PortfoliosLab logo

Vigilant Asset Allocation – Aggressive

Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Keller and Keuning’s Vigilant Asset Allocation – Aggressive https://allocatesmartly.com/members/strategy/keller-and-keunings-vigilant-asset-allocation/

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vigilant Asset Allocation – Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.68%
3.07%
Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Vigilant Asset Allocation – Aggressive на 31 мая 2023 г. показал доходность в 4.40% с начала года и доходность в 3.86% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%6.26%1.14%9.25%9.95%
Vigilant Asset Allocation – Aggressive-1.48%4.40%3.68%-2.42%2.80%3.86%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-1.81%2.87%2.05%-4.46%0.67%1.01%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-1.48%1.72%1.90%-6.13%-1.22%1.49%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-2.09%3.09%2.40%-3.86%1.55%2.28%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.02%10.29%7.21%2.90%11.08%11.98%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
-3.00%8.79%8.71%4.05%3.55%4.75%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-1.50%2.27%1.94%-3.36%0.75%1.32%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

LQDEEMAGGEFASPYIEF
LQD1.000.030.780.050.020.73
EEM0.031.00-0.120.810.75-0.25
AGG0.78-0.121.00-0.11-0.160.86
EFA0.050.81-0.111.000.83-0.25
SPY0.020.75-0.160.831.00-0.30
IEF0.73-0.250.86-0.25-0.301.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Vigilant Asset Allocation – Aggressive на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.12. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.12
0.17
Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Vigilant Asset Allocation – Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Vigilant Asset Allocation – Aggressive2.73%2.29%1.82%1.75%2.73%2.87%2.43%2.65%2.93%3.05%2.91%3.03%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
2.59%1.77%0.85%1.11%2.17%2.39%1.99%2.01%2.15%2.36%2.09%2.14%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
2.45%2.50%2.04%1.51%2.93%2.43%2.09%2.14%2.87%2.63%2.47%2.07%
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.25%3.01%2.39%2.83%3.60%4.16%3.65%4.05%4.36%4.40%5.14%5.34%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.86%1.66%1.23%1.57%1.84%2.19%1.97%2.26%2.35%2.17%2.15%2.63%
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
2.47%2.69%3.41%2.26%3.37%3.80%2.97%3.64%3.38%4.67%3.30%4.14%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.13%2.18%1.83%2.25%2.90%3.26%2.63%2.78%2.92%2.92%2.90%3.76%

Комиссия

Комиссия Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
-0.41
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
-0.26
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.29
SPY
SPDR S&P 500 ETF
0.26
EFA
iShares MSCI EAFE ETF
0.27
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
-0.39

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-15.20%
-12.32%
Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Vigilant Asset Allocation – Aggressive с января 2010 показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 425 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-34.79%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.4252 авг. 2010 г.694
-24.95%7 сент. 2021 г.28014 окт. 2022 г.
-19.03%13 февр. 2020 г.2519 мар. 2020 г.558 июн. 2020 г.80
-14.3%28 апр. 2015 г.18520 янв. 2016 г.1596 сент. 2016 г.344
-12.39%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358

График волатильности

Текущая волатильность Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.99%
3.82%
Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля