PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Golden Butterfly trust
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHQ 19.6%SCHO 19.59%SGOL 19.58%VBR 20.68%SCHB 10.9%SWTSX 9.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities

10.90%

SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

19.59%

SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds

19.60%

SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold

19.58%

SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities

9.33%

USD=X
USD Cash

0.32%

VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities

20.68%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
40.89%
87.36%
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 окт. 2019 г., начальной даты SCHQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Golden Butterfly trust7.42%2.02%8.79%11.80%N/AN/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
1.84%0.69%1.84%4.89%1.12%1.13%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-3.25%-0.55%1.23%-3.25%N/AN/A
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
16.06%3.29%18.15%22.45%10.79%5.99%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
15.03%1.32%13.21%21.52%14.07%12.12%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
15.08%1.33%13.29%21.63%14.15%12.25%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
7.59%5.22%9.55%13.54%10.46%8.58%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Golden Butterfly trust, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.79%1.41%3.79%-2.76%2.72%0.65%7.42%
20235.98%-3.11%2.10%0.35%-1.49%2.80%1.93%-1.83%-4.29%-1.04%6.09%5.21%12.70%
2022-3.34%0.71%-0.02%-5.42%-0.55%-4.46%4.00%-2.97%-6.40%2.70%5.30%-2.31%-12.73%
2021-0.94%0.26%0.88%3.02%2.11%-0.47%1.27%0.96%-2.70%2.92%-0.56%2.01%8.93%
20201.71%-2.23%-5.51%7.04%2.37%1.49%4.81%1.42%-2.32%-0.50%5.45%3.57%17.91%
20191.83%0.68%1.27%3.82%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SGOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии SCHO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SCHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии SWTSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Golden Butterfly trust среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Golden Butterfly trust, с текущим значением в 4646
Golden Butterfly trust
Ранг коэф-та Шарпа Golden Butterfly trust, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Golden Butterfly trust, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Golden Butterfly trust, с текущим значением в 5555Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Golden Butterfly trust, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Golden Butterfly trust, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Golden Butterfly trust
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Golden Butterfly trust, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Golden Butterfly trust, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Golden Butterfly trust, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Golden Butterfly trust, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Golden Butterfly trust, с текущим значением в 5.80, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.80
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
2.654.381.561.4617.31
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
0.030.151.020.010.07
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
1.762.511.331.939.70
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.952.771.351.598.85
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.992.831.361.628.94
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.851.331.160.852.73
USD=X
USD Cash

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.06, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.55
1.82
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.32%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Golden Butterfly trust2.32%2.20%1.57%1.04%1.22%1.33%1.31%0.94%0.99%1.02%0.85%0.80%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
4.19%3.76%1.34%0.41%1.27%2.26%1.78%1.12%0.82%0.68%0.47%0.29%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.18%3.79%2.88%1.69%1.51%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.22%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%2.23%1.95%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.26%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%2.31%2.00%1.72%1.63%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.08%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.89%
-2.86%
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly trust показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 360 торговых сессий.

Текущая просадка Golden Butterfly trust составляет 1.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.56%10 нояб. 2021 г.24720 окт. 2022 г.3607 мар. 2024 г.607
-16.24%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-4.83%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.46
-3.97%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2821 июл. 2020 г.31
-3.55%11 февр. 2021 г.164 мар. 2021 г.258 апр. 2021 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly trust составляет 2.55%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.55%
2.76%
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSGOLSCHOSCHQVBRSCHBSWTSX
USD=X0.000.000.000.000.000.000.00
SGOL0.001.000.360.300.090.110.11
SCHO0.000.361.000.59-0.020.000.01
SCHQ0.000.300.591.00-0.13-0.07-0.06
VBR0.000.09-0.02-0.131.000.830.83
SCHB0.000.110.00-0.070.831.000.99
SWTSX0.000.110.01-0.060.830.991.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 окт. 2019 г.