Classic HY
HY BUT LESS EMERGING MARKET
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic HY и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| Classic HY | 6.14% | 0.44% | 6.89% | 9.94% | 6.15% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.04% | -1.30% | 11.13% | 20.75% | 13.73% | 12.62% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 10.48% | 10.27% | 13.15% | 15.31% | 8.20% | 8.36% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 5.00% | -1.29% | 8.56% | 5.08% | 1.87% | 1.46% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 5.71% | -0.12% | 6.14% | 9.13% | 7.86% | N/A |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.89% | 0.87% | 1.79% | 4.96% | 1.05% | 1.08% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -4.82% | -0.63% | 0.36% | -3.43% | -4.50% | 0.21% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.00% | 1.16% | 1.55% | 4.51% | 0.16% | 1.19% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 1.22% | 0.91% | 2.36% | 6.96% | 1.16% | 2.66% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic HY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86% | 2.41% | 2.46% | -3.05% | 3.53% | 1.16% | 6.14% | ||||||
| 2023 | 6.75% | -3.17% | 2.44% | 0.97% | -1.72% | 3.78% | 2.68% | -2.94% | -3.96% | -2.84% | 7.76% | 4.98% | 14.71% |
| 2022 | -3.86% | -2.54% | -0.65% | -6.44% | 0.27% | -5.89% | 4.65% | -3.47% | -7.96% | 3.20% | 7.58% | -2.76% | -17.51% |
| 2021 | 0.01% | 1.01% | 1.15% | 2.84% | 1.34% | 1.13% | 0.13% | 1.40% | -3.42% | 3.17% | -1.78% | 2.35% | 9.53% |
| 2020 | -0.55% | -3.84% | -9.13% | 6.96% | 3.36% | 3.04% | 4.51% | 3.02% | -1.88% | -1.54% | 8.97% | 3.87% | 16.56% |
| 2019 | 5.92% | 1.48% | 1.37% | 2.34% | -3.57% | 4.87% | -0.36% | -0.33% | 0.97% | 2.06% | 1.42% | 2.65% | 20.14% |
| 2018 | 3.65% | -3.64% | -0.39% | -0.29% | 0.20% | -0.52% | 2.31% | 0.28% | -0.43% | -5.81% | 1.50% | -3.59% | -6.89% |
| 2017 | 2.20% | 1.79% | 1.49% | 1.76% | 1.74% | 0.66% | 2.21% | 0.80% | 1.22% | 1.31% | 0.95% | 1.17% | 18.72% |
| 2016 | -3.17% | -0.21% | 5.78% | 0.76% | -0.07% | 0.97% | 3.45% | 0.33% | 0.56% | -1.72% | -0.77% | 1.74% | 7.62% |
| 2015 | 0.07% | 2.83% | -0.43% | 1.45% | -0.65% | -1.99% | 0.44% | -4.78% | -1.91% | 4.76% | -0.37% | -1.99% | -2.86% |
| 2014 | 3.22% | 1.67% | -0.97% | 3.93% |
Комиссия
Комиссия Classic HY составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Classic HY среди портфелей на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.91 | 2.67 | 1.34 | 1.87 | 9.30 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.76 | 1.24 | 1.14 | 0.48 | 2.48 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.44 | 0.72 | 1.08 | 0.18 | 1.61 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.99 | 1.53 | 1.17 | 0.77 | 3.28 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.61 | 4.24 | 1.54 | 1.40 | 17.16 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.05 | 0.19 | 1.02 | 0.02 | 0.12 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.02 | 1.55 | 1.18 | 0.35 | 3.37 |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 1.20 | 1.79 | 1.21 | 0.38 | 4.33 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic HY за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.56%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic HY | 2.56% | 2.47% | 2.23% | 1.71% | 1.82% | 2.35% | 2.41% | 2.07% | 2.09% | 2.20% | 1.63% | 1.57% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.20% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.81% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.55% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.84% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
ACCBX Invesco Corporate Bond Fund | 4.84% | 4.56% | 3.83% | 4.90% | 5.98% | 3.67% | 4.22% | 4.16% | 3.67% | 3.91% | 3.96% | 3.94% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic HY показал максимальную просадку в 25.12%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Classic HY составляет 2.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.12% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 445 | 5 июл. 2024 г. | 688 |
| -22.2% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 15 июл. 2020 г. | 104 |
| -13.93% | 27 апр. 2015 г. | 206 | 11 февр. 2016 г. | 129 | 11 авг. 2016 г. | 335 |
| -13.83% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 125 | 20 июн. 2019 г. | 360 |
| -5.07% | 3 сент. 2020 г. | 16 | 24 сент. 2020 г. | 12 | 12 окт. 2020 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic HY составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | EEM | SHY | IWM | ACCBX | VOO | TLT | IEI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | 0.56 | -0.02 | 0.48 | 0.18 | 0.51 | -0.08 | -0.03 |
| EEM | 0.56 | 1.00 | -0.05 | 0.62 | 0.09 | 0.69 | -0.14 | -0.10 |
| SHY | -0.02 | -0.05 | 1.00 | -0.09 | 0.58 | -0.10 | 0.62 | 0.87 |
| IWM | 0.48 | 0.62 | -0.09 | 1.00 | 0.03 | 0.82 | -0.19 | -0.16 |
| ACCBX | 0.18 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 1.00 | 0.05 | 0.77 | 0.74 |
| VOO | 0.51 | 0.69 | -0.10 | 0.82 | 0.05 | 1.00 | -0.18 | -0.15 |
| TLT | -0.08 | -0.14 | 0.62 | -0.19 | 0.77 | -0.18 | 1.00 | 0.83 |
| IEI | -0.03 | -0.10 | 0.87 | -0.16 | 0.74 | -0.15 | 0.83 | 1.00 |