Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Keller and Keuning’s Vigilant Asset Allocation – Aggressive https://allocatesmartly.com/members/strategy/keller-and-keunings-vigilant-asset-allocation/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vigilant Asset Allocation – Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
Vigilant Asset Allocation – Aggressive на 10 мая 2025 г. показал доходность в 4.27% с начала года и доходность в 4.39% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.77% | 3.72% | -5.60% | 8.55% | 14.11% | 10.45% |
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | 4.27% | 3.90% | 1.54% | 7.54% | 4.84% | 4.39% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.34% | 0.03% | 2.07% | 5.49% | -2.83% | 0.93% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.39% | 9.03% | 2.28% | 8.43% | 6.35% | 2.85% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.32% | -0.03% | -0.76% | 4.46% | -0.01% | 2.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -3.42% | 2.87% | -5.06% | 9.87% | 15.76% | 12.35% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 13.70% | 9.39% | 10.08% | 10.57% | 11.83% | 5.55% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 2.20% | 0.17% | 1.18% | 5.29% | -0.79% | 1.52% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vigilant Asset Allocation – Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.84% | 1.68% | -0.46% | 0.59% | 0.58% | 4.27% | |||||||
| 2024 | -1.10% | 1.32% | 2.14% | -2.50% | 2.78% | 1.46% | 2.00% | 1.72% | 2.69% | -3.11% | 0.78% | -2.29% | 5.80% |
| 2023 | 6.41% | -4.47% | 3.52% | 0.70% | -1.77% | 2.49% | 2.29% | -2.99% | -3.51% | -2.53% | 7.09% | 4.23% | 11.12% |
| 2022 | -2.47% | -2.50% | -1.98% | -6.16% | 0.95% | -4.55% | 3.53% | -3.61% | -7.99% | 0.84% | 8.82% | -2.50% | -17.20% |
| 2021 | -0.02% | -0.15% | -0.10% | 1.94% | 1.19% | 1.14% | -0.46% | 0.86% | -2.81% | 1.69% | -1.51% | 1.49% | 3.18% |
| 2020 | -0.62% | -2.03% | -7.42% | 5.54% | 2.76% | 2.94% | 4.15% | 1.86% | -1.16% | -0.88% | 6.56% | 3.21% | 15.01% |
| 2019 | 5.57% | 0.21% | 1.92% | 1.54% | -2.49% | 4.29% | -0.66% | 0.32% | 0.61% | 2.00% | 0.56% | 2.77% | 17.69% |
| 2018 | 2.88% | -3.47% | 0.03% | -1.14% | -0.20% | -1.30% | 1.96% | -0.55% | -0.30% | -4.82% | 1.91% | -1.68% | -6.74% |
| 2017 | 2.54% | 1.64% | 1.42% | 1.42% | 1.88% | 0.33% | 2.45% | 1.21% | 0.16% | 1.43% | 0.34% | 1.65% | 17.74% |
| 2016 | -1.82% | 0.02% | 5.71% | 0.67% | -0.87% | 2.38% | 2.79% | 0.10% | 0.86% | -1.44% | -2.59% | 0.71% | 6.43% |
| 2015 | 1.31% | 1.76% | -0.55% | 2.04% | -1.26% | -2.27% | -0.58% | -4.26% | -0.88% | 3.76% | -0.88% | -1.91% | -3.89% |
| 2014 | -2.32% | 2.57% | 0.91% | 0.97% | 2.11% | 1.02% | -0.27% | 2.26% | -3.38% | 1.35% | 0.52% | -1.52% | 4.11% |
Комиссия
Комиссия Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0.84 | 1.25 | 1.14 | 0.28 | 1.76 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.44 | 0.79 | 1.10 | 0.32 | 1.44 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.60 | 0.86 | 1.10 | 0.30 | 1.59 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.50 | 0.88 | 1.13 | 0.56 | 2.17 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.61 | 1.02 | 1.14 | 0.80 | 2.41 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.99 | 1.43 | 1.17 | 0.43 | 2.50 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vigilant Asset Allocation – Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.99% | 3.04% | 2.81% | 2.39% | 1.77% | 1.67% | 2.56% | 2.61% | 2.16% | 2.30% | 2.48% | 2.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.71% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.26% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.85% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vigilant Asset Allocation – Aggressive показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.79% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 425 | 2 авг. 2010 г. | 694 |
| -24.95% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 487 | 24 сент. 2024 г. | 767 |
| -19.03% | 13 февр. 2020 г. | 25 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -14.29% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 147 | 18 авг. 2016 г. | 332 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 3.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | LQD | AGG | IEF | EEM | EFA | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.04 | -0.13 | -0.26 | 0.75 | 0.82 | 0.99 | 0.81 |
| LQD | 0.04 | 1.00 | 0.80 | 0.75 | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.30 |
| AGG | -0.13 | 0.80 | 1.00 | 0.87 | -0.09 | -0.06 | -0.12 | 0.14 |
| IEF | -0.26 | 0.75 | 0.87 | 1.00 | -0.22 | -0.20 | -0.26 | 0.02 |
| EEM | 0.75 | 0.05 | -0.09 | -0.22 | 1.00 | 0.81 | 0.74 | 0.92 |
| EFA | 0.82 | 0.09 | -0.06 | -0.20 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
| SPY | 0.99 | 0.04 | -0.12 | -0.26 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.81 |
| Portfolio | 0.81 | 0.30 | 0.14 | 0.02 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 1.00 |