PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
123123123
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 10%GOOGL 10%MC.PA 10%TXN 10%ATD.TO 10%CSU.TO 10%CPRT 10%LEN 10%ODFL 10%TFII.TO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

10%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

10%

ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
Consumer Cyclical

10%

CSU.TO
Constellation Software Inc.
Technology

10%

CPRT
Copart, Inc.
Industrials

10%

LEN
Lennar Corporation
Consumer Cyclical

10%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

10%

TFII.TO
TFI International Inc.
Industrials

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 123123123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3,021.85%
306.04%
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2006 г., начальной даты CSU.TO

Доходность по периодам

123123123 на 13 апр. 2024 г. показал доходность в 6.95% с начала года и доходность в 23.68% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.41%-0.81%18.38%23.57%12.02%10.79%
1231231236.95%-1.35%20.74%27.36%25.81%23.55%
MSFT
Microsoft Corporation
12.40%-0.78%29.23%48.66%28.83%27.81%
GOOGL
Alphabet Inc.
12.91%10.22%14.83%44.88%20.25%18.31%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.69%-12.46%20.70%-14.01%17.70%18.12%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-1.65%-2.81%10.76%-4.08%10.41%16.59%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
-6.85%-10.03%0.97%8.59%12.95%15.15%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
4.86%-6.18%25.67%31.11%26.19%28.40%
CPRT
Copart, Inc.
13.02%-1.84%21.05%43.62%26.96%27.76%
LEN
Lennar Corporation
7.63%4.61%46.77%54.27%26.34%15.88%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
9.24%3.68%9.41%31.16%33.75%27.88%
TFII.TO
TFI International Inc.
14.96%3.52%29.16%34.26%38.35%23.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20240.73%6.34%2.85%
2023-4.39%-3.55%10.25%6.26%

Комиссия

Комиссия 123123123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


123123123
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 123123123, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 123123123, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 123123123, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 123123123, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 123123123, с текущим значением в 9.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.009.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.008.76

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
2.253.111.392.609.54
GOOGL
Alphabet Inc.
1.852.351.341.6110.32
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.51-0.610.93-0.48-0.86
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.13-0.021.00-0.12-0.29
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.510.861.110.742.62
CSU.TO
Constellation Software Inc.
1.432.001.263.389.60
CPRT
Copart, Inc.
1.962.791.364.549.89
LEN
Lennar Corporation
1.582.101.292.045.57
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.901.371.171.403.48
TFII.TO
TFI International Inc.
1.051.561.231.473.67

Коэффициент Шарпа

123123123 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.79. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

0.002.004.001.79

Коэффициент Шарпа 123123123 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.79
2.15
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123123123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.84%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
1231231230.84%0.85%0.96%0.66%1.04%3.96%1.75%1.72%1.98%76.74%2.99%3.91%
MSFT
Microsoft Corporation
0.68%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.60%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%2.26%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.05%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.84%0.76%0.79%0.70%0.69%0.21%0.07%0.07%0.06%0.05%0.03%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.11%0.12%0.19%0.25%2.84%31.30%7.53%8.63%10.78%756.98%19.05%29.24%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
1.02%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%0.40%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.39%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.42%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFII.TO
TFI International Inc.
0.70%0.80%0.86%0.68%1.63%2.24%2.46%2.37%2.01%2.88%2.04%2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.07%
-2.49%
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

123123123 показал максимальную просадку в 51.33%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка 123123123 составляет 3.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.33%17 июл. 2007 г.35020 нояб. 2008 г.27921 дек. 2009 г.629
-35.38%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.97
-27.89%30 дек. 2021 г.12016 июн. 2022 г.21313 апр. 2023 г.333
-22.18%26 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7010 янв. 2012 г.120
-21.46%30 авг. 2018 г.8324 дек. 2018 г.681 апр. 2019 г.151

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 123123123 составляет 4.05%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.05%
3.24%
123123123
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ATD.TOCSU.TOMC.PATFII.TOLENODFLGOOGLCPRTMSFTTXN
ATD.TO1.000.290.270.260.240.230.260.240.260.25
CSU.TO0.291.000.290.300.240.250.300.300.310.31
MC.PA0.270.291.000.340.280.290.310.330.330.35
TFII.TO0.260.300.341.000.300.370.280.320.290.33
LEN0.240.240.280.301.000.400.350.420.360.40
ODFL0.230.250.290.370.401.000.400.480.410.46
GOOGL0.260.300.310.280.350.401.000.430.590.50
CPRT0.240.300.330.320.420.480.431.000.450.46
MSFT0.260.310.330.290.360.410.590.451.000.54
TXN0.250.310.350.330.400.460.500.460.541.00