Manu's All Weather Defensive Plan
Superdefensive with 29% metals, 28% stocks and 43% bonds alloc
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's All Weather Defensive Plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2018 г., начальной даты BSJQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
Manu's All Weather Defensive Plan | 16.49% | 0.64% | 13.26% | 26.59% | 7.66% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 3.15% | -2.35% | 6.12% | 14.46% | 1.07% | 2.80% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.13% | -6.33% | 6.41% | 13.97% | -5.96% | -0.11% |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 6.94% | 0.36% | 5.29% | 11.86% | 3.75% | N/A |
SPDR Gold Trust | 33.96% | 4.52% | 20.87% | 38.35% | 12.49% | 8.58% |
iShares Silver Trust | 44.12% | 8.77% | 30.52% | 47.09% | 13.20% | 7.33% |
S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 13.14% | -3.07% | 10.98% | 25.58% | 3.52% | 2.92% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | -1.14% | 0.00% | 0.00% | -2.57% | 13.79% | N/A |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 35.50% | 4.11% | 26.83% | 48.45% | 9.74% | 10.40% |
Vanguard Utilities ETF | 27.59% | -1.47% | 19.80% | 38.52% | 7.07% | 9.08% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's All Weather Defensive Plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -1.21% | 0.39% | 4.22% | -0.49% | 3.45% | 0.37% | 2.78% | 1.68% | 3.26% | 16.49% | |||
2023 | 5.08% | -4.98% | 5.33% | 1.05% | -2.07% | 0.89% | 2.47% | -1.74% | -4.23% | 0.48% | 5.90% | 2.90% | 10.86% |
2022 | -2.29% | 1.17% | 0.31% | -5.46% | -0.53% | -4.64% | 2.48% | -3.76% | -5.02% | 0.86% | 7.71% | -0.47% | -9.94% |
2021 | -1.14% | -1.59% | -0.58% | 2.80% | 3.23% | -1.30% | 0.72% | -0.17% | -2.71% | 2.76% | -1.00% | 1.84% | 2.69% |
2020 | 1.43% | -2.25% | -7.29% | 8.31% | 3.86% | 2.27% | 8.13% | 1.80% | -4.12% | -0.77% | 2.64% | 4.25% | 18.51% |
2019 | 4.61% | 0.04% | 1.10% | 0.52% | -0.90% | 5.31% | 0.68% | 3.97% | -1.42% | 1.69% | -0.66% | 2.76% | 18.89% |
2018 | -0.71% | -0.26% | -2.54% | 0.59% | 1.00% | -1.95% |
Комиссия
Комиссия Manu's All Weather Defensive Plan составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Manu's All Weather Defensive Plan среди портфелей на нашем сайте составляет 55, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 2.32 | 3.46 | 1.43 | 0.83 | 11.48 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.89 | 1.36 | 1.15 | 0.28 | 2.32 |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 3.73 | 6.16 | 1.84 | 4.08 | 42.04 |
SPDR Gold Trust | 2.66 | 3.58 | 1.46 | 5.07 | 17.22 |
iShares Silver Trust | 1.59 | 2.25 | 1.28 | 1.91 | 6.58 |
S&P 500 | 3.43 | 4.52 | 1.64 | 3.17 | 22.22 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 0.81 | 9.46 |
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | -0.27 | -0.32 | 0.93 | -0.20 | -0.46 |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.46 | 2.06 | 1.25 | 1.19 | 6.40 |
Vanguard Utilities ETF | 2.51 | 3.47 | 1.44 | 1.83 | 13.08 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Manu's All Weather Defensive Plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manu's All Weather Defensive Plan | 2.56% | 2.46% | 1.88% | 1.42% | 1.52% | 1.79% | 1.65% | 1.35% | 1.26% | 1.44% | 1.51% | 2.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF | 5.24% | 4.84% | 3.28% | 2.51% | 2.90% | 3.25% | 3.49% | 3.08% | 2.91% | 3.14% | 3.55% | 7.34% |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.97% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF | 6.65% | 6.58% | 5.58% | 4.27% | 4.64% | 5.53% | 2.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
S&P 500 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.30% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 2.09% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% | 1.97% | 0.98% |
VanEck Vectors Gold Miners ETF | 1.19% | 1.61% | 1.66% | 1.67% | 0.53% | 0.65% | 0.50% | 0.76% | 0.26% | 0.85% | 0.66% | 0.90% |
Vanguard Utilities ETF | 2.91% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% | 3.02% | 3.76% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Manu's All Weather Defensive Plan показал максимальную просадку в 19.93%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 50 торговых сессий.
Текущая просадка Manu's All Weather Defensive Plan составляет 0.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-19.93% | 24 февр. 2020 г. | 19 | 19 мар. 2020 г. | 50 | 1 июн. 2020 г. | 69 |
-18.88% | 15 нояб. 2021 г. | 231 | 14 окт. 2022 г. | 348 | 6 мар. 2024 г. | 579 |
-7.07% | 7 авг. 2020 г. | 33 | 23 сент. 2020 г. | 70 | 4 янв. 2021 г. | 103 |
-5.13% | 6 янв. 2021 г. | 42 | 8 мар. 2021 г. | 42 | 6 мая 2021 г. | 84 |
-4.76% | 11 июн. 2021 г. | 77 | 29 сент. 2021 г. | 29 | 9 нояб. 2021 г. | 106 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Manu's All Weather Defensive Plan составляет 1.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TLT | RYE | VPU | CORP | GLD | SLV | EEM | BSJQ | ^GSPC | GDX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT | 1.00 | -0.25 | 0.10 | 0.74 | 0.31 | 0.16 | -0.10 | 0.10 | -0.11 | 0.22 |
RYE | -0.25 | 1.00 | 0.20 | -0.01 | 0.05 | 0.17 | 0.43 | 0.39 | 0.48 | 0.15 |
VPU | 0.10 | 0.20 | 1.00 | 0.28 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.37 | 0.45 | 0.24 |
CORP | 0.74 | -0.01 | 0.28 | 1.00 | 0.36 | 0.27 | 0.19 | 0.42 | 0.22 | 0.32 |
GLD | 0.31 | 0.05 | 0.16 | 0.36 | 1.00 | 0.78 | 0.21 | 0.16 | 0.08 | 0.78 |
SLV | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.27 | 0.78 | 1.00 | 0.34 | 0.23 | 0.21 | 0.75 |
EEM | -0.10 | 0.43 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.34 | 1.00 | 0.57 | 0.69 | 0.31 |
BSJQ | 0.10 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.16 | 0.23 | 0.57 | 1.00 | 0.70 | 0.22 |
^GSPC | -0.11 | 0.48 | 0.45 | 0.22 | 0.08 | 0.21 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.22 |
GDX | 0.22 | 0.15 | 0.24 | 0.32 | 0.78 | 0.75 | 0.31 | 0.22 | 0.22 | 1.00 |