PortfoliosLab logo

Portfolio

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


FLIA 7.8%AAAU 12.6%DOGE-USD 3.4%USD=X 4.3%MSFT 15.8%AAPL 14.1%AMZN 10.5%LCID 9.7%META 8.7%UPRO 7.9%TSLA 5.2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
96.91%
26.69%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 32.35% с начала года и доходность в 19.03% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.09%1.14%6.27%6.27%
Portfolio4.26%32.35%22.86%3.48%19.03%19.03%
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%39.46%38.34%23.01%14.68%14.68%
AAPL
Apple Inc.
3.53%35.41%21.99%17.93%14.09%14.09%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
-2.13%6.74%11.88%4.89%-0.17%-0.17%
AMZN
Amazon.com, Inc.
13.90%42.99%27.84%4.31%-5.19%-5.19%
LCID
Lucid Group, Inc.
-0.88%15.23%-20.10%-60.31%-5.71%-5.71%
META
Meta Platforms, Inc.
9.04%117.75%140.89%34.29%0.96%0.96%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.55%24.12%10.91%-13.63%11.23%11.23%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
-1.06%1.74%-0.56%-1.94%-1.93%-1.93%
TSLA
Tesla, Inc.
17.56%56.82%5.60%-23.71%7.20%7.20%
DOGE-USD
Dogecoin
-13.04%0.98%-25.38%-14.15%129.45%129.45%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

USD=XAAAUFLIADOGE-USDLCIDTSLAMETAAMZNAAPLMSFTUPRO
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AAAU0.001.000.230.070.040.050.100.050.040.070.10
FLIA0.000.231.000.040.030.080.120.130.130.180.09
DOGE-USD0.000.070.041.000.170.180.180.200.210.220.25
LCID0.000.040.030.171.000.440.350.390.350.300.39
TSLA0.000.050.080.180.441.000.380.440.490.440.50
META0.000.100.120.180.350.381.000.560.530.580.61
AMZN0.000.050.130.200.390.440.561.000.620.660.64
AAPL0.000.040.130.210.350.490.530.621.000.710.73
MSFT0.000.070.180.220.300.440.580.660.711.000.74
UPRO0.000.100.090.250.390.500.610.640.730.741.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.47. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Portfolio1.73%1.72%0.39%0.29%0.66%0.71%0.53%0.71%0.74%0.73%0.83%0.77%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
AAPL
Apple Inc.
0.79%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.53%2.06%2.11%1.86%2.39%1.16%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCID
Lucid Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.63%0.52%0.06%0.11%0.54%0.64%0.00%0.12%0.35%0.22%0.07%0.05%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
17.81%18.12%2.66%0.52%3.54%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGE-USD
Dogecoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
AAPL
Apple Inc.
0.81
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.31
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.28
LCID
Lucid Group, Inc.
-0.65
META
Meta Platforms, Inc.
0.73
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-0.03
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
-0.37
TSLA
Tesla, Inc.
-0.19
DOGE-USD
Dogecoin
0.21
USD=X
USD Cash
N/A

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-25.68%
-12.32%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.36%21 нояб. 2021 г.4115 янв. 2023 г.
-24.33%19 февр. 2021 г.144 мар. 2021 г.4619 апр. 2021 г.60
-20.31%8 мая 2021 г.4521 июн. 2021 г.1375 нояб. 2021 г.182
-9.24%30 янв. 2021 г.130 янв. 2021 г.32 февр. 2021 г.4
-8.54%20 апр. 2021 г.322 апр. 2021 г.113 мая 2021 г.14

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
3.62%
2.86%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля