PortfoliosLab logo
Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FLIA 7.8%AAAU 12.6%DOGE-USD 3.4%USD=X 4.3%MSFT 15.8%AAPL 14.1%AMZN 10.5%LCID 9.7%META 8.7%UPRO 7.9%TSLA 5.2%ОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаВалютаВалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца


50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
176.86%
70.63%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 сент. 2020 г., начальной даты LCID

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-3.70%13.67%-5.18%9.18%14.14%10.43%
Portfolio-7.10%14.47%0.68%18.51%N/AN/A
MSFT
Microsoft Corporation
4.16%23.58%3.41%7.55%19.98%26.84%
AAPL
Apple Inc
-21.05%14.54%-12.99%8.58%21.29%21.49%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
25.93%10.75%22.16%42.96%13.97%N/A
AMZN
Amazon.com, Inc.
-12.45%12.55%-8.56%2.17%10.09%24.46%
LCID
Lucid Group, Inc.
-23.51%-0.43%4.05%-14.76%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.
2.23%17.15%1.24%27.00%23.20%22.71%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-19.53%40.49%-24.38%7.56%30.69%20.32%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.35%0.54%1.28%4.05%0.31%N/A
TSLA
Tesla, Inc.
-29.47%28.38%-4.07%63.02%39.28%33.49%
DOGE-USD
Dogecoin
-45.51%21.04%-10.95%20.04%131.94%112.31%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.11%-6.30%-4.87%0.51%1.57%-7.10%
2024-2.15%7.36%3.44%-5.56%6.37%4.38%4.08%2.22%2.90%-3.75%13.14%1.01%37.23%
202319.10%-2.80%7.28%2.13%4.53%5.08%3.91%-4.59%-5.71%-1.31%10.02%3.22%45.97%
2022-7.97%-4.54%3.20%-12.57%-3.21%-9.13%11.32%-5.97%-9.88%2.49%0.04%-11.12%-40.08%
202136.36%9.20%0.25%23.43%-2.26%3.44%0.14%3.28%-4.00%13.20%5.93%-3.30%114.47%
20202.33%-3.20%9.00%7.23%15.77%

Комиссия

Комиссия Portfolio составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Portfolio составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности Portfolio, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Portfolio, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Portfolio, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Portfolio, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Portfolio, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Portfolio, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.300.711.090.081.04
AAPL
Apple Inc
0.27-0.630.910.28-1.74
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
2.483.661.472.2515.03
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.060.921.110.141.42
LCID
Lucid Group, Inc.
-0.19-1.020.88-0.25-1.58
META
Meta Platforms, Inc.
0.751.121.150.201.90
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.130.091.010.16-0.87
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
0.920.881.100.143.52
TSLA
Tesla, Inc.
0.881.631.190.462.22
DOGE-USD
Dogecoin
0.212.001.210.713.06
USD=X
USD Cash

Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.76. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.44 до 0.96, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.76
0.48
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.54%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.54%0.51%0.32%1.72%0.36%0.28%0.60%0.67%0.50%0.65%0.67%0.64%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
AAPL
Apple Inc
0.51%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AAAU
Goldman Sachs Physical Gold ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LCID
Lucid Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.34%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.25%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%
FLIA
Franklin Liberty International Aggregate Bond ETF
2.96%2.97%0.93%18.12%2.26%0.43%2.93%1.23%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
Tesla, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DOGE-USD
Dogecoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD=X
USD Cash
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.28%
-7.82%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Portfolio показал максимальную просадку в 45.36%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 552 торговые сессии.

Текущая просадка Portfolio составляет 12.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.36%21 нояб. 2021 г.4115 янв. 2023 г.55210 июл. 2024 г.963
-24.33%19 февр. 2021 г.144 мар. 2021 г.4619 апр. 2021 г.60
-23.37%18 дек. 2024 г.1128 апр. 2025 г.
-20.31%8 мая 2021 г.4521 июн. 2021 г.1375 нояб. 2021 г.182
-12.91%15 июл. 2024 г.247 авг. 2024 г.927 нояб. 2024 г.116

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Portfolio составляет 12.39%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.39%
11.21%
Портфель
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 9.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUSD=XAAAUFLIADOGE-USDLCIDTSLAMETAAAPLAMZNMSFTUPROPortfolio
^GSPC1.000.000.130.130.300.410.560.660.720.700.771.000.81
USD=X0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
AAAU0.130.001.000.180.060.050.040.100.030.070.060.120.13
FLIA0.130.000.181.000.040.060.080.100.110.120.140.130.14
DOGE-USD0.300.000.060.041.000.150.180.160.160.180.180.240.51
LCID0.410.000.050.060.151.000.430.280.290.300.240.370.57
TSLA0.560.000.040.080.180.431.000.360.440.430.420.500.56
META0.660.000.100.100.160.280.361.000.450.570.570.590.57
AAPL0.720.000.030.110.160.290.440.451.000.530.620.660.61
AMZN0.700.000.070.120.180.300.430.570.531.000.650.630.63
MSFT0.770.000.060.140.180.240.420.570.620.651.000.710.65
UPRO1.000.000.120.130.240.370.500.590.660.630.711.000.74
Portfolio0.810.000.130.140.510.570.560.570.610.630.650.741.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 сент. 2020 г.