Classic HY
HY BUT LESS EMERGING MARKET
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Classic HY на 11 мая 2025 г. показал доходность в 3.30% с начала года и доходность в 5.93% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 7.44% | -5.60% | 8.37% | 14.12% | 10.46% |
| Classic HY | 3.30% | 6.71% | 0.37% | 7.49% | 7.54% | 5.93% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.41% | 7.59% | -5.06% | 9.79% | 15.38% | 12.08% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.92% | 10.51% | -15.23% | -0.59% | 9.91% | 6.31% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.39% | 10.94% | 2.28% | 8.20% | 6.31% | 2.76% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 18.48% | 11.70% | 14.27% | 10.93% | 13.38% | 6.45% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.93% | 0.20% | 2.50% | 5.59% | 1.04% | 1.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.08% | 1.10% | -3.86% | 0.64% | -9.11% | -0.53% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.07% | 0.50% | 2.93% | 6.40% | -0.58% | 1.30% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.28% | 1.16% | -0.96% | 4.52% | 0.36% | 2.11% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic HY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.62% | 0.94% | -1.71% | 0.39% | 1.06% | 3.30% | |||||||
| 2024 | -0.86% | 2.41% | 2.46% | -3.05% | 3.53% | 1.16% | 2.32% | 1.74% | 2.11% | -2.69% | 1.89% | -2.73% | 8.28% |
| 2023 | 6.74% | -3.17% | 2.44% | 0.97% | -1.72% | 3.78% | 2.68% | -2.94% | -3.96% | -2.84% | 7.76% | 4.98% | 14.71% |
| 2022 | -3.86% | -2.54% | -0.65% | -6.44% | 0.27% | -5.89% | 4.65% | -3.47% | -7.96% | 3.20% | 7.58% | -2.76% | -17.51% |
| 2021 | 0.01% | 1.01% | 1.15% | 2.84% | 1.34% | 1.13% | 0.13% | 1.40% | -3.42% | 3.17% | -1.78% | 2.18% | 9.36% |
| 2020 | -0.55% | -3.84% | -9.13% | 6.96% | 3.35% | 3.04% | 4.51% | 3.02% | -1.88% | -1.54% | 8.97% | 3.65% | 16.31% |
| 2019 | 5.91% | 1.48% | 1.37% | 2.34% | -3.57% | 4.87% | -0.36% | -0.33% | 0.97% | 2.06% | 1.42% | 2.65% | 20.14% |
| 2018 | 3.65% | -3.64% | -0.39% | -0.29% | 0.20% | -0.52% | 2.31% | 0.28% | -0.43% | -5.81% | 1.50% | -3.59% | -6.89% |
| 2017 | 2.20% | 1.79% | 1.49% | 1.76% | 1.74% | 0.66% | 2.21% | 0.80% | 1.22% | 1.31% | 0.95% | 1.13% | 18.67% |
| 2016 | -3.17% | -0.21% | 5.78% | 0.76% | -0.07% | 0.97% | 3.45% | 0.33% | 0.56% | -1.72% | -0.77% | 1.75% | 7.62% |
| 2015 | 0.07% | 2.83% | -0.43% | 1.45% | -0.65% | -1.99% | 0.44% | -4.77% | -1.91% | 4.76% | -0.37% | -1.99% | -2.86% |
| 2014 | 3.22% | 1.67% | -0.96% | 3.93% |
Комиссия
Комиссия Classic HY составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Classic HY составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.51 | 0.72 | 1.11 | 0.43 | 1.65 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.06 | 0.03 | 1.00 | -0.09 | -0.25 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.43 | 0.52 | 1.07 | 0.19 | 0.81 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.63 | 0.83 | 1.11 | 0.61 | 1.61 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.29 | 5.59 | 1.74 | 5.59 | 15.76 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.00 | 0.02 | 1.00 | -0.02 | -0.10 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.50 | 2.25 | 1.28 | 0.60 | 3.58 |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.76 | 1.07 | 1.13 | 0.26 | 1.90 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic HY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.61%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.61% | 2.66% | 2.47% | 2.24% | 1.55% | 1.59% | 2.35% | 2.41% | 2.02% | 2.09% | 2.21% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.69% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.35% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.24% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.67% | 5.05% | 4.53% | 3.88% | 2.84% | 3.08% | 3.66% | 4.16% | 3.57% | 3.67% | 3.91% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Classic HY показал максимальную просадку в 25.23%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка Classic HY составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.23% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 446 | 8 июл. 2024 г. | 689 |
| -22.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 104 |
| -13.93% | 27 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 129 | 11 авг. 2016 г. | 335 |
| -13.83% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 125 | 20 июн. 2019 г. | 360 |
| -9.98% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHY | ACCBX | TLT | IEI | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | 0.06 | -0.16 | -0.15 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| SHY | -0.09 | 1.00 | 0.59 | 0.61 | 0.87 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.06 |
| ACCBX | 0.06 | 0.59 | 1.00 | 0.77 | 0.74 | 0.19 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.26 |
| TLT | -0.16 | 0.61 | 0.77 | 1.00 | 0.83 | -0.07 | -0.12 | -0.16 | -0.16 | 0.02 |
| IEI | -0.15 | 0.87 | 0.74 | 0.83 | 1.00 | -0.02 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | 0.04 |
| VERX.AS | 0.50 | -0.01 | 0.19 | -0.07 | -0.02 | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.73 |
| EEM | 0.69 | -0.04 | 0.09 | -0.12 | -0.09 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.85 |
| IWM | 0.82 | -0.09 | 0.05 | -0.16 | -0.15 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.80 |
| VOO | 1.00 | -0.09 | 0.06 | -0.16 | -0.15 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.87 |
| Portfolio | 0.87 | 0.06 | 0.26 | 0.02 | 0.04 | 0.73 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 1.00 |