PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Golden Butterfly trust

Последнее обновление 3 окт. 2023 г.

Распределение активов


SCHQ 19.6%SCHO 19.59%SGOL 19.58%VBR 20.68%SCHB 10.9%SWTSX 9.33%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds19.6%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
Government Bonds19.59%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
Precious Metals, Gold19.58%
USD=X
USD Cash
0.32%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
Small Cap Blend Equities20.68%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
Large Cap Growth Equities10.9%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
Large Cap Blend Equities9.33%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Golden Butterfly trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-3.91%
4.84%
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-5.04%4.58%11.69%16.58%9.62%N/A
Golden Butterfly trust-5.21%-3.88%1.10%4.77%4.03%N/A
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
-0.16%-0.41%1.58%2.08%0.08%N/A
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-7.50%-16.30%-9.40%-11.91%-8.71%N/A
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
-5.71%-9.56%0.17%7.30%4.87%N/A
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
-5.23%5.09%12.21%17.21%10.60%N/A
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-5.19%5.19%12.31%17.33%10.66%N/A
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
-7.37%1.84%0.50%9.04%7.84%N/A
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.10%0.35%-1.49%2.80%1.93%-1.83%-4.23%

Коэффициент Шарпа

Golden Butterfly trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.60. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.000.60

Коэффициент Шарпа Golden Butterfly trust находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Golden Butterfly trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Golden Butterfly trust2.24%1.61%1.08%1.29%1.42%1.42%1.04%1.12%1.18%1.00%0.96%1.26%
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
3.35%1.37%0.43%1.33%2.40%1.92%1.23%0.91%0.76%0.53%0.33%0.33%
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.02%2.96%1.78%1.62%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.44%1.62%1.48%1.68%2.01%2.75%2.00%2.59%3.19%2.62%2.34%2.58%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.54%1.63%1.24%1.70%1.91%2.31%1.82%2.60%2.31%2.02%1.95%2.59%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
2.40%2.07%1.82%1.78%2.22%2.59%2.01%2.03%2.32%2.11%2.27%3.24%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Golden Butterfly trust составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.17%
0.00%2.15%
0.07%
0.00%2.15%
0.05%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%
0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHO
Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF
0.80
SCHQ
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
-0.69
SGOL
Aberdeen Standard Physical Gold Shares ETF
0.70
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund
1.05
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.08
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
0.56
USD=X
USD Cash
N/A

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

USD=XSGOLSCHOSCHQVBRSWTSXSCHB
USD=X0.000.000.000.000.000.000.00
SGOL0.001.000.370.320.060.090.10
SCHO0.000.371.000.56-0.08-0.03-0.04
SCHQ0.000.320.561.00-0.20-0.12-0.12
VBR0.000.06-0.08-0.201.000.840.85
SWTSX0.000.09-0.03-0.120.841.000.99
SCHB0.000.10-0.04-0.120.850.991.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-12.59%
-10.59%
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Golden Butterfly trust с января 2010 показал максимальную просадку в 18.56%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.56%10 нояб. 2021 г.24720 окт. 2022 г.
-16.24%24 февр. 2020 г.1818 мар. 2020 г.553 июн. 2020 г.73
-4.83%3 сент. 2020 г.1523 сент. 2020 г.315 нояб. 2020 г.46
-3.97%9 июн. 2020 г.311 июн. 2020 г.2821 июл. 2020 г.31
-3.55%11 февр. 2021 г.164 мар. 2021 г.258 апр. 2021 г.41

График волатильности

Текущая волатильность Golden Butterfly trust составляет 2.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.00%
3.15%
Golden Butterfly trust
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля