PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alpha Architect Robust Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


IEI 20%GSG 10%PDP 30%VTV 7.5%DLS 7.5%IJS 7.5%EFV 7.5%VNQ 10%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыАкцииАкцииНедвижимостьНедвижимость
ПозицияКатегория/СекторВес
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
Foreign Small & Mid Cap Equities, Dividend

7.50%

EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
Foreign Large Cap Equities

7.50%

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
Commodities

10%

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
Government Bonds

20%

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
Small Cap Value Equities

7.50%

PDP
Invesco DWA Momentum ETF
All Cap Equities

30%

VNQ
Vanguard Real Estate ETF
REIT

10%

VTV
Vanguard Value ETF
Large Cap Value Equities

7.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
170.25%
292.33%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 1 мар. 2007 г., начальной даты PDP

Доходность по периодам

Alpha Architect Robust Portfolio на 17 июл. 2024 г. показал доходность в 9.70% с начала года и доходность в 6.24% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
Alpha Architect Robust Portfolio7.59%1.11%8.42%12.19%7.54%6.02%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
13.94%-2.40%12.69%20.12%9.87%9.88%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
2.61%7.02%6.16%8.04%4.18%5.69%
VTV
Vanguard Value ETF
11.81%2.52%12.04%16.04%11.00%10.04%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.90%0.70%1.55%3.77%0.12%1.17%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
5.84%3.62%9.15%11.39%4.53%3.82%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
2.07%8.59%7.64%6.96%9.12%7.92%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
7.23%-3.63%5.70%4.01%7.01%-3.93%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
7.86%3.45%10.12%12.89%6.90%3.27%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Alpha Architect Robust Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.09%3.53%3.14%-4.00%3.12%0.20%7.59%
20235.70%-2.69%0.49%0.13%-3.07%5.37%2.78%-1.39%-3.12%-3.41%6.52%5.37%12.51%
2022-4.63%-0.42%1.96%-4.42%1.79%-7.52%5.99%-3.27%-8.09%6.70%4.40%-3.85%-12.07%
2021-0.01%3.53%1.13%3.30%1.03%1.35%1.25%1.34%-2.57%4.77%-3.28%2.90%15.42%
2020-1.16%-5.89%-13.42%6.55%5.89%1.78%4.14%3.83%-2.06%-1.47%9.99%4.16%10.56%
20197.11%2.66%1.49%2.33%-3.54%4.28%0.53%-0.51%0.91%1.20%1.72%2.22%22.02%
20182.82%-3.65%0.35%0.72%2.31%0.29%0.95%2.39%-0.17%-6.52%0.12%-6.26%-6.98%
20171.02%2.56%-0.20%0.72%0.73%0.58%2.03%0.11%1.56%1.90%1.68%0.57%14.04%
2016-4.32%-0.03%5.42%1.15%1.27%1.01%1.52%-0.24%0.39%-2.24%1.49%2.07%7.44%
2015-0.50%3.36%-0.31%0.44%0.49%-1.28%-0.03%-4.17%-2.04%4.38%-1.08%-2.04%-3.04%
2014-1.19%4.32%-0.47%0.29%1.86%1.38%-2.15%2.59%-3.24%1.97%0.27%-1.52%3.92%
20133.74%0.20%2.53%2.07%-0.98%-1.59%4.04%-1.82%3.81%2.32%0.98%1.20%17.54%

Комиссия

Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PDP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии EFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии IJS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии IEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Alpha Architect Robust Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 2828
Alpha Architect Robust Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Alpha Architect Robust Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Alpha Architect Robust Portfolio, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.22
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
1.211.761.210.685.19
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
0.420.741.090.221.05
VTV
Vanguard Value ETF
1.732.491.301.735.45
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
0.701.061.120.252.37
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
0.811.251.140.432.66
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
0.300.601.070.260.82
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.290.501.060.060.72
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
1.121.621.191.524.48

Коэффициент Шарпа

Alpha Architect Robust Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.62 до 2.48, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.18
1.82
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Alpha Architect Robust Portfolio1.93%1.93%1.78%1.23%1.29%1.73%1.87%1.56%1.76%1.57%1.56%1.46%
PDP
Invesco DWA Momentum ETF
0.16%0.42%0.45%0.00%0.11%0.25%0.18%0.28%0.81%0.39%0.15%0.28%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
4.01%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%
VTV
Vanguard Value ETF
2.39%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%2.21%
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
2.84%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%1.23%0.77%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.75%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%3.89%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
1.51%1.42%1.46%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%1.18%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
4.56%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%4.87%3.19%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.92%
-2.86%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Alpha Architect Robust Portfolio показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.58%19 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.5221 апр. 2011 г.725
-28.81%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.184
-20.3%9 нояб. 2021 г.22227 сент. 2022 г.3581 мар. 2024 г.580
-16.89%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-15.99%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.12119 июн. 2019 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.33%
2.76%
Alpha Architect Robust Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

IEIGSGVNQPDPDLSIJSEFVVTV
IEI1.00-0.18-0.09-0.24-0.21-0.29-0.25-0.31
GSG-0.181.000.180.320.380.340.410.36
VNQ-0.090.181.000.650.580.690.580.69
PDP-0.240.320.651.000.720.770.710.79
DLS-0.210.380.580.721.000.720.920.78
IJS-0.290.340.690.770.721.000.740.85
EFV-0.250.410.580.710.920.741.000.82
VTV-0.310.360.690.790.780.850.821.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 2 мар. 2007 г.