PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Common Growth

Последнее обновление 2 окт. 2023 г.

Распределение активов


AGG 8%VTC 6%VONV 19%SPY 18%DXJ 11%BLK 4%AOA 19%REET 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market8%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
Corporate Bonds6%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
Large Cap Value Equities19%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities18%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities11%
BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services4%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
Diversified Portfolio19%
REET
iShares Global REIT ETF
REIT15%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Common Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptember
2.54%
4.58%
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Common Growth на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 7.01% с начала года и доходность в 6.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.35%11.68%19.59%7.99%9.00%
Common Growth-3.90%2.43%7.01%16.14%6.03%6.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-2.08%-4.13%-1.03%0.54%0.11%-0.16%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
-3.99%0.89%7.37%16.84%5.25%5.38%
BLK
BlackRock, Inc.
-7.79%-1.97%-6.76%20.90%9.14%8.53%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
1.17%26.00%39.89%48.19%11.59%10.24%
REET
iShares Global REIT ETF
-6.44%-5.99%-4.40%2.07%0.29%0.55%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
-4.92%5.18%13.02%21.57%9.80%10.87%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
-4.30%0.86%1.71%14.16%6.07%6.69%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
-2.23%-3.62%0.08%3.55%0.79%0.41%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20231.26%1.54%-1.36%5.31%2.88%-2.02%

Коэффициент Шарпа

Common Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.02

Коэффициент Шарпа Common Growth находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptember
1.02
0.89
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Common Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Common Growth2.37%2.35%2.06%2.25%3.07%3.46%3.27%3.09%3.35%3.84%2.02%2.26%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.08%2.44%1.85%2.28%2.93%3.30%2.67%2.82%2.95%2.96%2.94%3.81%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
1.98%2.12%1.72%1.80%2.68%2.60%5.71%2.67%2.60%2.69%2.32%2.80%
BLK
BlackRock, Inc.
3.08%2.82%1.90%2.16%2.89%3.47%2.26%2.86%3.12%2.70%2.72%3.81%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.81%3.08%2.77%2.73%2.73%3.32%2.69%2.37%7.27%15.03%3.52%2.22%
REET
iShares Global REIT ETF
2.60%2.49%3.33%2.87%5.90%6.78%4.80%6.97%4.87%3.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.52%1.67%1.24%1.58%1.85%2.21%1.98%2.28%2.37%2.18%2.17%2.65%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
2.22%2.26%1.73%2.38%2.49%2.85%2.48%2.79%2.85%2.58%2.41%2.89%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
3.79%3.20%2.49%2.91%3.71%4.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Common Growth составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.48%
0.00%2.15%
0.25%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.08%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.09%
0.00%2.15%
0.04%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.03
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
1.06
BLK
BlackRock, Inc.
0.48
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.91
REET
iShares Global REIT ETF
0.07
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.00
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
0.71
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
0.33

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGVTCDXJREETBLKVONVSPYAOA
AGG1.000.89-0.180.170.02-0.040.030.09
VTC0.891.00-0.060.280.130.120.190.24
DXJ-0.18-0.061.000.450.580.690.680.72
REET0.170.280.451.000.530.710.670.69
BLK0.020.130.580.531.000.770.770.76
VONV-0.040.120.690.710.771.000.900.88
SPY0.030.190.680.670.770.901.000.95
AOA0.090.240.720.690.760.880.951.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%MayJuneJulyAugustSeptember
-8.06%
-10.60%
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Common Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.77%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-21.31%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.
-14.99%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-4.91%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-4.75%25 июл. 2019 г.1514 авг. 2019 г.1911 сент. 2019 г.34

График волатильности

Текущая волатильность Common Growth составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%MayJuneJulyAugustSeptember
2.63%
3.17%
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля