AS
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
AGRX Agile Therapeutics, Inc. | Healthcare | 12.50% |
HROW Harrow Health, Inc. | Healthcare | 12.50% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 12.50% |
NVO Novo Nordisk A/S | Healthcare | 12.50% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 12.50% |
SWAV ShockWave Medical, Inc. | Healthcare | 12.50% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | Healthcare | 12.50% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | Health & Biotech Equities | 12.50% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AS и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 мая 2019 г., начальной даты TMDX
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
AS | 94.67% | 2.52% | 83.15% | 95.50% | 35.78% | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
HROW Harrow Health, Inc. | 239.11% | 11.97% | 246.85% | 155.93% | 46.01% | 17.23% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 77.22% | -13.57% | 67.02% | 138.83% | 42.45% | N/A |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 28.83% | 1.63% | 16.79% | 36.21% | 32.40% | 12.60% |
AGRX Agile Therapeutics, Inc. | -22.56% | 3.42% | 102.68% | -28.10% | -77.75% | -61.42% |
NVO Novo Nordisk A/S | 27.90% | 2.70% | -0.57% | 35.43% | 39.29% | 19.21% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 13.73% | 3.16% | 5.93% | 18.46% | 13.19% | 10.97% |
SWAV ShockWave Medical, Inc. | 75.67% | 0.00% | 32.99% | 48.41% | 57.52% | N/A |
LLY Eli Lilly and Company | 55.61% | 6.94% | 18.81% | 54.96% | 54.31% | 32.86% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.78% | 1.94% | 3.51% | 2.64% | 14.55% | 37.78% | 1.10% | 15.80% | 94.67% | ||||
2023 | 2.07% | 2.71% | 6.17% | 4.70% | -8.96% | 5.01% | 2.19% | -5.71% | -5.25% | -6.68% | 7.14% | 4.06% | 5.84% |
2022 | -13.76% | 4.47% | 8.41% | -15.34% | 6.34% | -0.88% | -0.56% | 10.71% | 1.44% | 6.61% | 1.19% | 3.07% | 8.22% |
2021 | 10.86% | 4.16% | -0.68% | 1.37% | 4.88% | 5.90% | -0.87% | 10.18% | -7.80% | 1.89% | -7.46% | -1.91% | 20.26% |
2020 | 1.59% | -6.73% | -9.63% | 19.24% | 3.94% | 5.01% | -0.23% | 10.21% | -3.99% | -9.33% | 13.79% | 9.93% | 33.44% |
2019 | 8.41% | 9.52% | -9.62% | -5.21% | -2.69% | 0.51% | 19.31% | 10.46% | 31.13% |
Комиссия
Комиссия AS составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AS среди портфелей на нашем сайте составляет 96, что соответствует топ 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
HROW Harrow Health, Inc. | 1.64 | 2.65 | 1.40 | 2.11 | 5.63 |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 1.48 | 2.95 | 1.34 | 1.87 | 9.52 |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 2.18 | 3.15 | 1.37 | 3.45 | 10.96 |
AGRX Agile Therapeutics, Inc. | -0.11 | 2.54 | 1.36 | -0.37 | -0.66 |
NVO Novo Nordisk A/S | 1.26 | 1.92 | 1.24 | 2.04 | 6.75 |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.76 | 2.41 | 1.32 | 1.63 | 7.85 |
SWAV ShockWave Medical, Inc. | 1.15 | 1.68 | 1.31 | 0.89 | 4.39 |
LLY Eli Lilly and Company | 2.04 | 2.80 | 1.37 | 3.32 | 11.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AS за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS | 0.36% | 0.30% | 0.32% | 0.32% | 0.41% | 0.51% | 0.44% | 0.49% | 0.55% | 0.47% | 0.52% | 0.67% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
HROW Harrow Health, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMDX TransMedics Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGRX Agile Therapeutics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 0.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.45% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.16% | 1.56% | 1.46% | 1.59% | 1.43% | 1.34% | 1.51% |
SWAV ShockWave Medical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.56% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AS показал максимальную просадку в 33.97%, зарегистрированную 11 мая 2022 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка AS составляет 7.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-33.97% | 3 сент. 2021 г. | 173 | 11 мая 2022 г. | 219 | 27 мар. 2023 г. | 392 |
-32.11% | 13 февр. 2020 г. | 27 | 23 мар. 2020 г. | 59 | 16 июн. 2020 г. | 86 |
-24.07% | 1 июл. 2019 г. | 85 | 29 окт. 2019 г. | 27 | 6 дек. 2019 г. | 112 |
-20.68% | 24 апр. 2023 г. | 131 | 27 окт. 2023 г. | 110 | 8 апр. 2024 г. | 241 |
-14.35% | 16 сент. 2020 г. | 33 | 30 окт. 2020 г. | 28 | 10 дек. 2020 г. | 61 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AS составляет 12.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
AGRX | HROW | TMDX | SWAV | REGN | LLY | NVO | XLV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AGRX | 1.00 | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.15 |
HROW | 0.17 | 1.00 | 0.21 | 0.23 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.22 |
TMDX | 0.23 | 0.21 | 1.00 | 0.35 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.32 |
SWAV | 0.16 | 0.23 | 0.35 | 1.00 | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.41 |
REGN | 0.04 | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 1.00 | 0.35 | 0.34 | 0.54 |
LLY | 0.06 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.35 | 1.00 | 0.47 | 0.57 |
NVO | 0.11 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.34 | 0.47 | 1.00 | 0.48 |
XLV | 0.15 | 0.22 | 0.32 | 0.41 | 0.54 | 0.57 | 0.48 | 1.00 |