Classic 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
Classic 2023 на 9 мая 2025 г. показал доходность в 3.60% с начала года и доходность в 5.96% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Classic 2023 | 3.60% | 10.54% | -0.21% | 8.11% | 7.90% | 5.96% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.42% | 12.06% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -8.75% | 15.08% | -14.45% | -0.14% | 9.85% | 6.31% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 6.67% | 15.81% | -0.91% | 8.03% | 6.03% | 2.67% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 17.65% | 14.08% | 11.88% | 11.67% | 13.08% | 6.42% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 1.88% | 0.08% | 2.37% | 5.54% | 1.02% | 1.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.93% | -1.26% | -2.78% | 0.41% | -9.27% | -0.59% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.01% | -0.13% | 2.83% | 6.31% | -0.62% | 1.30% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.75% | 0.89% | -1.58% | 0.47% | 1.07% | 3.60% | |||||||
| 2024 | -1.23% | 2.84% | 2.57% | -2.87% | 3.53% | 1.31% | 2.20% | 1.68% | 2.43% | -2.75% | 1.58% | -2.73% | 8.56% |
| 2023 | 7.09% | -3.56% | 2.64% | 0.85% | -1.79% | 4.08% | 3.11% | -3.40% | -4.01% | -2.94% | 7.89% | 4.93% | 14.80% |
| 2022 | -3.61% | -2.69% | -0.75% | -6.50% | 0.30% | -5.99% | 4.34% | -3.39% | -8.44% | 3.14% | 8.39% | -2.96% | -17.82% |
| 2021 | 0.32% | 1.13% | 1.18% | 2.84% | 1.42% | 1.09% | -0.48% | 1.54% | -3.65% | 3.26% | -2.07% | 2.45% | 9.19% |
| 2020 | -1.26% | -4.20% | -9.63% | 7.17% | 3.41% | 3.35% | 4.88% | 3.32% | -1.93% | -1.42% | 9.39% | 4.35% | 17.07% |
| 2019 | 6.50% | 1.28% | 1.29% | 2.45% | -4.22% | 5.19% | -0.64% | -0.86% | 1.14% | 2.35% | 1.38% | 3.25% | 20.35% |
| 2018 | 4.36% | -3.98% | -0.35% | -0.46% | 0.00% | -0.83% | 2.52% | -0.07% | -0.47% | -6.38% | 1.96% | -3.89% | -7.79% |
| 2017 | 2.68% | 1.81% | 1.82% | 1.79% | 1.88% | 0.68% | 2.61% | 0.95% | 1.22% | 1.53% | 0.93% | 1.43% | 21.10% |
| 2016 | -3.59% | -0.30% | 6.56% | 0.63% | -0.37% | 1.16% | 3.72% | 0.36% | 0.77% | -1.73% | -0.91% | 1.65% | 7.85% |
| 2015 | -0.20% | 3.23% | -0.58% | 2.03% | -0.95% | -2.07% | -0.12% | -5.36% | -2.16% | 5.17% | -0.53% | -2.21% | -4.08% |
| 2014 | 3.51% | 1.49% | -1.25% | 3.74% |
Комиссия
Комиссия Classic 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Classic 2023 составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.55 | 0.74 | 1.11 | 0.44 | 1.72 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -0.01 | 0.04 | 1.01 | -0.08 | -0.23 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.50 | 1.06 | 0.18 | 0.77 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 0.64 | 0.77 | 1.10 | 0.55 | 1.46 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.31 | 5.47 | 1.72 | 5.47 | 15.47 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.03 | -0.05 | 0.99 | -0.04 | -0.20 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.53 | 2.16 | 1.26 | 0.58 | 3.44 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.42% | 2.45% | 2.32% | 2.12% | 1.48% | 1.46% | 2.27% | 2.25% | 1.89% | 1.95% | 2.09% | 1.49% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.28% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.71% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.92% | 2.99% | 1.30% | 0.24% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.36% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.25% | 3.18% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic 2023 показал максимальную просадку в 25.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Classic 2023 составляет 1.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.93% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 445 | 5 июл. 2024 г. | 688 |
| -23.5% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 126 |
| -16.34% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 262 | 24 янв. 2017 г. | 450 |
| -15.53% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 28 окт. 2019 г. | 452 |
| -10.98% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic 2023 составляет 4.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | SHY | TLT | IEI | VERX.AS | EEM | IWM | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| SHY | -0.09 | 1.00 | 0.61 | 0.87 | -0.01 | -0.04 | -0.09 | -0.09 | 0.03 |
| TLT | -0.16 | 0.61 | 1.00 | 0.83 | -0.07 | -0.12 | -0.16 | -0.16 | -0.02 |
| IEI | -0.15 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | -0.02 | -0.09 | -0.15 | -0.15 | -0.00 |
| VERX.AS | 0.50 | -0.01 | -0.07 | -0.02 | 1.00 | 0.55 | 0.47 | 0.50 | 0.72 |
| EEM | 0.69 | -0.04 | -0.12 | -0.09 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 0.69 | 0.89 |
| IWM | 0.82 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | 0.47 | 0.62 | 1.00 | 0.82 | 0.79 |
| VOO | 1.00 | -0.09 | -0.16 | -0.15 | 0.50 | 0.69 | 0.82 | 1.00 | 0.86 |
| Portfolio | 0.86 | 0.03 | -0.02 | -0.00 | 0.72 | 0.89 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |