Manu's All Weather Defensive Plan

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Manu's All Weather Defensive Plan

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Superdefensive with 29% metals, 28% stocks and 43% bonds alloc

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500		14%
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF	High Yield Bonds	6.50%
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF	Corporate Bonds	30%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	Asia Pacific Equities	7%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	Materials	2.80%
GLD SPDR Gold Trust	Precious Metals, Gold	21.75%
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF	Energy Equities	2.80%
SLV iShares Silver Trust	Precious Metals	7.25%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds	6.50%
VPU Vanguard Utilities ETF	Utilities Equities	1.40%

Бенчмарк

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Manu's All Weather Defensive Plan и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Manu's All Weather Defensive Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 авг. 2018 г., начальной даты BSJQ

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-13.73%	-12.06%	-11.77%	-2.50%	13.85%	9.30%
Manu's All Weather Defensive Plan	3.71%	-1.81%	0.95%	11.95%	8.03%	N/A
Активы портфеля:
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF	2.88%	0.83%	0.71%	6.88%	1.90%	2.75%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	7.42%	3.41%	-0.76%	5.83%	-8.63%	-0.76%
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF	-0.73%	-2.25%	0.14%	5.06%	6.51%	N/A
GLD SPDR Gold Trust	15.52%	4.22%	14.17%	30.02%	12.43%	9.35%
SLV iShares Silver Trust	2.85%	-8.48%	-7.77%	8.19%	14.18%	5.75%
^GSPC S&P 500	-13.73%	-12.06%	-11.77%	-2.50%	13.85%	9.30%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	-2.97%	-8.64%	-12.15%	0.73%	5.22%	1.68%
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	29.37%	N/A
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	22.91%	0.10%	6.62%	24.61%	11.36%	9.33%
VPU Vanguard Utilities ETF	-0.33%	-2.66%	-6.14%	17.69%	9.39%	8.73%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Manu's All Weather Defensive Plan, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	4.01%	1.08%	3.16%	-4.37%									3.71%
2024	-1.18%	0.59%	4.76%	-0.15%	3.64%	0.34%	2.91%	1.71%	3.49%	0.60%	-0.40%	-2.53%	14.40%
2023	4.97%	-5.18%	5.74%	1.17%	-2.12%	0.71%	2.67%	-1.70%	-4.40%	1.02%	5.76%	2.52%	10.92%
2022	-2.61%	1.29%	0.48%	-5.49%	-0.90%	-4.76%	2.27%	-3.84%	-4.85%	1.04%	7.72%	-0.31%	-10.24%
2021	-1.31%	-2.28%	-0.81%	2.97%	3.45%	-1.68%	0.85%	-0.26%	-3.12%	2.84%	-0.95%	1.97%	1.40%
2020	1.65%	-2.15%	-6.98%	7.49%	3.62%	2.30%	8.48%	1.49%	-3.99%	-0.75%	1.24%	4.45%	16.92%
2019	4.39%	-0.02%	1.04%	0.46%	-0.72%	5.29%	0.67%	4.21%	-1.55%	1.72%	-0.80%	2.66%	18.51%
2018								-0.71%	-0.27%	-2.59%	0.59%	0.86%	-2.15%

Комиссия

Комиссия Manu's All Weather Defensive Plan составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EEM

iShares MSCI Emerging Markets ETF

EEM: 0.68%

GDX

VanEck Vectors Gold Miners ETF

GDX: 0.53%

SLV

iShares Silver Trust

SLV: 0.50%

BSJQ

Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF

BSJQ: 0.42%

GLD

SPDR Gold Trust

GLD: 0.40%

RYE

Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF

RYE: 0.40%

CORP

PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF

CORP: 0.20%

TLT

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

TLT: 0.15%

VPU

Vanguard Utilities ETF

VPU: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Manu's All Weather Defensive Plan составляет 94, что ставит его в топ 6% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

