PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
arrojada global 6 etfs otavio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

arrojada global 6 etfs otavio

Последнее обновление 14 нояб. 2024 г.

Распределение активов

SPHQ 20%QVAL 20%SLYV 15%EEMV 15%VSS 15%IVAL 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		Asia Pacific Equities
15%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		Global Equities
15%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		All Cap Equities
20%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities
15%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		Large Cap Blend Equities
20%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities
15%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в arrojada global 6 etfs otavio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.45%
12.76%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 дек. 2014 г., начальной даты IVAL

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		25.48%2.14%12.76%33.14%13.96%11.39%
arrojada global 6 etfs otavio11.98%-1.27%4.45%20.35%8.38%N/A
Активы портфеля:
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		27.55%0.35%12.10%33.88%16.13%13.60%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		15.14%-1.25%4.19%23.77%10.66%7.61%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		12.25%6.40%12.81%27.55%9.71%8.87%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		8.22%-4.13%4.25%13.16%2.81%2.52%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.17%-5.13%-1.49%11.12%4.47%4.54%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		-0.80%-4.61%-7.68%6.35%0.90%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью arrojada global 6 etfs otavio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.69%2.98%4.09%-3.79%4.08%-0.95%4.22%1.20%2.10%-3.29%11.98%
20237.81%-2.17%0.28%0.03%-3.55%6.88%4.93%-2.12%-2.72%-4.40%7.43%6.78%19.52%
2022-3.69%0.00%0.58%-5.83%2.01%-11.11%7.09%-3.60%-9.59%8.72%7.82%-4.87%-13.92%
20212.16%2.80%4.93%2.44%2.55%0.33%-0.40%1.84%-3.46%3.37%-2.58%4.30%19.46%
2020-4.57%-8.62%-18.53%12.01%4.39%2.33%3.35%5.60%-2.02%-1.97%12.48%5.23%5.47%
201910.01%2.47%-0.35%3.32%-8.91%6.74%-0.36%-3.66%3.89%3.52%1.86%3.36%22.65%
20184.30%-3.81%-0.93%-0.44%1.45%-0.89%2.52%0.80%-0.95%-8.58%0.67%-7.90%-13.68%
20171.98%2.42%1.39%1.71%0.40%1.38%2.06%0.01%3.63%1.12%3.33%2.38%24.06%
2016-5.15%1.59%7.72%0.13%-0.78%-0.79%5.29%0.96%0.73%-1.54%3.15%1.42%12.85%
2015-1.58%5.70%-0.31%1.95%-0.21%-2.21%-2.17%-5.54%-3.19%5.86%-0.60%-2.93%-5.71%
20142.04%2.04%

Комиссия

Комиссия arrojada global 6 etfs otavio составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
График комиссии IVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
График комиссии QVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг arrojada global 6 etfs otavio среди портфелей на нашем сайте составляет 32, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

arrojada global 6 etfs otavio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.96
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 13.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0013.28
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0018.80
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		3.014.161.555.8322.65
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.832.661.313.8211.10
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		1.592.381.292.197.50
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		1.582.281.281.148.76
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.101.601.200.796.19
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		0.610.921.120.602.18

Коэффициент Шарпа

arrojada global 6 etfs otavio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.96. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.04 до 2.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.96
2.91
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность arrojada global 6 etfs otavio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.33%2.61%2.83%2.10%1.86%2.21%2.25%2.40%2.08%2.77%2.32%1.42%
Активы портфеля:
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF		1.13%1.43%1.85%1.19%1.56%1.50%1.86%1.57%1.68%2.29%1.66%1.99%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.63%1.76%2.00%1.22%1.86%1.99%1.64%1.07%1.30%1.37%0.15%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF		2.12%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		2.84%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%2.51%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		2.94%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		3.94%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-0.27%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

arrojada global 6 etfs otavio показал максимальную просадку в 38.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка arrojada global 6 etfs otavio составляет 1.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.96%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-24.66%15 нояб. 2021 г.21726 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.527
-22.71%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-21.01%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.394
-7.24%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность arrojada global 6 etfs otavio составляет 3.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
3.75%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
EEMVIVALSLYVQVALSPHQVSS
EEMV1.000.660.550.550.640.83
IVAL0.661.000.620.640.630.81
SLYV0.550.621.000.840.710.69
QVAL0.550.640.841.000.730.68
SPHQ0.640.630.710.731.000.75
VSS0.830.810.690.680.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 дек. 2014 г.