Basket
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Basket и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 нояб. 2017 г., начальной даты OMFL
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.34% | 0.23% | 8.53% | 24.95% | 13.01% | 11.06% |
| Basket | 17.63% | -0.21% | 6.07% | 18.07% | 14.78% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 8.16% | 0.64% | 4.64% | 8.27% | 11.98% | N/A |
QQQ Invesco QQQ | 27.20% | 2.71% | 8.34% | 27.62% | 20.40% | 18.36% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.54% | -4.95% | 7.86% | 11.95% | 11.00% | 10.86% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 17.35% | -1.84% | 7.77% | 17.96% | 11.67% | 11.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.02% | -0.11% | 9.35% | 26.45% | 14.79% | 13.08% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 4.99% | -1.34% | 0.14% | 6.27% | 4.38% | 4.99% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 23.23% | 1.06% | 3.67% | 23.50% | 22.06% | 20.32% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Basket, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | 4.20% | 3.28% | -4.72% | 4.86% | 2.51% | -0.08% | 2.25% | 2.04% | -1.38% | 4.90% | 17.63% | |
| 2023 | 7.60% | -2.04% | 4.65% | 1.26% | 1.01% | 5.96% | 3.26% | -2.20% | -5.14% | -2.36% | 9.66% | 5.26% | 29.09% |
| 2022 | -5.60% | -3.56% | 3.32% | -7.90% | 0.65% | -8.60% | 8.38% | -4.32% | -9.27% | 8.00% | 6.63% | -5.48% | -18.38% |
| 2021 | -0.25% | 2.65% | 4.09% | 4.60% | 0.79% | 2.36% | 1.84% | 2.88% | -4.65% | 6.40% | -0.27% | 4.65% | 27.59% |
| 2020 | -0.34% | -7.75% | -10.77% | 12.57% | 5.57% | 1.71% | 4.97% | 7.66% | -3.68% | -1.91% | 13.20% | 4.73% | 25.51% |
| 2019 | 7.27% | 4.29% | 2.62% | 4.20% | -6.67% | 7.17% | 1.72% | -1.35% | 2.51% | 2.27% | 3.70% | 3.42% | 34.99% |
| 2018 | 5.64% | -3.07% | -2.39% | 0.03% | 3.05% | 0.41% | 3.31% | 3.42% | 0.75% | -6.82% | 1.17% | -8.46% | -3.92% |
| 2017 | 2.13% | 1.43% | 3.60% |
Комиссия
Комиссия Basket составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Basket составляет 28, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.70 | 1.02 | 1.13 | 0.75 | 2.20 |
QQQ Invesco QQQ | 1.64 | 2.19 | 1.30 | 2.16 | 7.79 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.20 | 1.76 | 1.21 | 1.69 | 5.86 |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.88 | 2.64 | 1.34 | 3.78 | 11.75 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.25 | 2.98 | 1.42 | 3.31 | 14.77 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.64 | 0.96 | 1.12 | 0.87 | 2.67 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 1.13 | 1.58 | 1.21 | 1.48 | 5.07 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Basket за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.36% | 1.64% | 1.78% | 1.35% | 1.54% | 1.76% | 1.93% | 1.50% | 1.65% | 1.69% | 1.66% | 1.51% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 1.07% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.43% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.27% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% | 1.95% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.91% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.37% | 3.25% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.17% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.48% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Basket показал максимальную просадку в 32.10%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 93 торговые сессии.
Текущая просадка Basket составляет 3.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.1% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 116 |
| -25.67% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 198 | 28 июл. 2023 г. | 396 |
| -19.18% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -10.91% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -9.72% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 114 | 24 июл. 2018 г. | 123 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Basket составляет 3.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VXUS | SCHD | OMFL | XLK | QQQ | VIG | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXUS | 1.00 | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 0.72 | 0.76 | 0.80 |
| SCHD | 0.72 | 1.00 | 0.82 | 0.62 | 0.61 | 0.89 | 0.82 |
| OMFL | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 0.68 | 0.69 | 0.83 | 0.83 |
| XLK | 0.70 | 0.62 | 0.68 | 1.00 | 0.97 | 0.77 | 0.90 |
| QQQ | 0.72 | 0.61 | 0.69 | 0.97 | 1.00 | 0.76 | 0.91 |
| VIG | 0.76 | 0.89 | 0.83 | 0.77 | 0.76 | 1.00 | 0.93 |
| VOO | 0.80 | 0.82 | 0.83 | 0.90 | 0.91 | 0.93 | 1.00 |