PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

PAC 01 (2022) SIMULATOR

Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

My portfolio SIMILATOR to differenciate!

Распределение активов

BND 10%VT 30%VEA 10%SPLG 10%VSS 10%VWO 10%SCHD 10%VYMI 5%VYM 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		Total Bond Market

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		Large Cap Blend Equities

10%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		Foreign Large Cap Equities

10%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		Foreign Small & Mid Cap Equities

10%

VT
Vanguard Total World Stock ETF		Large Cap Growth Equities

30%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		Emerging Markets Equities

10%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		Dividend, Large Cap Value Equities

5%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		Foreign Large Cap Equities, Dividend

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) SIMULATOR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
112.68%
171.80%
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.20%-1.28%10.32%18.23%12.31%10.58%
PAC 01 (2022) SIMULATOR7.73%0.70%7.83%11.91%8.34%N/A
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.09%-0.31%9.27%15.40%10.32%8.42%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		5.14%0.71%6.18%8.74%6.76%4.63%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		14.05%-1.31%11.23%20.73%14.12%12.73%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.56%0.85%1.73%4.40%-0.05%1.40%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		7.03%1.98%8.17%11.62%7.28%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		10.89%3.16%9.56%14.88%9.95%9.59%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.66%1.27%6.38%7.01%5.25%3.47%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		5.71%-0.98%8.19%6.53%3.41%2.43%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		8.60%4.84%7.35%12.13%11.96%11.22%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAC 01 (2022) SIMULATOR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.64%2.93%3.18%-2.87%3.77%0.71%7.73%
20236.58%-3.48%2.00%1.18%-2.35%4.79%3.67%-2.93%-3.70%-3.06%7.88%5.02%15.61%
2022-3.21%-2.44%0.89%-6.61%1.29%-7.40%4.99%-3.59%-8.83%5.29%8.75%-3.25%-14.70%
2021-0.17%2.74%3.06%3.22%2.02%0.47%0.16%1.85%-3.53%3.85%-2.61%3.85%15.61%
2020-2.00%-6.49%-13.73%9.38%4.36%2.68%4.78%4.65%-2.33%-1.59%11.16%4.50%13.45%
20197.08%2.27%1.19%2.80%-5.29%5.68%-0.37%-1.71%2.20%2.52%1.94%3.51%23.43%
20184.78%-4.38%-0.94%-0.13%0.20%-1.05%2.76%0.03%0.00%-6.91%1.99%-5.76%-9.61%
20172.67%2.27%1.48%1.39%1.75%0.64%2.62%0.63%1.73%1.89%1.60%1.88%22.58%
20164.32%1.11%0.16%0.55%3.73%0.16%1.02%-1.69%0.25%1.56%11.60%

Комиссия

Комиссия PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
График комиссии VYMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
График комиссии VWO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
График комиссии VYM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
График комиссии SPLG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAC 01 (2022) SIMULATOR среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 2525
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Ранг коэф-та Шарпа PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 2626Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAC 01 (2022) SIMULATOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.003.31
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 5.98, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.005.98
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.321.921.230.994.23
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		0.681.041.120.512.02
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.732.431.301.726.89
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.600.901.100.211.74
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		0.971.421.171.203.42
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		1.432.091.251.464.52
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		0.460.751.090.231.26
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.450.741.090.221.22
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.061.601.190.903.31

Коэффициент Шарпа

PAC 01 (2022) SIMULATOR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.23 до 1.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.14
1.58
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PAC 01 (2022) SIMULATOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAC 01 (2022) SIMULATOR2.74%2.79%2.75%2.35%2.09%2.76%2.86%2.42%2.57%2.53%2.51%2.26%
Активы портфеля:
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.96%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		3.36%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.33%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.41%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		4.56%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF		2.92%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		2.92%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		3.24%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.15%
-4.73%
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) SIMULATOR показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 2.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.41%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-23.82%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.529
-18.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-6.37%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.12
-6.14%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 2.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.62%
3.80%
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
BNDVWOSCHDVYMSPLGVYMIVSSVEAVT
BND1.000.03-0.03-0.050.01-0.000.070.040.03
VWO0.031.000.580.590.670.810.840.790.80
SCHD-0.030.581.000.960.820.740.700.740.82
VYM-0.050.590.961.000.840.760.720.760.84
SPLG0.010.670.820.841.000.740.770.800.94
VYMI-0.000.810.740.760.741.000.910.950.88
VSS0.070.840.700.720.770.911.000.950.90
VEA0.040.790.740.760.800.950.951.000.93
VT0.030.800.820.840.940.880.900.931.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мар. 2016 г.