PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
MY ETF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


QQQ 24%SOXX 23%XLV 13%IJR 12%XLU 10%INDA 8%IEFA 5%IEMG 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities

5%

IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities

5%

IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities

12%

INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities

8%

QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

24%

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities

23%

XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities

10%

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities

13%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
16.09%
15.30%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA

Доходность по периодам

MY ETF на 20 июн. 2024 г. показал доходность в 15.83% с начала года и доходность в 15.87% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.75%2.85%15.30%25.37%13.19%10.82%
MY ETF14.83%2.55%16.09%27.34%18.22%15.80%
QQQ
Invesco QQQ
17.72%5.63%18.29%33.74%21.49%18.89%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
31.65%8.62%33.52%57.02%35.60%28.75%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
11.13%-4.21%12.76%7.67%5.92%8.34%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
7.73%0.10%9.36%12.66%11.17%11.01%
INDA
iShares MSCI India ETF
12.58%3.27%14.10%27.55%11.09%7.83%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-2.09%-4.07%-1.65%8.81%8.10%8.14%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
5.36%-2.19%6.29%11.06%6.59%4.50%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
7.31%-0.28%9.24%11.54%3.77%3.07%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%5.33%2.95%-3.45%5.88%14.83%
20237.70%-1.83%5.21%-0.81%3.71%5.65%3.89%-3.27%-4.61%-3.51%9.79%7.56%32.07%
2022-7.06%-2.23%3.03%-9.57%1.56%-9.05%9.88%-4.95%-9.53%4.94%9.10%-6.15%-20.61%
20211.53%2.14%3.19%2.48%1.38%2.88%1.45%3.36%-4.25%5.17%1.72%4.09%27.88%
2020-0.74%-6.65%-11.74%12.16%5.19%4.14%6.76%5.30%-2.11%-0.50%12.06%5.50%30.06%
20197.41%3.36%2.48%4.52%-7.95%7.45%1.05%-1.59%2.70%3.95%2.78%4.85%34.55%
20185.84%-2.81%-1.35%-0.76%4.01%-0.37%3.85%2.99%-1.20%-8.16%3.39%-6.82%-2.42%
20173.51%3.78%2.39%1.29%3.60%-1.02%3.54%1.50%1.83%4.39%1.42%-0.23%29.14%
2016-5.64%-0.50%7.95%-1.42%3.61%0.51%6.36%0.69%1.99%-2.25%2.07%2.24%15.92%
2015-1.03%5.37%-1.40%-0.41%3.50%-3.39%0.81%-6.42%-1.59%7.46%0.37%-1.04%1.47%
2014-1.83%5.25%1.52%-0.40%3.21%4.11%-2.13%4.83%-1.77%3.48%3.21%-0.42%20.32%
20135.01%0.76%3.39%2.72%1.11%-1.35%4.30%-3.24%5.78%4.43%1.86%2.79%30.81%

Комиссия

Комиссия MY ETF составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии INDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SOXX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IEMG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IEFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MY ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 59, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности MY ETF, с текущим значением в 5959
MY ETF
Ранг коэф-та Шарпа MY ETF, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MY ETF, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MY ETF, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MY ETF, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MY ETF, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MY ETF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MY ETF, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MY ETF, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MY ETF, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MY ETF, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MY ETF, с текущим значением в 6.62, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.006.62
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
QQQ
Invesco QQQ
2.032.791.352.319.63
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.942.601.313.087.83
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
0.500.801.100.341.18
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.221.791.221.093.98
INDA
iShares MSCI India ETF
2.072.631.412.3115.15
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.470.821.090.351.40
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
0.911.351.160.682.75
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.791.221.140.372.20

Коэффициент Шарпа

MY ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.40, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
1.92
2.19
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.25%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MY ETF1.25%1.71%1.98%2.01%1.54%2.17%2.28%1.82%2.03%2.21%2.38%1.99%
QQQ
Invesco QQQ
0.44%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.32%2.35%3.76%1.91%2.43%3.70%4.11%2.70%3.23%3.86%4.69%3.55%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.35%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%3.19%3.86%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.13%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.00%0.16%0.00%6.44%0.27%0.99%0.94%1.09%0.90%1.19%0.63%0.40%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.38%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
3.13%3.20%2.70%3.32%1.90%3.18%3.46%2.57%2.96%2.63%3.10%2.16%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.77%2.89%2.71%3.06%1.87%3.14%2.74%2.33%2.26%2.51%2.29%1.75%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-0.86%
-0.25%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MY ETF показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-28.25%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.29213 дек. 2023 г.489
-17.82%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-15.63%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.807 июн. 2016 г.260
-10.24%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10410 июл. 2018 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MY ETF составляет 3.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
3.40%
2.37%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUINDAXLVSOXXIJRIEMGQQQIEFA
XLU1.000.260.410.180.310.260.280.35
INDA0.261.000.420.450.470.700.490.61
XLV0.410.421.000.500.590.490.660.62
SOXX0.180.450.501.000.660.620.820.64
IJR0.310.470.590.661.000.600.670.71
IEMG0.260.700.490.620.601.000.660.78
QQQ0.280.490.660.820.670.661.000.70
IEFA0.350.610.620.640.710.780.701.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 окт. 2012 г.