LOVE
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в LOVE и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.94% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 0.14% | N/A |
| LOVE | -0.47% | 4.24% | 5.01% | 14.67% | -1.39% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.48% | 3.29% | 6.91% | 19.88% | -4.27% | N/A |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.49% | 5.81% | 7.85% | 24.68% | -1.58% | N/A |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.84% | 5.61% | 8.06% | 16.05% | -4.07% | N/A |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | -0.58% | -2.38% | 1.33% | 1.44% | -6.01% | N/A |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.33% | 5.55% | 4.36% | 15.56% | 0.37% | N/A |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | -1.63% | 8.76% | 5.14% | 18.73% | 3.54% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BNDW | JPGL.L | VFMF | AVES | AVDV | VXUS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNDW | 1.00 | 0.10 | 0.06 | 0.14 | 0.15 | 0.18 |
| JPGL.L | 0.10 | 1.00 | 0.52 | 0.49 | 0.63 | 0.59 |
| VFMF | 0.06 | 0.52 | 1.00 | 0.67 | 0.80 | 0.79 |
| AVES | 0.14 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.82 | 0.89 |
| AVDV | 0.15 | 0.63 | 0.80 | 0.82 | 1.00 | 0.94 |
| VXUS | 0.18 | 0.59 | 0.79 | 0.89 | 0.94 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность LOVE за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOVE | 2.44% | 2.40% | 1.93% | 1.47% | 1.92% | 1.43% | 0.48% | 0.53% | 0.53% | 0.66% | 0.54% | 0.61% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.06% | 3.15% | 3.25% | 2.32% | 3.40% | 3.64% | 3.23% | 3.56% | 3.54% | 4.37% | 3.58% | 4.04% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.29% | 3.23% | 2.52% | 1.80% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 3.48% | 3.74% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 2.51% | 2.05% | 2.67% | 1.66% | 3.29% | 1.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 2.11% | 2.24% | 1.44% | 1.65% | 1.73% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия LOVE составляет 0.17%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.96 | ||||
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.10 | ||||
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 0.76 | ||||
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 0.06 | ||||
JPGL.L JPM Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD Acc | 0.73 | ||||
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 0.75 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
LOVE с января 2010 показал максимальную просадку в 20.46%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.46% | 9 нояб. 2021 г. | 230 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -1.07% | 26 окт. 2021 г. | 2 | 27 окт. 2021 г. | 3 | 1 нояб. 2021 г. | 5 |
| -0.61% | 4 окт. 2021 г. | 1 | 4 окт. 2021 г. | 3 | 7 окт. 2021 г. | 4 |
| -0.41% | 8 окт. 2021 г. | 2 | 11 окт. 2021 г. | 3 | 14 окт. 2021 г. | 5 |
| -0.25% | 21 окт. 2021 г. | 1 | 21 окт. 2021 г. | 1 | 22 окт. 2021 г. | 2 |
График волатильности
Текущая волатильность LOVE составляет 2.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.