PAC 01 (2022) SIMULATOR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Последнее обновление 5 сент. 2024 г.

My portfolio SIMILATOR to differenciate!

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
BND Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	10%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	10%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	Large Cap Blend Equities	10%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	Foreign Large Cap Equities	10%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	10%
VT Vanguard Total World Stock ETF	Large Cap Growth Equities	30%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	Emerging Markets Equities	10%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend, Large Cap Value Equities	5%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	Foreign Large Cap Equities, Dividend	5%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) SIMULATOR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	15.73%	6.43%	8.14%	22.75%	13.18%	10.67%
PAC 01 (2022) SIMULATOR	10.52%	5.47%	6.07%	17.96%	9.22%	N/A
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	12.77%	5.94%	6.02%	21.20%	11.25%	8.61%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	8.76%	7.63%	3.97%	17.49%	7.84%	5.13%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	16.70%	5.52%	7.70%	25.25%	15.01%	12.77%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	4.14%	1.53%	4.63%	9.52%	0.10%	1.72%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	9.94%	7.66%	6.28%	19.11%	8.60%	N/A
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	14.21%	5.88%	8.39%	21.80%	10.93%	9.81%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	5.46%	6.18%	4.65%	12.58%	6.17%	3.78%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	7.62%	4.34%	5.74%	12.36%	4.45%	2.31%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	11.71%	5.19%	7.98%	18.06%	12.84%	11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAC 01 (2022) SIMULATOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	-0.64%	2.93%	3.18%	-2.87%	3.77%	0.71%	2.70%	2.11%					10.52%
2023	6.58%	-3.48%	2.00%	1.18%	-2.35%	4.79%	3.67%	-2.93%	-3.70%	-3.06%	7.88%	5.02%	15.61%
2022	-3.21%	-2.44%	0.89%	-6.61%	1.29%	-7.40%	4.99%	-3.59%	-8.83%	5.29%	8.75%	-3.25%	-14.70%
2021	-0.17%	2.74%	3.07%	3.22%	2.02%	0.47%	0.16%	1.85%	-3.53%	3.85%	-2.61%	3.85%	15.61%
2020	-2.00%	-6.49%	-13.73%	9.38%	4.36%	2.68%	4.78%	4.65%	-2.33%	-1.59%	11.16%	4.50%	13.45%
2019	7.08%	2.27%	1.19%	2.80%	-5.29%	5.68%	-0.37%	-1.71%	2.20%	2.52%	1.94%	3.51%	23.43%
2018	4.78%	-4.38%	-0.94%	-0.13%	0.20%	-1.05%	2.76%	0.03%	0.00%	-6.91%	1.99%	-5.76%	-9.61%
2017	2.67%	2.27%	1.48%	1.39%	1.75%	0.64%	2.62%	0.63%	1.73%	1.89%	1.60%	1.88%	22.58%
2016			4.32%	1.11%	0.16%	0.55%	3.73%	0.16%	1.02%	-1.69%	0.25%	1.56%	11.60%

Комиссия

Комиссия PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VYMI

Vanguard International High Dividend Yield ETF

VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard Total World Stock ETF

VSS

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

VYM

Vanguard High Dividend Yield ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VEA

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

SPLG

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

BND

Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAC 01 (2022) SIMULATOR среди портфелей на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC 01 (2022) SIMULATOR

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.62	2.27	1.29	1.32	7.62
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	1.22	1.75	1.22	0.96	5.82
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.91	2.61	1.34	2.06	9.21
BND Vanguard Total Bond Market ETF	1.38	2.03	1.24	0.49	5.26
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	1.48	2.08	1.26	1.93	7.63
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	1.84	2.60	1.32	2.02	7.67
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	0.82	1.21	1.15	0.44	3.64
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	0.83	1.25	1.15	0.40	4.19
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	1.37	2.02	1.24	1.22	5.42

Коэффициент Шарпа

PAC 01 (2022) SIMULATOR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.41 до 2.01, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PAC 01 (2022) SIMULATOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
PAC 01 (2022) SIMULATOR	2.68%	2.79%	2.75%	2.35%	2.09%	2.76%	2.86%	2.42%	2.57%	2.53%	2.51%	2.26%
Активы портфеля:
VT Vanguard Total World Stock ETF	1.92%	2.08%	2.20%	1.82%	1.66%	2.32%	2.53%	2.11%	2.39%	2.45%	2.44%	2.06%
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF	3.25%	3.15%	2.91%	3.16%	2.04%	3.04%	3.35%	2.77%	3.05%	2.92%	3.68%	2.60%
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF	1.30%	1.44%	1.69%	1.25%	1.54%	1.79%	2.23%	1.75%	1.97%	1.98%	1.79%	1.71%
BND Vanguard Total Bond Market ETF	3.40%	3.09%	2.60%	1.97%	2.22%	2.72%	2.81%	2.54%	2.51%	2.57%	2.79%	2.78%
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	4.44%	4.58%	4.70%	4.30%	3.22%	4.20%	4.29%	3.21%	2.39%	0.00%	0.00%	0.00%
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF	2.83%	3.12%	3.01%	2.76%	3.18%	3.03%	3.40%	2.80%	2.91%	3.22%	2.78%	2.81%
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF	2.87%	3.14%	2.30%	2.74%	1.90%	3.25%	2.80%	2.83%	2.93%	2.66%	2.67%	2.71%
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	3.18%	3.52%	4.11%	2.63%	1.91%	3.23%	2.88%	2.30%	2.52%	3.26%	2.86%	2.73%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.39%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%	2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) SIMULATOR показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.41%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	111	28 авг. 2020 г.	155
-23.82%	13 янв. 2022 г.	188	12 окт. 2022 г.	341	22 февр. 2024 г.	529
-18.62%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	216	1 нояб. 2019 г.	445
-6.37%	24 июн. 2016 г.	2	27 июн. 2016 г.	10	12 июл. 2016 г.	12
-6.22%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	12	21 авг. 2024 г.	26

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 3.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	BND	VWO	SCHD	VYM	SPLG	VYMI	VSS	VEA	VT
BND	1.00	0.03	-0.03	-0.05	0.01	0.00	0.07	0.04	0.03
VWO	0.03	1.00	0.58	0.60	0.67	0.82	0.84	0.80	0.80
SCHD	-0.03	0.58	1.00	0.96	0.81	0.74	0.70	0.74	0.82
VYM	-0.05	0.60	0.96	1.00	0.84	0.77	0.72	0.76	0.84
SPLG	0.01	0.67	0.81	0.84	1.00	0.74	0.77	0.80	0.94
VYMI	0.00	0.82	0.74	0.77	0.74	1.00	0.91	0.95	0.88
VSS	0.07	0.84	0.70	0.72	0.77	0.91	1.00	0.95	0.90
VEA	0.04	0.80	0.74	0.76	0.80	0.95	0.95	1.00	0.93
VT	0.03	0.80	0.82	0.84	0.94	0.88	0.90	0.93	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.