arrojada global 6 etfs otavio
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 дек. 2014 г., начальной даты IVAL
Доходность по периодам
arrojada global 6 etfs otavio на 11 мая 2025 г. показал доходность в 0.88% с начала года и доходность в 6.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| arrojada global 6 etfs otavio | 0.88% | 9.54% | -2.08% | 5.39% | 12.79% | 6.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.60% | 7.88% | -1.38% | 13.12% | 16.33% | 12.99% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | -4.18% | 8.94% | -7.32% | -1.08% | 17.95% | 6.28% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -12.52% | 9.54% | -17.22% | -4.17% | 13.37% | 6.66% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 4.24% | 7.72% | 2.20% | 9.45% | 6.50% | 2.35% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 7.61% | 11.98% | 4.62% | 7.77% | 9.83% | 4.36% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 12.24% | 11.95% | 9.75% | 5.60% | 8.10% | 2.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью arrojada global 6 etfs otavio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.93% | -1.20% | -1.91% | -0.33% | 2.46% | 0.88% | |||||||
| 2024 | -0.69% | 2.98% | 4.09% | -3.79% | 4.08% | -0.95% | 4.22% | 1.20% | 2.10% | -3.29% | 3.88% | -3.57% | 10.17% |
| 2023 | 7.81% | -2.17% | 0.28% | 0.03% | -3.55% | 6.89% | 4.93% | -2.12% | -2.72% | -4.40% | 7.43% | 6.78% | 19.52% |
| 2022 | -3.69% | 0.00% | 0.58% | -5.83% | 2.01% | -11.11% | 7.09% | -3.60% | -9.59% | 8.72% | 7.82% | -4.87% | -13.92% |
| 2021 | 2.16% | 2.80% | 4.93% | 2.44% | 2.55% | 0.33% | -0.40% | 1.84% | -3.46% | 3.37% | -2.58% | 4.30% | 19.46% |
| 2020 | -4.57% | -8.62% | -18.53% | 12.01% | 4.39% | 2.33% | 3.35% | 5.60% | -2.02% | -1.97% | 12.48% | 5.23% | 5.47% |
| 2019 | 10.01% | 2.47% | -0.35% | 3.32% | -8.91% | 6.74% | -0.36% | -3.66% | 3.89% | 3.52% | 1.86% | 3.36% | 22.65% |
| 2018 | 4.30% | -3.81% | -0.93% | -0.44% | 1.45% | -0.89% | 2.52% | 0.80% | -0.95% | -8.58% | 0.67% | -7.90% | -13.68% |
| 2017 | 1.98% | 2.42% | 1.39% | 1.71% | 0.40% | 1.38% | 2.06% | 0.01% | 3.63% | 1.12% | 3.33% | 2.38% | 24.06% |
| 2016 | -5.15% | 1.59% | 7.72% | 0.13% | -0.78% | -0.79% | 5.29% | 0.96% | 0.73% | -1.54% | 3.15% | 1.42% | 12.85% |
| 2015 | -1.58% | 5.70% | -0.31% | 1.95% | -0.21% | -2.21% | -2.17% | -5.54% | -3.19% | 5.86% | -0.60% | -2.93% | -5.71% |
| 2014 | 2.04% | 2.04% |
Комиссия
Комиссия arrojada global 6 etfs otavio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг arrojada global 6 etfs otavio составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 0.79 | 1.23 | 1.18 | 0.84 | 3.45 |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | -0.07 | 0.12 | 1.02 | -0.02 | -0.06 |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | -0.19 | -0.03 | 1.00 | -0.11 | -0.34 |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 0.85 | 1.25 | 1.17 | 0.77 | 2.26 |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 0.46 | 0.81 | 1.11 | 0.47 | 1.71 |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 0.27 | 0.59 | 1.08 | 0.40 | 1.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность arrojada global 6 etfs otavio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.50% | 2.61% | 2.82% | 2.10% | 1.86% | 2.21% | 2.25% | 2.40% | 2.08% | 2.77% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SPHQ Invesco S&P 500® Quality ETF | 1.14% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% | 1.66% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.71% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.22% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.07% | 1.30% | 1.37% | 0.15% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.65% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.66% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% | 7.50% |
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 3.36% | 3.50% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.20% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.92% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
arrojada global 6 etfs otavio показал максимальную просадку в 38.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка arrojada global 6 etfs otavio составляет 3.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.96% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 216 |
| -24.66% | 15 нояб. 2021 г. | 217 | 26 сент. 2022 г. | 310 | 19 дек. 2023 г. | 527 |
| -22.71% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 267 | 16 янв. 2020 г. | 496 |
| -21.01% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 208 | 7 дек. 2016 г. | 394 |
| -15.38% | 3 дек. 2024 г. | 86 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.88, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | EEMV | IVAL | SLYV | QVAL | SPHQ | VSS | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.66 | 0.65 | 0.75 | 0.74 | 0.95 | 0.77 | 0.87 |
| EEMV | 0.66 | 1.00 | 0.66 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.83 | 0.76 |
| IVAL | 0.65 | 0.66 | 1.00 | 0.61 | 0.63 | 0.63 | 0.81 | 0.82 |
| SLYV | 0.75 | 0.55 | 0.61 | 1.00 | 0.85 | 0.72 | 0.69 | 0.88 |
| QVAL | 0.74 | 0.54 | 0.63 | 0.85 | 1.00 | 0.73 | 0.68 | 0.90 |
| SPHQ | 0.95 | 0.64 | 0.63 | 0.72 | 0.73 | 1.00 | 0.74 | 0.86 |
| VSS | 0.77 | 0.83 | 0.81 | 0.69 | 0.68 | 0.74 | 1.00 | 0.89 |
| Portfolio | 0.87 | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.90 | 0.86 | 0.89 | 1.00 |