PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Portfolio

Последнее обновление 18 окт. 2024 г.

Распределение активов

FLIA 7.8%AAAU 12.6%DOGE-USD 3.4%USD=X 4.3%MSFT 15.8%AAPL 14.1%AMZN 10.5%LCID 9.7%META 8.7%UPRO 7.9%TSLA 5.2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		Precious Metals, Gold
12.60%
AAPL
Apple Inc		Technology
14.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
10.50%
DOGE-USD
Dogecoin
3.40%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		International Government Bonds, Actively Managed
7.80%
LCID
Lucid Group, Inc.		Consumer Cyclical
9.70%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
8.70%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
15.80%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5.20%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		Leveraged Equities, Leveraged
7.90%
USD=X
USD Cash
4.30%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
19.29%
16.83%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты LCID

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
Portfolio22.38%-0.75%19.29%39.74%N/AN/A
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		11.97%-3.79%4.82%29.16%26.24%26.73%
AAPL
Apple Inc		23.29%3.63%42.95%37.49%32.20%26.13%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		31.62%3.70%16.61%37.12%12.60%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.		24.44%-1.32%6.68%51.05%16.56%29.50%
LCID
Lucid Group, Inc.		-39.43%-26.93%7.14%-40.42%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		62.98%2.46%19.63%86.91%25.48%21.81%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		66.18%7.76%49.47%134.12%27.32%26.16%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.77%-0.10%3.49%7.74%-0.05%N/A
TSLA
Tesla, Inc.		-11.18%-7.37%55.37%4.11%66.86%30.33%
DOGE-USD
Dogecoin		60.60%30.57%-10.86%133.28%124.97%88.70%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.14%7.36%3.44%-5.56%6.37%4.38%4.08%2.22%2.90%22.38%
202319.10%-2.80%7.28%2.13%4.54%5.09%3.91%-4.59%-5.71%-1.31%10.02%3.21%45.96%
2022-7.97%-4.54%3.20%-12.57%-3.21%-9.14%11.32%-5.97%-9.88%2.49%0.03%-11.12%-40.08%
202136.36%9.20%0.25%23.43%-2.26%3.44%0.14%3.28%-4.00%13.20%5.93%-3.30%114.48%
20202.33%-3.20%9.00%7.23%15.77%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
График комиссии AAAU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
График комиссии FLIA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 44Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Portfolio, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Portfolio, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Portfolio, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Portfolio, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Portfolio, с текущим значением в 7.56, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.56
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation		0.110.271.030.010.30
AAPL
Apple Inc		1.672.411.310.898.17
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		3.614.631.623.7224.91
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.550.891.120.182.11
LCID
Lucid Group, Inc.		-0.50-0.350.96-0.43-1.68
META
Meta Platforms, Inc.		1.101.551.220.655.09
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		1.872.321.311.2810.21
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		1.241.841.220.148.96
TSLA
Tesla, Inc.		0.451.051.120.121.85
DOGE-USD
Dogecoin		1.242.101.200.743.22
USD=X
USD Cash		—————

Коэффициент Шарпа

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.46. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.48
2.98
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.33%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Portfolio0.33%0.32%1.72%0.36%0.28%0.61%0.67%0.50%0.65%0.67%0.64%0.71%
Активы портфеля:
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AAPL
Apple Inc		0.41%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCID
Lucid Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.76%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF		0.92%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGE-USD
Dogecoin		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.25%
-0.18%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 2.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.36%21 нояб. 2021 г.4115 янв. 2023 г.55210 июл. 2024 г.963
-24.33%19 февр. 2021 г.144 мар. 2021 г.4619 апр. 2021 г.60
-20.31%8 мая 2021 г.4521 июн. 2021 г.1375 нояб. 2021 г.182
-12.91%15 июл. 2024 г.247 авг. 2024 г.———
-9.24%30 янв. 2021 г.130 янв. 2021 г.32 февр. 2021 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 3.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.39%
2.56%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
USD=XAAAUFLIADOGE-USDLCIDTSLAMETAAAPLAMZNMSFTUPRO
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AAAU0.001.000.220.070.050.060.110.050.080.070.13
FLIA0.000.221.000.040.060.080.100.110.120.150.12
DOGE-USD0.000.070.041.000.140.160.150.180.180.190.23
LCID0.000.050.060.141.000.420.270.280.300.240.37
TSLA0.000.060.080.160.421.000.350.450.410.410.49
META0.000.110.100.150.270.351.000.460.550.570.59
AAPL0.000.050.110.180.280.450.461.000.550.630.68
AMZN0.000.080.120.180.300.410.550.551.000.640.62
MSFT0.000.070.150.190.240.410.570.630.641.000.72
UPRO0.000.130.120.230.370.490.590.680.620.721.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2020 г.