BoA Dividend
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | Consumer Cyclical | 16.67% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | Healthcare | 16.67% |
GIS General Mills, Inc. | Consumer Defensive | 16.67% |
NOC Northrop Grumman Corporation | Industrials | 16.67% |
PG The Procter & Gamble Company | Consumer Defensive | 16.67% |
PKG Packaging Corporation of America | Consumer Cyclical | 16.67% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в BoA Dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
BoA Dividend на 23 сент. 2023 г. показал доходность в -6.88% с начала года и доходность в 14.58% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -2.61% | 8.79% | 12.52% | 14.96% | 8.09% | 9.81% |
| BoA Dividend | -0.97% | -1.78% | -6.88% | 1.69% | 13.35% | 14.58% |
| Активы портфеля: | ||||||
GPC Genuine Parts Company | -4.59% | -5.52% | -14.10% | -2.94% | 10.77% | 9.15% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 3.81% | 7.17% | -3.44% | -0.76% | 15.40% | 23.39% |
GIS General Mills, Inc. | -4.87% | -22.49% | -21.11% | -17.54% | 11.54% | 6.36% |
NOC Northrop Grumman Corporation | -1.79% | -5.85% | -21.16% | -13.07% | 8.51% | 18.05% |
PG The Procter & Gamble Company | -1.09% | 4.61% | 1.91% | 14.20% | 15.01% | 9.93% |
PKG Packaging Corporation of America | 2.52% | 13.02% | 18.79% | 33.83% | 8.33% | 13.12% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| UNH | GIS | PKG | NOC | PG | GPC | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | 1.00 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.35 |
| GIS | 0.26 | 1.00 | 0.23 | 0.28 | 0.46 | 0.32 |
| PKG | 0.29 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.28 | 0.46 |
| NOC | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 1.00 | 0.32 | 0.39 |
| PG | 0.30 | 0.46 | 0.28 | 0.32 | 1.00 | 0.37 |
| GPC | 0.35 | 0.32 | 0.46 | 0.39 | 0.37 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность BoA Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.62%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BoA Dividend | 2.62% | 2.22% | 2.28% | 2.58% | 2.69% | 3.42% | 2.69% | 2.94% | 3.27% | 2.79% | 3.07% | 3.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
GPC Genuine Parts Company | 2.56% | 2.10% | 2.44% | 3.37% | 3.18% | 3.43% | 3.35% | 3.34% | 3.57% | 2.77% | 3.40% | 4.21% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 1.39% | 1.22% | 1.14% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 1.42% | 1.64% | 1.79% | 1.59% | 1.62% | 1.74% |
GIS General Mills, Inc. | 3.41% | 2.56% | 3.18% | 3.66% | 4.11% | 5.89% | 3.99% | 3.80% | 3.90% | 4.05% | 3.94% | 4.48% |
NOC Northrop Grumman Corporation | 1.69% | 1.25% | 1.63% | 1.95% | 1.59% | 2.07% | 1.39% | 1.67% | 1.86% | 2.12% | 2.44% | 3.85% |
PG The Procter & Gamble Company | 2.45% | 2.43% | 2.17% | 2.40% | 2.60% | 3.49% | 3.48% | 3.83% | 4.12% | 3.57% | 3.85% | 4.45% |
PKG Packaging Corporation of America | 4.19% | 3.79% | 3.10% | 2.66% | 3.17% | 4.16% | 2.49% | 3.39% | 4.39% | 2.67% | 3.18% | 3.56% |
Комиссия
Комиссия BoA Dividend составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
GPC Genuine Parts Company | -0.16 | ||||
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 0.01 | ||||
GIS General Mills, Inc. | -0.87 | ||||
NOC Northrop Grumman Corporation | -0.50 | ||||
PG The Procter & Gamble Company | 0.93 | ||||
PKG Packaging Corporation of America | 1.22 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
BoA Dividend с января 2010 показал максимальную просадку в 48.36%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 407 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.36% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 407 | 18 окт. 2010 г. | 719 |
| -29.43% | 17 янв. 2020 г. | 45 | 23 мар. 2020 г. | 52 | 5 июн. 2020 г. | 97 |
| -19.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 113 | 7 июн. 2019 г. | 342 |
| -18.63% | 20 июн. 2002 г. | 22 | 22 июл. 2002 г. | 353 | 12 дек. 2003 г. | 375 |
| -17.55% | 7 июл. 2011 г. | 25 | 10 авг. 2011 г. | 102 | 5 янв. 2012 г. | 127 |
График волатильности
Текущая волатильность BoA Dividend составляет 2.78%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.