PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Basket

Последнее обновление 4 окт. 2023 г.

Распределение активов


OMFL 20%VOO 20%XLK 20%QQQ 10%SCHD 10%VIG 10%VXUS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Small Cap Blend Equities20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities20%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend10%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities10%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.63%
3.40%
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Basket на 4 окт. 2023 г. показал доходность в 12.78% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-6.34%3.14%10.16%14.98%7.85%8.76%
Basket-6.94%2.34%12.78%19.62%11.66%12.33%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
-9.12%-3.56%5.57%13.73%11.09%12.17%
QQQ
Invesco QQQ
-5.87%11.55%33.87%30.64%15.09%16.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-6.19%-2.96%-5.64%5.47%9.20%9.83%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
-5.70%0.61%2.54%13.00%8.98%10.22%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
-6.23%3.99%11.57%16.89%9.71%10.67%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-6.21%-4.57%2.79%15.14%2.74%1.88%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
-7.36%9.09%31.74%34.25%18.24%18.74%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.65%1.26%1.01%5.96%3.26%-2.20%-5.14%

Коэффициент Шарпа

Basket на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.33. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.33

Коэффициент Шарпа Basket находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.33
1.05
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Basket1.81%1.81%1.41%1.62%1.90%2.13%1.69%1.90%1.99%2.00%1.86%2.17%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.75%1.57%0.98%1.54%1.62%1.50%0.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.77%3.48%2.96%3.46%3.39%3.60%3.18%3.59%3.81%3.47%3.34%3.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.06%1.99%1.60%1.71%1.84%2.27%2.10%2.44%2.72%2.32%2.24%2.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.61%1.71%1.28%1.61%2.00%2.23%1.97%2.27%2.42%2.18%2.20%2.66%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.19%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.86%1.04%0.66%0.94%1.20%1.68%1.46%1.89%1.97%1.96%1.95%2.03%

Комиссия

Комиссия Basket составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.29%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.06
QQQ
Invesco QQQ
1.49
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.55
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.08
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.18
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.09
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.57

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXUSOMFLSCHDQQQXLKVIGVOO
VXUS1.000.740.740.730.720.770.82
OMFL0.741.000.840.690.690.830.84
SCHD0.740.841.000.650.670.910.85
QQQ0.730.690.651.000.970.770.91
XLK0.720.690.670.971.000.790.91
VIG0.770.830.910.770.791.000.93
VOO0.820.840.850.910.910.931.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-8.64%
-11.82%
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basket с января 2010 показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.116
-25.67%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19828 июл. 2023 г.396
-19.18%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-9.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11424 июл. 2018 г.123
-9.32%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.339 нояб. 2020 г.47

График волатильности

Текущая волатильность Basket составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.41%
3.35%
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля