Common Growth

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Common Growth

Последнее обновление 24 дек. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	Total Bond Market	8%
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	Diversified Portfolio	19%
BLK BlackRock, Inc.	Financial Services	4%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	Japan Equities	11%
REET iShares Global REIT ETF	REIT	15%
SPY SPDR S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	18%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	Large Cap Value Equities	19%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	Corporate Bonds	6%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Common Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	25.25%	0.08%	9.66%	25.65%	13.17%	11.11%
Common Growth	15.32%	-2.08%	6.78%	15.95%	9.00%	N/A
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	1.38%	-0.54%	1.30%	1.81%	-0.35%	1.36%
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	14.32%	-0.61%	4.96%	14.94%	8.08%	7.74%
BLK BlackRock, Inc.	31.13%	0.81%	32.31%	32.66%	18.61%	13.97%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	27.50%	0.67%	0.64%	27.78%	18.34%	11.29%
REET iShares Global REIT ETF	2.35%	-5.96%	6.70%	3.16%	0.54%	3.04%
SPY SPDR S&P 500 ETF	26.72%	0.20%	9.85%	27.17%	14.76%	13.04%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	14.00%	-6.11%	6.73%	14.70%	8.59%	8.24%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	1.96%	-0.56%	1.71%	2.35%	0.12%	N/A

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	0.46%	3.19%	3.43%	-3.88%	3.54%	1.32%	2.99%	2.33%	1.94%	-1.52%	3.85%		15.32%
2023	6.36%	-3.00%	1.26%	1.54%	-1.36%	5.31%	2.88%	-2.02%	-3.64%	-2.77%	8.20%	4.98%	18.23%
2022	-3.91%	-2.25%	2.29%	-6.24%	0.46%	-6.48%	6.54%	-3.51%	-8.51%	6.00%	6.41%	-3.78%	-13.60%
2021	-0.56%	2.82%	3.98%	3.52%	1.71%	0.74%	1.26%	2.00%	-3.20%	4.45%	-2.04%	4.49%	20.54%
2020	-0.45%	-6.89%	-12.96%	8.60%	3.61%	1.33%	3.06%	4.06%	-2.23%	-1.48%	10.16%	3.51%	8.36%
2019	7.19%	2.08%	1.32%	2.72%	-4.80%	5.22%	0.51%	-1.11%	2.86%	2.05%	2.09%	1.68%	23.55%
2018	2.72%	-4.14%	-0.70%	0.29%	0.83%	0.05%	2.45%	0.95%	0.35%	-5.60%	1.99%	-6.68%	-7.76%
2017											1.69%	1.40%	3.12%

Комиссия

Комиссия Common Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

DXJ

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

AOA

iShares Core Aggressive Allocation ETF

REET

iShares Global REIT ETF

VONV

Vanguard Russell 1000 Value ETF

AGG

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

SPY

SPDR S&P 500 ETF

VTC

Vanguard Total Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Common Growth составляет 53, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Common Growth

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	0.30	0.46	1.05	0.13	0.86
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	1.56	2.15	1.28	2.42	9.62
BLK BlackRock, Inc.	1.87	2.55	1.31	1.87	7.75
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	1.38	1.77	1.27	1.30	4.43
REET iShares Global REIT ETF	0.24	0.42	1.05	0.14	0.76
SPY SPDR S&P 500 ETF	2.21	2.93	1.41	3.26	14.40
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	1.40	2.01	1.25	1.95	7.35
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	0.41	0.60	1.07	0.18	1.33

Common Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Common Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Портфель	2.21%	2.52%	2.31%	1.97%	2.11%	2.81%	3.05%	2.83%	2.51%	2.72%	3.02%	1.58%
Активы портфеля:
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	4.08%	3.13%	2.39%	1.77%	2.14%	2.70%	2.96%	2.32%	2.39%	2.45%	2.40%	2.32%
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF	2.28%	2.22%	2.10%	1.67%	1.71%	2.50%	2.37%	5.09%	2.02%	2.15%	2.18%	1.84%
BLK BlackRock, Inc.	1.96%	2.46%	2.75%	1.80%	2.01%	2.63%	3.06%	1.95%	2.41%	2.56%	2.16%	2.12%
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund	0.86%	3.44%	3.03%	2.64%	2.53%	2.47%	2.92%	2.30%	1.98%	5.95%	11.61%	2.44%
REET iShares Global REIT ETF	3.64%	3.27%	2.42%	3.18%	2.64%	5.25%	5.73%	3.84%	5.37%	3.56%	2.12%	0.00%
SPY SPDR S&P 500 ETF	1.19%	1.40%	1.65%	1.20%	1.52%	1.75%	2.04%	1.80%	2.03%	2.06%	1.87%	1.81%
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF	1.42%	2.09%	2.23%	1.67%	2.25%	2.30%	2.56%	2.18%	2.39%	2.38%	2.10%	1.92%
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF	4.08%	3.81%	3.13%	2.36%	2.69%	3.34%	3.54%	0.55%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

Common Growth показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Common Growth составляет 3.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-30.77%	13 февр. 2020 г.	27	23 мар. 2020 г.	162	10 нояб. 2020 г.	189
-21.31%	5 янв. 2022 г.	194	12 окт. 2022 г.	295	14 дек. 2023 г.	489
-14.99%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	75	12 апр. 2019 г.	304
-6.06%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	14	23 авг. 2024 г.	28
-4.91%	6 мая 2019 г.	19	31 мая 2019 г.	14	20 июн. 2019 г.	33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Common Growth составляет 2.93%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Common Growth

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AGG	VTC	DXJ	BLK	REET	VONV	SPY	AOA
AGG	1.00	0.91	-0.16	0.06	0.23	0.02	0.07	0.14
VTC	0.91	1.00	-0.05	0.16	0.32	0.15	0.21	0.27
DXJ	-0.16	-0.05	1.00	0.54	0.41	0.65	0.65	0.68
BLK	0.06	0.16	0.54	1.00	0.54	0.76	0.74	0.74
REET	0.23	0.32	0.41	0.54	1.00	0.72	0.66	0.69
VONV	0.02	0.15	0.65	0.76	0.72	1.00	0.88	0.87
SPY	0.07	0.21	0.65	0.74	0.66	0.88	1.00	0.95
AOA	0.14	0.27	0.68	0.74	0.69	0.87	0.95	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Common Growth

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество