Portfolio
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | International Government Bonds, Actively Managed | 7.8% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | Precious Metals, Gold | 12.6% |
DOGE-USD Dogecoin | 3.4% | |
USD=X USD Cash | 4.3% | |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 15.8% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 14.1% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 10.5% |
LCID Lucid Group, Inc. | Consumer Cyclical | 9.7% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 8.7% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | Leveraged Equities, Leveraged | 7.9% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.2% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Portfolio на 27 мая 2023 г. показал доходность в 32.35% с начала года и доходность в 19.03% в годовом выражении за последние 10 лет.
1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.09% | 1.14% | 6.27% | 6.27% |
Portfolio | 4.26% | 32.35% | 22.86% | 3.48% | 19.03% | 19.03% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 8.58% | 39.46% | 38.34% | 23.01% | 14.68% | 14.68% |
AAPL Apple Inc. | 3.53% | 35.41% | 21.99% | 17.93% | 14.09% | 14.09% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | -2.13% | 6.74% | 11.88% | 4.89% | -0.17% | -0.17% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 13.90% | 42.99% | 27.84% | 4.31% | -5.19% | -5.19% |
LCID Lucid Group, Inc. | -0.88% | 15.23% | -20.10% | -60.31% | -5.71% | -5.71% |
META Meta Platforms, Inc. | 9.04% | 117.75% | 140.89% | 34.29% | 0.96% | 0.96% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.55% | 24.12% | 10.91% | -13.63% | 11.23% | 11.23% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | -1.06% | 1.74% | -0.56% | -1.94% | -1.93% | -1.93% |
TSLA Tesla, Inc. | 17.56% | 56.82% | 5.60% | -23.71% | 7.20% | 7.20% |
DOGE-USD Dogecoin | -13.04% | 0.98% | -25.38% | -14.15% | 129.45% | 129.45% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении |
Таблица корреляции активов
USD=X | AAAU | FLIA | DOGE-USD | LCID | TSLA | META | AMZN | AAPL | MSFT | UPRO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD=X | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
AAAU | 0.00 | 1.00 | 0.23 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.10 |
FLIA | 0.00 | 0.23 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.09 |
DOGE-USD | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 1.00 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.22 | 0.25 |
LCID | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.17 | 1.00 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.30 | 0.39 |
TSLA | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.18 | 0.44 | 1.00 | 0.38 | 0.44 | 0.49 | 0.44 | 0.50 |
META | 0.00 | 0.10 | 0.12 | 0.18 | 0.35 | 0.38 | 1.00 | 0.56 | 0.53 | 0.58 | 0.61 |
AMZN | 0.00 | 0.05 | 0.13 | 0.20 | 0.39 | 0.44 | 0.56 | 1.00 | 0.62 | 0.66 | 0.64 |
AAPL | 0.00 | 0.04 | 0.13 | 0.21 | 0.35 | 0.49 | 0.53 | 0.62 | 1.00 | 0.71 | 0.73 |
MSFT | 0.00 | 0.07 | 0.18 | 0.22 | 0.30 | 0.44 | 0.58 | 0.66 | 0.71 | 1.00 | 0.74 |
UPRO | 0.00 | 0.10 | 0.09 | 0.25 | 0.39 | 0.50 | 0.61 | 0.64 | 0.73 | 0.74 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portfolio | 1.73% | 1.72% | 0.39% | 0.29% | 0.66% | 0.71% | 0.53% | 0.71% | 0.74% | 0.73% | 0.83% | 0.77% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
AAPL Apple Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.49% | 0.62% | 1.06% | 1.86% | 1.53% | 2.06% | 2.11% | 1.86% | 2.39% | 1.16% |
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCID Lucid Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.63% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.54% | 0.64% | 0.00% | 0.12% | 0.35% | 0.22% | 0.07% | 0.05% |
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | 17.81% | 18.12% | 2.66% | 0.52% | 3.54% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DOGE-USD Dogecoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия Portfolio составляет 0.11%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
AAPL Apple Inc. | 0.81 | ||||
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF | 0.31 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.28 | ||||
LCID Lucid Group, Inc. | -0.65 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 0.73 | ||||
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -0.03 | ||||
FLIA Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF | -0.37 | ||||
TSLA Tesla, Inc. | -0.19 | ||||
DOGE-USD Dogecoin | 0.21 | ||||
USD=X USD Cash | N/A |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-45.36% | 21 нояб. 2021 г. | 411 | 5 янв. 2023 г. | — | — | — |
-24.33% | 19 февр. 2021 г. | 14 | 4 мар. 2021 г. | 46 | 19 апр. 2021 г. | 60 |
-20.31% | 8 мая 2021 г. | 45 | 21 июн. 2021 г. | 137 | 5 нояб. 2021 г. | 182 |
-9.24% | 30 янв. 2021 г. | 1 | 30 янв. 2021 г. | 3 | 2 февр. 2021 г. | 4 |
-8.54% | 20 апр. 2021 г. | 3 | 22 апр. 2021 г. | 11 | 3 мая 2021 г. | 14 |
График волатильности
Текущая волатильность Portfolio составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.