All weather + REIT
All weather Ray Dalio Kicked out the commodities tracker & switched to REITS.
This because the commodities tracker can have huge drawdowns compared to REITS without the yearly dividends.
This portfolios is more based on growth while still keeping drawdown to a minimum
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | Commodities | 0% |
GLD SPDR Gold Trust | Precious Metals, Gold | 7.50% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 15% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds | 40% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | REIT | 7.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 30% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в All weather + REIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 февр. 2006 г., начальной даты DBC
Доходность по периодам
All weather + REIT на 24 апр. 2025 г. показал доходность в -0.11% с начала года и доходность в 4.51% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.60% | -6.79% | -7.27% | 6.02% | 13.70% | 9.79% |
| All weather + REIT | -2.26% | -3.54% | -2.95% | 9.15% | 4.06% | 5.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -8.78% | -6.92% | -6.96% | 6.54% | 14.98% | 11.05% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -1.17% | -4.82% | -1.77% | -5.45% | 17.11% | 3.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 1.02% | -2.38% | -3.15% | 2.17% | -10.23% | -1.34% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.00% | 0.18% | 1.30% | 6.52% | -2.97% | 0.64% |
GLD SPDR Gold Trust | 25.41% | 9.52% | 21.04% | 41.21% | 13.36% | 10.41% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -1.51% | -4.29% | -8.15% | 12.44% | 7.67% | 4.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью All weather + REIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.59% | 0.68% | -2.71% | -2.74% | -2.26% | ||||||||
| 2024 | -0.45% | 2.21% | 2.82% | -4.34% | 3.80% | 2.28% | 3.05% | 2.27% | 2.33% | -1.71% | 4.15% | -3.89% | 12.74% |
| 2023 | 6.96% | -3.67% | 3.44% | 0.78% | -1.16% | 3.37% | 1.42% | -2.18% | -5.60% | -2.50% | 8.63% | 5.91% | 15.29% |
| 2022 | -4.94% | -1.50% | -0.08% | -7.85% | -1.36% | -4.94% | 5.62% | -4.10% | -8.31% | 1.94% | 5.88% | -3.81% | -22.06% |
| 2021 | -1.80% | -1.25% | -0.21% | 3.91% | 0.84% | 2.23% | 2.64% | 1.26% | -3.71% | 4.33% | 0.11% | 1.92% | 10.46% |
| 2020 | 3.51% | -0.77% | -3.21% | 5.67% | 1.38% | 1.28% | 4.93% | 0.35% | -1.49% | -2.39% | 5.13% | 2.02% | 17.13% |
| 2019 | 4.33% | 0.77% | 3.03% | 0.63% | 0.40% | 3.72% | 0.75% | 4.54% | -0.65% | 0.62% | 0.82% | 0.09% | 20.61% |
| 2018 | 0.37% | -3.33% | 0.72% | -0.76% | 2.03% | 0.56% | 0.56% | 1.96% | -1.31% | -4.10% | 1.93% | -1.44% | -2.98% |
| 2017 | 1.34% | 2.46% | -0.44% | 1.25% | 1.10% | 0.57% | 0.71% | 1.80% | -0.49% | 0.60% | 1.56% | 1.26% | 12.33% |
| 2016 | 0.98% | 2.27% | 2.70% | 0.09% | 0.51% | 4.53% | 2.57% | -1.04% | -0.62% | -3.33% | -3.29% | 0.69% | 5.90% |
| 2015 | 4.85% | -2.00% | 0.15% | -1.74% | -0.57% | -2.82% | 2.41% | -2.43% | 0.18% | 2.73% | -0.77% | -0.76% | -1.07% |
| 2014 | 2.35% | 2.70% | 0.08% | 1.20% | 1.92% | 1.34% | -0.75% | 3.64% | -2.61% | 2.61% | 2.24% | 1.54% | 17.35% |
Комиссия
Комиссия All weather + REIT составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг All weather + REIT составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.44 | 0.76 | 1.11 | 0.46 | 1.90 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.32 | -0.34 | 0.96 | -0.10 | -0.89 |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.14 | 0.29 | 1.03 | 0.05 | 0.27 |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.02 | 1.53 | 1.18 | 0.32 | 2.14 |
GLD SPDR Gold Trust | 2.21 | 2.96 | 1.38 | 4.60 | 12.61 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.80 | 1.18 | 1.16 | 0.58 | 2.77 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность All weather + REIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.02%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.02% | 2.93% | 2.52% | 2.15% | 1.28% | 1.48% | 2.01% | 2.36% | 2.08% | 2.25% | 2.22% | 2.17% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.42% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.28% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.31% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.67% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
GLD SPDR Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.18% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
All weather + REIT показал максимальную просадку в 26.48%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка All weather + REIT составляет 9.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.48% | 28 дек. 2021 г. | 206 | 20 окт. 2022 г. | 459 | 20 авг. 2024 г. | 665 |
| -15.81% | 9 мар. 2020 г. | 8 | 18 мар. 2020 г. | 56 | 8 июн. 2020 г. | 64 |
| -15.15% | 21 мая 2008 г. | 123 | 12 нояб. 2008 г. | 24 | 17 дек. 2008 г. | 147 |
| -13.54% | 31 дек. 2008 г. | 43 | 4 мар. 2009 г. | 277 | 9 апр. 2010 г. | 320 |
| -11.4% | 9 дек. 2024 г. | 82 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность All weather + REIT составляет 8.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.52, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| GLD | VNQ | DBC | TLT | VTI | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD | 1.00 | 0.09 | 0.35 | 0.18 | 0.07 | 0.22 |
| VNQ | 0.09 | 1.00 | 0.19 | -0.07 | 0.68 | -0.07 |
| DBC | 0.35 | 0.19 | 1.00 | -0.19 | 0.34 | -0.17 |
| TLT | 0.18 | -0.07 | -0.19 | 1.00 | -0.27 | 0.92 |
| VTI | 0.07 | 0.68 | 0.34 | -0.27 | 1.00 | -0.28 |
| IEF | 0.22 | -0.07 | -0.17 | 0.92 | -0.28 | 1.00 |