Golden Butterfly trust
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
Golden Butterfly trust | 14.81% | 1.00% | 12.22% | 28.32% | 8.32% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.58% | -0.46% | 4.52% | 8.78% | 2.52% | 2.21% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -1.06% | -4.43% | 7.80% | 17.52% | -4.44% | N/A |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 31.51% | 3.72% | 16.57% | 37.06% | 12.13% | 7.83% |
Schwab Total Stock Market Index Fund | 23.03% | 3.03% | 17.53% | 40.69% | 14.83% | 13.10% |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 24.63% | 3.00% | 18.24% | 43.73% | 16.25% | 15.34% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 15.66% | 3.04% | 14.48% | 37.44% | 11.33% | 9.79% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -0.79% | 1.49% | 3.93% | -2.69% | 2.79% | 0.72% | 4.15% | 1.49% | 2.31% | 14.81% | |||
2023 | 5.98% | -3.11% | 2.15% | 0.35% | -1.44% | 2.94% | 2.00% | -1.76% | -4.15% | -1.04% | 6.16% | 5.36% | 13.56% |
2022 | -3.34% | 0.71% | -0.02% | -5.41% | -0.55% | -4.46% | 4.02% | -2.95% | -6.37% | 2.73% | 5.33% | -2.31% | -12.61% |
2021 | -0.94% | 0.27% | 0.95% | 3.03% | 2.10% | -0.47% | 1.27% | 0.96% | -2.63% | 2.92% | -0.56% | 2.01% | 9.11% |
2020 | 1.71% | -2.19% | -5.37% | 7.07% | 2.37% | 1.49% | 4.83% | 1.44% | -2.31% | -0.48% | 5.45% | 3.58% | 18.24% |
2019 | 1.83% | 0.68% | 1.30% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Golden Butterfly trust среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.75 | 6.90 | 1.96 | 10.55 | 31.49 |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.08 | 1.61 | 1.19 | 0.34 | 2.95 |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.68 | 3.62 | 1.48 | 5.55 | 16.83 |
Schwab Total Stock Market Index Fund | 3.24 | 4.29 | 1.62 | 4.07 | 20.84 |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 3.53 | 4.66 | 1.67 | 5.09 | 22.74 |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.23 | 3.13 | 1.40 | 2.86 | 12.50 |
USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.71%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golden Butterfly trust | 2.71% | 2.89% | 2.03% | 1.27% | 1.52% | 1.70% | 1.79% | 1.23% | 1.60% | 1.51% | 1.05% | 1.06% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 5.98% | 5.71% | 2.21% | 0.50% | 1.93% | 2.99% | 3.15% | 1.69% | 1.36% | 0.96% | 0.51% | 0.29% |
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.22% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.14% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.87% | 4.19% | 4.19% | 3.10% | 3.18% | 3.89% | 4.12% | 3.27% | 6.93% | 6.01% | 3.48% | 3.99% |
Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.94% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly trust показал максимальную просадку в 18.47%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 357 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly trust составляет 0.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-18.47% | 10 нояб. 2021 г. | 247 | 20 окт. 2022 г. | 357 | 4 мар. 2024 г. | 604 |
-16.2% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
-4.83% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
-3.96% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 28 | 21 июл. 2020 г. | 31 |
-3.55% | 11 февр. 2021 г. | 16 | 4 мар. 2021 г. | 23 | 6 апр. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly trust составляет 1.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
USD=X | SCHO | SGOL | SCHQ | VBR | SWTSX | SCHB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
SCHO | 0.00 | 1.00 | 0.36 | 0.58 | -0.03 | -0.00 | -0.01 |
SGOL | 0.00 | 0.36 | 1.00 | 0.29 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
SCHQ | 0.00 | 0.58 | 0.29 | 1.00 | -0.13 | -0.07 | -0.07 |
VBR | 0.00 | -0.03 | 0.10 | -0.13 | 1.00 | 0.83 | 0.83 |
SWTSX | 0.00 | -0.00 | 0.11 | -0.07 | 0.83 | 1.00 | 0.99 |
SCHB | 0.00 | -0.01 | 0.11 | -0.07 | 0.83 | 0.99 | 1.00 |