PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Classic HY

Последнее обновление 22 сент. 2023 г.

HY BUT LESS EMERGING MARKET

Распределение активов


IEI 9%SHY 8%TLT 8%ACCBX 8%VOO 25%EEM 17%VERX.AS 17%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds9%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
Corporate Bonds8%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities17%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities17%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic HY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.71%
8.86%
Classic HY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Classic HY на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 5.16% с начала года и доходность в 5.35% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.31%9.66%12.78%14.25%7.92%9.65%
Classic HY-1.27%1.47%5.16%8.57%3.94%5.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.16%10.61%14.17%16.23%9.74%11.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-3.68%4.29%2.21%2.64%2.01%6.92%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.02%-1.17%1.10%4.94%-0.36%1.48%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
-1.82%1.98%10.35%26.53%4.42%5.73%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.18%-0.57%1.43%1.80%0.87%0.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-2.42%-13.37%-6.95%-13.41%-2.85%-0.97%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.27%-3.44%-0.16%-0.32%0.45%0.48%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
-0.12%-1.81%0.05%0.36%1.13%1.86%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VERX.ASACCBXEEMSHYIWMVOOTLTIEI
VERX.AS1.000.160.58-0.050.480.53-0.13-0.08
ACCBX0.161.000.070.56-0.000.020.750.72
EEM0.580.071.00-0.080.630.70-0.17-0.13
SHY-0.050.56-0.081.00-0.14-0.140.600.86
IWM0.48-0.000.63-0.141.000.83-0.24-0.21
VOO0.530.020.70-0.140.831.00-0.22-0.20
TLT-0.130.75-0.170.60-0.24-0.221.000.82
IEI-0.080.72-0.130.86-0.21-0.200.821.00

Коэффициент Шарпа

Classic HY на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.18. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.18

Коэффициент Шарпа Classic HY находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.18
1.23
Classic HY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic HY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Classic HY2.46%2.27%1.79%1.95%2.55%2.69%2.38%2.46%2.65%2.01%1.99%2.11%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.60%1.49%0.96%1.07%1.32%1.49%1.35%1.49%1.70%1.41%1.39%2.30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.35%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.94%3.13%2.42%2.13%3.13%3.65%3.19%3.39%3.24%0.14%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.60%1.33%0.27%0.97%2.21%1.84%1.06%0.78%0.59%0.40%0.29%0.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.49%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.11%1.39%0.75%1.16%2.11%2.09%1.65%1.47%1.56%1.40%0.89%1.01%
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
4.62%3.95%5.25%6.71%4.35%5.18%5.32%4.93%5.45%5.73%5.93%6.40%

Комиссия

Комиссия Classic HY составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.72%
0.00%2.15%
0.68%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.82
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.05
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.17
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.54
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.61
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.63
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.04
ACCBX
Invesco Corporate Bond Fund
0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.35%
-9.73%
Classic HY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic HY с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.12%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.
-22.2%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8115 июл. 2020 г.104
-14.01%28 апр. 2015 г.20611 февр. 2016 г.12911 авг. 2016 г.335
-13.83%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.12520 июн. 2019 г.360
-5.07%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

График волатильности

Текущая волатильность Classic HY составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.43%
3.41%
Classic HY
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля