Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ARBFX The Arbitrage Fund | Event Driven | 20% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | Systematic Trend | 20% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | Diversified Portfolio, Actively Managed | 20% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | Macro Trading | 20% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | Long-Short | 20% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в twitter и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 апр. 2014 г., начальной даты QGMIX
Доходность по периодам
twitter на 9 мая 2025 г. показал доходность в 0.03% с начала года и доходность в 5.81% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| 0.03% | 3.75% | 1.11% | 3.35% | 7.90% | 5.81% | |
| Активы портфеля: | ||||||
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 11.17% | 7.48% | 14.63% | 22.67% | 23.81% | 11.45% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 2.33% | 1.69% | 0.91% | 4.98% | 0.42% | 0.41% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | -5.06% | 13.70% | -9.45% | 7.08% | 6.71% | 11.31% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -9.55% | -3.89% | -5.44% | -12.83% | 1.26% | 1.58% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.57% | 1.04% | 5.44% | -4.18% | 3.54% | 1.05% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью twitter, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.40% | 1.98% | -0.94% | -2.02% | -0.33% | 0.03% | |||||||
| 2024 | 0.60% | 2.07% | 3.64% | -1.43% | 1.37% | -0.03% | 0.29% | -0.40% | 1.09% | -1.96% | 3.36% | -0.23% | 8.52% |
| 2023 | 3.63% | -0.17% | -1.88% | 0.92% | -0.93% | 3.34% | 0.74% | -0.87% | 0.17% | -1.53% | 3.36% | 3.53% | 10.52% |
| 2022 | 0.36% | 0.49% | 1.99% | -0.81% | 0.28% | -2.20% | 1.55% | -0.85% | -2.19% | 2.57% | 1.37% | -2.95% | -0.58% |
| 2021 | -0.07% | 1.59% | 3.10% | 2.41% | 1.50% | 0.51% | 0.21% | 0.67% | -0.71% | 2.12% | -1.90% | 3.01% | 13.02% |
| 2020 | 0.47% | -2.45% | -4.48% | 4.38% | 0.47% | 0.83% | 3.39% | 1.13% | -1.64% | -1.65% | 4.27% | 1.27% | 5.74% |
| 2019 | 1.85% | 1.05% | 2.28% | 1.19% | -2.16% | 2.71% | 0.96% | 1.54% | -0.56% | 0.62% | 1.30% | 0.31% | 11.57% |
| 2018 | 3.75% | -2.80% | -0.70% | -0.82% | 0.01% | -0.14% | 0.50% | 1.08% | -0.25% | -2.52% | 0.11% | -1.39% | -3.28% |
| 2017 | 0.48% | 1.74% | -0.27% | 0.33% | 0.68% | 0.08% | 1.69% | 1.32% | 0.22% | 1.58% | 0.71% | 0.09% | 8.95% |
| 2016 | 0.22% | 1.76% | 1.92% | -0.51% | -0.11% | 1.29% | 2.60% | 0.08% | -0.06% | -0.83% | -0.14% | -0.15% | 6.15% |
| 2015 | 1.43% | 1.01% | 0.34% | -1.44% | 0.03% | -2.04% | 2.16% | -2.55% | 0.98% | 2.20% | 0.22% | -2.47% | -0.30% |
| 2014 | 0.59% | 1.83% | 0.73% | 0.10% | 2.84% | -0.17% | 0.83% | 2.80% | 0.26% | 10.19% |
Комиссия
Комиссия twitter составляет 1.21%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг twitter составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 2.37 | 2.97 | 1.47 | 3.20 | 14.35 |
ARBFX The Arbitrage Fund | 1.51 | 2.10 | 1.31 | 0.80 | 6.92 |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 0.30 | 0.59 | 1.08 | 0.24 | 1.01 |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | -1.51 | -1.98 | 0.78 | -0.47 | -1.62 |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | -0.43 | -0.46 | 0.94 | -0.25 | -0.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность twitter за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.99% | 4.94% | 6.91% | 7.20% | 8.54% | 3.36% | 3.32% | 4.14% | 5.90% | 3.89% | 5.92% | 8.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 6.41% | 7.12% | 20.80% | 10.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 4.04% | 1.86% | 4.82% | 8.00% |
ARBFX The Arbitrage Fund | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSLDX PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I | 16.22% | 15.23% | 3.67% | 2.66% | 38.80% | 11.13% | 14.09% | 15.58% | 24.52% | 11.55% | 12.08% | 23.01% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 4.73% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.40% | 10.07% |
QGMIX AQR Macro Opportunities Fund | 1.89% | 1.92% | 10.10% | 7.48% | 1.49% | 0.96% | 0.05% | 3.92% | 0.04% | 6.05% | 5.30% | 0.18% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
twitter показал максимальную просадку в 18.13%, зарегистрированную 24 мар. 2023 г.. Полное восстановление заняло 67 торговых сессий.
Текущая просадка twitter составляет 3.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.13% | 28 мар. 2022 г. | 250 | 24 мар. 2023 г. | 67 | 30 июн. 2023 г. | 317 |
| -13.63% | 20 февр. 2020 г. | 21 | 19 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -8.97% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -6.77% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -5.7% | 23 мар. 2015 г. | 109 | 25 авг. 2015 г. | 151 | 1 апр. 2016 г. | 260 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность twitter составляет 3.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | PQTPX | QGMIX | ARBFX | QLEIX | PSLDX | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.01 | -0.05 | 0.49 | 0.50 | 0.76 | 0.67 |
| PQTPX | 0.01 | 1.00 | 0.31 | -0.04 | 0.06 | -0.01 | 0.39 |
| QGMIX | -0.05 | 0.31 | 1.00 | -0.04 | 0.11 | -0.09 | 0.33 |
| ARBFX | 0.49 | -0.04 | -0.04 | 1.00 | 0.24 | 0.41 | 0.41 |
| QLEIX | 0.50 | 0.06 | 0.11 | 0.24 | 1.00 | 0.34 | 0.63 |
| PSLDX | 0.76 | -0.01 | -0.09 | 0.41 | 0.34 | 1.00 | 0.74 |
| Portfolio | 0.67 | 0.39 | 0.33 | 0.41 | 0.63 | 0.74 | 1.00 |