All season + REIT & Only long term bonds
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All season + REIT & Only long term bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
All season + REIT & Only long term bonds на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 8.35% с начала года и доходность в 5.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| All season + REIT & Only long term bonds | 8.68% | -1.42% | 12.46% | 27.37% | 3.42% | 5.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 23.02% | 2.96% | 17.43% | 40.59% | 15.50% | 13.06% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 1.32% | 0.50% | -4.74% | -6.77% | 9.21% | 0.91% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | -4.76% | 7.59% | 17.30% | -5.35% | 0.05% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.15% | -2.23% | 6.45% | 10.98% | -1.12% | 1.01% |
GLD SPDR Gold Trust | 31.44% | 3.74% | 16.56% | 36.86% | 12.38% | 7.85% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 13.63% | 0.55% | 24.91% | 40.39% | 4.38% | 6.61% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All season + REIT & Only long term bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.38% | 0.59% | 2.25% | -5.21% | 3.47% | 2.04% | 3.57% | 2.36% | 2.35% | 8.68% | |||
| 2023 | 7.49% | -4.23% | 3.89% | 0.60% | -1.92% | 2.45% | 0.02% | -2.64% | -6.66% | -3.53% | 9.32% | 7.15% | 11.04% |
| 2022 | -4.73% | -1.41% | -1.50% | -8.39% | -1.93% | -3.86% | 4.57% | -4.30% | -8.51% | -0.71% | 6.53% | -3.45% | -25.28% |
| 2021 | -2.33% | -2.34% | -1.25% | 3.74% | 0.79% | 2.76% | 3.09% | 0.81% | -3.61% | 3.99% | 0.85% | 0.98% | 7.35% |
| 2020 | 4.62% | 0.86% | -1.26% | 5.81% | 1.12% | 1.26% | 5.25% | -0.56% | -1.32% | -2.71% | 4.82% | 1.56% | 20.76% |
| 2019 | 3.88% | 0.40% | 3.58% | 0.03% | 1.80% | 3.29% | 0.70% | 6.27% | -1.14% | 0.29% | 0.60% | -0.54% | 20.62% |
| 2018 | -0.30% | -3.53% | 1.23% | -1.02% | 2.11% | 0.63% | 0.09% | 1.81% | -1.73% | -3.89% | 1.96% | 0.37% | -2.47% |
| 2017 | 1.39% | 2.49% | -0.55% | 1.33% | 1.28% | 0.73% | 0.47% | 2.20% | -0.82% | 0.49% | 1.56% | 1.49% | 12.68% |
| 2016 | 1.53% | 2.60% | 2.50% | 0.00% | 0.64% | 5.07% | 2.82% | -1.02% | -0.86% | -3.71% | -3.83% | 0.66% | 6.19% |
| 2015 | 5.77% | -2.68% | 0.22% | -2.16% | -0.88% | -3.18% | 2.94% | -2.43% | 0.43% | 2.79% | -0.81% | -0.70% | -1.07% |
| 2014 | 3.07% | 2.53% | 0.36% | 1.45% | 2.21% | 1.17% | -0.50% | 4.11% | -2.68% | 2.89% | 2.50% | 2.02% | 20.69% |
| 2013 | 0.18% | 0.77% | 1.32% | 2.99% | -3.92% | -3.03% | 1.10% | -1.75% | 1.38% | 2.38% | -1.45% | -0.41% | -0.70% |
Комиссия
Комиссия All season + REIT & Only long term bonds составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг All season + REIT & Only long term bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.96 | 3.93 | 1.54 | 2.67 | 19.15 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.45 | -0.54 | 0.94 | -0.13 | -0.99 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.00 | 1.50 | 1.17 | 0.32 | 2.77 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.50 | 2.20 | 1.26 | 0.46 | 5.09 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.77 | 3.72 | 1.48 | 5.25 | 17.65 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 2.04 | 2.92 | 1.37 | 1.05 | 8.19 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All season + REIT & Only long term bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All season + REIT & Only long term bonds | 2.81% | 2.59% | 2.26% | 1.38% | 1.55% | 2.03% | 2.41% | 2.17% | 2.37% | 2.32% | 2.27% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 4.88% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.89% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.74% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All season + REIT & Only long term bonds показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка All season + REIT & Only long term bonds составляет 10.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.9% | 10 нояб. 2021 г. | 240 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.47% | 31 дек. 2008 г. | 46 | 9 мар. 2009 г. | 134 | 17 сент. 2009 г. | 180 |
| -16.33% | 21 мая 2008 г. | 126 | 17 нояб. 2008 г. | 21 | 17 дек. 2008 г. | 147 |
| -16.22% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 29 | 29 апр. 2020 г. | 37 |
| -9.86% | 1 авг. 2016 г. | 87 | 1 дек. 2016 г. | 188 | 31 авг. 2017 г. | 275 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All season + REIT & Only long term bonds составляет 1.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| GLD | VNQ | DBC | TLT | VTI | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.09 | 0.35 | 0.19 | 0.07 | 0.23 |
| VNQ | 0.09 | 1.00 | 0.19 | -0.08 | 0.69 | -0.08 |
| DBC | 0.35 | 0.19 | 1.00 | -0.19 | 0.34 | -0.17 |
| TLT | 0.19 | -0.08 | -0.19 | 1.00 | -0.29 | 0.92 |
| VTI | 0.07 | 0.69 | 0.34 | -0.29 | 1.00 | -0.29 |
| IEF | 0.23 | -0.08 | -0.17 | 0.92 | -0.29 | 1.00 |