PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
arrojada global 6 etfs otavio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPHQ 20%QVAL 20%SLYV 15%EEMV 15%VSS 15%IVAL 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
Asia Pacific Equities

15%

IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Global Equities

15%

QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
All Cap Equities

20%

SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities

15%

SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities

20%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в arrojada global 6 etfs otavio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
8.76%
14.19%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 дек. 2014 г., начальной даты IVAL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
12.69%2.92%15.76%23.89%13.23%10.77%
arrojada global 6 etfs otavio5.42%-0.27%8.77%16.32%8.88%N/A
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
16.96%4.68%18.22%29.25%15.91%13.41%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
8.53%-0.38%12.42%31.49%12.05%N/A
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
-5.81%-4.26%-1.86%3.07%7.84%7.21%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
2.66%-0.63%5.97%4.71%2.24%1.90%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
2.54%-0.41%6.44%8.31%5.59%3.42%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
3.28%-2.13%6.97%12.94%4.06%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью arrojada global 6 etfs otavio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.69%2.98%4.09%-3.79%4.09%5.42%
20237.81%-2.17%0.28%0.03%-3.55%6.88%4.93%-2.12%-2.72%-4.40%7.43%6.78%19.52%
2022-3.69%0.00%0.58%-5.83%2.01%-11.11%7.09%-3.60%-9.59%8.72%7.82%-4.87%-13.92%
20212.16%2.80%4.93%2.44%2.55%0.33%-0.40%1.84%-3.46%3.37%-2.58%4.30%19.46%
2020-4.57%-8.62%-18.53%12.01%4.39%2.33%3.35%5.60%-2.02%-1.97%12.48%5.23%5.47%
201910.01%2.47%-0.35%3.32%-8.91%6.74%-0.36%-3.66%3.89%3.52%1.86%3.36%22.65%
20184.30%-3.81%-0.93%-0.44%1.45%-0.89%2.52%0.80%-0.95%-8.58%0.67%-7.90%-13.68%
20171.98%2.42%1.39%1.71%0.40%1.38%2.06%0.01%3.63%1.12%3.33%2.38%24.06%
2016-5.15%1.59%7.72%0.13%-0.78%-0.79%5.29%0.96%0.73%-1.54%3.15%1.42%12.85%
2015-1.58%5.70%-0.31%1.95%-0.21%-2.21%-2.17%-5.54%-3.19%5.86%-0.60%-2.93%-5.71%
20142.04%2.04%

Комиссия

Комиссия arrojada global 6 etfs otavio составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии QVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SPHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SLYV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг arrojada global 6 etfs otavio среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3535
arrojada global 6 etfs otavio
Ранг коэф-та Шарпа arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


arrojada global 6 etfs otavio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина arrojada global 6 etfs otavio, с текущим значением в 5.63, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.63
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.30

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
2.723.801.483.6714.03
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
2.073.001.352.8112.14
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.220.471.050.190.59
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
0.540.841.100.291.31
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.741.141.140.382.05
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
1.071.551.180.734.62

Коэффициент Шарпа

arrojada global 6 etfs otavio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.49. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.43 до 2.37, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.49
2.21
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность arrojada global 6 etfs otavio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.53%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
arrojada global 6 etfs otavio2.53%2.61%2.82%2.10%1.85%2.21%2.25%2.40%2.08%2.77%2.32%1.42%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.23%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%1.66%1.99%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.52%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%1.37%0.15%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.31%2.11%1.47%1.94%1.40%1.66%2.14%5.53%2.18%6.55%7.50%1.58%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
2.99%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%2.51%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.06%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
4.86%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.20%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-1.67%
0
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

arrojada global 6 etfs otavio показал максимальную просадку в 38.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка arrojada global 6 etfs otavio составляет 1.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.96%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-24.66%15 нояб. 2021 г.21726 сент. 2022 г.31019 дек. 2023 г.527
-22.71%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-21.01%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.394
-4.64%1 апр. 2024 г.1418 апр. 2024 г.1915 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность arrojada global 6 etfs otavio составляет 2.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2.85%
2.41%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

EEMVIVALSLYVQVALSPHQVSS
EEMV1.000.650.560.550.650.83
IVAL0.651.000.620.640.640.80
SLYV0.560.621.000.840.720.69
QVAL0.550.640.841.000.730.68
SPHQ0.650.640.720.731.000.75
VSS0.830.800.690.680.751.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 18 дек. 2014 г.