PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

arrojada global 6 etfs otavio

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


SPHQ 20%QVAL 20%SLYV 15%EEMV 15%VSS 15%IVAL 15%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
Large Cap Blend Equities20%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
All Cap Equities20%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
Small Cap Value Equities15%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
Asia Pacific Equities15%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities15%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
Global Equities15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в arrojada global 6 etfs otavio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
8.28%
10.86%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

arrojada global 6 etfs otavio на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 10.43% с начала года и доходность в 6.31% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.36%
arrojada global 6 etfs otavio0.79%8.48%10.43%17.11%4.31%6.31%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
0.41%12.57%17.13%24.04%11.16%11.58%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.96%16.60%16.37%25.17%5.08%6.12%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
-2.07%3.14%0.88%4.98%3.23%7.17%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
-0.30%0.36%2.51%5.06%0.47%2.06%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.73%3.98%7.26%13.44%1.85%4.34%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
3.69%10.71%14.85%26.00%-0.73%2.86%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

EEMVIVALSLYVQVALSPHQVSS
EEMV1.000.660.560.560.660.84
IVAL0.661.000.620.630.640.80
SLYV0.560.621.000.840.730.69
QVAL0.560.630.841.000.740.68
SPHQ0.660.640.730.741.000.76
VSS0.840.800.690.680.761.00

Коэффициент Шарпа

arrojada global 6 etfs otavio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.85. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.85

Коэффициент Шарпа arrojada global 6 etfs otavio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.85
0.74
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность arrojada global 6 etfs otavio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.03%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
arrojada global 6 etfs otavio3.03%2.86%2.20%1.98%2.41%2.52%2.71%2.44%3.31%2.90%1.80%1.81%
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.59%1.87%1.22%1.62%1.60%2.01%1.73%1.87%2.60%1.93%2.36%2.39%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
1.81%2.02%1.26%1.95%2.12%1.79%1.19%1.45%1.55%0.18%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
1.97%1.49%2.00%1.47%1.78%2.34%6.15%2.56%7.88%9.60%2.18%2.82%
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
2.28%1.95%2.20%2.57%2.83%2.72%2.66%3.25%3.04%3.31%3.15%2.12%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.12%2.33%2.84%2.02%3.54%3.15%3.27%3.48%3.25%3.36%3.50%3.95%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
8.30%8.10%4.32%2.35%2.92%3.50%2.12%2.53%2.37%0.27%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия arrojada global 6 etfs otavio составляет 0.29%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.59%
0.00%2.15%
0.49%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SPHQ
Invesco S&P 500® Quality ETF
1.24
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
0.88
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
0.11
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
0.30
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.59
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
1.23

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-6.53%
-8.22%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

arrojada global 6 etfs otavio с января 2010 показал максимальную просадку в 38.96%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 172 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.96%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.216
-24.66%15 нояб. 2021 г.21726 сент. 2022 г.
-22.71%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.26716 янв. 2020 г.496
-21.01%19 мая 2015 г.18611 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.394
-4.32%10 мая 2021 г.312 мая 2021 г.131 июн. 2021 г.16

График волатильности

Текущая волатильность arrojada global 6 etfs otavio составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.09%
3.47%
arrojada global 6 etfs otavio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля