PortfoliosLab logo

123123123

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123123123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2,409.35%
233.29%
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

123123123 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 24.13% с начала года и доходность в 23.48% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.86%9.53%4.45%1.14%9.12%9.54%
1231231233.11%24.13%20.34%26.89%23.91%23.52%
MSFT
Microsoft Corporation
8.58%39.46%35.14%23.01%28.35%26.84%
GOOGL
Alphabet Inc.
16.09%41.23%27.86%10.95%17.99%18.57%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-5.76%25.29%26.02%44.20%22.50%20.49%
TXN
Texas Instruments Incorporated
6.25%8.29%1.04%2.00%12.42%19.72%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
-0.81%12.96%9.23%11.37%18.84%18.41%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.92%29.26%28.67%30.58%23.54%31.68%
CPRT
Copart, Inc.
11.17%44.33%35.01%50.62%25.27%24.69%
LEN
Lennar Corporation
-4.75%19.58%25.28%34.62%15.81%11.02%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-1.42%11.42%7.67%20.10%24.91%26.63%
TFII.TO
TFI International Inc.
0.94%8.99%4.24%35.49%31.04%20.62%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

ATD.TOCSU.TOTFII.TOMC.PALENODFLCPRTGOOGLMSFTTXN
ATD.TO1.000.290.270.270.240.230.240.260.250.25
CSU.TO0.291.000.300.290.240.250.300.300.300.30
TFII.TO0.270.301.000.350.300.370.320.290.300.33
MC.PA0.270.290.351.000.280.300.330.320.330.35
LEN0.240.240.300.281.000.410.420.360.360.40
ODFL0.230.250.370.300.411.000.480.410.410.46
CPRT0.240.300.320.330.420.481.000.430.450.46
GOOGL0.260.300.290.320.360.410.431.000.590.51
MSFT0.250.300.300.330.360.410.450.591.000.55
TXN0.250.300.330.350.400.460.460.510.551.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

123123123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
1.09
0.10
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123123123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
1231231231.26%1.00%0.70%0.82%1.18%1.20%1.07%1.15%1.35%1.45%1.44%1.74%
MSFT
Microsoft Corporation
1.17%1.06%0.69%0.96%1.24%1.78%1.98%2.58%2.61%2.85%3.07%3.79%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.25%1.78%0.99%0.93%1.57%2.23%1.86%2.20%2.58%4.15%2.72%2.57%
TXN
Texas Instruments Incorporated
4.07%2.88%2.33%2.42%2.75%3.15%2.35%2.67%3.12%2.91%3.14%3.09%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.91%0.79%0.71%0.70%0.62%0.59%0.57%0.53%0.38%0.34%0.44%0.65%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.24%0.25%0.29%0.30%2.56%0.62%0.71%0.91%1.16%1.39%2.01%3.73%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
2.09%1.67%0.88%0.85%0.30%0.43%0.26%0.39%0.35%0.38%0.43%0.44%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.51%0.42%0.22%0.31%0.36%0.59%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFII.TO
TFI International Inc.
1.35%1.13%0.87%1.68%2.35%2.65%2.61%2.27%3.34%2.44%2.58%3.18%

Комиссия

Комиссия 123123123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
0.85
GOOGL
Alphabet Inc.
0.47
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.53
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.23
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
1.02
CSU.TO
Constellation Software Inc.
1.70
CPRT
Copart, Inc.
2.11
LEN
Lennar Corporation
1.27
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.68
TFII.TO
TFI International Inc.
1.46

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay0
-12.32%
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123123123 с января 2010 показал максимальную просадку в 51.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 279 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.32%17 июл. 2007 г.35020 нояб. 2008 г.27921 дек. 2009 г.629
-35.39%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.97
-27.89%30 дек. 2021 г.12016 июн. 2022 г.21313 апр. 2023 г.333
-22.17%26 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7010 янв. 2012 г.120
-21.45%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.681 апр. 2019 г.151

График волатильности

Текущая волатильность 123123123 составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
4.53%
3.82%
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля