PAC 01 (2022) SIMULATOR
My portfolio SIMILATOR to differenciate!
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) SIMULATOR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
PAC 01 (2022) SIMULATOR на 31 мая 2023 г. показал доходность в 7.39% с начала года и доходность в 8.99% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.25% | 10.92% |
| PAC 01 (2022) SIMULATOR | -0.83% | 7.39% | 5.79% | 0.72% | 6.52% | 8.99% |
| Активы портфеля: | ||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | -0.47% | 8.21% | 6.22% | 1.12% | 6.87% | 9.81% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | -2.78% | 7.79% | 7.42% | 1.73% | 3.42% | 6.74% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.00% | 10.24% | 7.18% | 2.84% | 11.14% | 13.10% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.49% | 2.31% | 2.27% | -3.05% | 0.72% | 0.86% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -3.54% | 4.40% | 4.43% | -1.77% | 3.47% | 6.42% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| BND | SPLG | VYMI | VEA | VT | |
|---|---|---|---|---|---|
| BND | 1.00 | -0.04 | -0.07 | -0.03 | -0.03 |
| SPLG | -0.04 | 1.00 | 0.76 | 0.81 | 0.94 |
| VYMI | -0.07 | 0.76 | 1.00 | 0.96 | 0.89 |
| VEA | -0.03 | 0.81 | 0.96 | 1.00 | 0.93 |
| VT | -0.03 | 0.94 | 0.89 | 0.93 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PAC 01 (2022) SIMULATOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAC 01 (2022) SIMULATOR | 2.78% | 2.53% | 2.19% | 2.02% | 2.76% | 3.09% | 2.59% | 2.75% | 2.46% | 2.53% | 2.26% | 2.63% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.35% | 2.21% | 1.87% | 1.73% | 2.47% | 2.77% | 2.36% | 2.73% | 2.88% | 2.92% | 2.53% | 2.90% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.07% | 2.92% | 3.27% | 2.18% | 3.32% | 3.78% | 3.22% | 3.65% | 3.60% | 4.67% | 3.41% | 4.02% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.91% | 1.70% | 1.28% | 1.59% | 1.89% | 2.40% | 1.92% | 2.21% | 2.26% | 2.09% | 2.03% | 2.51% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.53% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | 5.04% | 4.73% | 4.53% | 3.55% | 4.80% | 5.12% | 3.98% | 3.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Комиссия
Комиссия PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.16 | ||||
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.15 | ||||
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 0.26 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.34 | ||||
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | -0.06 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PAC 01 (2022) SIMULATOR с января 2010 показал максимальную просадку в 31.22%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 108 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.22% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 108 | 25 авг. 2020 г. | 135 |
| -24.14% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -17.79% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 131 | 3 июл. 2019 г. | 360 |
| -6.71% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 33 | 9 нояб. 2020 г. | 47 |
| -6.69% | 24 июн. 2016 г. | 2 | 27 июн. 2016 г. | 10 | 12 июл. 2016 г. | 12 |
График волатильности
Текущая волатильность PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.