PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

BoA Dividend

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


GPC 16.67%UNH 16.67%GIS 16.67%NOC 16.67%PG 16.67%PKG 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
GPC
Genuine Parts Company
Consumer Cyclical16.67%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
Healthcare16.67%
GIS
General Mills, Inc.
Consumer Defensive16.67%
NOC
Northrop Grumman Corporation
Industrials16.67%
PG
The Procter & Gamble Company
Consumer Defensive16.67%
PKG
Packaging Corporation of America
Consumer Cyclical16.67%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в BoA Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.09%
8.61%
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

BoA Dividend на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -6.88% с начала года и доходность в 14.58% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-2.61%8.79%12.52%14.96%8.09%9.81%
BoA Dividend-0.97%-1.78%-6.88%1.69%13.35%14.58%
GPC
Genuine Parts Company
-4.59%-5.52%-14.10%-2.94%10.77%9.15%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
3.81%7.17%-3.44%-0.76%15.40%23.39%
GIS
General Mills, Inc.
-4.87%-22.49%-21.11%-17.54%11.54%6.36%
NOC
Northrop Grumman Corporation
-1.79%-5.85%-21.16%-13.07%8.51%18.05%
PG
The Procter & Gamble Company
-1.09%4.61%1.91%14.20%15.01%9.93%
PKG
Packaging Corporation of America
2.52%13.02%18.79%33.83%8.33%13.12%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

UNHGISPKGNOCPGGPC
UNH1.000.260.290.310.300.35
GIS0.261.000.230.280.460.32
PKG0.290.231.000.310.280.46
NOC0.310.280.311.000.320.39
PG0.300.460.280.321.000.37
GPC0.350.320.460.390.371.00

Коэффициент Шарпа

BoA Dividend на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.14. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.14

Коэффициент Шарпа BoA Dividend находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.14
0.81
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BoA Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
BoA Dividend2.62%2.22%2.28%2.58%2.69%3.42%2.69%2.94%3.27%2.79%3.07%3.72%
GPC
Genuine Parts Company
2.56%2.10%2.44%3.37%3.18%3.43%3.35%3.34%3.57%2.77%3.40%4.21%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.39%1.22%1.14%1.43%1.49%1.49%1.42%1.64%1.79%1.59%1.62%1.74%
GIS
General Mills, Inc.
3.41%2.56%3.18%3.66%4.11%5.89%3.99%3.80%3.90%4.05%3.94%4.48%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.69%1.25%1.63%1.95%1.59%2.07%1.39%1.67%1.86%2.12%2.44%3.85%
PG
The Procter & Gamble Company
2.45%2.43%2.17%2.40%2.60%3.49%3.48%3.83%4.12%3.57%3.85%4.45%
PKG
Packaging Corporation of America
4.19%3.79%3.10%2.66%3.17%4.16%2.49%3.39%4.39%2.67%3.18%3.56%

Комиссия

Комиссия BoA Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GPC
Genuine Parts Company
-0.16
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
0.01
GIS
General Mills, Inc.
-0.87
NOC
Northrop Grumman Corporation
-0.50
PG
The Procter & Gamble Company
0.93
PKG
Packaging Corporation of America
1.22

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-9.69%
-9.93%
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

BoA Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 48.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 407 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.36%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.719
-29.43%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.97
-19.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.342
-18.63%20 июн. 2002 г.2222 июл. 2002 г.35312 дек. 2003 г.375
-17.55%7 июл. 2011 г.2510 авг. 2011 г.1025 янв. 2012 г.127

График волатильности

Текущая волатильность BoA Dividend составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.78%
3.41%
BoA Dividend
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля