PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 10%VT 30%VEA 10%SPLG 10%VSS 10%VWO 10%SCHD 10%VYMI 5%VYM 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market

10%

VT
Vanguard Total World Stock ETF
Large Cap Growth Equities

30%

VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
Foreign Large Cap Equities

10%

SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Large Cap Blend Equities

10%

VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
Foreign Small & Mid Cap Equities

10%

VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
Emerging Markets Equities

10%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

10%

VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
Foreign Large Cap Equities, Dividend

5%

VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
Dividend, Large Cap Value Equities

5%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PAC 01 (2022) SIMULATOR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
103.02%
157.92%
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мар. 2016 г., начальной даты VYMI

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
PAC 01 (2022) SIMULATOR2.84%-0.91%13.45%11.92%7.70%N/A
VT
Vanguard Total World Stock ETF
5.00%-0.93%16.93%18.24%9.82%8.65%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
1.90%-1.95%14.21%8.62%6.13%4.83%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
7.82%-0.49%19.29%25.72%13.90%13.10%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-2.35%-0.90%4.31%-0.12%0.06%1.24%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
2.09%-0.77%12.00%10.74%6.00%N/A
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
4.59%-0.78%15.08%11.87%9.26%9.78%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
-0.50%-0.24%12.23%5.88%4.10%3.60%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
1.31%-0.29%8.98%6.05%2.25%3.17%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.68%-1.80%11.21%8.23%11.23%11.13%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.64%2.93%3.18%
2023-3.70%-3.06%7.88%5.02%

Комиссия

Комиссия PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAC 01 (2022) SIMULATOR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.23
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAC 01 (2022) SIMULATOR, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.003.77
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.672.431.291.305.71
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
0.761.161.140.582.36
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
2.333.341.411.999.93
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.09-0.080.99-0.03-0.22
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
0.961.441.171.243.64
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
1.141.701.201.263.77
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
0.540.871.100.281.51
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
0.490.791.090.241.38
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.751.141.130.662.43

Коэффициент Шарпа

PAC 01 (2022) SIMULATOR на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.23

Коэффициент Шарпа PAC 01 (2022) SIMULATOR находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.23
2.15
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность PAC 01 (2022) SIMULATOR за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAC 01 (2022) SIMULATOR2.85%2.79%2.75%2.35%2.09%2.76%2.86%2.42%2.57%2.53%2.51%2.26%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
2.12%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
3.38%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%2.60%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
1.37%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%1.71%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.34%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF
4.98%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%0.00%0.00%
VYM
Vanguard High Dividend Yield ETF
2.94%3.12%3.01%2.76%3.18%3.03%3.40%2.80%2.91%3.22%2.78%2.81%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.16%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%2.71%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
3.50%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%2.86%2.73%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.48%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-2.55%
-2.49%
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

PAC 01 (2022) SIMULATOR показал максимальную просадку в 31.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.

Текущая просадка PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 2.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.41%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.11128 авг. 2020 г.155
-23.82%13 янв. 2022 г.18812 окт. 2022 г.34122 февр. 2024 г.529
-18.62%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2161 нояб. 2019 г.445
-6.37%24 июн. 2016 г.227 июн. 2016 г.1012 июл. 2016 г.12
-6.14%3 сент. 2020 г.1423 сент. 2020 г.1312 окт. 2020 г.27

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PAC 01 (2022) SIMULATOR составляет 2.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.74%
3.24%
PAC 01 (2022) SIMULATOR
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

BNDVWOSCHDVYMSPLGVYMIVSSVEAVT
BND1.000.02-0.04-0.06-0.00-0.020.060.020.01
VWO0.021.000.590.600.670.820.840.800.80
SCHD-0.040.591.000.960.830.740.710.750.83
VYM-0.060.600.961.000.850.770.720.760.84
SPLG-0.000.670.830.851.000.750.780.800.94
VYMI-0.020.820.740.770.751.000.910.950.89
VSS0.060.840.710.720.780.911.000.950.90
VEA0.020.800.750.760.800.950.951.000.93
VT0.010.800.830.840.940.890.900.931.00