MY ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
MY ETF на 9 мая 2025 г. показал доходность в -3.45% с начала года и доходность в 13.49% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
MY ETF | -3.45% | 14.16% | -7.69% | 2.22% | 15.42% | 13.49% |
Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | -4.34% | 17.36% | -4.62% | 11.64% | 17.57% | 17.21% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -10.91% | 23.82% | -17.51% | -11.84% | 20.12% | 21.07% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 6.58% | 9.59% | 4.69% | 17.47% | 10.81% | 9.79% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -2.12% | 0.87% | -9.28% | -4.06% | 7.88% | 7.98% |
INDA iShares MSCI India ETF | -2.09% | 4.84% | -5.51% | -0.21% | 15.82% | 6.84% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -9.77% | 14.45% | -15.05% | -2.29% | 12.11% | 7.53% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 13.09% | 17.18% | 7.89% | 11.05% | 11.58% | 5.69% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.65% | 15.56% | -1.49% | 7.17% | 7.56% | 3.47% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.37% | -2.22% | -4.29% | -0.65% | 1.44% | -3.45% | |||||||
2024 | 0.38% | 5.33% | 2.95% | -3.45% | 5.87% | 2.64% | 1.30% | 1.08% | 1.62% | -3.39% | 2.68% | -2.98% | 14.37% |
2023 | 7.70% | -1.83% | 5.07% | -0.81% | 3.71% | 5.58% | 3.89% | -3.27% | -4.77% | -3.51% | 9.79% | 7.46% | 31.47% |
2022 | -7.06% | -2.23% | 2.94% | -9.57% | 1.56% | -9.11% | 9.88% | -4.95% | -9.75% | 4.94% | 9.10% | -6.27% | -21.02% |
2021 | 1.53% | 2.14% | 3.09% | 2.48% | 1.38% | 2.82% | 1.45% | 3.36% | -4.36% | 5.17% | 1.72% | 3.99% | 27.43% |
2020 | -0.74% | -6.65% | -11.89% | 12.16% | 5.19% | 4.03% | 6.76% | 5.30% | -2.28% | -0.50% | 12.06% | 5.39% | 29.36% |
2019 | 7.41% | 3.36% | 2.35% | 4.52% | -7.95% | 7.24% | 1.05% | -1.59% | 2.47% | 3.95% | 2.78% | 4.66% | 33.59% |
2018 | 5.84% | -2.81% | -1.44% | -0.76% | 4.01% | -0.52% | 3.85% | 2.99% | -1.39% | -8.16% | 3.39% | -6.91% | -2.94% |
2017 | 3.51% | 3.78% | 2.26% | 1.29% | 3.60% | -1.13% | 3.54% | 1.50% | 1.67% | 4.39% | 1.42% | -0.31% | 28.52% |
2016 | -5.64% | -0.50% | 7.80% | -1.42% | 3.61% | 0.37% | 6.36% | 0.69% | 1.77% | -2.25% | 2.07% | 2.12% | 15.21% |
2015 | -1.03% | 5.37% | -1.52% | -0.41% | 3.50% | -3.50% | 0.81% | -6.42% | -1.83% | 7.46% | 0.37% | -1.14% | 0.87% |
2014 | -1.83% | 5.25% | 1.39% | -0.40% | 3.21% | 3.98% | -2.13% | 4.83% | -1.90% | 3.48% | 3.21% | -0.80% | 19.40% |
Комиссия
Комиссия MY ETF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг MY ETF составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.81 | 1.11 | 0.51 | 1.67 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | -0.28 | -0.14 | 0.98 | -0.30 | -0.69 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 1.02 | 1.63 | 1.21 | 1.91 | 4.87 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | -0.27 | -0.23 | 0.97 | -0.25 | -0.56 |
INDA iShares MSCI India ETF | -0.01 | 0.03 | 1.00 | -0.05 | -0.10 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.08 | -0.24 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.63 | 1.02 | 1.14 | 0.81 | 2.38 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.39 | 0.63 | 1.08 | 0.28 | 1.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.48%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.48% | 1.44% | 1.35% | 1.40% | 1.72% | 1.17% | 1.61% | 1.65% | 1.41% | 1.53% | 1.62% | 1.66% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.77% | 0.67% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.84% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.42% | 3.67% | 3.19% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.74% | 1.67% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.77% | 0.76% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.07% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 3.03% | 3.20% | 2.89% | 2.70% | 3.06% | 1.87% | 3.15% | 2.76% | 2.34% | 2.28% | 2.52% | 2.30% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY ETF показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка MY ETF составляет 8.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-32.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
-28.52% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
-19.53% | 15 окт. 2024 г. | 120 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-18.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
-16.03% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 282 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY ETF составляет 11.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 6.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | XLU | INDA | XLV | SOXX | IEMG | IJR | IEFA | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.41 | 0.55 | 0.74 | 0.77 | 0.69 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.94 |
XLU | 0.41 | 1.00 | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.28 | 0.39 |
INDA | 0.55 | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.69 | 0.47 | 0.60 | 0.49 | 0.61 |
XLV | 0.74 | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.61 | 0.63 | 0.70 |
SOXX | 0.77 | 0.18 | 0.44 | 0.49 | 1.00 | 0.62 | 0.65 | 0.64 | 0.83 | 0.90 |
IEMG | 0.69 | 0.26 | 0.69 | 0.48 | 0.62 | 1.00 | 0.60 | 0.78 | 0.65 | 0.75 |
IJR | 0.80 | 0.32 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 0.60 | 1.00 | 0.71 | 0.66 | 0.80 |
IEFA | 0.80 | 0.35 | 0.60 | 0.61 | 0.64 | 0.78 | 0.71 | 1.00 | 0.69 | 0.80 |
QQQ | 0.90 | 0.28 | 0.49 | 0.63 | 0.83 | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 1.00 | 0.92 |
Portfolio | 0.94 | 0.39 | 0.61 | 0.70 | 0.90 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.92 | 1.00 |