Total Stock Market 86 + FAAMNGP

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 86 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Total Stock Market 86 + FAAMNGP на 3 апр. 2026 г. показал доходность в -4.12% с начала года и доходность в 16.28% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 23 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Total Stock Market 86 + FAAMNGP закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.

Total Stock Market 86 + FAAMNGP: годовая альфа составляет 3.26%, бета — 1.04, а R² — 0.98 относительно S&P 500 Index с 23.07.2012.

• Портфель участвовал в 115.63% роста S&P 500 Index, но только в 97.91% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 3.26% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
• При бете 1.04 и R² 0.98 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия Total Stock Market 86 + FAAMNGP составляет 0.03%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Total Stock Market 86 + FAAMNGP имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Stock Market 86 + FAAMNGP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 0.95
• За 5 лет: 0.70
• За 10 лет: 0.86
• За всё время: 0.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Total Stock Market 86 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Total Stock Market 86 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 34.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 84 торговые сессии.

Текущая просадка Total Stock Market 86 + FAAMNGP составляет 6.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.