PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

twitter

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

Распределение активов


ARBFX 20%PQTPX 20%QLEIX 20%PSLDX 20%QGMIX 20%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестиции
ПозицияКатегория/СекторВес
ARBFX
The Arbitrage Fund
Event Driven20%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
Systematic Trend20%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
Long-Short20%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
Diversified Portfolio, Actively Managed20%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund
Macro Trading20%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в twitter и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
23.60%
10.86%
twitter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

twitter на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.96% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.48%
twitter2.26%5.94%5.96%7.52%7.47%6.85%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
3.91%19.43%20.45%36.03%8.74%8.63%
ARBFX
The Arbitrage Fund
1.05%4.16%2.46%2.77%2.67%2.31%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
0.70%2.65%10.76%7.05%7.39%11.68%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
1.81%1.32%-4.12%-9.48%7.88%4.92%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund
3.72%1.97%0.37%1.86%5.45%3.58%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

PQTPXQGMIXARBFXQLEIXPSLDX
PQTPX1.000.30-0.020.070.01
QGMIX0.301.00-0.050.13-0.11
ARBFX-0.02-0.051.000.240.41
QLEIX0.070.130.241.000.35
PSLDX0.01-0.110.410.351.00

Коэффициент Шарпа

twitter на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.31. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.31

Коэффициент Шарпа twitter находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.31
0.74
twitter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность twitter за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
twitter7.29%8.56%9.07%6.44%5.80%8.72%14.04%8.85%12.66%19.17%39.59%21.76%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
11.74%14.15%0.00%1.80%0.00%7.01%11.24%4.04%6.90%1.29%12.92%0.00%
ARBFX
The Arbitrage Fund
3.58%3.67%0.55%7.24%2.37%1.95%4.11%1.15%2.86%0.30%0.55%3.51%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
2.59%2.71%40.46%16.59%23.51%29.91%54.56%32.10%37.49%80.00%184.46%105.29%
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
11.07%14.80%2.76%5.56%3.07%0.40%0.26%0.00%9.61%14.05%0.00%0.00%
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund
7.45%7.48%1.60%1.04%0.05%4.33%0.05%6.94%6.44%0.23%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия twitter составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


1.51%
0.00%2.15%
1.43%
0.00%2.15%
1.30%
0.00%2.15%
1.20%
0.00%2.15%
0.61%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
1.59
ARBFX
The Arbitrage Fund
0.39
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
0.02
PQTPX
PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund
-0.48
QGMIX
AQR Macro Opportunities Fund
0.18

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.08%
-8.22%
twitter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

twitter с января 2010 показал максимальную просадку в 18.42%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 68 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.42%16 дек. 2022 г.6724 мар. 2023 г.683 июл. 2023 г.135
-13.63%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.116
-8.33%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-5.7%23 мар. 2015 г.10925 авг. 2015 г.14016 мар. 2016 г.249
-5.35%28 мар. 2022 г.13030 сент. 2022 г.5315 дек. 2022 г.183

График волатильности

Текущая волатильность twitter составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.11%
3.47%
twitter
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля