 | 0.74 | 0.20 |
| BSJQ | 0.37 | 0.02 | 0.41 | 0.39 | 0.13 | 0.22 | 1.00 | 0.58 | 0.19 | 0.72 |
| EEM | 0.23 | -0.15 | 0.47 | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.58 | 1.00 | 0.27 | 0.69 |
| GDX | 0.20 | 0.21 | 0.15 | 0.31 | 0.77 | 0.74 | 0.19 | 0.27 | 1.00 | 0.19 |
| ^GSPC | 0.48 | -0.17 | 0.52 | 0.21 | 0.06 | 0.20 | 0.72 | 0.69 | 0.19 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Manu's All Weather Defensive Plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manu's All Weather Defensive Plan | 2.20% | 1.93% | 1.51% | 1.66% | 2.02% | 1.91% | 1.59% | 1.53% | 1.79% | 1.94% | 3.57% | 2.10% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 4.10% | 3.37% | 2.66% | 3.15% | 3.64% | 4.04% | 3.69% | 3.60% | 4.00% | 4.66% | 9.98% | 5.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.40% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 6.42% | 5.86% | 4.74% | 5.37% | 6.72% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
^GSPC S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.31% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 2.92% | 3.46% | 2.48% | 3.38% | 2.41% | 2.49% | 2.97% | 1.36% | 3.39% | 2.44% | 1.24% | 1.28% |
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.60% | 1.66% | 1.70% | 0.55% | 0.68% | 0.52% | 0.80% | 0.28% | 0.90% | 0.71% | 0.98% | 1.09% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 3.39% | 3.03% | 2.83% | 3.42% | 3.15% | 3.71% | 3.77% | 3.90% | 4.59% | 3.96% | 5.09% | 5.60% |
Комиссия
Комиссия Manu's All Weather Defensive Plan составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 0.21 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.56 | ||||
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 0.91 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.05 | ||||
SLV iShares Silver Trust | 0.64 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.74 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.24 | ||||
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 0.67 | ||||
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF | 0.66 | ||||
VPU Vanguard Utilities ETF | -0.63 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manu's All Weather Defensive Plan с января 2010 показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 50 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.93% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
| -18.88% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.07% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 70 | 4 янв. 2021 г. | 103 |
| -5.13% | 6 янв. 2021 г. | 42 | 8 мар. 2021 г. | 42 | 6 мая 2021 г. | 84 |
| -4.75% | 11 июн. 2021 г. | 77 | 29 сент. 2021 г. | 29 | 9 нояб. 2021 г. | 106 |
График волатильности
Текущая волатильность Manu's All Weather Defensive Plan составляет 2.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.