BoA Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 16.67% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 16.67% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 16.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в BoA Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2000 г., начальной даты PKG
Доходность по периодам
BoA Dividend на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 7.19% с начала года и доходность в 14.09% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| BoA Dividend | 8.65% | 5.39% | 7.78% | 7.77% | 13.59% | 14.36% |
| Активы портфеля: | ||||||
GPC Genuine Parts Company | 0.98% | -0.07% | -1.95% | -9.03% | 10.16% | 8.07% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 7.18% | 15.63% | 12.14% | 12.50% | 19.03% | 22.76% |
GIS General Mills, Inc. | 3.85% | 3.58% | 3.91% | -8.94% | 7.65% | 5.82% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.38% | 9.06% | 8.37% | 7.47% | 7.70% | 15.98% |
PG The Procter & Gamble Company | 16.05% | 0.27% | 8.23% | 12.50% | 10.52% | 10.93% |
PKG Packaging Corporation of America | 20.86% | 4.09% | 14.50% | 31.24% | 17.48% | 14.71% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BoA Dividend, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 2.76% | 4.16% | -0.92% | -1.49% | -1.81% | 8.65% | ||||||
| 2023 | -4.51% | -0.42% | 2.00% | 2.04% | -6.63% | 3.58% | 2.12% | -3.81% | -0.55% | 1.42% | 2.92% | -1.18% | -3.56% |
| 2022 | -0.54% | 0.79% | 2.91% | 2.56% | -0.40% | -0.44% | 3.28% | -0.41% | -5.47% | 11.27% | 4.42% | -1.80% | 16.38% |
| 2021 | -4.58% | 0.47% | 9.64% | 5.64% | 2.83% | -2.91% | 1.85% | 0.80% | -2.70% | 5.35% | -2.00% | 10.52% | 26.36% |
| 2020 | -4.37% | -7.77% | -4.58% | 13.07% | 3.39% | -0.87% | 3.68% | 4.29% | -0.18% | -2.37% | 7.00% | 2.21% | 12.40% |
| 2019 | 9.87% | 2.31% | 3.27% | -0.58% | -1.96% | 5.66% | 3.19% | -0.45% | 3.11% | 1.73% | 3.17% | 1.77% | 35.24% |
| 2018 | 4.37% | -6.71% | -3.37% | -1.07% | 1.01% | 0.83% | 2.94% | 1.40% | -0.07% | -4.37% | 3.92% | -7.93% | -9.53% |
| 2017 | 2.79% | 1.58% | -1.71% | 2.28% | 1.57% | 2.36% | 0.35% | 0.89% | 2.94% | 0.08% | 5.62% | 1.38% | 21.87% |
| 2016 | -3.42% | 1.87% | 9.10% | 1.02% | 2.43% | 5.37% | 2.46% | 0.04% | -0.04% | -0.85% | 4.04% | -0.39% | 23.22% |
| 2015 | -1.96% | 4.94% | -0.60% | -4.80% | 2.06% | -1.31% | 4.21% | -5.18% | -1.31% | 8.24% | -1.30% | 0.00% | 2.14% |
| 2014 | -1.74% | 6.56% | 1.69% | -1.44% | 1.75% | 0.06% | -2.61% | 5.57% | -0.97% | 7.88% | 3.45% | 3.23% | 25.33% |
| 2013 | 3.52% | 3.90% | 6.77% | 3.31% | 2.14% | 1.81% | 8.39% | -2.68% | 2.03% | 4.71% | 3.59% | 0.63% | 44.95% |
Комиссия
Комиссия BoA Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг BoA Dividend среди портфелей на нашем сайте составляет 12, что соответствует нижним 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -0.41 | -0.42 | 0.94 | -0.33 | -1.03 |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.51 | 0.89 | 1.11 | 0.56 | 1.51 |
GIS General Mills, Inc. | -0.58 | -0.72 | 0.92 | -0.36 | -0.97 |
NOC Northrop Grumman Corporation | 0.22 | 0.51 | 1.07 | 0.21 | 0.76 |
PG The Procter & Gamble Company | 0.82 | 1.26 | 1.16 | 1.17 | 3.28 |
PKG Packaging Corporation of America | 1.67 | 2.40 | 1.30 | 2.99 | 8.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BoA Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoA Dividend | 2.39% | 2.46% | 2.18% | 2.18% | 2.41% | 2.44% | 3.00% | 2.29% | 2.45% | 2.65% | 2.21% | 2.37% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GPC Genuine Parts Company | 2.83% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% | 2.16% | 2.58% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.38% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% | 1.39% | 1.40% |
GIS General Mills, Inc. | 3.60% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% | 3.02% | 2.85% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.63% | 1.57% | 1.24% | 1.59% | 1.86% | 1.50% | 1.92% | 1.27% | 1.50% | 1.64% | 1.84% | 2.08% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.33% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% | 2.78% | 2.91% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.57% | 3.07% | 3.71% | 2.94% | 2.44% | 2.82% | 3.59% | 2.09% | 2.78% | 3.49% | 2.05% | 2.39% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BoA Dividend показал максимальную просадку в 48.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 406 торговых сессий.
Текущая просадка BoA Dividend составляет 1.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.33% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 406 | 15 окт. 2010 г. | 718 |
| -29.43% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 97 |
| -19.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
| -18.66% | 20 июн. 2002 г. | 22 | 22 июл. 2002 г. | 349 | 8 дек. 2003 г. | 371 |
| -17.55% | 7 июл. 2011 г. | 25 | 10 авг. 2011 г. | 102 | 5 янв. 2012 г. | 127 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность BoA Dividend составляет 4.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| UNH | GIS | PKG | NOC | PG | GPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.26 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.34 |
| GIS | 0.26 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.31 |
| PKG | 0.28 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.46 |
| NOC | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.38 |
| PG | 0.30 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.37 |
| GPC | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.38 | 0.37 | 1.00 |