Common Growth
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Common Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Common Growth на 2 окт. 2023 г. показал доходность в 7.01% с начала года и доходность в 6.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.35% | 11.68% | 19.59% | 7.99% | 9.00% |
| Common Growth | -3.90% | 2.43% | 7.01% | 16.14% | 6.03% | 6.14% |
| Активы портфеля: | ||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -2.08% | -4.13% | -1.03% | 0.54% | 0.11% | -0.16% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -3.99% | 0.89% | 7.37% | 16.84% | 5.25% | 5.38% |
BLK BlackRock, Inc. | -7.79% | -1.97% | -6.76% | 20.90% | 9.14% | 8.53% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 1.17% | 26.00% | 39.89% | 48.19% | 11.59% | 10.24% |
REET iShares Global REIT ETF | -6.44% | -5.99% | -4.40% | 2.07% | 0.29% | 0.55% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -4.92% | 5.18% | 13.02% | 21.57% | 9.80% | 10.87% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | -4.30% | 0.86% | 1.71% | 14.16% | 6.07% | 6.69% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | -2.23% | -3.62% | 0.08% | 3.55% | 0.79% | 0.41% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.26% | 1.54% | -1.36% | 5.31% | 2.88% | -2.02% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Common Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Common Growth | 2.37% | 2.35% | 2.06% | 2.25% | 3.07% | 3.46% | 3.27% | 3.09% | 3.35% | 3.84% | 2.02% | 2.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.08% | 2.44% | 1.85% | 2.28% | 2.93% | 3.30% | 2.67% | 2.82% | 2.95% | 2.96% | 2.94% | 3.81% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.98% | 2.12% | 1.72% | 1.80% | 2.68% | 2.60% | 5.71% | 2.67% | 2.60% | 2.69% | 2.32% | 2.80% |
BLK BlackRock, Inc. | 3.08% | 2.82% | 1.90% | 2.16% | 2.89% | 3.47% | 2.26% | 2.86% | 3.12% | 2.70% | 2.72% | 3.81% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.81% | 3.08% | 2.77% | 2.73% | 2.73% | 3.32% | 2.69% | 2.37% | 7.27% | 15.03% | 3.52% | 2.22% |
REET iShares Global REIT ETF | 2.60% | 2.49% | 3.33% | 2.87% | 5.90% | 6.78% | 4.80% | 6.97% | 4.87% | 3.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.52% | 1.67% | 1.24% | 1.58% | 1.85% | 2.21% | 1.98% | 2.28% | 2.37% | 2.18% | 2.17% | 2.65% |
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 2.22% | 2.26% | 1.73% | 2.38% | 2.49% | 2.85% | 2.48% | 2.79% | 2.85% | 2.58% | 2.41% | 2.89% |
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 3.79% | 3.20% | 2.49% | 2.91% | 3.71% | 4.07% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Common Growth составляет 0.16%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.03 | ||||
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 1.06 | ||||
BLK BlackRock, Inc. | 0.48 | ||||
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 2.91 | ||||
REET iShares Global REIT ETF | 0.07 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.00 | ||||
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | 0.71 | ||||
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | 0.33 |
Таблица корреляции активов
| AGG | VTC | DXJ | REET | BLK | VONV | SPY | AOA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | 1.00 | 0.89 | -0.18 | 0.17 | 0.02 | -0.04 | 0.03 | 0.09 |
| VTC | 0.89 | 1.00 | -0.06 | 0.28 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.24 |
| DXJ | -0.18 | -0.06 | 1.00 | 0.45 | 0.58 | 0.69 | 0.68 | 0.72 |
| REET | 0.17 | 0.28 | 0.45 | 1.00 | 0.53 | 0.71 | 0.67 | 0.69 |
| BLK | 0.02 | 0.13 | 0.58 | 0.53 | 1.00 | 0.77 | 0.77 | 0.76 |
| VONV | -0.04 | 0.12 | 0.69 | 0.71 | 0.77 | 1.00 | 0.90 | 0.88 |
| SPY | 0.03 | 0.19 | 0.68 | 0.67 | 0.77 | 0.90 | 1.00 | 0.95 |
| AOA | 0.09 | 0.24 | 0.72 | 0.69 | 0.76 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Common Growth с января 2010 показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.77% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 162 | 10 нояб. 2020 г. | 189 |
| -21.31% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.99% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -4.91% | 6 мая 2019 г. | 19 | 31 мая 2019 г. | 14 | 20 июн. 2019 г. | 33 |
| -4.75% | 25 июл. 2019 г. | 15 | 14 авг. 2019 г. | 19 | 11 сент. 2019 г. | 34 |
График волатильности
Текущая волатильность Common Growth составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.