LOVE
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
LOVE | 12.27% | 1.57% | 10.55% | 26.47% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Vanguard Total International Stock ETF | 11.96% | 1.24% | 11.67% | 27.57% | 7.07% | 5.63% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 13.05% | -0.10% | 10.35% | 30.18% | 9.23% | N/A |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.91% | 3.55% | 11.57% | 26.95% | N/A | N/A |
Vanguard Total World Bond ETF | 3.30% | -0.68% | 5.45% | 11.53% | 0.06% | N/A |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 16.39% | 1.41% | 13.17% | 31.17% | 10.35% | N/A |
Vanguard U.S. Multifactor ETF | 17.98% | 3.40% | 13.06% | 35.76% | 14.17% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.56% | 2.50% | 3.44% | -2.89% | 3.11% | -0.65% | 4.14% | 0.89% | 1.71% | 12.27% | |||
2023 | 5.92% | -2.61% | 0.20% | 0.50% | -2.81% | 5.11% | 3.58% | -2.31% | -2.62% | -3.10% | 6.72% | 5.93% | 14.56% |
2022 | -3.13% | -0.69% | 0.06% | -5.28% | 1.52% | -7.58% | 5.16% | -2.86% | -7.78% | 6.00% | 7.52% | -2.91% | -10.82% |
2021 | 2.71% | -2.08% | 3.20% | 3.79% |
Комиссия
Комиссия LOVE составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг LOVE среди портфелей на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 2.26 | 3.15 | 1.41 | 1.63 | 15.21 |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.21 | 2.95 | 1.38 | 2.44 | 14.60 |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 1.84 | 2.53 | 1.33 | 1.76 | 11.71 |
Vanguard Total World Bond ETF | 2.24 | 3.39 | 1.41 | 0.79 | 8.86 |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 3.16 | 4.58 | 1.60 | 2.73 | 23.10 |
Vanguard U.S. Multifactor ETF | 2.55 | 3.45 | 1.45 | 3.81 | 14.49 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOVE | 2.59% | 2.71% | 2.36% | 1.85% | 1.38% | 1.77% | 1.28% | 0.41% | 0.44% | 0.42% | 0.51% | 0.40% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Vanguard Total International Stock ETF | 2.86% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Avantis International Small Cap Value ETF | 2.99% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.51% | 3.96% | 3.70% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard Total World Bond ETF | 4.08% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.53% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOVE показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.
Текущая просадка LOVE составляет 0.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-20.46% | 9 нояб. 2021 г. | 230 | 27 сент. 2022 г. | 316 | 19 дек. 2023 г. | 546 |
-5.25% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 17 |
-3.92% | 1 апр. 2024 г. | 13 | 17 апр. 2024 г. | 19 | 14 мая 2024 г. | 32 |
-3.09% | 28 дек. 2023 г. | 14 | 17 янв. 2024 г. | 18 | 12 февр. 2024 г. | 32 |
-2.84% | 3 сент. 2024 г. | 4 | 6 сент. 2024 г. | 9 | 19 сент. 2024 г. | 13 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность LOVE составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
BNDW | JPGL.L | VFMF | AVES | AVDV | VXUS | |
---|---|---|---|---|---|---|
BNDW | 1.00 | 0.13 | 0.09 | 0.17 | 0.19 | 0.21 |
JPGL.L | 0.13 | 1.00 | 0.54 | 0.49 | 0.62 | 0.59 |
VFMF | 0.09 | 0.54 | 1.00 | 0.63 | 0.78 | 0.77 |
AVES | 0.17 | 0.49 | 0.63 | 1.00 | 0.79 | 0.88 |
AVDV | 0.19 | 0.62 | 0.78 | 0.79 | 1.00 | 0.93 |
VXUS | 0.21 | 0.59 | 0.77 | 0.88 | 0.93 | 1.00 |