Common Growth
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Common Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Common Growth | 0.03% | 10.91% | -2.11% | 9.41% | 11.99% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.10% | 0.29% | 1.25% | 5.38% | -0.81% | 1.51% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.58% | 11.72% | -0.84% | 9.16% | 10.78% | 7.43% |
BLK BlackRock, Inc. | -8.92% | 13.84% | -9.43% | 22.07% | 16.11% | 12.55% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.33% | 15.57% | 1.98% | 5.64% | 23.86% | 10.21% |
REET iShares Global REIT ETF | 1.90% | 12.55% | -3.14% | 10.59% | 7.07% | 3.37% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.30% | 13.81% | -4.52% | 10.65% | 15.81% | 12.33% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.50% | 11.05% | -3.75% | 7.95% | 13.47% | 8.35% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 1.39% | 1.55% | 0.28% | 5.10% | 0.54% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.29% | 0.06% | -2.38% | -0.98% | 1.11% | 0.03% | |||||||
| 2024 | 0.46% | 3.19% | 3.43% | -3.88% | 3.54% | 1.32% | 2.99% | 2.33% | 1.92% | -1.52% | 3.85% | -3.06% | 15.15% |
| 2023 | 6.36% | -3.00% | 1.26% | 1.54% | -1.36% | 5.31% | 2.88% | -2.02% | -3.64% | -2.77% | 8.20% | 4.98% | 18.22% |
| 2022 | -3.91% | -2.25% | 2.29% | -6.24% | 0.46% | -6.48% | 6.54% | -3.51% | -8.51% | 6.00% | 6.41% | -3.78% | -13.60% |
| 2021 | -0.56% | 2.82% | 3.98% | 3.52% | 1.71% | 0.74% | 1.26% | 2.00% | -3.20% | 4.45% | -2.04% | 4.49% | 20.54% |
| 2020 | -0.45% | -6.89% | -12.96% | 8.60% | 3.61% | 1.33% | 3.06% | 4.06% | -2.23% | -1.48% | 10.16% | 3.51% | 8.36% |
| 2019 | 7.19% | 2.08% | 1.32% | 2.72% | -4.80% | 5.22% | 0.51% | -1.11% | 2.86% | 2.05% | 2.09% | 1.68% | 23.55% |
| 2018 | 2.72% | -4.14% | -0.70% | 0.29% | 0.83% | 0.05% | 2.45% | 0.95% | 0.35% | -5.60% | 1.99% | -6.68% | -7.76% |
| 2017 | 1.69% | 1.40% | 3.12% |
Комиссия
Комиссия Common Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Common Growth составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.01 | 1.46 | 1.17 | 0.44 | 2.56 |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 0.66 | 1.01 | 1.14 | 0.71 | 3.17 |
BLK BlackRock, Inc. | 0.86 | 1.33 | 1.19 | 0.95 | 3.08 |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.22 | 0.39 | 1.06 | 0.19 | 0.57 |
REET iShares Global REIT ETF | 0.64 | 0.95 | 1.13 | 0.47 | 1.71 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.54 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.24 |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.50 | 0.82 | 1.12 | 0.53 | 1.92 |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.83 | 1.15 | 1.14 | 0.42 | 2.43 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Common Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.60%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.60% | 2.60% | 2.52% | 2.31% | 1.97% | 2.11% | 2.81% | 3.05% | 2.83% | 2.51% | 2.72% | 3.02% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.83% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.28% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.02% | 2.15% | 2.18% |
BLK BlackRock, Inc. | 2.21% | 1.99% | 2.46% | 2.75% | 1.80% | 2.01% | 2.63% | 3.06% | 1.95% | 2.41% | 2.56% | 2.16% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 3.20% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% | 11.61% |
REET iShares Global REIT ETF | 3.56% | 3.63% | 3.27% | 2.42% | 3.18% | 2.64% | 5.25% | 5.73% | 3.84% | 5.37% | 3.56% | 2.12% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.03% | 1.97% | 2.09% | 2.23% | 1.67% | 2.25% | 2.30% | 2.56% | 2.18% | 2.39% | 2.38% | 2.10% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 4.61% | 4.50% | 3.80% | 3.13% | 2.36% | 2.69% | 3.34% | 3.53% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Common Growth показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
Текущая просадка Common Growth составляет 3.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -21.31% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 295 | 14 дек. 2023 г. | 489 |
| -14.99% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -12.64% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -6.06% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Common Growth составляет 8.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.63, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AGG | VTC | DXJ | REET | BLK | VONV | SPY | AOA | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.07 | 0.20 | 0.65 | 0.65 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| AGG | 0.07 | 1.00 | 0.91 | -0.15 | 0.23 | 0.06 | 0.03 | 0.07 | 0.14 | 0.13 |
| VTC | 0.20 | 0.91 | 1.00 | -0.05 | 0.32 | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.27 | 0.26 |
| DXJ | 0.65 | -0.15 | -0.05 | 1.00 | 0.41 | 0.55 | 0.65 | 0.65 | 0.69 | 0.73 |
| REET | 0.65 | 0.23 | 0.32 | 0.41 | 1.00 | 0.54 | 0.72 | 0.65 | 0.69 | 0.79 |
| BLK | 0.75 | 0.06 | 0.16 | 0.55 | 0.54 | 1.00 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.79 |
| VONV | 0.87 | 0.03 | 0.16 | 0.65 | 0.72 | 0.76 | 1.00 | 0.87 | 0.87 | 0.93 |
| SPY | 1.00 | 0.07 | 0.21 | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.87 | 1.00 | 0.95 | 0.94 |
| AOA | 0.95 | 0.14 | 0.27 | 0.69 | 0.69 | 0.74 | 0.87 | 0.95 | 1.00 | 0.96 |
| Portfolio | 0.94 | 0.13 | 0.26 | 0.73 | 0.79 | 0.79 | 0.93 | 0.94 | 0.96 | 1.00 |