Portfolio: 1.18

^GSPC: -0.17

Коэффициент Сортино

Portfolio: 1.60

^GSPC: -0.11

Коэффициент Омега

Portfolio: 1.21

^GSPC: 0.98

Коэффициент Кальмара

Portfolio: 2.57

^GSPC: -0.15

Коэффициент Мартина

Portfolio: 6.47

^GSPC: -0.79

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF	1.19	1.72	1.21	0.57	3.88
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	0.37	0.61	1.07	0.12	0.72
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF	1.65	2.11	1.34	2.21	17.15
GLD SPDR Gold Trust	2.02	2.65	1.34	3.88	10.48
SLV iShares Silver Trust	0.30	0.64	1.08	0.56	1.09
^GSPC S&P 500	-0.17	-0.11	0.98	-0.15	-0.79
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	0.03	0.16	1.02	0.02	0.11
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF	—	—	—	0.00	—
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.86	1.27	1.16	1.20	2.96
VPU Vanguard Utilities ETF	1.11	1.52	1.20	1.21	4.71

Manu's All Weather Defensive Plan на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от -0.16 до 0.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Manu's All Weather Defensive Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Manu's All Weather Defensive Plan за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	2.36%	2.41%	2.46%	1.88%	1.42%	1.52%	1.79%	1.65%	1.35%	1.26%	1.44%	1.51%
Активы портфеля:
CORP PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index ETF	4.72%	4.74%	4.84%	3.28%	2.51%	2.90%	3.25%	3.49%	3.08%	2.91%	3.14%	3.55%
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	4.06%	4.30%	3.38%	2.67%	1.50%	1.50%	2.27%	2.63%	2.43%	2.60%	2.61%	2.67%
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corp Bond ETF	6.68%	6.58%	6.58%	5.58%	4.27%	4.64%	5.53%	2.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GLD SPDR Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SLV iShares Silver Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.51%	2.43%	2.63%	2.50%	1.99%	1.45%	2.76%	2.24%	1.89%	1.89%	2.49%	2.23%
RYE Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF	0.00%	1.21%	2.84%	3.43%	2.37%	3.15%	2.15%	2.18%	2.55%	1.14%	2.80%	1.97%
GDX VanEck Vectors Gold Miners ETF	0.97%	1.19%	1.61%	1.66%	1.67%	0.53%	0.65%	0.50%	0.76%	0.26%	0.85%	0.66%
VPU Vanguard Utilities ETF	3.13%	3.02%	3.49%	2.98%	2.70%	3.17%	2.83%	3.23%	3.18%	3.19%	3.63%	3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Manu's All Weather Defensive Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Manu's All Weather Defensive Plan показал максимальную просадку в 19.46%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.

Текущая просадка Manu's All Weather Defensive Plan составляет 3.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-19.46%	24 февр. 2020 г.	19	19 мар. 2020 г.	55	8 июн. 2020 г.	74
-19.39%	11 июн. 2021 г.	340	14 окт. 2022 г.	348	6 мар. 2024 г.	688
-7.17%	7 авг. 2020 г.	33	23 сент. 2020 г.	168	25 мая 2021 г.	201
-4.82%	23 окт. 2024 г.	41	19 дек. 2024 г.	29	4 февр. 2025 г.	70
-4.61%	3 апр. 2025 г.	2	4 апр. 2025 г.	—	—	—

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Manu's All Weather Defensive Plan составляет 4.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Manu's All Weather Defensive Plan

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	RYE	TLT	VPU	CORP	GLD	SLV	EEM	^GSPC	BSJQ	GDX
RYE	1.00	-0.24	0.19	-0.01	0.05	0.16	0.42	0.47	0.38	0.14
TLT	-0.24	1.00	0.11	0.75	0.30	0.15	-0.09	-0.10	0.11	0.21
VPU	0.19	0.11	1.00	0.28	0.16	0.17	0.24	0.44	0.37	0.24
CORP	-0.01	0.75	0.28	1.00	0.35	0.26	0.18	0.22	0.42	0.31
GLD	0.05	0.30	0.16	0.35	1.00	0.78	0.22	0.08	0.16	0.78
SLV	0.16	0.15	0.17	0.26	0.78	1.00	0.35	0.21	0.22	0.75
EEM	0.42	-0.09	0.24	0.18	0.22	0.35	1.00	0.68	0.56	0.32
^GSPC	0.47	-0.10	0.44	0.22	0.08	0.21	0.68	1.00	0.70	0.22
BSJQ	0.38	0.11	0.37	0.42	0.16	0.22	0.56	0.70	1.00	0.22
GDX	0.14	0.21	0.24	0.31	0.78	0.75	0.32	0.22	0.22	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 авг. 2018 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Manu's All Weather Defensive Plan

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество