MY ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
MY ETF на 17 окт. 2024 г. показал доходность в 18.53% с начала года и доходность в 15.92% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.49% | 3.72% | 16.33% | 33.60% | 14.41% | 11.99% |
| MY ETF | 18.53% | 2.43% | 15.11% | 35.02% | 17.56% | 15.78% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 20.39% | 3.82% | 16.29% | 36.03% | 21.56% | 18.93% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 18.96% | 3.53% | 10.44% | 45.71% | 27.20% | 25.50% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 32.83% | 4.66% | 29.48% | 43.37% | 8.62% | 10.12% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 13.66% | -1.14% | 11.58% | 19.91% | 12.76% | 11.30% |
INDA iShares MSCI India ETF | 16.88% | -1.57% | 11.71% | 29.01% | 12.47% | 7.93% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 10.89% | 3.05% | 16.94% | 30.62% | 10.43% | 10.23% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 9.83% | -0.33% | 9.18% | 24.16% | 7.13% | 6.18% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 13.76% | 5.28% | 14.46% | 25.13% | 5.37% | 4.15% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 5.33% | 2.95% | -3.45% | 5.87% | 2.64% | 1.30% | 1.08% | 1.62% | 18.53% | |||
| 2023 | 7.70% | -1.83% | 5.07% | -0.81% | 3.71% | 5.58% | 3.89% | -3.27% | -4.77% | -3.51% | 9.79% | 7.46% | 31.47% |
| 2022 | -7.06% | -2.23% | 2.94% | -9.57% | 1.56% | -9.11% | 9.88% | -4.95% | -9.75% | 4.94% | 9.10% | -6.27% | -21.02% |
| 2021 | 1.53% | 2.14% | 3.09% | 2.48% | 1.38% | 2.82% | 1.45% | 3.36% | -4.36% | 5.17% | 1.72% | 3.99% | 27.43% |
| 2020 | -0.74% | -6.65% | -11.89% | 12.16% | 5.19% | 4.03% | 6.76% | 5.30% | -2.28% | -0.50% | 12.06% | 5.39% | 29.36% |
| 2019 | 7.41% | 3.36% | 2.35% | 4.52% | -7.95% | 7.24% | 1.05% | -1.59% | 2.47% | 3.95% | 2.78% | 4.66% | 33.59% |
| 2018 | 5.84% | -2.81% | -1.44% | -0.76% | 4.01% | -0.52% | 3.85% | 2.99% | -1.39% | -8.16% | 3.39% | -6.91% | -2.95% |
| 2017 | 3.51% | 3.78% | 2.26% | 1.29% | 3.60% | -1.13% | 3.54% | 1.50% | 1.67% | 4.39% | 1.42% | -0.31% | 28.52% |
| 2016 | -5.64% | -0.50% | 7.80% | -1.42% | 3.61% | 0.37% | 6.36% | 0.69% | 1.77% | -2.25% | 2.07% | 2.12% | 15.21% |
| 2015 | -1.03% | 5.37% | -1.52% | -0.41% | 3.50% | -3.50% | 0.81% | -6.42% | -1.83% | 7.46% | 0.37% | -1.14% | 0.87% |
| 2014 | -1.83% | 5.25% | 1.39% | -0.40% | 3.21% | 3.98% | -2.13% | 4.83% | -1.90% | 3.48% | 3.21% | -0.80% | 19.39% |
| 2013 | 5.01% | 0.76% | 3.22% | 2.72% | 1.11% | -1.45% | 4.30% | -3.24% | 5.56% | 4.43% | 1.86% | 2.64% | 30.00% |
Комиссия
Комиссия MY ETF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MY ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.93 | 2.56 | 1.34 | 2.44 | 8.91 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.22 | 1.72 | 1.22 | 1.69 | 4.68 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.62 | 3.61 | 1.45 | 1.78 | 13.33 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.73 | 2.37 | 1.32 | 1.60 | 8.42 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.96 | 2.48 | 1.39 | 2.34 | 15.96 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.47 | 2.18 | 1.26 | 1.19 | 8.11 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 1.69 | 2.39 | 1.30 | 1.34 | 10.57 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 1.50 | 2.15 | 1.26 | 0.77 | 8.56 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ETF | 1.19% | 1.35% | 1.40% | 1.72% | 1.17% | 1.61% | 1.65% | 1.41% | 1.53% | 1.62% | 1.66% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.64% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.69% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.48% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.27% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.00% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.61% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY ETF показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 82 торговые сессии.
Текущая просадка MY ETF составляет 1.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 82 | 20 июл. 2020 г. | 105 |
| -28.52% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -18.06% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -16.03% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 102 | 8 июл. 2016 г. | 282 |
| -10.39% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 47 | 14 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY ETF составляет 3.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | INDA | XLV | SOXX | IJR | IEMG | QQQ | IEFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| INDA | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.70 | 0.49 | 0.61 |
| XLV | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.49 | 0.65 | 0.62 |
| SOXX | 0.18 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.82 | 0.64 |
| IJR | 0.31 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
| IEMG | 0.26 | 0.70 | 0.49 | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 0.65 | 0.79 |
| QQQ | 0.28 | 0.49 | 0.65 | 0.82 | 0.66 | 0.65 | 1.00 | 0.70 |
| IEFA | 0.35 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.71 | 0.79 | 0.70 | 1.00 |