PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
LOVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BNDW 25%VFMF 32%VXUS 15%AVDV 10%AVES 10%JPGL.L 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed

10%

AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
Emerging Markets Equities, Actively Managed

10%

BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
Total Bond Market

25%

JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
Global Equities

8%

VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
Multi-factor

32%

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в LOVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%2024FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
11.00%
27.10%
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
14.79%3.74%14.79%23.03%12.86%10.70%
LOVE4.68%-0.84%4.68%13.01%N/AN/A
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
5.38%-0.68%5.38%11.14%5.57%3.91%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
5.96%-3.01%5.96%16.74%N/AN/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
7.33%0.53%7.33%16.39%N/AN/A
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
-0.99%0.34%-0.99%3.00%-0.48%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
6.08%0.08%6.08%13.92%N/AN/A
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
7.11%-1.80%7.11%19.42%11.81%N/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.56%2.50%3.44%-2.89%3.11%-0.65%4.68%
20235.92%-2.61%0.20%0.50%-2.81%5.11%3.58%-2.31%-2.62%-3.10%6.72%5.93%14.56%
2022-3.13%-0.69%0.06%-5.28%1.52%-7.58%5.16%-2.86%-7.78%6.00%7.52%-2.91%-10.82%
20212.71%-2.08%3.20%3.79%

Комиссия

Комиссия LOVE составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии AVDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии AVES с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии JPGL.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии VFMF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LOVE среди портфелей на нашем сайте составляет 34, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3434
LOVE
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 3434Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LOVE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LOVE, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LOVE, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LOVE, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LOVE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LOVE, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.15, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.15

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.071.591.200.723.03
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
1.201.761.211.194.52
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
1.251.811.221.054.09
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
0.781.171.130.292.36
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
1.392.091.251.224.45
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.572.301.272.096.25

Коэффициент Шарпа

LOVE на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.46 до 2.43, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.54
2.20
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LOVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LOVE2.74%2.71%2.36%1.85%1.38%1.77%1.28%0.41%0.44%0.42%0.51%0.40%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.06%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
3.19%3.29%3.17%2.39%1.67%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.69%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF
4.31%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
1.59%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.84%
-0.22%
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

LOVE показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка LOVE составляет 1.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.46%9 нояб. 2021 г.23027 сент. 2022 г.31619 дек. 2023 г.546
-3.92%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.32
-3.09%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32
-2.42%16 мая 2024 г.2114 июн. 2024 г.
-1.64%13 февр. 2024 г.113 февр. 2024 г.215 февр. 2024 г.3

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность LOVE составляет 2.16%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%2024FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.16%
1.86%
LOVE
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDWJPGL.LVFMFAVESAVDVVXUS
BNDW1.000.130.100.170.190.22
JPGL.L0.131.000.530.480.620.59
VFMF0.100.531.000.640.780.78
AVES0.170.480.641.000.790.88
AVDV0.190.620.780.791.000.93
VXUS0.220.590.780.880.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.