Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Keller and Keuning’s Vigilant Asset Allocation – Aggressive https://allocatesmartly.com/members/strategy/keller-and-keunings-vigilant-asset-allocation/
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vigilant Asset Allocation – Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2003 г., начальной даты AGG
Доходность по периодам
Vigilant Asset Allocation – Aggressive на 19 апр. 2025 г. показал доходность в 0.54% с начала года и доходность в 3.85% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -6.92% | -9.92% | 5.42% | 12.98% | 9.70% |
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | -1.94% | -5.21% | -5.36% | 7.41% | 5.86% | 4.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.37% | 0.02% | 0.55% | 7.19% | -2.84% | 0.69% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.24% | -7.30% | -7.17% | 7.66% | 5.22% | 2.00% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.05% | -1.75% | -1.49% | 6.34% | -0.62% | 2.08% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | -9.91% | -6.90% | -9.38% | 6.72% | 14.62% | 11.59% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 7.26% | -4.46% | 0.32% | 9.92% | 10.96% | 4.99% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.98% | -0.61% | 0.25% | 6.67% | -0.93% | 1.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Vigilant Asset Allocation – Aggressive, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.24% | 0.88% | -1.52% | -3.46% | -1.94% | ||||||||
| 2024 | -1.00% | 2.65% | 2.54% | -2.57% | 3.31% | 1.94% | 1.65% | 1.84% | 2.92% | -2.68% | 1.44% | -2.26% | 9.93% |
| 2023 | 6.91% | -4.55% | 3.50% | 0.73% | -1.55% | 3.62% | 3.06% | -3.31% | -3.72% | -2.59% | 7.70% | 4.26% | 13.88% |
| 2022 | -2.63% | -2.94% | -1.12% | -6.69% | 0.81% | -5.48% | 3.93% | -3.43% | -8.79% | 1.85% | 9.20% | -3.09% | -18.02% |
| 2021 | 0.41% | 0.43% | 0.42% | 2.29% | 1.28% | 1.20% | -1.19% | 1.34% | -3.34% | 2.48% | -1.94% | 2.11% | 5.46% |
| 2020 | -1.52% | -3.12% | -9.50% | 6.23% | 2.92% | 3.14% | 4.78% | 2.48% | -1.39% | -0.77% | 7.44% | 3.82% | 14.13% |
| 2019 | 6.55% | 0.22% | 1.78% | 1.96% | -3.73% | 4.90% | -0.79% | -0.55% | 0.96% | 2.34% | 0.79% | 3.48% | 18.97% |
| 2018 | 4.25% | -4.03% | -0.13% | -1.27% | -0.53% | -1.82% | 2.44% | -0.83% | -0.22% | -5.87% | 2.36% | -2.88% | -8.60% |
| 2017 | 3.01% | 1.81% | 1.64% | 1.45% | 2.03% | 0.45% | 2.97% | 1.30% | 0.32% | 1.84% | 0.42% | 2.00% | 20.98% |
| 2016 | -2.39% | -0.12% | 6.51% | 0.65% | -1.05% | 2.46% | 3.09% | 0.18% | 1.01% | -1.38% | -2.50% | 0.68% | 7.01% |
| 2015 | 0.77% | 2.44% | -0.77% | 2.78% | -1.57% | -2.38% | -1.29% | -5.12% | -1.46% | 4.22% | -0.99% | -2.10% | -5.70% |
| 2014 | -3.67% | 2.91% | 1.40% | 0.94% | 2.26% | 1.30% | -0.07% | 2.38% | -4.17% | 1.37% | 0.25% | -1.95% | 2.68% |
Комиссия
Комиссия Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 0.30%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 1.14 | 1.71 | 1.20 | 0.36 | 2.42 |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 0.42 | 0.73 | 1.09 | 0.30 | 1.35 |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.91 | 1.31 | 1.16 | 0.43 | 2.56 |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.30 | 0.56 | 1.08 | 0.31 | 1.40 |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.55 | 0.90 | 1.12 | 0.69 | 2.08 |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 1.29 | 1.88 | 1.22 | 0.52 | 3.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vigilant Asset Allocation – Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.05%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 3.05% | 3.04% | 2.81% | 2.39% | 1.77% | 1.67% | 2.56% | 2.61% | 2.16% | 2.30% | 2.48% | 2.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.66% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.43% | 2.43% | 2.63% | 2.50% | 1.99% | 1.45% | 2.76% | 2.24% | 1.89% | 1.89% | 2.49% | 2.23% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.02% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% | 3.72% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.79% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.96% | 2.32% | 2.39% | 2.45% | 2.40% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vigilant Asset Allocation – Aggressive показал максимальную просадку в 44.90%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 594 торговые сессии.
Текущая просадка Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 4.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -44.9% | 1 нояб. 2007 г. | 267 | 20 нояб. 2008 г. | 594 | 1 апр. 2011 г. | 861 |
| -25.9% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 711 |
| -22.75% | 21 янв. 2020 г. | 42 | 19 мар. 2020 г. | 85 | 21 июл. 2020 г. | 127 |
| -17.46% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 290 | 15 мар. 2017 г. | 475 |
| -16.06% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 296 | 6 дек. 2012 г. | 403 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 9.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| LQD | EEM | AGG | EFA | SPY | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | 1.00 | 0.05 | 0.80 | 0.09 | 0.04 | 0.75 |
| EEM | 0.05 | 1.00 | -0.09 | 0.81 | 0.75 | -0.22 |
| AGG | 0.80 | -0.09 | 1.00 | -0.07 | -0.12 | 0.87 |
| EFA | 0.09 | 0.81 | -0.07 | 1.00 | 0.82 | -0.20 |
| SPY | 0.04 | 0.75 | -0.12 | 0.82 | 1.00 | -0.26 |
| IEF | 0.75 | -0.22 | 0.87 | -0.20 | -0.26 | 1.00 |