PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Common Growth
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AGG 8%VTC 6%VONV 19%SPY 18%DXJ 11%BLK 4%AOA 19%REET 15%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииСмешанные инвестицииСмешанные инвестицииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Total Bond Market

8%

AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
Diversified Portfolio

19%

BLK
BlackRock, Inc.
Financial Services

4%

DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
Japan Equities

11%

REET
iShares Global REIT ETF
REIT

15%

SPY
SPDR S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

18%

VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
Large Cap Value Equities

19%

VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
Corporate Bonds

6%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Common Growth и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
73.44%
114.95%
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 нояб. 2017 г., начальной даты VTC

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Common Growth10.63%2.80%10.14%15.65%9.60%N/A
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.56%0.56%1.88%3.77%-0.02%1.45%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
10.53%1.73%10.77%14.99%8.81%7.48%
BLK
BlackRock, Inc.
5.39%7.25%7.95%14.66%15.24%13.25%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
28.95%4.40%18.96%38.97%21.38%12.74%
REET
iShares Global REIT ETF
2.02%6.07%5.37%4.63%1.43%3.49%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
16.23%0.82%13.94%22.56%14.69%12.74%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
9.79%2.84%10.14%12.68%9.30%8.35%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
0.86%0.65%2.15%5.55%0.69%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Common Growth, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.46%3.19%3.43%-3.88%3.54%1.32%10.63%
20236.36%-3.00%1.26%1.54%-1.36%5.31%2.88%-2.02%-3.64%-2.77%8.20%4.98%18.22%
2022-3.91%-2.25%2.29%-6.24%0.46%-6.48%6.54%-3.51%-8.51%6.00%6.41%-3.78%-13.60%
2021-0.56%2.82%3.98%3.52%1.71%0.74%1.26%2.00%-3.20%4.45%-2.04%4.49%20.54%
2020-0.45%-6.89%-12.96%8.60%3.61%1.33%3.06%4.06%-2.23%-1.48%10.16%3.51%8.36%
20197.19%2.08%1.32%2.72%-4.80%5.22%0.51%-1.11%2.86%2.05%2.09%1.68%23.55%
20182.72%-4.14%-0.70%0.29%0.83%0.05%2.45%0.96%0.35%-5.60%1.99%-6.68%-7.76%
20171.69%1.40%3.12%

Комиссия

Комиссия Common Growth составляет 0.16%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DXJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.48%
График комиссии AOA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии REET с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии VONV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии VTC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Common Growth среди портфелей на нашем сайте составляет 52, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Common Growth, с текущим значением в 5252
Common Growth
Ранг коэф-та Шарпа Common Growth, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Common Growth, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Common Growth, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Common Growth, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Common Growth, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Common Growth
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Common Growth, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.68
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Common Growth, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Common Growth, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Common Growth, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Common Growth, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.38
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
0.540.821.090.201.60
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
1.622.391.291.114.92
BLK
BlackRock, Inc.
0.801.261.150.441.93
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.583.521.434.4815.59
REET
iShares Global REIT ETF
0.310.581.070.160.76
SPY
SPDR S&P 500 ETF
2.062.901.361.987.96
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.221.771.211.063.47
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
0.781.191.140.282.37

Коэффициент Шарпа

Common Growth на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.66. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.68
1.99
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Common Growth за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.31%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Common Growth2.31%2.52%2.30%1.97%2.12%2.81%3.05%2.83%2.51%2.72%3.02%1.58%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.45%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%2.32%
AOA
iShares Core Aggressive Allocation ETF
2.12%2.22%2.10%1.67%1.71%2.50%2.37%5.09%2.02%2.15%2.18%1.84%
BLK
BlackRock, Inc.
2.39%2.46%2.75%1.80%2.01%2.63%3.06%1.95%2.41%2.56%2.16%2.12%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
2.17%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%11.61%2.44%
REET
iShares Global REIT ETF
2.92%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%2.11%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.25%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF
1.99%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%2.10%1.92%
VTC
Vanguard Total Corporate Bond ETF
4.19%3.80%3.13%2.36%2.69%3.34%3.53%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.66%
-1.97%
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Common Growth показал максимальную просадку в 30.77%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка Common Growth составляет 1.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.77%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.16210 нояб. 2020 г.189
-21.31%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.29514 дек. 2023 г.489
-14.99%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.7512 апр. 2019 г.304
-4.91%6 мая 2019 г.1931 мая 2019 г.1420 июн. 2019 г.33
-4.83%1 апр. 2024 г.1519 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Common Growth составляет 2.11%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.11%
2.94%
Common Growth
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AGGVTCDXJREETBLKVONVSPYAOA
AGG1.000.90-0.150.220.060.010.070.14
VTC0.901.00-0.050.310.160.150.210.27
DXJ-0.15-0.051.000.420.550.660.650.69
REET0.220.310.421.000.540.720.670.69
BLK0.060.160.550.541.000.760.750.75
VONV0.010.150.660.720.761.000.880.87
SPY0.070.210.650.670.750.881.000.95
AOA0.140.270.690.690.750.870.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 10 нояб. 2017 г.