PortfoliosLab logo
BoA Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


GPC 16.67%UNH 16.67%GIS 16.67%NOC 16.67%PG 16.67%PKG 16.67%АкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2000 г., начальной даты PKG

Доходность по периодам

BoA Dividend на 11 мая 2025 г. показал доходность в -9.31% с начала года и доходность в 11.43% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
BoA Dividend-9.31%-8.98%-15.73%-10.06%10.56%11.43%
GPC
Genuine Parts Company
1.39%3.65%-2.50%-22.03%12.21%5.38%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-24.43%-35.96%-37.69%-24.59%7.27%14.41%
GIS
General Mills, Inc.
-12.75%-4.67%-15.08%-19.87%1.12%3.18%
NOC
Northrop Grumman Corporation
3.30%-6.49%-7.97%3.40%9.90%13.89%
PG
The Procter & Gamble Company
-4.78%-2.99%-4.81%-3.18%9.14%10.11%
PKG
Packaging Corporation of America
-18.89%-2.17%-23.68%3.66%16.82%13.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BoA Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.01%-0.94%1.32%-7.04%-2.80%-9.31%
20240.70%2.76%4.16%-0.92%-1.49%-1.81%7.61%4.46%0.92%-4.95%4.87%-8.03%7.42%
2023-4.51%-0.42%2.00%2.04%-6.63%3.58%2.12%-3.81%-0.55%1.42%2.92%-1.18%-3.56%
2022-0.54%0.79%2.91%2.56%-0.40%-0.44%3.28%-0.41%-5.47%11.27%4.42%-1.80%16.38%
2021-4.58%0.47%9.64%5.64%2.83%-2.91%1.85%0.80%-2.70%5.35%-2.00%10.52%26.36%
2020-4.37%-7.77%-4.58%13.07%3.39%-0.87%3.68%4.29%-0.18%-2.37%7.00%2.21%12.40%
20199.87%2.31%3.27%-0.58%-1.96%5.66%3.19%-0.45%3.11%1.73%3.17%1.77%35.24%
20184.37%-6.71%-3.37%-1.07%1.01%0.83%2.94%1.40%-0.07%-4.37%3.92%-7.93%-9.53%
20172.79%1.58%-1.71%2.28%1.57%2.36%0.35%0.89%2.94%0.08%5.62%1.38%21.87%
2016-3.42%1.87%9.10%1.02%2.43%5.37%2.46%0.04%-0.04%-0.85%4.04%-0.39%23.22%
2015-1.96%4.94%-0.60%-4.80%2.06%-1.31%4.21%-5.18%-1.31%8.24%-1.30%0.00%2.14%
2014-1.74%6.56%1.69%-1.44%1.75%0.06%-2.61%5.57%-0.97%7.88%3.45%3.23%25.33%

Комиссия

Комиссия BoA Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BoA Dividend составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BoA Dividend, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BoA Dividend, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BoA Dividend, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BoA Dividend, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BoA Dividend, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BoA Dividend, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GPC
Genuine Parts Company
-0.67-0.700.89-0.55-1.21
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
-0.64-0.580.90-0.59-1.66
GIS
General Mills, Inc.
-0.90-1.130.87-0.54-1.41
NOC
Northrop Grumman Corporation
0.150.351.050.180.42
PG
The Procter & Gamble Company
-0.14-0.060.99-0.22-0.50
PKG
Packaging Corporation of America
0.130.391.050.130.34

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

BoA Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.64
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.69
  • За всё время: 0.83

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность BoA Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.85%2.51%2.46%2.18%2.18%2.41%2.44%3.00%2.29%2.45%2.65%2.21%
GPC
Genuine Parts Company
3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.21%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%
GIS
General Mills, Inc.
4.40%3.73%3.47%2.50%3.03%3.37%3.66%5.03%3.27%3.01%3.00%3.02%
NOC
Northrop Grumman Corporation
1.71%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%1.84%
PG
The Procter & Gamble Company
2.59%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%
PKG
Packaging Corporation of America
2.76%2.22%3.07%3.71%2.94%2.44%2.82%3.59%2.09%2.78%3.49%2.05%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

BoA Dividend показал максимальную просадку в 48.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 407 торговых сессий.

Текущая просадка BoA Dividend составляет 17.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.36%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.40718 окт. 2010 г.719
-29.43%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.525 июн. 2020 г.97
-19.73%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1137 июн. 2019 г.342
-18.63%20 июн. 2002 г.2222 июл. 2002 г.35312 дек. 2003 г.375
-17.55%7 июл. 2011 г.2510 авг. 2011 г.1025 янв. 2012 г.127

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 6.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCGISUNHNOCPKGPGGPCPortfolio
^GSPC1.000.330.440.440.550.450.620.69
GIS0.331.000.250.280.230.460.310.56
UNH0.440.251.000.310.280.290.340.64
NOC0.440.280.311.000.300.320.380.63
PKG0.550.230.280.301.000.270.460.66
PG0.450.460.290.320.271.000.360.60
GPC0.620.310.340.380.460.361.000.69
Portfolio0.690.560.640.630.660.600.691.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2000 г.