testing current
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в testing current и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
testing current на 14 нояб. 2024 г. показал доходность в 22.69% с начала года и доходность в 11.60% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 24.72% | 2.30% | 12.31% | 32.12% | 13.81% | 11.31% |
| testing current | 22.69% | 2.05% | 12.70% | 30.99% | 13.11% | 11.59% |
| Активы портфеля: | ||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 16.04% | 0.35% | 7.33% | 24.11% | 10.10% | 8.92% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 10.85% | 0.19% | 2.84% | 10.70% | 5.87% | 1.13% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 10.36% | -1.92% | 13.86% | 24.34% | 4.28% | 6.02% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 26.07% | 3.42% | 13.81% | 34.92% | 15.12% | 12.87% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.32% | -0.25% | 2.75% | 5.04% | 1.18% | 1.18% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.52% | -1.85% | 2.51% | 7.09% | -0.27% | 1.40% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 26.94% | 3.01% | 13.73% | 34.77% | 15.76% | 13.40% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью testing current, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.78% | 4.25% | 2.94% | -4.25% | 4.64% | 3.15% | 1.95% | 2.61% | 2.21% | -1.35% | 22.69% | ||
| 2023 | 6.40% | -2.86% | 3.03% | 1.36% | -0.13% | 5.76% | 2.83% | -1.70% | -4.77% | -2.25% | 8.98% | 4.97% | 22.73% |
| 2022 | -5.22% | -2.86% | 3.35% | -7.84% | -0.19% | -7.50% | 8.46% | -4.19% | -9.06% | 6.71% | 5.40% | -5.21% | -18.43% |
| 2021 | -0.90% | 2.40% | 4.07% | 5.11% | 0.63% | 2.17% | 2.52% | 2.56% | -4.41% | 6.34% | -0.79% | 4.59% | 26.56% |
| 2020 | 0.29% | -7.01% | -11.93% | 11.39% | 4.07% | 1.78% | 5.21% | 5.58% | -3.33% | -2.40% | 9.84% | 3.29% | 15.21% |
| 2019 | 7.62% | 2.68% | 2.15% | 3.22% | -4.94% | 5.86% | 1.34% | -0.66% | 1.71% | 1.89% | 2.78% | 2.48% | 28.84% |
| 2018 | 3.92% | -3.83% | -1.61% | 0.28% | 2.37% | 1.02% | 2.92% | 2.90% | 0.17% | -5.85% | 2.05% | -7.63% | -3.99% |
| 2017 | 1.44% | 3.51% | -0.13% | 0.93% | 1.13% | 0.72% | 1.82% | 0.29% | 1.58% | 1.76% | 2.71% | 1.07% | 18.11% |
| 2016 | -4.14% | -0.11% | 6.58% | 0.08% | 1.64% | 1.14% | 3.43% | -0.30% | -0.15% | -2.09% | 2.57% | 2.16% | 10.90% |
| 2015 | -1.38% | 3.87% | -1.03% | 0.18% | 0.93% | -2.11% | 2.39% | -5.57% | -1.54% | 7.36% | 0.25% | -1.24% | 1.53% |
| 2014 | -2.25% | 4.18% | 0.74% | 1.00% | 2.18% | 1.80% | -1.12% | 3.58% | -1.76% | 2.99% | 2.49% | -0.02% | 14.42% |
| 2013 | 4.45% | 1.24% | 3.21% | 2.45% | 1.04% | -1.56% | 4.36% | -3.23% | 3.15% | 4.11% | 1.85% | 2.09% | 25.43% |
Комиссия
Комиссия testing current составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг testing current среди портфелей на нашем сайте составляет 86, что соответствует топ 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.19 | 3.10 | 1.41 | 3.05 | 14.21 |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 0.84 | 1.20 | 1.15 | 0.49 | 3.60 |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 1.52 | 2.13 | 1.27 | 0.91 | 5.54 |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 2.83 | 3.76 | 1.53 | 4.11 | 18.03 |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 2.57 | 4.09 | 1.53 | 2.13 | 13.34 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.14 | 1.66 | 1.20 | 0.43 | 3.87 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.90 | 3.85 | 1.55 | 4.15 | 18.95 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность testing current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.73%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.73% | 1.87% | 2.01% | 1.45% | 1.85% | 2.12% | 2.40% | 2.10% | 2.35% | 2.33% | 2.12% | 2.18% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 1.90% | 2.21% | 2.13% | 2.19% | 1.63% | 2.20% | 2.43% | 1.89% | 1.93% | 2.05% | 2.01% | 1.84% |
VGENX Vanguard Energy Fund Investor Shares | 3.72% | 4.20% | 4.63% | 3.63% | 4.46% | 3.30% | 2.97% | 2.96% | 1.84% | 2.62% | 2.92% | 1.90% |
VGSLX Vanguard Real Estate Index Fund Admiral Shares | 3.85% | 3.96% | 3.91% | 2.56% | 3.92% | 3.39% | 4.73% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTSAX Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares | 1.25% | 1.43% | 1.65% | 1.20% | 1.41% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 3.86% | 2.99% | 1.30% | 0.26% | 0.94% | 2.12% | 1.72% | 0.98% | 0.72% | 0.54% | 0.36% | 0.26% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.58% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
testing current показал максимальную просадку в 31.59%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 103 торговые сессии.
Текущая просадка testing current составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.59% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 103 | 18 авг. 2020 г. | 126 |
| -24.27% | 30 дек. 2021 г. | 198 | 12 окт. 2022 г. | 303 | 27 дек. 2023 г. | 501 |
| -16.77% | 8 июл. 2011 г. | 61 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 144 |
| -16.57% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 124 |
| -11.09% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 34 | 1 апр. 2016 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность testing current составляет 3.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| SHY | BND | VGSLX | VGENX | VFIFX | VOO | VTSAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY | 1.00 | 0.74 | 0.09 | -0.14 | -0.09 | -0.13 | -0.13 |
| BND | 0.74 | 1.00 | 0.13 | -0.16 | -0.07 | -0.11 | -0.11 |
| VGSLX | 0.09 | 0.13 | 1.00 | 0.44 | 0.64 | 0.64 | 0.65 |
| VGENX | -0.14 | -0.16 | 0.44 | 1.00 | 0.71 | 0.66 | 0.67 |
| VFIFX | -0.09 | -0.07 | 0.64 | 0.71 | 1.00 | 0.96 | 0.97 |
| VOO | -0.13 | -0.11 | 0.64 | 0.66 | 0.96 | 1.00 | 0.99 |
| VTSAX | -0.13 | -0.11 | 0.65 | 0.67 | 0.97 | 0.99 | 1.00 |