Golden Butterfly trust
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 19.6% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 19.59% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 19.58% |
USD=X USD Cash | 0.32% | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 20.68% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10.9% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 9.33% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 9.62% | N/A |
| Golden Butterfly trust | -5.21% | -3.88% | 1.10% | 4.77% | 4.03% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | -0.16% | -0.41% | 1.58% | 2.08% | 0.08% | N/A |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -7.50% | -16.30% | -9.40% | -11.91% | -8.71% | N/A |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | -5.71% | -9.56% | 0.17% | 7.30% | 4.87% | N/A |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -5.23% | 5.09% | 12.21% | 17.21% | 10.60% | N/A |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -5.19% | 5.19% | 12.31% | 17.33% | 10.66% | N/A |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -7.37% | 1.84% | 0.50% | 9.04% | 7.84% | N/A |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | N/A |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.10% | 0.35% | -1.49% | 2.80% | 1.93% | -1.83% | -4.23% |
Недостаточно данных для анализаДивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Butterfly trust | 2.24% | 1.61% | 1.08% | 1.29% | 1.42% | 1.42% | 1.04% | 1.12% | 1.18% | 1.00% | 0.96% | 1.26% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.35% | 1.37% | 0.43% | 1.33% | 2.40% | 1.92% | 1.23% | 0.91% | 0.76% | 0.53% | 0.33% | 0.33% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.02% | 2.96% | 1.78% | 1.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.44% | 1.62% | 1.48% | 1.68% | 2.01% | 2.75% | 2.00% | 2.59% | 3.19% | 2.62% | 2.34% | 2.58% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.54% | 1.63% | 1.24% | 1.70% | 1.91% | 2.31% | 1.82% | 2.60% | 2.31% | 2.02% | 1.95% | 2.59% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.40% | 2.07% | 1.82% | 1.78% | 2.22% | 2.59% | 2.01% | 2.03% | 2.32% | 2.11% | 2.27% | 3.24% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 0.80 | ||||
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.69 | ||||
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.70 | ||||
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.05 | ||||
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.08 | ||||
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.56 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
Таблица корреляции активов
| USD=X | SGOL | SCHO | SCHQ | VBR | SWTSX | SCHB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SGOL | 0.00 | 1.00 | 0.37 | 0.32 | 0.06 | 0.09 | 0.10 |
| SCHO | 0.00 | 0.37 | 1.00 | 0.56 | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
| SCHQ | 0.00 | 0.32 | 0.56 | 1.00 | -0.20 | -0.12 | -0.12 |
| VBR | 0.00 | 0.06 | -0.08 | -0.20 | 1.00 | 0.84 | 0.85 |
| SWTSX | 0.00 | 0.09 | -0.03 | -0.12 | 0.84 | 1.00 | 0.99 |
| SCHB | 0.00 | 0.10 | -0.04 | -0.12 | 0.85 | 0.99 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly trust с января 2010 показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.56% | 10 нояб. 2021 г. | 247 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -16.24% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -4.83% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
| -3.97% | 9 июн. 2020 г. | 3 | 11 июн. 2020 г. | 28 | 21 июл. 2020 г. | 31 |
| -3.55% | 11 февр. 2021 г. | 16 | 4 мар. 2021 г. | 25 | 8 апр. 2021 г. | 41 |
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly trust составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.