Basket
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2017 г., начальной даты OMFL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.91% | 4.70% | 13.50% | 33.69% | 14.40% | 11.99% |
| Basket | 17.34% | 3.80% | 13.13% | 31.44% | 17.00% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 5.60% | 3.16% | 4.38% | 20.10% | 13.63% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 20.99% | 3.94% | 14.80% | 35.99% | 21.53% | 19.17% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 22.13% | 5.52% | 18.84% | 33.57% | 17.44% | 16.29% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 18.80% | 2.44% | 15.60% | 30.52% | 13.02% | 12.66% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 23.17% | 3.45% | 15.67% | 36.27% | 16.11% | 14.03% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.39% | 2.88% | 10.90% | 24.55% | 7.18% | 5.84% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 20.54% | 4.89% | 14.94% | 37.89% | 24.31% | 21.46% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basket, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 4.20% | 3.44% | -4.72% | 4.86% | 2.72% | -0.08% | 2.25% | 2.23% | 17.34% | |||
| 2023 | 7.60% | -2.04% | 4.65% | 1.26% | 1.01% | 5.96% | 3.26% | -2.20% | -4.96% | -2.36% | 9.66% | 5.26% | 29.34% |
| 2022 | -5.60% | -3.56% | 3.32% | -7.90% | 0.65% | -8.60% | 8.38% | -4.32% | -9.27% | 8.00% | 6.63% | -5.48% | -18.38% |
| 2021 | -0.25% | 2.65% | 4.09% | 4.60% | 0.79% | 2.51% | 1.84% | 2.88% | -4.49% | 6.40% | -0.27% | 4.65% | 27.98% |
| 2020 | -0.34% | -7.75% | -10.77% | 12.57% | 5.57% | 1.88% | 4.97% | 7.66% | -3.49% | -1.91% | 13.20% | 4.93% | 26.21% |
| 2019 | 7.27% | 4.29% | 2.76% | 4.20% | -6.67% | 7.34% | 1.72% | -1.35% | 2.70% | 2.27% | 3.70% | 3.59% | 35.85% |
| 2018 | 5.64% | -3.07% | -2.29% | 0.03% | 3.05% | 0.41% | 3.31% | 3.42% | 0.75% | -6.82% | 1.17% | -8.30% | -3.65% |
| 2017 | 2.13% | 1.57% | 3.74% |
Комиссия
Комиссия Basket составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Basket среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.18 | 1.67 | 1.21 | 1.23 | 3.82 |
QQQ Invesco QQQ | 1.92 | 2.56 | 1.34 | 2.45 | 8.88 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.72 | 3.93 | 1.48 | 2.80 | 15.22 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.98 | 4.14 | 1.55 | 3.08 | 19.15 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.79 | 3.73 | 1.51 | 2.99 | 17.39 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.74 | 2.48 | 1.31 | 1.23 | 11.44 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.68 | 2.23 | 1.30 | 2.12 | 7.37 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket | 2.02% | 1.81% | 1.78% | 1.63% | 2.03% | 2.36% | 2.22% | 1.90% | 1.97% | 1.85% | 1.91% | 1.65% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.31% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 8.54% | 5.21% | 3.39% | 5.57% | 8.11% | 8.93% | 5.90% | 6.62% | 6.09% | 4.56% | 5.15% | 3.82% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.71% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.27% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.85% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.68% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basket показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 115 |
| -25.67% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 396 |
| -19.03% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 66 | 1 апр. 2019 г. | 122 |
| -10.74% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.72% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 114 | 24 июл. 2018 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basket составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | SCHD | OMFL | XLK | QQQ | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.72 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.76 | 0.81 |
| SCHD | 0.72 | 1.00 | 0.83 | 0.63 | 0.62 | 0.88 | 0.82 |
| OMFL | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.68 | 0.68 | 0.83 | 0.83 |
| XLK | 0.71 | 0.63 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.78 | 0.90 |
| QQQ | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.97 | 1.00 | 0.77 | 0.91 |
| VIG | 0.76 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |