PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Manu's All Weather Defensive Plan
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Manu's All Weather Defensive Plan

Последнее обновление 30 окт. 2024 г.

Superdefensive with 29% metals, 28% stocks and 43% bonds alloc

Распределение активов

CORP 30%TLT 6.5%BSJQ 6.5%GLD 21.75%SLV 7.25%^GSPC 14%EEM 7%RYE 2.8%GDX 2.8%VPU 1.4%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
^GSPC
S&P 500
14%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		High Yield Bonds
6.50%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		Corporate Bonds
30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		Asia Pacific Equities
7%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		Materials
2.80%
GLD
SPDR Gold Trust		Precious Metals, Gold
21.75%
RYE
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF		Energy Equities
2.80%
SLV
iShares Silver Trust		Precious Metals
7.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		Government Bonds
6.50%
VPU
Vanguard Utilities ETF		Utilities Equities
1.40%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's All Weather Defensive Plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
13.26%
15.83%
15.83%
Manu's All Weather Defensive Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2018 г., начальной даты BSJQ

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Manu's All Weather Defensive Plan16.49%0.64%13.26%26.59%7.66%N/A
Активы портфеля:
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		3.15%-2.35%6.12%14.46%1.07%2.80%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-4.13%-6.33%6.41%13.97%-5.96%-0.11%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.94%0.36%5.29%11.86%3.75%N/A
GLD
SPDR Gold Trust		33.96%4.52%20.87%38.35%12.49%8.58%
SLV
iShares Silver Trust		44.12%8.77%30.52%47.09%13.20%7.33%
^GSPC
S&P 500		22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		13.14%-3.07%10.98%25.58%3.52%2.92%
RYE
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF		-1.14%0.00%0.00%-2.57%13.79%N/A
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		35.50%4.11%26.83%48.45%9.74%10.40%
VPU
Vanguard Utilities ETF		27.59%-1.47%19.80%38.52%7.07%9.08%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's All Weather Defensive Plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.21%0.39%4.22%-0.49%3.45%0.37%2.78%1.68%3.26%16.49%
20235.08%-4.98%5.33%1.05%-2.07%0.89%2.47%-1.74%-4.23%0.48%5.90%2.90%10.86%
2022-2.29%1.17%0.31%-5.46%-0.53%-4.64%2.48%-3.76%-5.02%0.86%7.71%-0.47%-9.94%
2021-1.14%-1.59%-0.58%2.80%3.23%-1.30%0.72%-0.17%-2.71%2.76%-1.00%1.84%2.69%
20201.43%-2.25%-7.29%8.31%3.86%2.27%8.13%1.80%-4.12%-0.77%2.64%4.25%18.51%
20194.61%0.04%1.10%0.52%-0.90%5.31%0.68%3.97%-1.42%1.69%-0.66%2.76%18.89%
2018-0.71%-0.26%-2.54%0.59%1.00%-1.95%

Комиссия

Комиссия Manu's All Weather Defensive Plan составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF
График комиссии GDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
SLV
iShares Silver Trust
График комиссии SLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF
График комиссии BSJQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%
GLD
SPDR Gold Trust
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
RYE
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF
График комиссии RYE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF
График комиссии CORP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VPU
Vanguard Utilities ETF
График комиссии VPU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Manu's All Weather Defensive Plan среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Manu's All Weather Defensive Plan
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 4.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Manu's All Weather Defensive Plan, с текущим значением в 20.37, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0020.37
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		2.323.461.430.8311.48
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.891.361.150.282.32
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		3.736.161.844.0842.04
GLD
SPDR Gold Trust		2.663.581.465.0717.22
SLV
iShares Silver Trust		1.592.251.281.916.58
^GSPC
S&P 500		3.434.521.643.1722.22
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.742.481.310.819.46
RYE
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF		-0.27-0.320.93-0.20-0.46
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.462.061.251.196.40
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.513.471.441.8313.08

Коэффициент Шарпа

Manu's All Weather Defensive Plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.01
3.43
3.43
Manu's All Weather Defensive Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's All Weather Defensive Plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Manu's All Weather Defensive Plan2.56%2.46%1.88%1.42%1.52%1.79%1.65%1.35%1.26%1.44%1.51%2.66%
Активы портфеля:
CORP
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF		5.24%4.84%3.28%2.51%2.90%3.25%3.49%3.08%2.91%3.14%3.55%7.34%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		3.97%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
BSJQ
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF		6.65%6.58%5.58%4.27%4.64%5.53%2.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLD
SPDR Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
^GSPC
S&P 500		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.30%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
RYE
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF		2.09%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%1.97%0.98%
GDX
VanEck Vectors Gold Miners ETF		1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.65%0.50%0.76%0.26%0.85%0.66%0.90%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.91%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%3.02%3.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.23%
-0.54%
-0.54%
Manu's All Weather Defensive Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's All Weather Defensive Plan показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.

Текущая просадка Manu's All Weather Defensive Plan составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.93%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.501 июн. 2020 г.69
-18.88%15 нояб. 2021 г.23114 окт. 2022 г.3486 мар. 2024 г.579
-7.07%7 авг. 2020 г.3323 сент. 2020 г.704 янв. 2021 г.103
-5.13%6 янв. 2021 г.428 мар. 2021 г.426 мая 2021 г.84
-4.76%11 июн. 2021 г.7729 сент. 2021 г.299 нояб. 2021 г.106

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manu's All Weather Defensive Plan составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.89%
2.71%
2.71%
Manu's All Weather Defensive Plan
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TLTRYEVPUCORPGLDSLVEEMBSJQ^GSPCGDX
TLT1.00-0.250.100.740.310.16-0.100.10-0.110.22
RYE-0.251.000.20-0.010.050.170.430.390.480.15
VPU0.100.201.000.280.160.170.240.370.450.24
CORP0.74-0.010.281.000.360.270.190.420.220.32
GLD0.310.050.160.361.000.780.210.160.080.78
SLV0.160.170.170.270.781.000.340.230.210.75
EEM-0.100.430.240.190.210.341.000.570.690.31
BSJQ0.100.390.370.420.160.230.571.000.700.22
^GSPC-0.110.480.450.220.080.210.690.701.000.22
GDX0.220.150.240.320.780.750.310.220.221.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2018 г.