Classic 2023
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Classic 2023 | 7.43% | 1.68% | 4.05% | 14.90% | 6.53% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.10% | 12.57% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 4.14% | 0.49% | 1.05% | 14.59% | 7.67% | 7.52% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 4.62% | -0.12% | 3.06% | 10.73% | 2.43% | 1.50% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.48% | 3.54% | 2.11% | 18.21% | 8.41% | N/A |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.76% | 0.96% | 3.46% | 6.45% | 1.28% | 1.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.38% | 4.78% | 6.10% | 9.73% | -4.63% | 0.98% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 4.30% | 1.70% | 4.49% | 8.24% | 0.45% | 1.51% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.23% | 2.84% | 2.57% | -2.87% | 3.53% | 1.31% | 2.20% | 1.68% | 7.43% | ||||
| 2023 | 7.09% | -3.56% | 2.64% | 0.85% | -1.79% | 4.08% | 3.11% | -3.40% | -4.01% | -2.94% | 7.89% | 4.93% | 14.80% |
| 2022 | -3.61% | -2.69% | -0.75% | -6.50% | 0.30% | -5.99% | 4.34% | -3.39% | -8.44% | 3.14% | 8.39% | -2.96% | -17.82% |
| 2021 | 0.32% | 1.13% | 1.18% | 2.84% | 1.42% | 1.09% | -0.48% | 1.54% | -3.65% | 3.26% | -2.07% | 2.45% | 9.19% |
| 2020 | -1.25% | -4.20% | -9.63% | 7.17% | 3.41% | 3.34% | 4.88% | 3.32% | -1.94% | -1.42% | 9.39% | 4.35% | 17.07% |
| 2019 | 6.50% | 1.28% | 1.28% | 2.45% | -4.22% | 5.19% | -0.64% | -0.86% | 1.14% | 2.35% | 1.38% | 3.25% | 20.35% |
| 2018 | 4.36% | -3.98% | -0.35% | -0.46% | 0.00% | -0.84% | 2.52% | -0.07% | -0.47% | -6.38% | 1.96% | -3.89% | -7.80% |
| 2017 | 2.68% | 1.81% | 1.81% | 1.79% | 1.88% | 0.69% | 2.61% | 0.95% | 1.22% | 1.53% | 0.93% | 1.42% | 21.10% |
| 2016 | -3.59% | -0.30% | 6.56% | 0.63% | -0.37% | 1.16% | 3.72% | 0.36% | 0.77% | -1.73% | -0.91% | 1.64% | 7.85% |
| 2015 | -0.20% | 3.23% | -0.57% | 2.03% | -0.95% | -2.07% | -0.12% | -5.36% | -2.16% | 5.17% | -0.53% | -2.21% | -4.08% |
| 2014 | 3.51% | 1.50% | -1.26% | 3.73% |
Комиссия
Комиссия Classic 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Classic 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.86 | 2.54 | 1.34 | 2.01 | 10.01 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.70 | 1.13 | 1.13 | 0.47 | 3.39 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.66 | 1.02 | 1.12 | 0.28 | 3.21 |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 1.30 | 1.92 | 1.22 | 1.03 | 6.07 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.33 | 5.64 | 1.75 | 1.95 | 23.79 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.68 | 1.05 | 1.12 | 0.24 | 1.83 |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 1.79 | 2.72 | 1.33 | 0.63 | 6.98 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Classic 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic 2023 | 2.38% | 2.32% | 2.12% | 1.48% | 1.46% | 2.27% | 2.25% | 1.88% | 1.95% | 2.09% | 1.49% | 1.42% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.27% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.48% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.82% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% | 0.11% | 0.00% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.68% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.71% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.91% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Classic 2023 показал максимальную просадку в 25.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.
Текущая просадка Classic 2023 составляет 2.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.93% | 9 нояб. 2021 г. | 243 | 14 окт. 2022 г. | 445 | 5 июл. 2024 г. | 688 |
| -23.5% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 18 мар. 2020 г. | 84 | 15 июл. 2020 г. | 126 |
| -16.34% | 29 апр. 2015 г. | 188 | 20 янв. 2016 г. | 262 | 24 янв. 2017 г. | 450 |
| -15.53% | 29 янв. 2018 г. | 235 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 28 окт. 2019 г. | 452 |
| -5.44% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 12 | 21 авг. 2024 г. | 26 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Classic 2023 составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VERX.AS | SHY | TLT | IEI | EEM | IWM | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERX.AS | 1.00 | -0.02 | -0.08 | -0.04 | 0.56 | 0.48 | 0.51 |
| SHY | -0.02 | 1.00 | 0.62 | 0.87 | -0.05 | -0.09 | -0.10 |
| TLT | -0.08 | 0.62 | 1.00 | 0.83 | -0.14 | -0.19 | -0.18 |
| IEI | -0.04 | 0.87 | 0.83 | 1.00 | -0.10 | -0.16 | -0.15 |
| EEM | 0.56 | -0.05 | -0.14 | -0.10 | 1.00 | 0.63 | 0.70 |
| IWM | 0.48 | -0.09 | -0.19 | -0.16 | 0.63 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | 0.51 | -0.10 | -0.18 | -0.15 | 0.70 | 0.82 | 1.00 |