Common Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Common Growth

Последнее обновление 18 мая 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	8%
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	Diversified Portfolio	19%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	11%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	15%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	18%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	19%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	6%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Common Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	11.18%	5.60%	17.48%	26.33%	13.16%	10.99%
Common Growth	7.51%	5.22%	14.50%	20.35%	9.80%	N/A
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	-1.32%	1.59%	3.41%	1.86%	0.09%	1.31%
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	7.82%	5.51%	14.02%	18.33%	9.14%	7.63%
BLK BlackRock, Inc.	0.67%	7.75%	14.77%	24.72%	15.95%	13.47%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	24.09%	3.05%	21.47%	46.54%	21.08%	13.46%
REET iShares Global REIT ETF	-2.09%	7.69%	9.74%	8.36%	0.88%	N/A
SPY SPDR S&P 500 ETF	11.74%	5.77%	18.29%	28.12%	14.97%	12.97%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	8.89%	5.77%	17.12%	20.57%	10.10%	8.92%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	-0.94%	2.02%	4.92%	5.09%	1.10%	N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.46%	3.19%	3.43%	-3.88%									7.51%
2023	6.36%	-3.00%	1.26%	1.54%	-1.36%	5.31%	2.88%	-2.02%	-3.64%	-2.77%	8.20%	4.98%	18.22%
2022	-3.91%	-2.25%	2.29%	-6.24%	0.46%	-6.48%	6.54%	-3.51%	-8.51%	6.00%	6.41%	-3.78%	-13.60%
2021	-0.56%	2.82%	3.98%	3.52%	1.71%	0.74%	1.26%	2.00%	-3.20%	4.45%	-2.04%	4.49%	20.54%
2020	-0.45%	-6.89%	-12.96%	8.60%	3.61%	1.33%	3.06%	4.06%	-2.23%	-1.48%	10.16%	3.51%	8.36%
2019	7.19%	2.08%	1.32%	2.72%	-4.80%	5.22%	0.51%	-1.11%	2.86%	2.05%	2.09%	1.68%	23.55%
2018	2.72%	-4.14%	-0.70%	0.29%	0.83%	0.05%	2.45%	0.96%	0.35%	-5.60%	1.99%	-6.68%	-7.76%
2017											1.69%	1.40%	3.12%

Комиссия

Комиссия Common Growth составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

AOA

iShares Core Aggressive Allocation ETF

REET

iShares Global REIT ETF

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

VTC

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Common Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 49, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Common Growth

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Common Growth

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.21	0.34	1.04	0.08	0.58
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	1.94	2.85	1.34	1.37	6.03
BLK BlackRock, Inc.	1.42	2.07	1.25	0.81	3.69
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	3.04	4.10	1.50	5.46	18.86
REET iShares Global REIT ETF	0.43	0.75	1.09	0.23	1.09
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.56	3.60	1.45	2.40	10.14
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	1.97	2.79	1.34	1.72	5.71
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	0.67	1.02	1.12	0.25	2.00

Коэффициент Шарпа

Common Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.77 до 2.60, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Common Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.38%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Common Growth	2.38%	2.52%	2.30%	1.97%	2.12%	2.81%	3.05%	2.83%	2.50%	2.72%	3.02%	1.58%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	3.40%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	2.10%	2.22%	2.10%	1.67%	1.71%	2.50%	2.37%	5.09%	2.02%	2.15%	2.18%	1.84%
BLK BlackRock, Inc.	2.47%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	2.49%	3.44%	3.02%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
REET iShares Global REIT ETF	3.28%	3.27%	2.43%	3.18%	2.65%	5.25%	5.73%	3.84%	5.30%	3.56%	2.11%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.27%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	1.95%	2.10%	2.22%	1.67%	2.25%	2.30%	2.56%	2.18%	2.39%	2.38%	2.10%	1.92%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	4.13%	3.80%	3.13%	2.36%	2.69%	3.34%	3.53%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Common Growth показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Common Growth составляет 0.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.77%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	189
-21.31%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	489
-14.99%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	304
-4.91%	6 мая 2019 г.	19	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	33
-4.83%	1 апр. 2024 г.	15	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Common Growth составляет 2.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AGG	VTC	DXJ	REET	BLK	VONV	SPY	AOA
AGG	1.00	0.90	-0.16	0.21	0.05	0.00	0.06	0.13
VTC	0.90	1.00	-0.05	0.30	0.16	0.14	0.20	0.26
DXJ	-0.16	-0.05	1.00	0.43	0.56	0.67	0.66	0.69
REET	0.21	0.30	0.43	1.00	0.54	0.72	0.67	0.70
BLK	0.05	0.16	0.56	0.54	1.00	0.77	0.76	0.76
VONV	0.00	0.14	0.67	0.72	0.77	1.00	0.89	0.88
SPY	0.06	0.20	0.66	0.67	0.76	0.89	1.00	0.95
AOA	0.13	0.26	0.69	0.70	0.76	0.88	0.95	1.00