MY ETF
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MY ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 22 окт. 2012 г., начальной даты IEFA
Доходность по периодам
MY ETF на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 13.29% с начала года и доходность в 15.56% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| MY ETF | 12.46% | -1.34% | 11.05% | 19.96% | 16.89% | 15.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
QQQ Invesco QQQ | 12.23% | -4.60% | 8.45% | 22.52% | 19.44% | 17.85% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 17.20% | -8.50% | 12.95% | 31.59% | 29.26% | 27.58% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 13.11% | 2.46% | 17.03% | 8.49% | 6.65% | 8.71% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 10.17% | 2.06% | 7.88% | 12.42% | 12.06% | 10.99% |
INDA iShares MSCI India ETF | 14.26% | 1.00% | 13.38% | 26.09% | 12.02% | 7.57% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 7.48% | 9.76% | 9.77% | 13.53% | 9.52% | 9.46% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 5.49% | 0.62% | 6.11% | 8.87% | 6.56% | 4.64% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 5.18% | -1.22% | 8.64% | 6.43% | 3.37% | 2.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью MY ETF, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.38% | 5.33% | 2.95% | -3.45% | 5.87% | 2.64% | 12.46% | ||||||
| 2023 | 7.70% | -1.83% | 5.21% | -0.81% | 3.71% | 5.65% | 3.89% | -3.27% | -4.61% | -3.51% | 9.79% | 7.56% | 32.07% |
| 2022 | -7.06% | -2.23% | 3.03% | -9.57% | 1.56% | -9.05% | 9.88% | -4.95% | -9.53% | 4.94% | 9.10% | -6.15% | -20.61% |
| 2021 | 1.53% | 2.14% | 3.19% | 2.48% | 1.38% | 2.88% | 1.45% | 3.36% | -4.25% | 5.17% | 1.72% | 4.09% | 27.88% |
| 2020 | -0.74% | -6.65% | -11.74% | 12.16% | 5.19% | 4.14% | 6.76% | 5.30% | -2.11% | -0.50% | 12.06% | 5.50% | 30.06% |
| 2019 | 7.41% | 3.36% | 2.48% | 4.52% | -7.95% | 7.45% | 1.05% | -1.59% | 2.70% | 3.95% | 2.78% | 4.85% | 34.55% |
| 2018 | 5.84% | -2.81% | -1.35% | -0.76% | 4.01% | -0.37% | 3.85% | 2.99% | -1.20% | -8.16% | 3.39% | -6.82% | -2.42% |
| 2017 | 3.51% | 3.78% | 2.39% | 1.29% | 3.60% | -1.02% | 3.54% | 1.50% | 1.83% | 4.39% | 1.42% | -0.23% | 29.14% |
| 2016 | -5.64% | -0.50% | 7.95% | -1.42% | 3.61% | 0.51% | 6.35% | 0.69% | 1.99% | -2.25% | 2.07% | 2.24% | 15.92% |
| 2015 | -1.03% | 5.37% | -1.40% | -0.41% | 3.50% | -3.39% | 0.81% | -6.42% | -1.59% | 7.46% | 0.37% | -1.04% | 1.47% |
| 2014 | -1.83% | 5.25% | 1.52% | -0.40% | 3.21% | 4.11% | -2.13% | 4.83% | -1.77% | 3.48% | 3.21% | -0.42% | 20.32% |
| 2013 | 5.01% | 0.76% | 3.39% | 2.72% | 1.11% | -1.35% | 4.30% | -3.24% | 5.78% | 4.43% | 1.86% | 2.79% | 30.81% |
Комиссия
Комиссия MY ETF составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг MY ETF среди портфелей на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ | 1.35 | 1.87 | 1.24 | 1.58 | 6.75 |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.11 | 1.60 | 1.20 | 1.86 | 4.56 |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 0.38 | 0.65 | 1.08 | 0.26 | 0.91 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.11 | 1.59 | 1.20 | 0.99 | 3.68 |
INDA iShares MSCI India ETF | 1.86 | 2.38 | 1.36 | 2.16 | 13.54 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.70 | 1.17 | 1.13 | 0.53 | 2.09 |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 0.73 | 1.12 | 1.13 | 0.54 | 2.17 |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 0.41 | 0.68 | 1.08 | 0.19 | 1.10 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность MY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MY ETF | 1.26% | 1.35% | 1.40% | 1.72% | 1.17% | 1.61% | 1.65% | 1.41% | 1.53% | 1.62% | 1.66% | 1.44% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 0.65% | 0.78% | 1.25% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% | 1.56% | 1.18% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 3.11% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% | 3.19% | 3.86% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.50% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
INDA iShares MSCI India ETF | 0.00% | 0.16% | 0.00% | 6.44% | 0.27% | 0.99% | 0.94% | 1.09% | 0.90% | 1.19% | 0.63% | 0.40% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.26% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.12% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% | 3.10% | 2.16% |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 2.82% | 2.89% | 2.71% | 3.06% | 1.87% | 3.14% | 2.74% | 2.33% | 2.26% | 2.51% | 2.29% | 1.75% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
MY ETF показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 81 торговую сессию.
Текущая просадка MY ETF составляет 5.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.62% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 81 | 17 июл. 2020 г. | 104 |
| -28.25% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 292 | 13 дек. 2023 г. | 489 |
| -17.82% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -15.63% | 28 мая 2015 г. | 180 | 11 февр. 2016 г. | 80 | 7 июн. 2016 г. | 260 |
| -10.24% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 104 | 10 июл. 2018 г. | 113 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность MY ETF составляет 4.79%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| XLU | INDA | XLV | SOXX | IJR | IEMG | QQQ | IEFA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU | 1.00 | 0.26 | 0.41 | 0.18 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.35 |
| INDA | 0.26 | 1.00 | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.70 | 0.49 | 0.61 |
| XLV | 0.41 | 0.42 | 1.00 | 0.50 | 0.58 | 0.49 | 0.65 | 0.62 |
| SOXX | 0.18 | 0.45 | 0.50 | 1.00 | 0.65 | 0.62 | 0.82 | 0.64 |
| IJR | 0.31 | 0.47 | 0.58 | 0.65 | 1.00 | 0.60 | 0.66 | 0.71 |
| IEMG | 0.26 | 0.70 | 0.49 | 0.62 | 0.60 | 1.00 | 0.66 | 0.78 |
| QQQ | 0.28 | 0.49 | 0.65 | 0.82 | 0.66 | 0.66 | 1.00 | 0.70 |
| IEFA | 0.35 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.71 | 0.78 | 0.70 | 1.00 |