Golden Butterfly trust
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | Large Cap Growth Equities | 10.90% |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 19.59% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | Government Bonds | 19.60% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | Precious Metals, Gold | 19.58% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | Large Cap Blend Equities | 9.33% |
USD=X USD Cash | 0.32% | |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | Small Cap Blend Equities | 20.68% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Golden Butterfly trust | 3.70% | 7.31% | 0.97% | 11.90% | 7.49% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 2.30% | 0.01% | 2.52% | 5.68% | 1.10% | 1.47% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 1.44% | -1.16% | -1.74% | 1.68% | -8.29% | N/A |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 25.91% | 10.71% | 22.15% | 43.04% | 13.44% | 10.56% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -3.68% | 14.23% | -5.18% | 9.98% | 14.60% | 11.40% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.73% | 14.08% | -5.18% | 9.97% | 14.73% | 11.75% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | -5.75% | 14.01% | -10.96% | 1.75% | 14.92% | 7.73% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.97% | 0.37% | -0.38% | 0.05% | 0.67% | 3.70% | |||||||
| 2024 | -0.79% | 1.41% | 3.79% | -2.76% | 2.79% | 0.58% | 4.15% | 1.42% | 2.31% | -0.65% | 2.93% | -3.67% | 11.76% |
| 2023 | 5.98% | -3.11% | 2.10% | 0.35% | -1.49% | 2.80% | 1.93% | -1.83% | -4.29% | -1.04% | 6.09% | 5.21% | 12.70% |
| 2022 | -3.34% | 0.71% | -0.02% | -5.42% | -0.55% | -4.46% | 4.00% | -2.97% | -6.40% | 2.70% | 5.30% | -2.31% | -12.73% |
| 2021 | -0.94% | 0.26% | 0.88% | 3.02% | 2.11% | -0.47% | 1.27% | 0.96% | -2.70% | 2.92% | -0.56% | 1.98% | 8.90% |
| 2020 | 1.71% | -2.23% | -5.51% | 7.04% | 2.37% | 1.49% | 4.81% | 1.42% | -2.32% | -0.50% | 5.45% | 3.57% | 17.91% |
| 2019 | 1.83% | 0.68% | 1.24% | 3.80% |
Комиссия
Комиссия Golden Butterfly trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Golden Butterfly trust составляет 81, что ставит его в топ 19% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 3.12 | 5.02 | 1.69 | 5.61 | 16.25 |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 0.13 | 0.12 | 1.01 | 0.01 | 0.03 |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 2.42 | 2.89 | 1.38 | 4.47 | 12.58 |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.50 | 0.65 | 1.10 | 0.37 | 1.39 |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.51 | 0.65 | 1.10 | 0.37 | 1.37 |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 0.08 | 0.15 | 1.02 | 0.00 | 0.00 |
USD=X USD Cash | — | — | — | — | — |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Golden Butterfly trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.44% | 2.40% | 2.20% | 1.57% | 1.02% | 1.22% | 1.31% | 1.26% | 0.92% | 0.90% | 0.94% | 0.80% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 4.23% | 4.29% | 3.76% | 1.34% | 0.41% | 1.27% | 2.26% | 1.78% | 1.12% | 0.82% | 0.68% | 0.47% |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.51% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.52% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOL Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.28% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.31% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.13% | 1.65% | 1.86% | 2.00% | 1.72% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 2.27% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Golden Butterfly trust показал максимальную просадку в 18.59%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.
Текущая просадка Golden Butterfly trust составляет 0.61%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -18.59% | 10 нояб. 2021 г. | 247 | 20 окт. 2022 г. | 360 | 7 мар. 2024 г. | 607 |
| -16.24% | 24 февр. 2020 г. | 18 | 18 мар. 2020 г. | 55 | 3 июн. 2020 г. | 73 |
| -7.38% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -4.83% | 3 сент. 2020 г. | 15 | 23 сент. 2020 г. | 31 | 5 нояб. 2020 г. | 46 |
| -4.11% | 5 дек. 2024 г. | 28 | 13 янв. 2025 г. | 17 | 5 февр. 2025 г. | 45 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Golden Butterfly trust составляет 2.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 5.60, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | USD=X | SCHO | SCHQ | SGOL | VBR | SWTSX | SCHB | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.10 | 0.80 | 0.99 | 0.99 | 0.77 |
| USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| SCHO | -0.03 | 0.00 | 1.00 | 0.59 | 0.33 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | 0.28 |
| SCHQ | -0.06 | 0.00 | 0.59 | 1.00 | 0.27 | -0.10 | -0.05 | -0.05 | 0.31 |
| SGOL | 0.10 | 0.00 | 0.33 | 0.27 | 1.00 | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.48 |
| VBR | 0.80 | 0.00 | -0.04 | -0.10 | 0.09 | 1.00 | 0.83 | 0.83 | 0.79 |
| SWTSX | 0.99 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | 0.10 | 0.83 | 1.00 | 0.99 | 0.79 |
| SCHB | 0.99 | 0.00 | -0.02 | -0.05 | 0.11 | 0.83 | 0.99 | 1.00 | 0.79 |
| Portfolio | 0.77 | 0.00 | 0.28 | 0.31 | 0.48 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 1.00 |