Total Stock Market 86 + FAAMNGP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 2% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 2% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 2% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 2% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 2% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 2% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 2% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 86% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 86 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Total Stock Market 86 + FAAMNGP на 6 нояб. 2024 г. показал доходность в 25.01% с начала года и доходность в 15.64% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 21.24% | 0.55% | 11.47% | 32.45% | 13.43% | 11.05% |
| Total Stock Market 86 + FAAMNGP | 25.01% | 1.20% | 12.87% | 38.18% | 17.85% | 15.64% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.49% | 0.90% | 11.98% | 34.31% | 14.56% | 12.51% |
AAPL Apple Inc | 16.50% | -1.48% | 22.81% | 25.31% | 28.94% | 24.91% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 31.30% | 6.96% | 5.69% | 42.77% | 17.47% | 29.62% |
META Meta Platforms, Inc. | 62.21% | -3.95% | 22.49% | 81.81% | 24.79% | 22.54% |
NVDA NVIDIA Corporation | 182.58% | 12.00% | 54.53% | 205.90% | 93.71% | 76.88% |
GOOGL Alphabet Inc. | 21.81% | 1.60% | -0.64% | 30.64% | 21.17% | 20.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 24.22% | 6.99% | 19.89% | 54.55% | 36.40% | 26.30% |
MSFT Microsoft Corporation | 10.02% | -1.11% | 0.88% | 16.27% | 24.54% | 25.82% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market 86 + FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.03% | 5.89% | 3.16% | -4.07% | 5.35% | 4.08% | 1.13% | 2.18% | 2.07% | -0.48% | 25.01% | ||
| 2023 | 8.37% | -1.09% | 4.61% | 1.32% | 2.45% | 6.95% | 3.81% | -1.74% | -4.91% | -2.19% | 9.82% | 4.99% | 36.15% |
| 2022 | -6.34% | -2.64% | 3.57% | -10.11% | -0.70% | -8.38% | 9.66% | -3.78% | -9.79% | 6.67% | 5.52% | -6.51% | -22.64% |
| 2021 | -0.30% | 2.85% | 3.26% | 5.81% | 0.38% | 3.41% | 2.02% | 3.65% | -4.65% | 6.99% | -0.25% | 3.16% | 29.10% |
| 2020 | 0.53% | -7.68% | -12.77% | 13.81% | 5.99% | 2.83% | 6.38% | 8.02% | -4.09% | -2.07% | 11.58% | 4.75% | 26.69% |
| 2019 | 8.93% | 3.57% | 2.12% | 4.29% | -7.26% | 7.20% | 1.91% | -2.25% | 1.71% | 2.90% | 3.91% | 3.07% | 33.40% |
| 2018 | 6.25% | -3.07% | -2.27% | 0.75% | 3.63% | 0.60% | 3.10% | 4.40% | -0.03% | -8.21% | 0.96% | -8.96% | -4.02% |
| 2017 | 2.71% | 3.56% | -0.04% | 1.22% | 2.28% | 0.74% | 2.32% | 0.56% | 2.21% | 3.18% | 2.69% | 0.92% | 24.70% |
| 2016 | -5.78% | -0.41% | 7.46% | 0.07% | 2.47% | -0.20% | 4.91% | 0.54% | 1.24% | -1.85% | 3.83% | 2.20% | 14.79% |
| 2015 | -2.25% | 6.21% | -1.24% | 1.24% | 1.46% | -1.60% | 2.72% | -5.67% | -2.22% | 8.55% | 1.40% | -1.89% | 6.04% |
| 2014 | -2.69% | 5.39% | -0.13% | -0.14% | 2.71% | 2.78% | -1.71% | 4.41% | -1.54% | 2.52% | 3.12% | -0.58% | 14.68% |
| 2013 | 5.07% | 1.23% | 3.20% | 1.91% | 2.18% | -1.67% | 6.59% | -2.17% | 4.27% | 4.46% | 3.15% | 3.10% | 35.76% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market 86 + FAAMNGP составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Stock Market 86 + FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 2.78 | 3.68 | 1.51 | 3.68 | 17.71 |
AAPL Apple Inc | 1.20 | 1.83 | 1.23 | 1.63 | 3.86 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.64 | 2.29 | 1.29 | 1.75 | 7.48 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.30 | 3.20 | 1.45 | 4.48 | 13.93 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.09 | 4.01 | 1.52 | 7.80 | 24.60 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.22 | 1.73 | 1.23 | 1.44 | 3.63 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.15 | 1.48 | 1.27 | 1.65 | 3.47 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.89 | 1.25 | 1.17 | 1.13 | 2.84 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market 86 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.16%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.16% | 1.26% | 1.47% | 1.07% | 1.26% | 1.58% | 1.83% | 1.54% | 1.75% | 1.81% | 1.63% | 1.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.31% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market 86 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.
Текущая просадка Total Stock Market 86 + FAAMNGP составляет 1.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.15% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 84 | 22 июл. 2020 г. | 107 |
| -27.55% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 284 | 1 дек. 2023 г. | 486 |
| -21.25% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.49% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -11.78% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 48 | 2 нояб. 2015 г. | 74 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market 86 + FAAMNGP составляет 3.43%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PANW | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | 1.00 | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.49 |
| META | 0.36 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.56 |
| AAPL | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.62 |
| NVDA | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.55 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.42 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.63 |
| MSFT | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.55 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
| GOOGL | 0.39 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.67 |
| VTI | 0.49 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 1.00 |