PAC 01 (2025) SIMULATOR
My portfolio SIMILATOR to differenciate!
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2025) SIMULATOR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждый год
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -2.88% | -4.53% | -0.18% | 9.77% | 17.66% | 10.76% |
| PAC 01 (2025) SIMULATOR | 1.09% | -1.84% | 0.23% | 8.37% | 15.93% | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.79% | -2.39% | 0.68% | 9.75% | 16.24% | 9.11% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 8.76% | 1.60% | 1.22% | 6.98% | 12.96% | 5.66% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | -2.65% | -4.48% | 0.44% | 11.17% | 19.43% | 12.72% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.05% | 0.38% | -1.02% | 4.41% | -0.58% | 1.37% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 10.71% | 3.92% | 4.84% | 14.24% | 16.08% | N/A |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 8.30% | 0.15% | -0.81% | 4.64% | 12.36% | 7.15% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 3.91% | 0.33% | 0.31% | 14.02% | 10.58% | 4.88% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | -4.71% | -2.26% | -7.19% | -9.31% | 20.71% | 10.75% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -7.17% | -4.21% | -4.33% | -0.09% | 25.93% | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAC 01 (2025) SIMULATOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.87% | -0.41% | 1.09% | ||||||||||
| 2024 | -0.08% | 4.27% | 3.43% | -3.60% | 4.43% | 0.89% | 2.52% | 1.86% | 2.14% | -2.44% | 4.00% | -3.30% | 14.53% |
| 2023 | 7.53% | -3.09% | 2.16% | 1.38% | -1.62% | 5.91% | 3.74% | -2.71% | -3.94% | -2.95% | 8.55% | 5.43% | 21.09% |
| 2022 | -3.92% | -2.38% | 1.44% | -7.51% | 0.91% | -8.00% | 6.67% | -3.93% | -9.10% | 6.47% | 8.22% | -4.20% | -16.01% |
| 2021 | 0.12% | 3.11% | 3.13% | 3.68% | 1.87% | 0.70% | 0.36% | 2.18% | -3.69% | 4.75% | -2.47% | 3.79% | 18.60% |
| 2020 | -1.95% | -7.08% | -14.38% | 10.08% | 4.90% | 2.99% | 4.75% | 5.40% | -2.85% | -1.54% | 11.83% | 4.85% | 14.86% |
| 2019 | -0.21% | 2.66% | 2.34% | 3.41% | 8.43% |
Комиссия
Комиссия PAC 01 (2025) SIMULATOR составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PAC 01 (2025) SIMULATOR составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.73 | 1.06 | 1.14 | 1.16 | 3.84 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.52 | 0.80 | 1.10 | 0.72 | 1.67 |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.77 | 1.10 | 1.14 | 1.05 | 3.68 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83 | 1.21 | 1.14 | 0.32 | 2.05 |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 1.13 | 1.58 | 1.19 | 1.71 | 4.22 |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 0.34 | 0.55 | 1.07 | 0.42 | 0.95 |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 0.90 | 1.35 | 1.17 | 0.75 | 2.69 |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | -0.51 | -0.61 | 0.93 | -0.52 | -1.37 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | -0.02 | 0.13 | 1.02 | -0.02 | -0.05 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PAC 01 (2025) SIMULATOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.29% | 2.38% | 2.17% | 2.36% | 1.95% | 1.73% | 2.27% | 2.46% | 1.97% | 2.19% | 2.12% | 1.99% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.91% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.01% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.01% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.67% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 4.39% | 4.84% | 4.58% | 4.71% | 4.30% | 3.22% | 4.20% | 4.29% | 3.21% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 2.65% | 2.87% | 2.27% | 3.14% | 2.24% | 1.60% | 2.28% | 2.72% | 2.36% | 2.91% | 2.78% | 0.00% |
SPEM SPDR Portfolio Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.78% | 2.80% | 3.38% | 3.14% | 1.92% | 2.94% | 2.34% | 1.12% | 1.51% | 2.40% | 2.26% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.45% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.78% | 1.61% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PAC 01 (2025) SIMULATOR показал максимальную просадку в 33.15%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 109 торговых сессий.
Текущая просадка PAC 01 (2025) SIMULATOR составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.15% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 109 | 26 авг. 2020 г. | 153 |
| -24.65% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 306 | 19 дек. 2023 г. | 531 |
| -7.61% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -7.05% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -6.39% | 19 февр. 2025 г. | 17 | 13 мар. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PAC 01 (2025) SIMULATOR составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BND | SPEM | AVUV | XMHQ | SPLG | VYMI | IQLT | VEA | VT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | 0.07 | -0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | 0.13 | 0.11 |
| SPEM | 0.07 | 1.00 | 0.56 | 0.60 | 0.66 | 0.80 | 0.77 | 0.79 | 0.78 |
| AVUV | -0.01 | 0.56 | 1.00 | 0.88 | 0.73 | 0.74 | 0.67 | 0.73 | 0.78 |
| XMHQ | 0.06 | 0.60 | 0.88 | 1.00 | 0.83 | 0.72 | 0.74 | 0.77 | 0.86 |
| SPLG | 0.10 | 0.66 | 0.73 | 0.83 | 1.00 | 0.73 | 0.80 | 0.81 | 0.96 |
| VYMI | 0.08 | 0.80 | 0.74 | 0.72 | 0.73 | 1.00 | 0.91 | 0.95 | 0.86 |
| IQLT | 0.15 | 0.77 | 0.67 | 0.74 | 0.80 | 0.91 | 1.00 | 0.97 | 0.90 |
| VEA | 0.13 | 0.79 | 0.73 | 0.77 | 0.81 | 0.95 | 0.97 | 1.00 | 0.92 |
| VT | 0.11 | 0.78 | 0.78 | 0.86 | 0.96 | 0.86 | 0.90 | 0.92 | 1.00 |