Golden Butterfly trust
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10.90% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 19.59% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 19.60% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 19.58% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 9.33% |
USD=X USD Cash | 0.32% | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 20.68% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.34% | -3.40% | 4.82% | 15.62% | 14.74% | 10.75% |
| Golden Butterfly trust | 2.37% | -0.90% | 4.53% | 16.70% | 8.07% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 1.27% | 0.56% | 1.65% | 7.02% | 2.18% | 2.27% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.77% | 3.81% | -3.45% | 2.85% | -6.67% | N/A |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 9.46% | 3.90% | 13.92% | 40.98% | 12.11% | 8.82% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -0.44% | -3.75% | 5.37% | 16.30% | 15.01% | 11.75% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -0.53% | -3.71% | 5.28% | 16.24% | 15.13% | 12.10% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -1.17% | -4.81% | 0.38% | 10.11% | 12.33% | 8.25% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.44% | 2.37% | |||||||||||
| 2024 | -0.75% | 2.21% | 4.28% | -2.77% | 3.12% | 0.59% | 4.36% | 1.47% | 2.42% | -0.10% | 3.44% | -3.71% | 15.13% |
| 2023 | 6.18% | -3.01% | 1.69% | 0.34% | -1.36% | 3.31% | 2.55% | -1.89% | -4.23% | -0.85% | 6.22% | 5.25% | 14.37% |
| 2022 | -3.65% | 0.60% | 0.43% | -5.66% | -0.42% | -5.16% | 4.40% | -2.97% | -6.56% | 3.65% | 5.31% | -2.48% | -12.61% |
| 2021 | -0.97% | 0.28% | 0.97% | 3.23% | 2.11% | -0.44% | 1.14% | 1.17% | -2.86% | 3.32% | -0.79% | 2.34% | 9.71% |
| 2020 | 1.55% | -2.51% | -6.03% | 6.30% | 1.99% | 1.49% | 5.02% | 1.12% | -2.24% | -0.68% | 4.73% | 3.52% | 14.44% |
| 2019 | 1.83% | 0.68% | 1.30% | 3.86% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly trust составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.43 | 6.15 | 1.86 | 6.51 | 18.24 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.08 | 0.20 | 1.02 | 0.02 | 0.16 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.18 | 2.85 | 1.38 | 4.06 | 10.72 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.08 | 1.51 | 1.20 | 1.63 | 6.24 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.09 | 1.51 | 1.21 | 1.64 | 6.27 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.49 | 0.80 | 1.10 | 0.80 | 1.81 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.37%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.37% | 2.40% | 2.20% | 1.57% | 1.02% | 1.22% | 1.31% | 1.26% | 0.92% | 0.90% | 0.94% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.28% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.41% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.24% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.25% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.00% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly trust показал максимальную просадку в 18.92%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 368 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly trust составляет 1.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.92% | 10 нояб. 2021 г. | 230 | 27 сент. 2022 г. | 368 | 23 февр. 2024 г. | 598 |
| -17.07% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 85 | 15 июл. 2020 г. | 103 |
| -4.63% | 7 авг. 2020 г. | 34 | 23 сент. 2020 г. | 37 | 13 нояб. 2020 г. | 71 |
| -4.3% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | 8 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -4.21% | 5 дек. 2024 г. | 11 | 19 дек. 2024 г. | 34 | 5 февр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly trust составляет 2.50%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| USD=X | SCHO | SGOL | SCHQ | VBR | SWTSX | SCHB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHO | 0.00 | 1.00 | 0.34 | 0.57 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| SGOL | 0.00 | 0.34 | 1.00 | 0.28 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| SCHQ | 0.00 | 0.57 | 0.28 | 1.00 | -0.11 | -0.06 | -0.06 |
| VBR | 0.00 | -0.02 | 0.10 | -0.11 | 1.00 | 0.82 | 0.83 |
| SWTSX | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.06 | 0.82 | 1.00 | 0.99 |
| SCHB | 0.00 | 0.00 | 0.12 | -0.06 | 0.83 | 0.99 | 1.00 |