PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

LOVE

Последнее обновление 23 сент. 2023 г.

Распределение активов


BNDW 25%VFMF 32%VXUS 15%AVDV 10%AVES 10%JPGL.L 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market25%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
Multi-factor32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities15%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed10%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed10%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
Global Equities8%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в LOVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
3.81%
8.61%
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-1.94%8.79%12.52%16.97%0.14%N/A
LOVE-0.47%4.24%5.01%14.67%-1.39%N/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.48%3.29%6.91%19.88%-4.27%N/A
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.49%5.81%7.85%24.68%-1.58%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.84%5.61%8.06%16.05%-4.07%N/A
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-0.58%-2.38%1.33%1.44%-6.01%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.33%5.55%4.36%15.56%0.37%N/A
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
-1.63%8.76%5.14%18.73%3.54%N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

BNDWJPGL.LVFMFAVESAVDVVXUS
BNDW1.000.100.060.140.150.18
JPGL.L0.101.000.520.490.630.59
VFMF0.060.521.000.670.800.79
AVES0.140.490.671.000.820.89
AVDV0.150.630.800.821.000.94
VXUS0.180.590.790.890.941.00

Коэффициент Шарпа

LOVE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.36. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.36

Коэффициент Шарпа LOVE находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.36
1.10
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LOVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
LOVE2.44%2.40%1.93%1.47%1.92%1.43%0.48%0.53%0.53%0.66%0.54%0.61%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.15%3.25%2.32%3.40%3.64%3.23%3.56%3.54%4.37%3.58%4.04%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.29%3.23%2.52%1.80%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.48%3.74%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
2.51%2.05%2.67%1.66%3.29%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
2.11%2.24%1.44%1.65%1.73%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия LOVE составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.36%
0.00%2.15%
0.19%
0.00%2.15%
0.18%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.06%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.96
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.10
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
0.76
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.06
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.73
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
0.75

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.27%
-9.93%
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LOVE с января 2010 показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.46%9 нояб. 2021 г.23027 сент. 2022 г.
-1.07%26 окт. 2021 г.227 окт. 2021 г.31 нояб. 2021 г.5
-0.61%4 окт. 2021 г.14 окт. 2021 г.37 окт. 2021 г.4
-0.41%8 окт. 2021 г.211 окт. 2021 г.314 окт. 2021 г.5
-0.25%21 окт. 2021 г.121 окт. 2021 г.122 окт. 2021 г.2

График волатильности

Текущая волатильность LOVE составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.53%
3.32%
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля