Classic HY
HY BUT LESS EMERGING MARKET
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic HY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Classic HY на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.60% с начала года и доходность в 6.10% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| Classic HY | 2.80% | 2.14% | 9.33% | 15.44% | 6.95% | 6.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 13.91% | 13.04% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.70% | 1.11% | 11.73% | 19.62% | 7.52% | 7.83% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 3.23% | 2.42% | 7.99% | 14.22% | 1.78% | 2.99% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 5.39% | 5.75% | 3.52% | 7.38% | 6.21% | 5.89% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.41% | 0.43% | 1.41% | 4.39% | 1.23% | 1.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.62% | 1.67% | -6.53% | -2.16% | -6.58% | -1.35% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 0.61% | 0.74% | -0.47% | 3.25% | -0.06% | 1.07% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.32% | 0.49% | 0.46% | 4.70% | -0.63% | 2.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic HY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.93% | 2.80% | |||||||||||
| 2024 | -0.35% | 3.32% | 2.82% | -3.47% | 4.18% | 1.51% | 2.24% | 1.91% | 2.01% | -2.31% | 3.14% | -2.84% | 12.43% |
| 2023 | 6.91% | -2.91% | 2.44% | 1.17% | -1.41% | 4.64% | 3.02% | -2.80% | -4.28% | -2.84% | 8.32% | 5.13% | 17.70% |
| 2022 | -4.50% | -2.62% | 0.35% | -7.17% | 0.28% | -6.74% | 5.77% | -3.65% | -8.37% | 4.64% | 7.00% | -3.50% | -18.26% |
| 2021 | -0.01% | 1.40% | 1.65% | 3.25% | 1.31% | 1.29% | 0.31% | 1.75% | -3.79% | 4.02% | -1.82% | 2.78% | 12.56% |
| 2020 | -0.58% | -4.57% | -10.02% | 7.29% | 3.33% | 2.77% | 4.63% | 3.34% | -2.07% | -1.71% | 9.40% | 3.67% | 14.82% |
| 2019 | 6.16% | 1.69% | 1.37% | 2.56% | -3.98% | 5.18% | -0.18% | -0.55% | 1.11% | 2.06% | 1.71% | 2.63% | 21.21% |
| 2018 | 3.96% | -3.77% | -0.53% | -0.21% | 0.34% | -0.51% | 2.46% | 0.60% | -0.39% | -6.24% | 1.53% | -4.53% | -7.50% |
| 2017 | 2.06% | 1.91% | 1.33% | 1.73% | 1.67% | 0.70% | 2.20% | 0.73% | 1.41% | 1.37% | 1.10% | 1.11% | 18.75% |
| 2016 | -3.21% | -0.19% | 5.61% | 0.74% | 0.08% | 0.92% | 3.38% | 0.29% | 0.48% | -1.79% | -0.53% | 1.75% | 7.50% |
| 2015 | -0.01% | 2.91% | -0.43% | 1.38% | -0.58% | -1.99% | 0.53% | -4.84% | -2.07% | 4.68% | -0.28% | -1.95% | -2.94% |
| 2014 | 3.22% | 1.67% | -0.99% | 3.91% |
Комиссия
Комиссия Classic HY составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Classic HY составляет 34, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.87 | 2.52 | 1.35 | 2.78 | 11.61 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.91 | 1.40 | 1.17 | 1.02 | 4.09 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.85 | 1.28 | 1.16 | 0.49 | 2.53 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.58 | 0.88 | 1.10 | 0.65 | 1.44 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.86 | 4.58 | 1.62 | 4.80 | 12.85 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.02 | 0.06 | 1.01 | -0.01 | -0.04 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.04 | 1.53 | 1.19 | 0.38 | 2.41 |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 1.10 | 1.63 | 1.20 | 0.36 | 3.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic HY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.57%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.57% | 2.66% | 2.47% | 2.24% | 1.55% | 1.59% | 2.35% | 2.41% | 2.02% | 2.09% | 2.21% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.12% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.36% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.73% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.91% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.25% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.21% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.61% | 5.05% | 4.53% | 3.88% | 2.84% | 3.08% | 3.66% | 4.16% | 3.57% | 3.67% | 3.91% | 3.96% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic HY показал максимальную просадку в 25.59%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 369 торговых сессий.
Текущая просадка Classic HY составляет 1.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.59% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 369 | 20 мар. 2024 г. | 612 |
| -24.53% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 95 | 4 авг. 2020 г. | 118 |
| -15.11% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 133 | 2 июл. 2019 г. | 368 |
| -14.01% | 27 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 131 | 15 авг. 2016 г. | 337 |
| -6.21% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic HY составляет 3.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | EEM | SHY | IWM | ACCBX | VOO | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | 0.56 | -0.01 | 0.48 | 0.18 | 0.51 | -0.07 | -0.02 |
| EEM | 0.56 | 1.00 | -0.04 | 0.62 | 0.09 | 0.69 | -0.13 | -0.08 |
| SHY | -0.01 | -0.04 | 1.00 | -0.08 | 0.59 | -0.09 | 0.61 | 0.87 |
| IWM | 0.48 | 0.62 | -0.08 | 1.00 | 0.04 | 0.82 | -0.17 | -0.14 |
| ACCBX | 0.18 | 0.09 | 0.59 | 0.04 | 1.00 | 0.06 | 0.77 | 0.74 |
| VOO | 0.51 | 0.69 | -0.09 | 0.82 | 0.06 | 1.00 | -0.17 | -0.14 |
| TLT | -0.07 | -0.13 | 0.61 | -0.17 | 0.77 | -0.17 | 1.00 | 0.83 |
| IEI | -0.02 | -0.08 | 0.87 | -0.14 | 0.74 | -0.14 | 0.83 | 1.00 |