PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Long run, young, ETFs
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


XLK 40%QQQ 25%VOO 15%SCHD 15%VDC 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
QQQ
Invesco QQQ
Large Cap Blend Equities

25%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

15%

VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
Consumer Staples Equities

5%

VOO
Vanguard S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities

15%

XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
Technology Equities

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Long run, young, ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
616.55%
308.69%
Long run, young, ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Long run, young, ETFs на 20 апр. 2024 г. показал доходность в 1.54% с начала года и доходность в 16.44% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
4.14%-4.93%17.59%20.28%11.33%10.22%
Long run, young, ETFs1.54%-6.48%16.88%25.12%17.04%16.47%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
4.52%-5.03%18.47%22.03%12.98%12.28%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
4.23%-2.05%12.91%2.60%8.95%8.57%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.19%-8.28%17.89%31.36%20.80%19.82%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47%-3.44%12.63%8.62%10.79%10.98%
QQQ
Invesco QQQ
1.39%-7.11%17.38%31.84%17.69%17.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.85%4.41%1.97%
2023-5.43%-1.48%10.42%4.85%

Комиссия

Комиссия Long run, young, ETFs составляет 0.12%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Long run, young, ETFs
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Long run, young, ETFs, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Long run, young, ETFs, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Long run, young, ETFs, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Long run, young, ETFs, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.61
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Long run, young, ETFs, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.822.651.321.577.57
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
0.340.551.060.280.76
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
1.682.391.281.727.80
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.661.011.120.582.18
QQQ
Invesco QQQ
1.902.671.321.389.67

Коэффициент Шарпа

Long run, young, ETFs на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.72. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.001.72

Коэффициент Шарпа Long run, young, ETFs находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.72
1.66
Long run, young, ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Long run, young, ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Long run, young, ETFs1.33%1.33%1.50%1.08%1.34%1.50%1.78%1.54%1.82%1.85%1.82%1.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF
2.56%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%1.93%2.21%
XLK
Technology Select Sector SPDR Fund
0.77%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%1.75%1.70%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
QQQ
Invesco QQQ
0.64%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.01%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.62%
-5.46%
Long run, young, ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Long run, young, ETFs показал максимальную просадку в 30.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Long run, young, ETFs составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.712 июл. 2020 г.94
-28.68%28 дек. 2021 г.20012 окт. 2022 г.19018 июл. 2023 г.390
-20.98%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.124
-12.93%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68
-12.12%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.341 апр. 2016 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Long run, young, ETFs составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.69%
3.15%
Long run, young, ETFs
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

VDCSCHDXLKQQQVOO
VDC1.000.770.530.540.69
SCHD0.771.000.700.690.88
XLK0.530.701.000.960.89
QQQ0.540.690.961.000.90
VOO0.690.880.890.901.00