PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Classic 2023
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 9%SHY 8%TLT 8%VOO 25%EEM 25%VERX.AS 17%IWM 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

25%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

9%

IWM
iShares Russell 2000 ETF
Small Cap Growth Equities

8%

SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

8%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

8%

VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
Europe Equities

17%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

25%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Classic 2023 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
87.30%
194.46%
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 17 окт. 2014 г., начальной даты VERX.AS

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Classic 20237.71%1.29%9.69%10.87%6.55%N/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
16.29%0.91%13.99%22.69%14.34%12.82%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
11.51%11.12%14.21%15.78%8.65%8.41%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
6.98%0.12%12.08%7.24%2.29%1.73%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
6.41%0.55%9.82%10.45%8.04%N/A
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
1.77%0.68%1.74%4.77%1.03%1.07%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.94%-4.73%-4.33%0.30%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.92%0.82%1.51%4.00%0.15%1.18%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Classic 2023, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.23%2.84%2.57%-2.87%3.53%1.31%7.71%
20237.09%-3.56%2.64%0.85%-1.79%4.08%3.11%-3.40%-4.01%-2.94%7.89%4.93%14.80%
2022-3.61%-2.69%-0.75%-6.50%0.30%-5.99%4.34%-3.39%-8.44%3.14%8.39%-2.96%-17.82%
20210.32%1.13%1.18%2.84%1.42%1.09%-0.48%1.54%-3.65%3.26%-2.07%2.45%9.19%
2020-1.25%-4.20%-9.63%7.17%3.41%3.35%4.88%3.32%-1.94%-1.42%9.39%4.35%17.07%
20196.50%1.28%1.28%2.45%-4.22%5.19%-0.64%-0.86%1.14%2.35%1.38%3.25%20.35%
20184.36%-3.98%-0.35%-0.46%0.00%-0.84%2.52%-0.07%-0.47%-6.38%1.96%-3.89%-7.80%
20172.68%1.81%1.81%1.79%1.88%0.69%2.61%0.95%1.22%1.53%0.93%1.42%21.10%
2016-3.59%-0.30%6.56%0.63%-0.37%1.16%3.72%0.36%0.77%-1.73%-0.91%1.64%7.85%
2015-0.20%3.23%-0.57%2.03%-0.95%-2.07%-0.12%-5.36%-2.16%5.17%-0.53%-2.21%-4.08%
20143.51%1.50%-1.26%3.73%

Комиссия

Комиссия Classic 2023 составляет 0.25%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии IWM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии SHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VERX.AS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Classic 2023 среди портфелей на нашем сайте составляет 17, что соответствует нижним 17% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Classic 2023, с текущим значением в 1717
Classic 2023
Ранг коэф-та Шарпа Classic 2023, с текущим значением в 1919Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Classic 2023, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Classic 2023, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Classic 2023, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Classic 2023, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Classic 2023
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Classic 2023, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Classic 2023, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Classic 2023, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Classic 2023, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Classic 2023, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.982.791.351.909.55
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.721.191.140.452.28
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.430.701.080.171.55
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
0.861.341.150.672.85
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
2.594.211.531.3817.02
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.11-0.041.00-0.04-0.27
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.941.431.170.333.12

Коэффициент Шарпа

Classic 2023 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.04. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.14
1.99
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Classic 2023 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Classic 20232.35%2.32%2.12%1.48%1.46%2.27%2.25%1.88%1.95%2.09%1.49%1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.31%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.19%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%1.26%1.23%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.22%1.87%1.88%2.48%2.22%2.04%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF
2.80%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%0.11%0.00%
SHY
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
3.55%2.99%1.30%0.26%0.94%2.12%1.72%0.98%0.71%0.54%0.36%0.26%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.84%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-2.14%
-1.97%
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Classic 2023 показал максимальную просадку в 25.93%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 445 торговых сессий.

Текущая просадка Classic 2023 составляет 2.35%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-25.93%9 нояб. 2021 г.24314 окт. 2022 г.4455 июл. 2024 г.688
-23.5%21 янв. 2020 г.4218 мар. 2020 г.8415 июл. 2020 г.126
-16.34%29 апр. 2015 г.18820 янв. 2016 г.26224 янв. 2017 г.450
-15.53%29 янв. 2018 г.23524 дек. 2018 г.21728 окт. 2019 г.452
-5.36%3 сент. 2020 г.1624 сент. 2020 г.1212 окт. 2020 г.28

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Classic 2023 составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.23%
2.94%
Classic 2023
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VERX.ASSHYTLTIEIEEMIWMVOO
VERX.AS1.00-0.02-0.08-0.030.560.480.51
SHY-0.021.000.620.87-0.05-0.09-0.10
TLT-0.080.621.000.83-0.14-0.19-0.18
IEI-0.030.870.831.00-0.10-0.16-0.15
EEM0.56-0.05-0.14-0.101.000.620.69
IWM0.48-0.09-0.19-0.160.621.000.82
VOO0.51-0.10-0.18-0.150.690.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 20 окт. 2014 г.