PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Classic 2023

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


IEI 9%SHY 8%TLT 8%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 17%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds9%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds8%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities25%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities25%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities17%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.00%
8.61%
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Classic 2023 на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 5.50% с начала года и доходность в 5.36% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.29%8.79%12.52%16.97%7.94%9.62%
Classic 2023-1.42%1.91%5.50%12.46%3.98%5.36%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-1.14%9.62%13.90%18.91%9.76%11.62%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-3.57%3.13%1.98%7.32%2.04%6.89%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.03%0.26%2.30%9.40%0.09%1.61%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
-1.85%3.63%9.91%32.88%4.48%5.68%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.15%-0.52%1.53%2.21%0.89%0.63%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-3.38%-13.04%-6.20%-10.79%-2.65%-0.88%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.39%-3.17%0.09%0.91%0.51%0.51%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

VERX.ASSHYTLTEEMIEIIWMVOO
VERX.AS1.00-0.05-0.130.58-0.080.480.53
SHY-0.051.000.60-0.080.86-0.14-0.14
TLT-0.130.601.00-0.170.82-0.24-0.22
EEM0.58-0.08-0.171.00-0.130.630.70
IEI-0.080.860.82-0.131.00-0.21-0.20
IWM0.48-0.14-0.240.63-0.211.000.83
VOO0.53-0.14-0.220.70-0.200.831.00

Коэффициент Шарпа

Classic 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.03. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.03

Коэффициент Шарпа Classic 2023 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.03
1.04
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.28%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Classic 20232.28%2.16%1.54%1.54%2.44%2.47%2.12%2.24%2.45%1.76%1.71%1.77%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.56%1.71%1.28%1.60%1.99%2.23%1.96%2.26%2.41%2.17%2.19%2.65%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.60%1.49%0.96%1.07%1.32%1.49%1.35%1.49%1.70%1.41%1.39%2.30%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.33%2.52%2.06%1.53%2.95%2.45%2.11%2.15%2.89%2.65%2.49%2.08%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.95%3.13%2.42%2.13%3.13%3.65%3.19%3.39%3.24%0.14%0.00%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.60%1.33%0.27%0.97%2.21%1.84%1.06%0.78%0.59%0.40%0.29%0.41%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.46%2.73%1.56%1.59%2.44%2.90%2.76%3.02%3.11%3.26%4.09%3.47%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.11%1.39%0.75%1.16%2.11%2.09%1.65%1.47%1.56%1.40%0.89%1.01%

Комиссия

Комиссия Classic 2023 составляет 0.25%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.68%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.15%
0.00%2.15%
0.10%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
0.92
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.11
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.33
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
1.70
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
0.68
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.67
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
-0.01

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-14.58%
-9.93%
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic 2023 с января 2010 показал максимальную просадку в 25.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.93%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.
-23.5%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.8415 июл. 2020 г.126
-16.43%28 апр. 2015 г.19020 янв. 2016 г.26325 янв. 2017 г.453
-15.53%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.21728 окт. 2019 г.452
-5.36%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

График волатильности

Текущая волатильность Classic 2023 составляет 2.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.65%
3.32%
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля