Classic HY
HY BUT LESS EMERGING MARKET
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic HY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Classic HY на 22 сент. 2023 г. показал доходность в 5.16% с начала года и доходность в 5.35% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.31% | 9.66% | 12.78% | 14.25% | 7.92% | 9.65% |
| Classic HY | -1.27% | 1.47% | 5.16% | 8.57% | 3.94% | 5.35% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -1.16% | 10.61% | 14.17% | 16.23% | 9.74% | 11.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -3.68% | 4.29% | 2.21% | 2.64% | 2.01% | 6.92% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.02% | -1.17% | 1.10% | 4.94% | -0.36% | 1.48% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | -1.82% | 1.98% | 10.35% | 26.53% | 4.42% | 5.73% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.18% | -0.57% | 1.43% | 1.80% | 0.87% | 0.62% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.42% | -13.37% | -6.95% | -13.41% | -2.85% | -0.97% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.27% | -3.44% | -0.16% | -0.32% | 0.45% | 0.48% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | -0.12% | -1.81% | 0.05% | 0.36% | 1.13% | 1.86% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | ACCBX | EEM | SHY | IWM | VOO | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | 0.16 | 0.58 | -0.05 | 0.48 | 0.53 | -0.13 | -0.08 |
| ACCBX | 0.16 | 1.00 | 0.07 | 0.56 | -0.00 | 0.02 | 0.75 | 0.72 |
| EEM | 0.58 | 0.07 | 1.00 | -0.08 | 0.63 | 0.70 | -0.17 | -0.13 |
| SHY | -0.05 | 0.56 | -0.08 | 1.00 | -0.14 | -0.14 | 0.60 | 0.86 |
| IWM | 0.48 | -0.00 | 0.63 | -0.14 | 1.00 | 0.83 | -0.24 | -0.21 |
| VOO | 0.53 | 0.02 | 0.70 | -0.14 | 0.83 | 1.00 | -0.22 | -0.20 |
| TLT | -0.13 | 0.75 | -0.17 | 0.60 | -0.24 | -0.22 | 1.00 | 0.82 |
| IEI | -0.08 | 0.72 | -0.13 | 0.86 | -0.21 | -0.20 | 0.82 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic HY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic HY | 2.46% | 2.27% | 1.79% | 1.95% | 2.55% | 2.69% | 2.38% | 2.46% | 2.65% | 2.01% | 1.99% | 2.11% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.56% | 1.71% | 1.28% | 1.60% | 1.99% | 2.23% | 1.96% | 2.26% | 2.41% | 2.17% | 2.19% | 2.65% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.60% | 1.49% | 0.96% | 1.07% | 1.32% | 1.49% | 1.35% | 1.49% | 1.70% | 1.41% | 1.39% | 2.30% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.35% | 2.52% | 2.06% | 1.53% | 2.95% | 2.45% | 2.11% | 2.15% | 2.89% | 2.65% | 2.49% | 2.08% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.94% | 3.13% | 2.42% | 2.13% | 3.13% | 3.65% | 3.19% | 3.39% | 3.24% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.60% | 1.33% | 0.27% | 0.97% | 2.21% | 1.84% | 1.06% | 0.78% | 0.59% | 0.40% | 0.29% | 0.41% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.49% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 1.39% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.62% | 3.95% | 5.25% | 6.71% | 4.35% | 5.18% | 5.32% | 4.93% | 5.45% | 5.73% | 5.93% | 6.40% |
Комиссия
Комиссия Classic HY составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.82 | ||||
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.05 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.17 | ||||
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.54 | ||||
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 0.61 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.63 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.04 | ||||
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 0.09 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic HY с января 2010 показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.12% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 104 |
| -14.01% | 28 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 129 | 11 авг. 2016 г. | 335 |
| -13.83% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 125 | 20 июн. 2019 г. | 360 |
| -5.07% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
График волатильности
Текущая волатильность Classic HY составляет 2.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.