PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

MY ETF

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


QQQ 24%SOXX 23%XLV 13%IJR 12%XLU 10%INDA 8%IEFA 5%IEMG 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities24%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
Technology Equities23%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
Health & Biotech Equities13%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities12%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
Utilities Equities10%
INDA
iShares MSCI India ETF
Asia Pacific Equities8%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
Foreign Large Cap Equities5%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities5%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в MY ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.59%
4.84%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

MY ETF на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 14.97% с начала года и доходность в 14.12% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%8.16%9.78%
MY ETF-5.42%4.28%14.97%20.45%12.56%14.12%
QQQ
Invesco QQQ
-4.19%13.54%36.26%32.97%15.51%17.44%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
-6.69%10.58%37.82%45.85%22.56%23.10%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-9.57%-15.48%-18.40%-13.98%4.52%7.76%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
-3.36%-1.00%-4.21%5.71%8.26%11.44%
INDA
iShares MSCI India ETF
-0.07%11.85%6.12%8.11%9.66%7.97%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-8.25%-1.18%-0.59%5.69%3.45%7.95%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
-5.23%-4.11%4.83%20.89%3.10%3.85%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
-4.57%-2.32%2.39%10.92%1.84%1.93%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20235.07%-0.81%3.71%5.58%3.89%-3.27%-4.77%

Коэффициент Шарпа

MY ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.17. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.17

Коэффициент Шарпа MY ETF находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.17
1.04
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MY ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.41%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
MY ETF1.41%1.42%1.76%1.23%1.72%1.80%1.58%1.74%1.88%1.95%1.78%1.87%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.81%0.43%0.56%0.76%0.94%0.87%1.11%1.05%1.51%1.10%1.39%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.94%1.26%0.65%0.83%1.28%1.44%0.96%1.16%1.40%1.73%1.33%1.41%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
3.77%2.99%2.95%3.42%3.33%3.86%4.00%4.24%4.72%4.25%5.32%5.94%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
1.65%1.48%1.37%1.55%2.29%1.70%1.61%1.78%1.62%1.54%1.77%2.38%
INDA
iShares MSCI India ETF
0.18%0.00%6.45%0.29%1.06%1.02%1.19%1.00%1.33%0.71%0.69%0.47%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.67%1.43%1.57%1.16%1.52%1.70%1.31%1.34%1.66%1.39%1.15%1.92%
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
2.55%2.76%3.47%2.05%3.52%3.95%3.02%3.59%3.28%3.96%2.84%0.45%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
2.41%2.73%3.17%1.99%3.42%3.09%2.69%2.68%3.04%2.84%2.22%0.30%

Комиссия

Комиссия MY ETF составляет 0.26%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.69%
0.00%2.15%
0.46%
0.00%2.15%
0.20%
0.00%2.15%
0.14%
0.00%2.15%
0.13%
0.00%2.15%
0.12%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
QQQ
Invesco QQQ
1.49
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
1.42
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
-0.67
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
0.48
INDA
iShares MSCI India ETF
0.76
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.37
IEFA
iShares Core MSCI EAFE ETF
1.37
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
0.70

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

XLUINDAXLVSOXXIJRIEMGQQQIEFA
XLU1.000.270.410.190.300.260.290.34
INDA0.271.000.430.460.480.710.500.61
XLV0.410.431.000.520.590.500.670.63
SOXX0.190.460.521.000.670.620.820.65
IJR0.300.480.590.671.000.600.680.71
IEMG0.260.710.500.620.601.000.660.79
QQQ0.290.500.670.820.680.661.000.71
IEFA0.340.610.630.650.710.790.711.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.89%
-10.59%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

MY ETF с января 2010 показал максимальную просадку в 32.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 82 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.62%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8220 июл. 2020 г.105
-28.52%4 янв. 2022 г.19714 окт. 2022 г.
-18.06%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5921 мар. 2019 г.139
-16.03%28 мая 2015 г.18011 февр. 2016 г.1028 июл. 2016 г.282
-10.24%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.10917 июл. 2018 г.118

График волатильности

Текущая волатильность MY ETF составляет 3.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.21%
3.15%
MY ETF
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля