Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Keller and Keuning’s Vigilant Asset Allocation – Aggressive https://allocatesmartly.com/members/strategy/keller-and-keunings-vigilant-asset-allocation/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vigilant Asset Allocation – Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
Vigilant Asset Allocation – Aggressive на 14 сент. 2024 г. показал доходность в 8.34% с начала года и доходность в 4.42% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 17.95% | 3.13% | 9.95% | 24.88% | 13.37% | 10.92% |
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | 8.34% | 0.96% | 7.16% | 14.76% | 4.47% | 4.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 4.97% | 2.17% | 7.49% | 9.90% | -0.44% | 1.60% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 7.25% | -1.34% | 5.78% | 12.30% | 2.75% | 1.98% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 5.37% | 2.19% | 7.38% | 13.40% | 1.20% | 3.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 18.37% | 0.86% | 10.02% | 27.41% | 15.04% | 12.75% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 10.09% | 1.49% | 5.15% | 17.67% | 7.48% | 5.08% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 5.37% | 2.25% | 7.07% | 10.78% | 0.64% | 1.97% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vigilant Asset Allocation – Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.10% | 1.32% | 2.14% | -2.50% | 2.78% | 1.46% | 2.00% | 1.72% | 8.34% | ||||
| 2023 | 6.41% | -4.47% | 3.52% | 0.70% | -1.77% | 2.49% | 2.29% | -2.99% | -3.51% | -2.53% | 7.09% | 4.23% | 11.12% |
| 2022 | -2.47% | -2.50% | -1.98% | -6.16% | 0.95% | -4.55% | 3.53% | -3.61% | -7.99% | 0.84% | 8.82% | -2.50% | -17.20% |
| 2021 | -0.02% | -0.15% | -0.10% | 1.94% | 1.19% | 1.14% | -0.46% | 0.86% | -2.81% | 1.69% | -1.51% | 1.49% | 3.18% |
| 2020 | -0.62% | -2.03% | -7.42% | 5.54% | 2.76% | 2.94% | 4.15% | 1.86% | -1.16% | -0.88% | 6.56% | 3.21% | 15.01% |
| 2019 | 5.57% | 0.21% | 1.92% | 1.54% | -2.49% | 4.29% | -0.66% | 0.32% | 0.61% | 2.00% | 0.56% | 2.77% | 17.69% |
| 2018 | 2.88% | -3.47% | 0.03% | -1.14% | -0.20% | -1.30% | 1.96% | -0.55% | -0.30% | -4.82% | 1.91% | -1.68% | -6.74% |
| 2017 | 2.54% | 1.64% | 1.42% | 1.42% | 1.88% | 0.33% | 2.45% | 1.21% | 0.16% | 1.43% | 0.34% | 1.65% | 17.74% |
| 2016 | -1.82% | 0.02% | 5.71% | 0.67% | -0.87% | 2.38% | 2.79% | 0.10% | 0.86% | -1.44% | -2.59% | 0.71% | 6.43% |
| 2015 | 1.31% | 1.76% | -0.54% | 2.04% | -1.26% | -2.27% | -0.58% | -4.26% | -0.88% | 3.76% | -0.88% | -1.91% | -3.90% |
| 2014 | -2.32% | 2.57% | 0.90% | 0.97% | 2.11% | 1.02% | -0.27% | 2.26% | -3.38% | 1.35% | 0.52% | -1.52% | 4.10% |
| 2013 | 0.56% | -0.09% | 0.57% | 2.03% | -2.75% | -3.21% | 1.88% | -1.95% | 4.04% | 2.75% | 0.19% | 0.03% | 3.85% |
Комиссия
Комиссия Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Vigilant Asset Allocation – Aggressive среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.20 | 1.76 | 1.18 | 0.39 | 3.99 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.87 | 1.29 | 1.23 | 0.37 | 4.03 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.57 | 2.31 | 1.23 | 0.58 | 5.70 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 2.13 | 2.87 | 1.45 | 2.31 | 10.28 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 1.47 | 2.06 | 1.31 | 1.30 | 7.07 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.59 | 2.33 | 1.19 | 0.59 | 6.22 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vigilant Asset Allocation – Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | 2.80% | 2.81% | 2.39% | 1.77% | 1.67% | 2.56% | 2.61% | 2.16% | 2.29% | 2.47% | 2.51% | 2.32% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.23% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.42% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.22% | 1.87% | 1.88% | 2.48% | 2.22% | 2.04% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.18% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.85% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% | 2.54% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.41% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% | 2.32% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vigilant Asset Allocation – Aggressive показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 425 торговых сессий.
Текущая просадка Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 2.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.79% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 425 | 2 авг. 2010 г. | 694 |
| -24.95% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.03% | 13 февр. 2020 г. | 25 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -14.3% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 344 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 2.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LQD | EEM | AGG | EFA | SPY | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | 1.00 | 0.05 | 0.79 | 0.08 | 0.04 | 0.75 |
| EEM | 0.05 | 1.00 | -0.09 | 0.81 | 0.75 | -0.22 |
| AGG | 0.79 | -0.09 | 1.00 | -0.08 | -0.13 | 0.87 |
| EFA | 0.08 | 0.81 | -0.08 | 1.00 | 0.82 | -0.21 |
| SPY | 0.04 | 0.75 | -0.13 | 0.82 | 1.00 | -0.27 |
| IEF | 0.75 | -0.22 | 0.87 | -0.21 | -0.27 | 1.00 |