BoA Dividend
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 16.67% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 16.67% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 16.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.67% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2000 г., начальной даты PKG
Доходность по периодам
BoA Dividend на 11 мая 2025 г. показал доходность в -9.31% с начала года и доходность в 11.43% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
BoA Dividend | -9.31% | -8.98% | -15.73% | -10.06% | 10.56% | 11.43% |
Активы портфеля: | ||||||
GPC Genuine Parts Company | 1.39% | 3.65% | -2.50% | -22.03% | 12.21% | 5.38% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -24.43% | -35.96% | -37.69% | -24.59% | 7.27% | 14.41% |
GIS General Mills, Inc. | -12.75% | -4.67% | -15.08% | -19.87% | 1.12% | 3.18% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 3.30% | -6.49% | -7.97% | 3.40% | 9.90% | 13.89% |
PG The Procter & Gamble Company | -4.78% | -2.99% | -4.81% | -3.18% | 9.14% | 10.11% |
PKG Packaging Corporation of America | -18.89% | -2.17% | -23.68% | 3.66% | 16.82% | 13.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BoA Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -0.01% | -0.94% | 1.32% | -7.04% | -2.80% | -9.31% | |||||||
2024 | 0.70% | 2.76% | 4.16% | -0.92% | -1.49% | -1.81% | 7.61% | 4.46% | 0.92% | -4.95% | 4.87% | -8.03% | 7.42% |
2023 | -4.51% | -0.42% | 2.00% | 2.04% | -6.63% | 3.58% | 2.12% | -3.81% | -0.55% | 1.42% | 2.92% | -1.18% | -3.56% |
2022 | -0.54% | 0.79% | 2.91% | 2.56% | -0.40% | -0.44% | 3.28% | -0.41% | -5.47% | 11.27% | 4.42% | -1.80% | 16.38% |
2021 | -4.58% | 0.47% | 9.64% | 5.64% | 2.83% | -2.91% | 1.85% | 0.80% | -2.70% | 5.35% | -2.00% | 10.52% | 26.36% |
2020 | -4.37% | -7.77% | -4.58% | 13.07% | 3.39% | -0.87% | 3.68% | 4.29% | -0.18% | -2.37% | 7.00% | 2.21% | 12.40% |
2019 | 9.87% | 2.31% | 3.27% | -0.58% | -1.96% | 5.66% | 3.19% | -0.45% | 3.11% | 1.73% | 3.17% | 1.77% | 35.24% |
2018 | 4.37% | -6.71% | -3.37% | -1.07% | 1.01% | 0.83% | 2.94% | 1.40% | -0.07% | -4.37% | 3.92% | -7.93% | -9.53% |
2017 | 2.79% | 1.58% | -1.71% | 2.28% | 1.57% | 2.36% | 0.35% | 0.89% | 2.94% | 0.08% | 5.62% | 1.38% | 21.87% |
2016 | -3.42% | 1.87% | 9.10% | 1.02% | 2.43% | 5.37% | 2.46% | 0.04% | -0.04% | -0.85% | 4.04% | -0.39% | 23.22% |
2015 | -1.96% | 4.94% | -0.60% | -4.80% | 2.06% | -1.31% | 4.21% | -5.18% | -1.31% | 8.24% | -1.30% | 0.00% | 2.14% |
2014 | -1.74% | 6.56% | 1.69% | -1.44% | 1.75% | 0.06% | -2.61% | 5.57% | -0.97% | 7.88% | 3.45% | 3.23% | 25.33% |
Комиссия
Комиссия BoA Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BoA Dividend составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -0.67 | -0.70 | 0.89 | -0.55 | -1.21 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | -0.64 | -0.58 | 0.90 | -0.59 | -1.66 |
GIS General Mills, Inc. | -0.90 | -1.13 | 0.87 | -0.54 | -1.41 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.15 | 0.35 | 1.05 | 0.18 | 0.42 |
PG The Procter & Gamble Company | -0.14 | -0.06 | 0.99 | -0.22 | -0.50 |
PKG Packaging Corporation of America | 0.13 | 0.39 | 1.05 | 0.13 | 0.34 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BoA Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.85% | 2.51% | 2.46% | 2.18% | 2.18% | 2.41% | 2.44% | 3.00% | 2.29% | 2.45% | 2.65% | 2.21% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
GPC Genuine Parts Company | 3.43% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.21% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% |
GIS General Mills, Inc. | 4.40% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.71% | 1.72% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.59% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.76% | 2.22% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
BoA Dividend показал максимальную просадку в 48.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.
Текущая просадка BoA Dividend составляет 17.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-48.36% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 719 |
-29.43% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 97 |
-19.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
-18.63% | 20 июн. 2002 г. | 22 | 22 июл. 2002 г. | 353 | 12 дек. 2003 г. | 375 |
-17.55% | 7 июл. 2011 г. | 25 | 10 авг. 2011 г. | 102 | 5 янв. 2012 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | GIS | UNH | NOC | PKG | PG | GPC | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.33 | 0.44 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.62 | 0.69 |
GIS | 0.33 | 1.00 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.46 | 0.31 | 0.56 |
UNH | 0.44 | 0.25 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.64 |
NOC | 0.44 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.63 |
PKG | 0.55 | 0.23 | 0.28 | 0.30 | 1.00 | 0.27 | 0.46 | 0.66 |
PG | 0.45 | 0.46 | 0.29 | 0.32 | 0.27 | 1.00 | 0.36 | 0.60 |
GPC | 0.62 | 0.31 | 0.34 | 0.38 | 0.46 | 0.36 | 1.00 | 0.69 |
Portfolio | 0.69 | 0.56 | 0.64 | 0.63 | 0.66 | 0.60 | 0.69 | 1.00 |