Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 0% |
GLD SPDR Gold Shares | Gold, Precious Metals | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 0% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 55% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Blend Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All season + REIT & Only long term bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
All season + REIT & Only long term bonds на 4 апр. 2026 г. показал доходность в 0.33% с начала года и доходность в 5.23% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.63% | -3.84% | -1.98% | 29.73% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель All season + REIT & Only long term bonds | 0.33% | -2.90% | 0.33% | 0.78% | 11.90% | 6.73% | 1.83% | 5.23% |
| Активы портфеля: | ||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.16% | -3.34% | -3.13% | -1.30% | 31.84% | 18.10% | 10.66% | 13.75% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.27% | 10.60% | 31.17% | 35.29% | 44.71% | 11.56% | 14.82% | 10.42% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.61% | -1.86% | 0.69% | -0.72% | -2.29% | -2.76% | -5.75% | -1.34% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.23% | -0.97% | 0.01% | 0.69% | 2.49% | 2.14% | -0.73% | 0.79% |
GLD SPDR Gold Shares | -1.92% | -7.88% | 8.35% | 20.07% | 53.51% | 32.51% | 21.53% | 13.97% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.36% | -3.58% | 3.06% | 0.66% | 11.42% | 7.33% | 3.14% | 4.85% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 февр. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении All season + REIT & Only long term bonds закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.57% | 3.48% | -5.18% | 0.67% | 0.33% | ||||||||
| 2025 | 1.82% | 2.94% | -1.83% | -0.74% | 0.19% | 3.14% | 0.02% | 1.36% | 3.89% | 1.51% | 0.82% | -1.45% | 12.10% |
| 2024 | -1.38% | 0.59% | 2.25% | -5.22% | 3.47% | 2.04% | 3.57% | 2.36% | 2.35% | -3.15% | 3.21% | -5.10% | 4.48% |
| 2023 | 7.49% | -4.23% | 3.89% | 0.60% | -1.92% | 2.45% | 0.02% | -2.64% | -6.66% | -3.53% | 9.32% | 7.15% | 11.04% |
| 2022 | -4.73% | -1.41% | -1.50% | -8.39% | -1.93% | -3.86% | 4.57% | -4.30% | -8.51% | -0.71% | 6.53% | -3.45% | -25.28% |
| 2021 | -2.33% | -2.34% | -1.25% | 3.74% | 0.79% | 2.76% | 3.09% | 0.81% | -3.61% | 3.99% | 0.85% | 0.98% | 7.35% |
Метрики бенчмарка
All season + REIT & Only long term bonds: годовая альфа составляет 4.97%, бета — 0.23, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 07.02.2006.
- Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (40.32%) было выше, чем в снижении (31.44%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.23 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.21 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.21 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.97%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 40.32%
- Участие в снижении
- 31.44%
Комиссия
Комиссия All season + REIT & Only long term bonds составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
All season + REIT & Only long term bonds имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.37 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 6.43 | -2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 52 | 0.94 | 1.47 | 1.22 | 1.53 | 7.16 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 80 | 1.80 | 2.41 | 1.32 | 3.16 | 8.12 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 9 | -0.07 | -0.01 | 1.00 | -0.09 | -0.19 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 31 | 0.72 | 1.06 | 1.12 | 1.16 | 2.87 |
GLD SPDR Gold Shares | 78 | 1.77 | 2.19 | 1.32 | 2.57 | 9.28 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 15 | 0.18 | 0.36 | 1.05 | 0.29 | 1.11 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All season + REIT & Only long term bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.12% | 3.07% | 3.03% | 2.59% | 2.26% | 1.38% | 1.55% | 2.03% | 2.41% | 2.17% | 2.37% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 2.54% | 3.33% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.51% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.84% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
All season + REIT & Only long term bonds показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 826 торговых сессий.
Текущая просадка All season + REIT & Only long term bonds составляет 4.54%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 24 окт. 2022 г. | 826 | 10 февр. 2026 г. | 1066 |
| -17.47% | 31 дек. 2008 г. | 46 | 9 мар. 2009 г. | 134 | 17 сент. 2009 г. | 180 |
| -16.33% | 21 мая 2008 г. | 126 | 17 нояб. 2008 г. | 21 | 17 дек. 2008 г. | 147 |
| -16.22% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -9.86% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 188 | 31 авг. 2017 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 2.48, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GLD | DBC | VNQ | IEF | TLT | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.06 | 0.32 | 0.66 | -0.27 | -0.26 | 0.99 | 0.40 |
| GLD | 0.06 | 1.00 | 0.35 | 0.09 | 0.22 | 0.18 | 0.07 | 0.34 |
| DBC | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.18 | -0.17 | -0.19 | 0.32 | 0.11 |
| VNQ | 0.66 | 0.09 | 0.18 | 1.00 | -0.06 | -0.06 | 0.67 | 0.49 |
| IEF | -0.27 | 0.22 | -0.17 | -0.06 | 1.00 | 0.92 | -0.26 | 0.61 |
| TLT | -0.26 | 0.18 | -0.19 | -0.06 | 0.92 | 1.00 | -0.26 | 0.68 |
| VTI | 0.99 | 0.07 | 0.32 | 0.67 | -0.26 | -0.26 | 1.00 | 0.41 |
| Portfolio | 0.40 | 0.34 | 0.11 | 0.49 | 0.61 | 0.68 | 0.41 | 1.00 |