Basket
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Basket на 4 окт. 2023 г. показал доходность в 12.78% с начала года и доходность в 12.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -6.34% | 3.14% | 10.16% | 14.98% | 7.85% | 8.76% |
| Basket | -6.94% | 2.34% | 12.78% | 19.62% | 11.66% | 12.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -9.12% | -3.56% | 5.57% | 13.73% | 11.09% | 12.17% |
QQQ Invesco QQQ | -5.87% | 11.55% | 33.87% | 30.64% | 15.09% | 16.14% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -6.19% | -2.96% | -5.64% | 5.47% | 9.20% | 9.83% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -5.70% | 0.61% | 2.54% | 13.00% | 8.98% | 10.22% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -6.23% | 3.99% | 11.57% | 16.89% | 9.71% | 10.67% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -6.21% | -4.57% | 2.79% | 15.14% | 2.74% | 1.88% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | -7.36% | 9.09% | 31.74% | 34.25% | 18.24% | 18.74% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.65% | 1.26% | 1.01% | 5.96% | 3.26% | -2.20% | -5.14% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket | 1.81% | 1.81% | 1.41% | 1.62% | 1.90% | 2.13% | 1.69% | 1.90% | 1.99% | 2.00% | 1.86% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.75% | 1.57% | 0.98% | 1.54% | 1.62% | 1.50% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.81% | 0.43% | 0.56% | 0.76% | 0.94% | 0.87% | 1.11% | 1.05% | 1.51% | 1.10% | 1.39% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.77% | 3.48% | 2.96% | 3.46% | 3.39% | 3.60% | 3.18% | 3.59% | 3.81% | 3.47% | 3.34% | 3.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 2.06% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.84% | 2.27% | 2.10% | 2.44% | 2.72% | 2.32% | 2.24% | 2.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.61% | 1.71% | 1.28% | 1.61% | 2.00% | 2.23% | 1.97% | 2.27% | 2.42% | 2.18% | 2.20% | 2.66% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.19% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.86% | 1.04% | 0.66% | 0.94% | 1.20% | 1.68% | 1.46% | 1.89% | 1.97% | 1.96% | 1.95% | 2.03% |
Комиссия
Комиссия Basket составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.06 | ||||
QQQ Invesco QQQ | 1.49 | ||||
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.55 | ||||
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.08 | ||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 1.09 | ||||
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.57 |
Таблица корреляции активов
| VXUS | OMFL | SCHD | QQQ | XLK | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.82 |
| OMFL | 0.74 | 1.00 | 0.84 | 0.69 | 0.69 | 0.83 | 0.84 |
| SCHD | 0.74 | 0.84 | 1.00 | 0.65 | 0.67 | 0.91 | 0.85 |
| QQQ | 0.73 | 0.69 | 0.65 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.91 |
| XLK | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.97 | 1.00 | 0.79 | 0.91 |
| VIG | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 0.77 | 0.79 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.91 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basket с января 2010 показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 93 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.67% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 396 |
| -19.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -9.72% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 114 | 24 июл. 2018 г. | 123 |
| -9.32% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
График волатильности
Текущая волатильность Basket составляет 3.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.