PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
BoA Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GPC 16.67%UNH 16.67%GIS 16.67%NOC 16.67%PG 16.67%PKG 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GIS
General Mills, Inc.
Consumer Defensive

16.67%

GPC
Genuine Parts Company
Consumer Cyclical

16.67%

NOC
Northrop Grumman Corporation
Industrials

16.67%

PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive

16.67%

PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical

16.67%

UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare

16.67%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в BoA Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
2,804.70%
299.34%
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2000 г., начальной даты PKG

Доходность по периодам

BoA Dividend на 15 июн. 2024 г. показал доходность в 2.88% с начала года и доходность в 13.76% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
13.87%2.54%15.10%23.18%13.48%10.77%
BoA Dividend2.88%-5.51%3.09%4.61%13.34%13.64%
GPC
Genuine Parts Company
0.05%-9.97%0.13%-13.03%8.87%7.67%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-5.20%-5.24%-6.03%9.65%16.81%21.82%
GIS
General Mills, Inc.
2.34%-8.06%2.22%-15.96%8.02%5.28%
NOC
Northrop Grumman Corporation
-8.63%-9.41%-7.23%-5.90%8.01%15.16%
PG
The Procter & Gamble Company
15.28%-0.51%17.34%14.39%11.53%10.73%
PKG
Packaging Corporation of America
13.67%0.43%12.39%42.08%17.71%13.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BoA Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.70%2.76%4.16%-0.92%-1.49%2.88%
2023-4.51%-0.42%2.00%2.04%-6.63%3.58%2.12%-3.81%-0.55%1.42%2.92%-1.18%-3.56%
2022-0.54%0.79%2.91%2.56%-0.40%-0.44%3.28%-0.41%-5.47%11.27%4.42%-1.80%16.38%
2021-4.58%0.47%9.64%5.64%2.83%-2.91%1.85%0.80%-2.70%5.35%-2.00%10.52%26.36%
2020-4.37%-7.77%-4.58%13.07%3.39%-0.87%3.68%4.29%-0.18%-2.37%7.00%2.21%12.40%
20199.87%2.31%3.27%-0.58%-1.96%5.66%3.19%-0.45%3.11%1.73%3.17%1.77%35.24%
20184.37%-6.71%-3.37%-1.07%1.01%0.83%2.94%1.40%-0.07%-4.37%3.92%-7.93%-9.53%
20172.79%1.58%-1.71%2.28%1.57%2.36%0.35%0.89%2.94%0.08%5.62%1.38%21.87%
2016-3.42%1.87%9.10%1.02%2.43%5.37%2.46%0.04%-0.04%-0.85%4.04%-0.39%23.22%
2015-1.96%4.94%-0.60%-4.80%2.06%-1.31%4.21%-5.18%-1.31%8.24%-1.30%0.00%2.14%
2014-1.74%6.56%1.69%-1.44%1.75%0.06%-2.61%5.57%-0.97%7.88%3.45%3.23%25.33%
20133.52%3.90%6.77%3.31%2.14%1.81%8.39%-2.68%2.03%4.71%3.59%0.63%44.95%

Комиссия

Комиссия BoA Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BoA Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности BoA Dividend, с текущим значением в 99
BoA Dividend
Ранг коэф-та Шарпа BoA Dividend, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BoA Dividend, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BoA Dividend, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BoA Dividend, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BoA Dividend, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BoA Dividend
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BoA Dividend, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BoA Dividend, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BoA Dividend, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BoA Dividend, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BoA Dividend, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.002.02
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.02

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GPC
Genuine Parts Company
-0.46-0.470.93-0.37-0.87
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.460.801.100.491.40
GIS
General Mills, Inc.
-0.85-1.110.87-0.51-0.97
NOC
Northrop Grumman Corporation
-0.18-0.110.99-0.17-0.69
PG
The Procter & Gamble Company
1.221.801.231.754.90
PKG
Packaging Corporation of America
2.113.241.412.2712.38

Коэффициент Шарпа

BoA Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.39 до 2.32, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.51
2.14
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BoA Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
BoA Dividend2.41%2.46%2.18%2.18%2.41%2.44%3.00%2.29%2.45%2.65%2.21%2.37%
GPC
Genuine Parts Company
2.85%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%2.58%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.13%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
GIS
General Mills, Inc.
3.60%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%2.85%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.81%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%2.08%
PG
The Procter & Gamble Company
2.30%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
PKG
Packaging Corporation of America
2.74%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-5.54%
-0.04%
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BoA Dividend показал максимальную просадку в 48.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка BoA Dividend составляет 5.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.36%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.719
-29.43%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.97
-19.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.342
-18.63%20 июн. 2002 г.2222 июл. 2002 г.35312 дек. 2003 г.375
-17.55%7 июл. 2011 г.2510 авг. 2011 г.1025 янв. 2012 г.127

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность BoA Dividend составляет 3.85%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.85%
2.26%
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

UNHGISPKGNOCPGGPC
UNH1.000.260.280.310.300.34
GIS0.261.000.230.280.460.31
PKG0.280.231.000.310.280.46
NOC0.310.280.311.000.320.38
PG0.300.460.280.321.000.37
GPC0.340.310.460.380.371.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2000 г.