PortfoliosLab logo
MY ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
478.28%
295.02%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

MY ETF на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.45% с начала года и доходность в 13.49% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
MY ETF-3.45%14.16%-7.69%2.22%15.42%13.49%
QQQ
Invesco QQQ
-4.34%17.36%-4.62%11.64%17.57%17.21%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-10.91%23.82%-17.51%-11.84%20.12%21.07%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
6.58%9.59%4.69%17.47%10.81%9.79%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-2.12%0.87%-9.28%-4.06%7.88%7.98%
INDA
iShares MSCI India ETF
-2.09%4.84%-5.51%-0.21%15.82%6.84%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-9.77%14.45%-15.05%-2.29%12.11%7.53%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
13.09%17.18%7.89%11.05%11.58%5.69%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
5.65%15.56%-1.49%7.17%7.56%3.47%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.37%-2.22%-4.29%-0.65%1.44%-3.45%
20240.38%5.33%2.95%-3.45%5.87%2.64%1.30%1.08%1.62%-3.39%2.68%-2.98%14.37%
20237.70%-1.83%5.07%-0.81%3.71%5.58%3.89%-3.27%-4.77%-3.51%9.79%7.46%31.47%
2022-7.06%-2.23%2.94%-9.57%1.56%-9.11%9.88%-4.95%-9.75%4.94%9.10%-6.27%-21.02%
20211.53%2.14%3.09%2.48%1.38%2.82%1.45%3.36%-4.36%5.17%1.72%3.99%27.43%
2020-0.74%-6.65%-11.89%12.16%5.19%4.03%6.76%5.30%-2.28%-0.50%12.06%5.39%29.36%
20197.41%3.36%2.35%4.52%-7.95%7.24%1.05%-1.59%2.47%3.95%2.78%4.66%33.59%
20185.84%-2.81%-1.44%-0.76%4.01%-0.52%3.85%2.99%-1.39%-8.16%3.39%-6.91%-2.94%
20173.51%3.78%2.26%1.29%3.60%-1.13%3.54%1.50%1.67%4.39%1.42%-0.31%28.52%
2016-5.64%-0.50%7.80%-1.42%3.61%0.37%6.36%0.69%1.77%-2.25%2.07%2.12%15.21%
2015-1.03%5.37%-1.52%-0.41%3.50%-3.50%0.81%-6.42%-1.83%7.46%0.37%-1.14%0.87%
2014-1.83%5.25%1.39%-0.40%3.21%3.98%-2.13%4.83%-1.90%3.48%3.21%-0.80%19.40%

Комиссия

Комиссия MY ETF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MY ETF составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MY ETF, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MY ETF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MY ETF, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MY ETF, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MY ETF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MY ETF, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
0.470.811.110.511.67
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-0.28-0.140.98-0.30-0.69
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
1.021.631.211.914.87
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-0.27-0.230.97-0.25-0.56
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.010.031.00-0.05-0.10
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.100.031.00-0.08-0.24
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.631.021.140.812.38
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.390.631.080.281.10

MY ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.11
0.48
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.48%1.44%1.35%1.40%1.72%1.17%1.61%1.65%1.41%1.53%1.62%1.66%
QQQ
Invesco QQQ
0.61%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.77%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.84%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.74%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.58%1.47%1.60%1.43%1.35%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.77%0.76%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
2.28%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.07%3.47%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
3.03%3.20%2.89%2.70%3.06%1.87%3.15%2.76%2.34%2.28%2.52%2.30%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.14%
-7.82%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MY ETF показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.

Текущая просадка MY ETF составляет 8.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-28.52%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-19.53%15 окт. 2024 г.1208 апр. 2025 г.
-18.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-16.03%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.282

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MY ETF составляет 11.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.68%
11.21%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCXLUINDAXLVSOXXIEMGIJRIEFAQQQPortfolio
^GSPC1.000.410.550.740.770.690.800.800.900.94
XLU0.411.000.260.410.180.260.320.350.280.39
INDA0.550.261.000.420.440.690.470.600.490.61
XLV0.740.410.421.000.490.480.580.610.630.70
SOXX0.770.180.440.491.000.620.650.640.830.90
IEMG0.690.260.690.480.621.000.600.780.650.75
IJR0.800.320.470.580.650.601.000.710.660.80
IEFA0.800.350.600.610.640.780.711.000.690.80
QQQ0.900.280.490.630.830.650.660.691.000.92
Portfolio0.940.390.610.700.900.750.800.800.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.