PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
All season + REIT & Only long term bonds
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 55%GLD 7.5%VTI 30%VNQ 7.5%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
Commodities

0%

GLD
SPDR Gold Trust
Precious Metals, Gold

7.50%

IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

0%

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

55%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

7.50%

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities

30%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в All season + REIT & Only long term bonds и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
239.91%
339.53%
All season + REIT & Only long term bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC

Доходность по периодам

All season + REIT & Only long term bonds на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 3.49% с начала года и доходность в 5.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
All season + REIT & Only long term bonds3.52%0.78%6.36%5.75%3.39%5.22%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
15.07%1.38%13.26%21.58%13.92%12.24%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
1.77%-3.32%1.26%-4.03%9.25%-0.53%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-4.15%-0.79%0.94%-4.73%-4.45%0.27%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.21%0.53%1.26%1.60%-1.06%0.99%
GLD
SPDR Gold Trust
16.43%3.63%18.43%22.70%10.81%5.89%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.05%6.26%6.66%4.08%5.76%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью All season + REIT & Only long term bonds, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.38%0.59%2.25%-5.21%3.47%2.04%3.52%
20237.49%-4.23%3.89%0.60%-1.92%2.45%0.02%-2.64%-6.66%-3.53%9.32%7.15%11.04%
2022-4.73%-1.41%-1.50%-8.39%-1.93%-3.86%4.57%-4.30%-8.51%-0.71%6.53%-3.45%-25.28%
2021-2.33%-2.34%-1.25%3.74%0.79%2.76%3.09%0.81%-3.61%3.99%0.85%0.98%7.35%
20204.62%0.86%-1.26%5.81%1.12%1.26%5.25%-0.56%-1.32%-2.71%4.82%1.56%20.76%
20193.88%0.40%3.58%0.03%1.80%3.29%0.70%6.27%-1.14%0.29%0.60%-0.54%20.62%
2018-0.30%-3.53%1.23%-1.02%2.11%0.63%0.09%1.81%-1.73%-3.89%1.96%0.37%-2.47%
20171.39%2.49%-0.55%1.33%1.28%0.73%0.47%2.20%-0.82%0.49%1.56%1.49%12.68%
20161.53%2.60%2.50%0.00%0.64%5.07%2.82%-1.02%-0.86%-3.71%-3.83%0.66%6.19%
20155.77%-2.68%0.22%-2.16%-0.88%-3.18%2.94%-2.43%0.43%2.79%-0.81%-0.70%-1.07%
20143.07%2.53%0.36%1.45%2.21%1.17%-0.50%4.11%-2.68%2.89%2.50%2.02%20.69%
20130.18%0.77%1.32%2.99%-3.92%-3.03%1.10%-1.75%1.38%2.38%-1.45%-0.41%-0.70%

Комиссия

Комиссия All season + REIT & Only long term bonds составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии DBC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии GLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг All season + REIT & Only long term bonds среди портфелей на нашем сайте составляет 5, что соответствует нижним 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 55
All season + REIT & Only long term bonds
Ранг коэф-та Шарпа All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


All season + REIT & Only long term bonds
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина All season + REIT & Only long term bonds, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.12
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.902.681.331.576.88
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
-0.18-0.160.98-0.05-0.38
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.30-0.310.97-0.10-0.61
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
0.170.301.030.060.44
GLD
SPDR Gold Trust
1.622.301.291.727.91
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.410.721.090.221.03

Коэффициент Шарпа

All season + REIT & Only long term bonds на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.47
1.99
All season + REIT & Only long term bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность All season + REIT & Only long term bonds за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
All season + REIT & Only long term bonds2.81%2.59%2.26%1.38%1.55%2.03%2.41%2.17%2.37%2.32%2.27%2.64%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.35%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
DBC
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
4.86%4.94%0.59%0.00%0.00%1.59%1.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
3.83%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.27%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%1.77%
GLD
SPDR Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-14.43%
-1.97%
All season + REIT & Only long term bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

All season + REIT & Only long term bonds показал максимальную просадку в 29.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка All season + REIT & Only long term bonds составляет 14.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-29.9%10 нояб. 2021 г.24024 окт. 2022 г.
-17.47%31 дек. 2008 г.469 мар. 2009 г.13417 сент. 2009 г.180
-16.33%21 мая 2008 г.12617 нояб. 2008 г.2117 дек. 2008 г.147
-16.22%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.2929 апр. 2020 г.37
-9.86%1 авг. 2016 г.871 дек. 2016 г.18831 авг. 2017 г.275

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность All season + REIT & Only long term bonds составляет 3.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.06%
2.94%
All season + REIT & Only long term bonds
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

GLDVNQDBCTLTVTIIEF
GLD1.000.090.350.190.070.23
VNQ0.091.000.19-0.090.69-0.09
DBC0.350.191.00-0.190.35-0.17
TLT0.19-0.09-0.191.00-0.290.92
VTI0.070.690.35-0.291.00-0.29
IEF0.23-0.09-0.170.92-0.291.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 февр. 2006 г.