Vigilant Asset Allocation – Aggressive
Keller and Keuning’s Vigilant Asset Allocation – Aggressive https://allocatesmartly.com/members/strategy/keller-and-keunings-vigilant-asset-allocation/
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vigilant Asset Allocation – Aggressive и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Vigilant Asset Allocation – Aggressive на 31 мая 2023 г. показал доходность в 4.40% с начала года и доходность в 3.86% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 6.26% | 1.14% | 9.25% | 9.95% |
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | -1.48% | 4.40% | 3.68% | -2.42% | 2.80% | 3.86% |
| Активы портфеля: | ||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -1.81% | 2.87% | 2.05% | -4.46% | 0.67% | 1.01% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -1.48% | 1.72% | 1.90% | -6.13% | -1.22% | 1.49% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -2.09% | 3.09% | 2.40% | -3.86% | 1.55% | 2.28% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.02% | 10.29% | 7.21% | 2.90% | 11.08% | 11.98% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | -3.00% | 8.79% | 8.71% | 4.05% | 3.55% | 4.75% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -1.50% | 2.27% | 1.94% | -3.36% | 0.75% | 1.32% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| LQD | EEM | AGG | EFA | SPY | IEF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LQD | 1.00 | 0.03 | 0.78 | 0.05 | 0.02 | 0.73 |
| EEM | 0.03 | 1.00 | -0.12 | 0.81 | 0.75 | -0.25 |
| AGG | 0.78 | -0.12 | 1.00 | -0.11 | -0.16 | 0.86 |
| EFA | 0.05 | 0.81 | -0.11 | 1.00 | 0.83 | -0.25 |
| SPY | 0.02 | 0.75 | -0.16 | 0.83 | 1.00 | -0.30 |
| IEF | 0.73 | -0.25 | 0.86 | -0.25 | -0.30 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Vigilant Asset Allocation – Aggressive за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vigilant Asset Allocation – Aggressive | 2.73% | 2.29% | 1.82% | 1.75% | 2.73% | 2.87% | 2.43% | 2.65% | 2.93% | 3.05% | 2.91% | 3.03% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 2.59% | 1.77% | 0.85% | 1.11% | 2.17% | 2.39% | 1.99% | 2.01% | 2.15% | 2.36% | 2.09% | 2.14% |
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | 2.45% | 2.50% | 2.04% | 1.51% | 2.93% | 2.43% | 2.09% | 2.14% | 2.87% | 2.63% | 2.47% | 2.07% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.25% | 3.01% | 2.39% | 2.83% | 3.60% | 4.16% | 3.65% | 4.05% | 4.36% | 4.40% | 5.14% | 5.34% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.86% | 1.66% | 1.23% | 1.57% | 1.84% | 2.19% | 1.97% | 2.26% | 2.35% | 2.17% | 2.15% | 2.63% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 2.47% | 2.69% | 3.41% | 2.26% | 3.37% | 3.80% | 2.97% | 3.64% | 3.38% | 4.67% | 3.30% | 4.14% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.13% | 2.18% | 1.83% | 2.25% | 2.90% | 3.26% | 2.63% | 2.78% | 2.92% | 2.92% | 2.90% | 3.76% |
Комиссия
Комиссия Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 0.30%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.41 | ||||
EEM iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.26 | ||||
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.29 | ||||
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.26 | ||||
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 0.27 | ||||
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | -0.39 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Vigilant Asset Allocation – Aggressive с января 2010 показал максимальную просадку в 34.79%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 425 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -34.79% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 425 | 2 авг. 2010 г. | 694 |
| -24.95% | 7 сент. 2021 г. | 280 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -19.03% | 13 февр. 2020 г. | 25 | 19 мар. 2020 г. | 55 | 8 июн. 2020 г. | 80 |
| -14.3% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 159 | 6 сент. 2016 г. | 344 |
| -12.39% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 129 | 1 июл. 2019 г. | 358 |
График волатильности
Текущая волатильность Vigilant Asset Allocation – Aggressive составляет 1.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.