Портфель из четырех фондов
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель из четырех фондов и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Портфель из четырех фондов на 3 окт. 2023 г. показал доходность в 7.30% с начала года и доходность в 7.18% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -5.04% | 4.58% | 11.69% | 16.58% | 8.16% | 9.78% |
| Портфель из четырех фондов | -4.76% | 0.44% | 7.30% | 14.37% | 5.95% | 7.18% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -5.24% | 5.14% | 12.23% | 17.16% | 9.22% | 11.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -2.68% | -5.46% | -1.58% | -0.80% | 0.09% | 1.02% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -5.43% | -3.92% | 4.62% | 19.51% | 3.28% | 3.85% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | -1.90% | -1.89% | 1.65% | 0.97% | 0.01% | 1.75% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.68% | 1.43% | -1.08% | 4.69% | 2.75% | -2.25% | -3.97% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель из четырех фондов за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.33%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель из четырех фондов | 2.33% | 2.21% | 2.12% | 1.82% | 2.58% | 2.90% | 2.49% | 2.75% | 2.80% | 3.07% | 2.67% | 3.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.58% | 1.68% | 1.25% | 1.48% | 1.88% | 2.21% | 1.88% | 2.15% | 2.27% | 2.06% | 2.07% | 2.58% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.12% | 2.66% | 2.06% | 2.37% | 2.97% | 3.16% | 2.94% | 2.98% | 3.13% | 3.47% | 3.57% | 4.27% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.23% | 2.97% | 3.32% | 2.22% | 3.38% | 3.84% | 3.27% | 3.71% | 3.66% | 4.75% | 3.47% | 4.08% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 2.07% | 1.53% | 3.84% | 1.18% | 3.67% | 3.36% | 2.56% | 2.22% | 1.95% | 1.87% | 1.07% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Портфель из четырех фондов составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.07 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.03 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.27 | ||||
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.36 |
Таблица корреляции активов
| BNDX | BND | VEA | VTI | |
|---|---|---|---|---|
| BNDX | 1.00 | 0.70 | -0.03 | -0.04 |
| BND | 0.70 | 1.00 | -0.04 | -0.07 |
| VEA | -0.03 | -0.04 | 1.00 | 0.82 |
| VTI | -0.04 | -0.07 | 0.82 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель из четырех фондов с января 2010 показал максимальную просадку в 28.24%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 99 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.24% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.38% | 9 нояб. 2021 г. | 233 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -15.13% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 304 |
| -13.8% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 117 | 29 июл. 2016 г. | 300 |
| -6.87% | 7 июл. 2014 г. | 73 | 16 окт. 2014 г. | 27 | 24 нояб. 2014 г. | 100 |
График волатильности
Текущая волатильность Портфель из четырех фондов составляет 2.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.