Total Stock Market 58 + FAAMNGP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 6% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 6% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 6% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 6% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 6% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 6% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 6% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 58% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 58 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Total Stock Market 58 + FAAMNGP на 7 нояб. 2024 г. показал доходность в 35.78% с начала года и доходность в 22.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.30% | 4.09% | 14.29% | 35.42% | 13.95% | 11.33% |
| Total Stock Market 58 + FAAMNGP | 35.78% | 4.34% | 17.54% | 48.74% | 24.93% | 22.15% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 24.89% | 3.80% | 14.51% | 37.68% | 15.13% | 12.79% |
AAPL Apple Inc | 16.12% | -1.35% | 20.97% | 22.40% | 28.79% | 24.89% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 36.30% | 13.34% | 9.28% | 45.76% | 18.39% | 29.88% |
META Meta Platforms, Inc. | 62.10% | -3.51% | 20.56% | 79.43% | 24.71% | 22.62% |
NVDA NVIDIA Corporation | 194.09% | 9.57% | 64.10% | 212.74% | 95.38% | 77.39% |
GOOGL Alphabet Inc. | 26.67% | 7.38% | 4.11% | 34.21% | 22.08% | 20.34% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 30.62% | 8.46% | 30.27% | 59.77% | 37.43% | 26.70% |
MSFT Microsoft Corporation | 12.35% | 1.32% | 2.27% | 16.56% | 24.78% | 26.03% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market 58 + FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.84% | 7.04% | 2.95% | -3.51% | 6.53% | 6.01% | -0.41% | 2.28% | 2.14% | 0.07% | 35.78% | ||
| 2023 | 11.25% | 1.42% | 8.15% | 1.80% | 6.46% | 7.39% | 4.09% | -1.37% | -5.14% | -1.28% | 10.61% | 4.41% | 57.67% |
| 2022 | -6.91% | -2.94% | 4.20% | -12.08% | -1.62% | -8.69% | 10.28% | -3.87% | -10.90% | 3.77% | 6.25% | -7.85% | -28.65% |
| 2021 | -0.24% | 2.29% | 2.47% | 7.34% | 0.24% | 5.22% | 2.58% | 5.21% | -5.01% | 7.61% | 2.15% | 1.94% | 35.99% |
| 2020 | 1.73% | -7.06% | -10.58% | 15.16% | 7.16% | 3.87% | 7.64% | 9.81% | -5.15% | -2.31% | 11.14% | 4.91% | 38.38% |
| 2019 | 9.70% | 3.60% | 3.53% | 5.02% | -8.85% | 7.44% | 2.91% | -2.58% | 1.58% | 4.49% | 4.13% | 3.60% | 38.92% |
| 2018 | 8.30% | -1.71% | -2.85% | 1.36% | 5.42% | 0.39% | 2.67% | 6.35% | -0.49% | -9.80% | -1.21% | -8.49% | -1.72% |
| 2017 | 4.42% | 3.29% | -0.23% | 1.53% | 4.81% | 0.34% | 3.21% | 1.38% | 1.76% | 5.21% | 2.03% | 0.45% | 31.89% |
| 2016 | -5.88% | -1.21% | 8.17% | -1.10% | 3.97% | -1.15% | 6.79% | 1.18% | 3.26% | -1.15% | 2.53% | 2.63% | 18.67% |
| 2015 | -1.28% | 7.13% | -1.38% | 2.49% | 1.78% | -1.44% | 4.76% | -4.86% | -0.86% | 9.84% | 2.96% | -1.45% | 18.08% |
| 2014 | -1.73% | 6.41% | -1.37% | -0.56% | 3.95% | 3.10% | -1.13% | 4.92% | -0.43% | 2.08% | 4.40% | -1.63% | 19.02% |
| 2013 | 4.37% | 1.11% | 1.70% | 2.51% | 1.65% | -2.12% | 8.29% | -0.50% | 4.97% | 4.86% | 4.04% | 3.84% | 40.24% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market 58 + FAAMNGP составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Stock Market 58 + FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.01 | 4.02 | 1.56 | 4.08 | 19.62 |
AAPL Apple Inc | 1.11 | 1.70 | 1.21 | 1.50 | 3.54 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.79 | 2.46 | 1.32 | 1.96 | 8.20 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.27 | 3.18 | 1.44 | 4.43 | 13.78 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.22 | 4.09 | 1.53 | 8.07 | 25.46 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | 1.90 | 1.26 | 1.62 | 4.09 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.42 | 1.71 | 1.31 | 2.05 | 4.30 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.95 | 1.33 | 1.18 | 1.21 | 3.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market 58 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.84% | 0.91% | 1.08% | 0.78% | 0.93% | 1.18% | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.48% | 1.37% | 1.41% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.71% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market 58 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 32.52%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 55 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.52% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 55 | 10 июн. 2020 г. | 78 |
| -32.29% | 28 дек. 2021 г. | 216 | 3 нояб. 2022 г. | 165 | 5 июл. 2023 г. | 381 |
| -24.33% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -15.59% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -11.89% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 44 | 24 нояб. 2020 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market 58 + FAAMNGP составляет 4.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PANW | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.50 |
| META | 0.35 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.56 |
| AAPL | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.62 |
| NVDA | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.42 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.63 |
| MSFT | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
| GOOGL | 0.39 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.67 |
| VTI | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 1.00 |