PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
LOVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

LOVE

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

BNDW 25%VFMF 32%VXUS 15%AVDV 10%AVES 10%JPGL.L 8%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities, Actively Managed
10%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		Emerging Markets Equities, Actively Managed
10%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		Total Bond Market
25%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		Global Equities
8%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		Multi-factor
32%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		Foreign Large Cap Equities
15%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 сент. 2021 г., начальной даты AVES

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-3.77%7.44%-5.60%8.37%14.12%10.46%
LOVE3.52%7.78%0.24%6.63%N/AN/A
Активы портфеля:
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		10.58%11.19%6.81%9.90%10.82%5.13%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		13.66%12.83%12.47%15.74%15.73%N/A
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		6.17%11.02%1.24%3.66%N/AN/A
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.71%0.84%1.44%5.55%-0.29%N/A
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		4.02%7.40%-0.76%7.31%13.09%N/A
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		-2.35%9.49%-7.25%3.40%17.07%N/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью LOVE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%0.09%-1.11%0.51%1.46%3.52%
2024-0.56%2.50%3.44%-2.89%3.11%-0.65%4.14%0.89%1.71%-2.41%3.32%-3.94%8.56%
20235.92%-2.61%0.20%0.50%-2.81%5.11%3.58%-2.31%-2.62%-3.10%6.72%5.93%14.56%
2022-3.13%-0.69%0.06%-5.28%1.52%-7.58%5.16%-2.86%-7.78%6.00%7.52%-2.91%-10.82%
20212.71%-2.08%3.20%3.79%

Комиссия

Комиссия LOVE составляет 0.17%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг LOVE составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности LOVE, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LOVE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOVE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOVE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOVE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		0.590.821.110.611.90
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		0.841.221.171.053.63
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		0.240.231.030.070.19
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		1.221.711.210.534.16
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.570.701.110.502.08
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		0.170.341.050.140.46

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

LOVE имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.55
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность LOVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.79%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.79%2.83%2.71%2.36%1.85%1.38%1.77%1.28%0.41%0.44%0.42%0.51%
Активы портфеля:
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		3.00%3.37%3.25%3.09%3.10%2.14%3.06%3.17%2.73%2.93%2.83%3.40%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		3.79%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF		3.85%4.09%3.96%3.70%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BNDW
Vanguard Total World Bond ETF		4.00%3.90%3.73%2.02%2.58%1.56%3.05%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPGL.L
JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.79%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

LOVE показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 316 торговых сессий.

Текущая просадка LOVE составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.46%9 нояб. 2021 г.23027 сент. 2022 г.31619 дек. 2023 г.546
-10.59%5 дек. 2024 г.878 апр. 2025 г.———
-5.25%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.17
-3.92%1 апр. 2024 г.1317 апр. 2024 г.1914 мая 2024 г.32
-3.09%28 дек. 2023 г.1417 янв. 2024 г.1812 февр. 2024 г.32

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.68, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCBNDWJPGL.LAVESVFMFAVDVVXUSPortfolio
^GSPC1.000.170.450.620.840.690.770.83
BNDW0.171.000.140.160.100.200.210.26
JPGL.L0.450.141.000.460.520.590.570.64
AVES0.620.160.461.000.610.780.880.80
VFMF0.840.100.520.611.000.740.750.92
AVDV0.690.200.590.780.741.000.930.90
VXUS0.770.210.570.880.750.931.000.92
Portfolio0.830.260.640.800.920.900.921.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 1 окт. 2021 г.