Alpha Architect Robust Portfolio
The Alpha Architect Robust portfolio is a portfolio that implements Robust Asset Allocation (RAA). The portfolio shifts towards momentum, value, and small-cap stocks.
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect Robust Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Alpha Architect Robust Portfolio на 23 сент. 2023 г. показал доходность в 4.14% с начала года и доходность в 5.53% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | 6 месяцев | С начала года | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -1.29% | 8.79% | 12.52% | 16.97% | 8.17% | 9.84% |
| Alpha Architect Robust Portfolio | -0.29% | 3.97% | 4.14% | 10.21% | 4.64% | 5.53% |
| Активы портфеля: | ||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | -1.39% | 5.48% | 8.57% | 14.25% | 5.68% | 8.93% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -4.25% | -0.60% | -4.10% | -3.86% | 2.85% | 5.57% |
VTV Vanguard Value ETF | -0.43% | 6.17% | 1.43% | 13.16% | 7.38% | 9.89% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.39% | -3.17% | 0.09% | 0.91% | 0.52% | 0.77% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.82% | 1.17% | 4.45% | 15.77% | -0.30% | 3.22% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | -4.32% | -0.11% | -1.28% | 7.49% | 2.83% | 7.37% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 6.76% | 17.36% | 6.36% | 9.99% | 5.03% | -3.43% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.17% | 9.90% | 11.36% | 30.80% | 2.93% | 2.90% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| IEI | GSG | VNQ | PDP | DLS | IJS | EFV | VTV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEI | 1.00 | -0.18 | -0.12 | -0.27 | -0.24 | -0.32 | -0.28 | -0.34 |
| GSG | -0.18 | 1.00 | 0.19 | 0.33 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.37 |
| VNQ | -0.12 | 0.19 | 1.00 | 0.65 | 0.58 | 0.69 | 0.58 | 0.69 |
| PDP | -0.27 | 0.33 | 0.65 | 1.00 | 0.73 | 0.78 | 0.71 | 0.79 |
| DLS | -0.24 | 0.39 | 0.58 | 0.73 | 1.00 | 0.72 | 0.92 | 0.78 |
| IJS | -0.32 | 0.35 | 0.69 | 0.78 | 0.72 | 1.00 | 0.74 | 0.86 |
| EFV | -0.28 | 0.42 | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 0.74 | 1.00 | 0.83 |
| VTV | -0.34 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 0.78 | 0.86 | 0.83 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Alpha Architect Robust Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.96%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect Robust Portfolio | 1.96% | 1.82% | 1.30% | 1.39% | 1.91% | 2.14% | 1.84% | 2.11% | 1.96% | 2.03% | 1.96% | 2.25% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.65% | 0.45% | 0.00% | 0.11% | 0.25% | 0.18% | 0.28% | 0.82% | 0.40% | 0.16% | 0.29% | 0.88% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.69% | 4.00% | 2.71% | 4.28% | 3.85% | 5.57% | 5.21% | 6.19% | 5.28% | 5.05% | 6.30% | 5.41% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.63% | 2.56% | 2.24% | 2.73% | 2.76% | 3.09% | 2.66% | 2.91% | 3.18% | 2.78% | 2.84% | 3.60% |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 2.11% | 1.39% | 0.75% | 1.16% | 2.11% | 2.09% | 1.65% | 1.47% | 1.56% | 1.40% | 0.89% | 1.01% |
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.94% | 5.11% | 3.56% | 2.80% | 3.89% | 4.38% | 3.44% | 4.18% | 3.58% | 4.88% | 5.43% | 5.19% |
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 1.67% | 1.48% | 1.56% | 1.04% | 1.75% | 1.88% | 1.53% | 1.35% | 1.78% | 1.60% | 1.37% | 2.18% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.72% | 4.29% | 4.35% | 2.69% | 5.28% | 5.46% | 4.44% | 4.24% | 4.81% | 6.74% | 4.60% | 5.64% |
Комиссия
Комиссия Alpha Architect Robust Portfolio составляет 0.40%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
PDP Invesco DWA Momentum ETF | 0.46 | ||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -0.29 | ||||
VTV Vanguard Value ETF | 0.73 | ||||
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | -0.01 | ||||
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 0.73 | ||||
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF | 0.13 | ||||
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.27 | ||||
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 1.55 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect Robust Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 48.58%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 522 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.58% | 19 мая 2008 г. | 203 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 725 |
| -28.81% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 184 |
| -20.3% | 9 нояб. 2021 г. | 222 | 27 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -16.89% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -15.99% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 201 |
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Architect Robust Portfolio составляет 2.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.