PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


TLT 15%TIP 15%VTI 30%VEA 15%EEM 5%VNQ 20%ОблигацииОблигацииАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
Asia Pacific Equities
5%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Inflation-Protected Bonds
15%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
Government Bonds
15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities
15%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT
20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities
30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
8.53%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 июл. 2007 г., начальной даты VEA

Доходность по периодам

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на 19 дек. 2024 г. показал доходность в 7.93% с начала года и доходность в 6.32% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
24.34%0.23%8.53%24.95%13.01%11.06%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена7.90%-1.98%4.00%8.55%5.45%6.30%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.31%-5.60%8.83%5.49%3.17%4.88%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
7.64%-0.87%0.73%9.38%1.11%3.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-6.66%-1.22%-3.39%-6.70%-5.93%-0.78%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
24.48%-0.24%9.67%25.07%14.02%12.48%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.83%-0.69%0.84%1.70%1.67%2.11%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.07%-3.26%-2.85%2.13%4.47%5.13%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.35%2.13%2.31%-4.64%3.82%1.57%3.46%2.64%2.24%-2.91%3.21%7.90%
20237.42%-3.75%2.09%0.80%-1.98%4.04%1.90%-2.78%-5.07%-3.12%8.83%6.21%14.28%
2022-4.98%-2.15%0.96%-6.62%-1.25%-6.25%6.30%-4.36%-9.62%3.27%6.78%-3.85%-20.94%
2021-0.55%0.95%1.81%4.19%1.06%1.95%2.12%1.48%-3.74%4.49%-1.23%3.55%16.99%
20200.93%-3.89%-9.78%7.77%2.87%2.24%4.28%2.56%-1.94%-2.25%8.51%3.25%13.93%
20196.84%1.29%2.51%1.43%-1.88%3.82%0.41%1.66%0.84%1.38%1.07%1.54%22.76%
20181.22%-4.32%0.62%0.01%1.56%0.81%1.34%1.39%-0.95%-5.19%2.21%-4.35%-5.87%
20171.65%2.35%0.10%1.09%1.10%0.86%1.51%0.77%0.63%0.90%1.68%1.17%14.68%
2016-2.39%0.14%5.97%0.01%0.76%2.75%3.35%-0.79%-0.04%-2.94%-0.93%1.86%7.66%
20152.58%0.80%-0.17%-0.48%-0.40%-2.75%2.32%-4.85%-0.68%4.87%-0.33%-0.98%-0.40%
2014-0.07%3.63%0.42%1.46%2.27%1.30%-0.78%2.84%-3.55%3.38%1.55%0.04%12.98%
20132.41%0.56%1.92%3.49%-2.84%-2.52%2.54%-3.14%3.81%3.13%-0.71%0.64%9.32%

Комиссия

Комиссия Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии EEM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%
График комиссии TIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%
График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.002.10
Коэффициент Сортино Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.001.392.80
Коэффициент Омега Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.400.600.801.001.201.401.601.801.181.39
Коэффициент Кальмара Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.773.09
Коэффициент Мартина Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.005.3413.49
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
^GSPC

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.400.641.080.251.37
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
0.731.121.140.382.81
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
-0.51-0.620.93-0.17-1.08
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.072.761.383.0913.22
TIP
iShares TIPS Bond ETF
0.330.481.060.141.15
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.300.491.060.361.16

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.98. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.26 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.00
2.10
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.27%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель2.27%2.74%3.29%2.32%1.99%2.41%2.97%2.55%2.70%2.38%2.56%2.54%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.88%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.41%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%2.23%2.06%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%3.26%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.94%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%1.15%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.88%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.41%
-2.62%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена показал максимальную просадку в 43.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 399 торговых сессий.

Текущая просадка Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 4.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.81%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.3996 окт. 2010 г.738
-26.64%31 дек. 2021 г.19914 окт. 2022 г.47912 сент. 2024 г.678
-24.3%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.118
-11.54%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.5515 мар. 2019 г.135
-11.47%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.11117 янв. 2012 г.122

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена составляет 3.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.23%
3.79%
Портфель Йельского университета от Дэвида Свенсена
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TIPTLTVNQEEMVEAVTI
TIP1.000.730.01-0.07-0.06-0.12
TLT0.731.00-0.09-0.25-0.26-0.29
VNQ0.01-0.091.000.530.590.69
EEM-0.07-0.250.531.000.830.75
VEA-0.06-0.260.590.831.000.84
VTI-0.12-0.290.690.750.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 июл. 2007 г.
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab