All season + REIT & Only long term bonds
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 55% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.5% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.5% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в All season + REIT & Only long term bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
All season + REIT & Only long term bonds на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 0.44% с начала года и доходность в 5.06% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.21% | 9.81% |
| All season + REIT & Only long term bonds | -2.87% | -4.97% | 0.44% | -0.17% | 2.97% | 5.07% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.91% | 9.30% | 13.03% | 17.85% | 9.19% | 11.21% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3.52% | 10.06% | 2.52% | 5.88% | 8.05% | 0.06% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -3.69% | -13.04% | -6.20% | -10.79% | -2.71% | 0.89% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.08% | -6.13% | -1.69% | -1.97% | -0.02% | 0.86% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.56% | -2.74% | 5.29% | 16.74% | 9.50% | 3.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.32% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.50% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| GLD | VNQ | DBC | TLT | VTI | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.08 | 0.35 | 0.19 | 0.06 | 0.23 |
| VNQ | 0.08 | 1.00 | 0.20 | -0.12 | 0.69 | -0.12 |
| DBC | 0.35 | 0.20 | 1.00 | -0.20 | 0.36 | -0.17 |
| TLT | 0.19 | -0.12 | -0.20 | 1.00 | -0.31 | 0.92 |
| VTI | 0.06 | 0.69 | 0.36 | -0.31 | 1.00 | -0.32 |
| IEF | 0.23 | -0.12 | -0.17 | 0.92 | -0.32 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All season + REIT & Only long term bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.65%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All season + REIT & Only long term bonds | 2.65% | 2.30% | 1.44% | 1.64% | 2.20% | 2.67% | 2.47% | 2.77% | 2.78% | 2.79% | 3.34% | 3.09% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.56% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.57% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.60% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.46% | 2.73% | 1.56% | 1.59% | 2.44% | 2.90% | 2.76% | 3.02% | 3.11% | 3.26% | 4.09% | 3.47% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.77% | 2.00% | 0.87% | 1.13% | 2.20% | 2.42% | 2.01% | 2.04% | 2.18% | 2.39% | 2.11% | 2.17% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
Комиссия
Комиссия All season + REIT & Only long term bonds составляет 0.13%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.82 | ||||
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.15 | ||||
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -0.67 | ||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.33 | ||||
GLD SPDR Gold Trust | 1.03 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All season + REIT & Only long term bonds с января 2010 показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.47% | 31 дек. 2008 г. | 46 | 9 мар. 2009 г. | 134 | 17 сент. 2009 г. | 180 |
| -16.33% | 21 мая 2008 г. | 126 | 17 нояб. 2008 г. | 21 | 17 дек. 2008 г. | 147 |
| -16.22% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -9.86% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 188 | 31 авг. 2017 г. | 275 |
График волатильности
Текущая волатильность All season + REIT & Only long term bonds составляет 3.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.