Long run, young, ETFs
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Long run, young, ETFs и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Long run, young, ETFs на 5 сент. 2024 г. показал доходность в 12.25% с начала года и доходность в 16.47% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 15.73% | 6.43% | 8.14% | 22.75% | 13.18% | 10.67% |
| Long run, young, ETFs | 12.25% | 4.93% | 3.96% | 22.11% | 18.84% | 16.48% |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 16.70% | 5.49% | 7.71% | 25.30% | 14.98% | 12.72% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 16.34% | 5.96% | 10.26% | 19.58% | 9.76% | 9.30% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 9.30% | 4.53% | -0.05% | 20.77% | 22.05% | 19.52% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 11.71% | 5.19% | 7.98% | 18.06% | 12.84% | 11.47% |
QQQ Invesco QQQ | 12.80% | 4.80% | 3.70% | 23.76% | 20.04% | 17.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Long run, young, ETFs, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.84% | 4.41% | 1.97% | -4.76% | 5.54% | 5.29% | -0.52% | 1.54% | 12.25% | ||||
| 2023 | 7.61% | -0.87% | 7.49% | 0.38% | 4.71% | 5.94% | 3.23% | -1.60% | -5.43% | -1.48% | 10.42% | 4.85% | 39.91% |
| 2022 | -6.22% | -3.83% | 3.57% | -9.63% | -0.23% | -8.47% | 10.64% | -4.92% | -10.35% | 7.43% | 6.09% | -7.02% | -22.96% |
| 2021 | -0.76% | 1.80% | 3.67% | 4.78% | -0.03% | 4.50% | 2.81% | 3.30% | -5.22% | 7.14% | 1.83% | 3.79% | 30.67% |
| 2020 | 2.06% | -7.44% | -9.16% | 13.42% | 5.91% | 4.58% | 6.13% | 9.55% | -4.61% | -3.21% | 11.38% | 4.54% | 34.74% |
| 2019 | 7.39% | 4.70% | 3.59% | 5.14% | -7.84% | 7.87% | 2.57% | -1.45% | 1.82% | 3.16% | 4.22% | 3.64% | 39.63% |
| 2018 | 6.61% | -2.23% | -3.31% | -0.15% | 4.73% | 0.60% | 2.92% | 4.94% | 0.22% | -7.18% | 0.06% | -8.51% | -2.49% |
| 2017 | 2.96% | 4.23% | 1.44% | 1.73% | 3.15% | -1.76% | 3.39% | 1.68% | 0.94% | 4.58% | 2.40% | 0.95% | 28.75% |
| 2016 | -4.29% | -0.54% | 7.47% | -2.83% | 3.53% | -0.38% | 5.58% | 0.68% | 1.38% | -1.21% | 1.03% | 1.99% | 12.48% |
| 2015 | -2.89% | 6.83% | -2.62% | 1.79% | 1.63% | -3.15% | 2.96% | -5.92% | -1.58% | 9.92% | 0.50% | -1.54% | 4.97% |
| 2014 | -2.97% | 4.51% | 0.01% | 0.54% | 3.26% | 2.04% | 0.34% | 3.91% | -0.63% | 2.14% | 4.18% | -1.63% | 16.51% |
| 2013 | 3.33% | 1.08% | 3.30% | 2.24% | 2.48% | -2.12% | 4.79% | -1.72% | 3.23% | 4.97% | 3.04% | 2.86% | 30.88% |
Комиссия
Комиссия Long run, young, ETFs составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Long run, young, ETFs среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.90 | 2.60 | 1.34 | 2.06 | 9.25 |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 1.73 | 2.48 | 1.30 | 1.43 | 6.73 |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.95 | 1.36 | 1.18 | 1.17 | 4.18 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 1.37 | 2.02 | 1.24 | 1.22 | 5.42 |
QQQ Invesco QQQ | 1.31 | 1.81 | 1.23 | 1.65 | 6.09 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Long run, young, ETFs за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.27%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long run, young, ETFs | 1.27% | 1.33% | 1.50% | 1.08% | 1.34% | 1.50% | 1.78% | 1.54% | 1.82% | 1.85% | 1.82% | 1.69% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.31% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.38% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% | 1.93% | 2.21% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.73% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Long run, young, ETFs показал максимальную просадку в 30.67%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.
Текущая просадка Long run, young, ETFs составляет 5.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.67% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 71 | 2 июл. 2020 г. | 94 |
| -28.68% | 28 дек. 2021 г. | 200 | 12 окт. 2022 г. | 190 | 18 июл. 2023 г. | 390 |
| -20.98% | 4 окт. 2018 г. | 56 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 124 |
| -12.93% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
| -12.12% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Long run, young, ETFs составляет 6.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| VDC | SCHD | XLK | QQQ | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|
| VDC | 1.00 | 0.77 | 0.52 | 0.53 | 0.68 |
| SCHD | 0.77 | 1.00 | 0.69 | 0.68 | 0.86 |
| XLK | 0.52 | 0.69 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| QQQ | 0.53 | 0.68 | 0.96 | 1.00 | 0.90 |
| VOO | 0.68 | 0.86 | 0.89 | 0.90 | 1.00 |