Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | Event Driven | 20% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | Systematic Trend | 20% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 20% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | Diversified Portfolio, Actively Managed | 20% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | Macro Trading | 20% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в twitter и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
twitter на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 5.96% с начала года и доходность в 6.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.33% | 11.48% | 14.66% | 16.16% | 8.51% | 9.48% |
| 2.26% | 5.94% | 5.96% | 7.52% | 7.47% | 6.85% | |
| Активы портфеля: | ||||||
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 3.91% | 19.43% | 20.45% | 36.03% | 8.74% | 8.63% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.05% | 4.16% | 2.46% | 2.77% | 2.67% | 2.31% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 0.70% | 2.65% | 10.76% | 7.05% | 7.39% | 11.68% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 1.81% | 1.32% | -4.12% | -9.48% | 7.88% | 4.92% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 3.72% | 1.97% | 0.37% | 1.86% | 5.45% | 3.58% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| PQTPX | QGMIX | ARBFX | QLEIX | PSLDX | |
|---|---|---|---|---|---|
| PQTPX | 1.00 | 0.30 | -0.02 | 0.07 | 0.01 |
| QGMIX | 0.30 | 1.00 | -0.05 | 0.13 | -0.11 |
| ARBFX | -0.02 | -0.05 | 1.00 | 0.24 | 0.41 |
| QLEIX | 0.07 | 0.13 | 0.24 | 1.00 | 0.35 |
| PSLDX | 0.01 | -0.11 | 0.41 | 0.35 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность twitter за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.29%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.29% | 8.56% | 9.07% | 6.44% | 5.80% | 8.72% | 14.04% | 8.85% | 12.66% | 19.17% | 39.59% | 21.76% | |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 11.74% | 14.15% | 0.00% | 1.80% | 0.00% | 7.01% | 11.24% | 4.04% | 6.90% | 1.29% | 12.92% | 0.00% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 3.58% | 3.67% | 0.55% | 7.24% | 2.37% | 1.95% | 4.11% | 1.15% | 2.86% | 0.30% | 0.55% | 3.51% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 2.59% | 2.71% | 40.46% | 16.59% | 23.51% | 29.91% | 54.56% | 32.10% | 37.49% | 80.00% | 184.46% | 105.29% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 11.07% | 14.80% | 2.76% | 5.56% | 3.07% | 0.40% | 0.26% | 0.00% | 9.61% | 14.05% | 0.00% | 0.00% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 7.45% | 7.48% | 1.60% | 1.04% | 0.05% | 4.33% | 0.05% | 6.94% | 6.44% | 0.23% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия twitter составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.59 | ||||
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.39 | ||||
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 0.02 | ||||
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -0.48 | ||||
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 0.18 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
twitter с января 2010 показал максимальную просадку в 18.42%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Портфель полностью восстановился за 68 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.42% | 16 дек. 2022 г. | 67 | 24 мар. 2023 г. | 68 | 3 июл. 2023 г. | 135 |
| -13.63% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -8.33% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 122 | 20 июн. 2019 г. | 351 |
| -5.7% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 140 | 16 мар. 2016 г. | 249 |
| -5.35% | 28 мар. 2022 г. | 130 | 30 сент. 2022 г. | 53 | 15 дек. 2022 г. | 183 |
График волатильности
Текущая волатильность twitter составляет 1.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.