PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Basket
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


OMFL 20%VOO 20%XLK 20%QQQ 10%SCHD 10%VIG 10%VXUS 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
Small Cap Blend Equities
20%
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities
10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
20%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
10%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
171.68%
125.19%
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2017 г., начальной даты OMFL

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
21.91%4.70%13.50%33.69%14.40%11.99%
Basket17.34%3.80%13.13%31.44%17.00%N/A
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
5.60%3.16%4.38%20.10%13.63%N/A
QQQ
Invesco QQQ
20.99%3.94%14.80%35.99%21.53%19.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
22.13%5.52%18.84%33.57%17.44%16.29%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
18.80%2.44%15.60%30.52%13.02%12.66%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
23.17%3.45%15.67%36.27%16.11%14.03%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
12.39%2.88%10.90%24.55%7.18%5.84%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
20.54%4.89%14.94%37.89%24.31%21.46%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basket, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.44%4.20%3.44%-4.72%4.86%2.72%-0.08%2.25%2.23%17.34%
20237.60%-2.04%4.65%1.26%1.01%5.96%3.26%-2.20%-4.96%-2.36%9.66%5.26%29.34%
2022-5.60%-3.56%3.32%-7.90%0.65%-8.60%8.38%-4.32%-9.27%8.00%6.63%-5.48%-18.38%
2021-0.25%2.65%4.09%4.60%0.79%2.51%1.84%2.88%-4.49%6.40%-0.27%4.65%27.98%
2020-0.34%-7.75%-10.77%12.57%5.57%1.88%4.97%7.66%-3.49%-1.91%13.20%4.93%26.21%
20197.27%4.29%2.76%4.20%-6.67%7.34%1.72%-1.35%2.70%2.27%3.70%3.59%35.85%
20185.64%-3.07%-2.29%0.03%3.05%0.41%3.31%3.42%0.75%-6.82%1.17%-8.30%-3.65%
20172.13%1.57%3.74%

Комиссия

Комиссия Basket составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии OMFL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии XLK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Basket среди портфелей на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Basket, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Basket, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Basket, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Basket, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Basket, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Basket, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Basket
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Basket, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Basket, с текущим значением в 3.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Basket, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Basket, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Basket, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0013.08
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0016.07

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.181.671.211.233.82
QQQ
Invesco QQQ
1.922.561.342.458.88
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
2.723.931.482.8015.22
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
2.984.141.553.0819.15
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
2.793.731.512.9917.39
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.742.481.311.2311.44
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.231.302.127.37

Коэффициент Шарпа

Basket на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.12 до 2.90, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.23
2.63
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Basket2.02%1.81%1.78%1.63%2.03%2.36%2.22%1.90%1.97%1.85%1.91%1.65%
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
1.31%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.62%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.54%5.21%3.39%5.57%8.11%8.93%5.90%6.62%6.09%4.56%5.15%3.82%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.71%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.27%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.85%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.68%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober00
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Basket показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 92 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.1%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.923 авг. 2020 г.115
-25.67%30 дек. 2021 г.19812 окт. 2022 г.19828 июл. 2023 г.396
-19.03%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.661 апр. 2019 г.122
-10.74%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.87
-9.72%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.11424 июл. 2018 г.123

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Basket составляет 3.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.00%
2.82%
Basket
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VXUSSCHDOMFLXLKQQQVIGVOO
VXUS1.000.720.740.710.720.760.81
SCHD0.721.000.830.630.620.880.82
OMFL0.740.831.000.680.680.830.83
XLK0.710.630.681.000.970.780.90
QQQ0.720.620.680.971.000.770.91
VIG0.760.880.830.780.771.000.93
VOO0.810.820.830.900.910.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 13 нояб. 2017 г.