PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
AS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

AS

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

HROW 12.5%TMDX 12.5%REGN 12.5%AGRX 12.5%NVO 12.5%XLV 12.5%SWAV 12.5%LLY 12.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AGRX
Agile Therapeutics, Inc.		Healthcare
12.50%
HROW
Harrow Health, Inc.		Healthcare
12.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
12.50%
NVO
Novo Nordisk A/S		Healthcare
12.50%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		Healthcare
12.50%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		Healthcare
12.50%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		Healthcare
12.50%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		Health & Biotech Equities
12.50%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
83.14%
5.56%
AS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты TMDX

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		13.39%4.02%5.56%21.51%12.69%10.55%
AS94.67%2.52%83.15%95.50%35.78%N/A
Активы портфеля:
HROW
Harrow Health, Inc.		239.11%11.97%246.85%155.93%46.01%17.23%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		77.22%-13.57%67.02%138.83%42.45%N/A
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		28.83%1.63%16.79%36.21%32.40%12.60%
AGRX
Agile Therapeutics, Inc.		-22.56%3.42%102.68%-28.10%-77.75%-61.42%
NVO
Novo Nordisk A/S		27.90%2.70%-0.57%35.43%39.29%19.21%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		13.73%3.16%5.93%18.46%13.19%10.97%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		75.67%0.00%32.99%48.41%57.52%N/A
LLY
Eli Lilly and Company		55.61%6.94%18.81%54.96%54.31%32.86%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.78%1.94%3.51%2.64%14.55%37.78%1.10%15.80%94.67%
20232.07%2.71%6.17%4.70%-8.96%5.01%2.19%-5.71%-5.25%-6.68%7.14%4.06%5.84%
2022-13.76%4.47%8.41%-15.34%6.34%-0.88%-0.56%10.71%1.44%6.61%1.19%3.07%8.22%
202110.86%4.16%-0.68%1.37%4.88%5.90%-0.87%10.18%-7.80%1.89%-7.46%-1.91%20.26%
20201.59%-6.73%-9.63%19.24%3.94%5.01%-0.23%10.21%-3.99%-9.33%13.79%9.93%33.44%
20198.41%9.52%-9.62%-5.21%-2.69%0.51%19.31%10.46%31.13%

Комиссия

Комиссия AS составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund
График комиссии XLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AS среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности AS, с текущим значением в 9696
AS
Ранг коэф-та Шарпа AS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AS, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AS, с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AS, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AS, с текущим значением в 5.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.005.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AS, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AS, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AS, с текущим значением в 19.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.0019.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0030.007.96
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
HROW
Harrow Health, Inc.		1.642.651.402.115.63
TMDX
TransMedics Group, Inc.		1.482.951.341.879.52
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		2.183.151.373.4510.96
AGRX
Agile Therapeutics, Inc.		-0.112.541.36-0.37-0.66
NVO
Novo Nordisk A/S		1.261.921.242.046.75
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.762.411.321.637.85
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		1.151.681.310.894.39
LLY
Eli Lilly and Company		2.042.801.373.3211.65

Коэффициент Шарпа

AS на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.45. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.45
1.66
AS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AS0.36%0.30%0.32%0.32%0.41%0.51%0.44%0.49%0.55%0.47%0.52%0.67%
Активы портфеля:
HROW
Harrow Health, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TMDX
TransMedics Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGRX
Agile Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVO
Novo Nordisk A/S		0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
XLV
Health Care Select Sector SPDR Fund		1.45%1.59%1.47%1.33%1.49%2.16%1.56%1.46%1.59%1.43%1.34%1.51%
SWAV
ShockWave Medical, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-7.01%
-4.57%
AS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AS показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.

Текущая просадка AS составляет 7.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.97%3 сент. 2021 г.17311 мая 2022 г.21927 мар. 2023 г.392
-32.11%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.5916 июн. 2020 г.86
-24.07%1 июл. 2019 г.8529 окт. 2019 г.276 дек. 2019 г.112
-20.68%24 апр. 2023 г.13127 окт. 2023 г.1108 апр. 2024 г.241
-14.35%16 сент. 2020 г.3330 окт. 2020 г.2810 дек. 2020 г.61

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AS составляет 12.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
12.30%
4.88%
AS
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
AGRXHROWTMDXSWAVREGNLLYNVOXLV
AGRX1.000.170.230.160.040.060.110.15
HROW0.171.000.210.230.130.140.180.22
TMDX0.230.211.000.350.170.170.200.32
SWAV0.160.230.351.000.200.190.210.41
REGN0.040.130.170.201.000.350.340.54
LLY0.060.140.170.190.351.000.470.57
NVO0.110.180.200.210.340.471.000.48
XLV0.150.220.320.410.540.570.481.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 мая 2019 г.