PortfoliosLab logo
123123123
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2006 г., начальной даты CSU.TO

Доходность по периодам

123123123 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.45% с начала года и доходность в 20.16% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.52%11.90%15.34%10.70%
123123123-7.49%4.51%-12.65%-7.16%19.24%19.02%
MSFT
Microsoft Corporation
4.30%12.94%4.25%6.59%19.69%25.74%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-19.22%-2.79%-14.16%-8.99%16.97%18.30%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-13.96%-4.94%-10.92%-32.71%9.94%13.51%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-6.66%17.71%-20.55%-5.20%11.84%14.70%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
18.75%11.80%17.19%34.43%30.58%25.79%
CPRT
Copart, Inc.
7.20%2.81%9.62%12.39%23.77%29.30%
LEN
Lennar Corporation
-17.02%3.71%-34.43%-30.11%18.26%9.92%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-10.13%3.97%-29.80%-13.98%15.49%20.85%
TFII.TO
TFI International Inc.
-38.54%1.35%-42.85%-39.04%26.39%15.48%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123123123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.56%-5.98%-6.48%0.27%2.30%-7.49%
20240.76%5.79%3.62%-6.52%3.20%2.02%3.72%-0.12%0.18%-3.57%6.14%-6.54%7.92%
202310.75%-0.46%7.02%0.72%2.25%5.95%3.51%-1.34%-4.15%-4.22%9.76%5.96%40.35%
2022-8.93%-2.01%0.36%-9.68%0.07%-5.43%14.38%-6.53%-7.60%4.06%11.77%-5.42%-16.83%
20212.46%4.14%7.03%7.69%2.05%1.07%6.92%2.13%-4.85%8.90%-1.31%4.59%48.16%
20204.22%-5.92%-12.97%13.97%10.22%3.13%7.22%6.19%-2.50%0.56%10.04%3.50%40.56%
20199.89%6.70%1.63%6.84%-4.46%4.97%4.26%-1.02%3.73%2.51%4.10%0.61%46.73%
20185.30%-2.32%1.46%1.13%6.12%-0.42%2.48%4.32%-3.48%-8.99%1.61%-7.30%-1.36%
20173.09%1.68%1.94%1.58%2.81%0.23%2.42%2.47%3.64%5.45%4.77%2.38%37.59%
2016-6.54%4.30%6.23%-1.68%2.92%-2.13%7.96%1.59%-0.07%3.28%3.96%0.74%21.59%
2015-3.52%8.89%-0.96%-0.20%-0.22%-1.57%5.00%-4.59%-1.66%8.71%1.13%-3.21%6.91%
2014-1.64%3.82%0.80%0.03%2.40%2.50%-2.89%3.28%-1.10%3.94%5.60%-1.63%15.73%

Комиссия

Комиссия 123123123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг 123123123 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности 123123123, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 123123123, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 123123123, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 123123123, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 123123123, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 123123123, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
0.280.471.060.210.47
GOOGL
Alphabet Inc Class A
-0.31-0.400.95-0.43-0.94
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.98-1.470.83-0.75-1.69
TXN
Texas Instruments Incorporated
-0.11-0.090.99-0.27-0.70
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.00
CSU.TO
Constellation Software Inc.
1.121.871.242.356.94
CPRT
Copart, Inc.
0.460.991.120.711.62
LEN
Lennar Corporation
-0.90-1.380.84-0.70-1.37
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
-0.35-0.270.97-0.36-0.78
TFII.TO
TFI International Inc.
-0.98-1.260.81-0.69-1.54

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

123123123 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.40
  • За 5 лет: 1.00
  • За 10 лет: 1.04
  • За всё время: 0.90

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 123123123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.20%0.95%0.80%0.93%0.62%0.72%1.09%1.08%0.93%0.99%1.14%1.22%
MSFT
Microsoft Corporation
0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A
0.52%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MC.PA
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
2.62%2.05%1.70%1.76%0.96%0.90%1.50%2.09%1.71%1.98%2.28%3.58%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.12%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSU.TO
Constellation Software Inc.
0.11%0.12%0.16%0.25%0.22%0.33%2.78%0.66%0.74%0.94%0.99%1.42%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation
1.81%1.46%1.01%1.66%0.86%0.82%0.29%0.41%0.25%0.37%0.33%0.36%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%0.00%0.00%0.00%
TFII.TO
TFI International Inc.
2.42%1.38%1.08%1.33%1.01%1.63%2.24%2.46%2.37%2.01%2.88%2.04%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

123123123 показал максимальную просадку в 51.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.

Текущая просадка 123123123 составляет 15.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-51.37%17 июл. 2007 г.35020 нояб. 2008 г.27921 дек. 2009 г.629
-32.11%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.722 июл. 2020 г.95
-27.7%30 дек. 2021 г.12016 июн. 2022 г.23818 мая 2023 г.358
-22.15%26 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.7010 янв. 2012 г.120
-22.13%3 дек. 2024 г.898 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCATD.TOMC.PACSU.TOTFII.TOLENODFLCPRTGOOGLMSFTTXNPortfolio
^GSPC1.000.190.390.410.450.550.590.610.670.700.690.84
ATD.TO0.191.000.170.120.140.150.130.100.130.120.140.29
MC.PA0.390.171.000.230.270.230.250.280.260.270.290.50
CSU.TO0.410.120.231.000.310.250.260.310.300.310.310.53
TFII.TO0.450.140.270.311.000.300.390.320.270.290.330.59
LEN0.550.150.230.250.301.000.410.420.340.350.390.65
ODFL0.590.130.250.260.390.411.000.470.390.400.450.67
CPRT0.610.100.280.310.320.420.471.000.420.440.450.66
GOOGL0.670.130.260.300.270.340.390.421.000.590.490.64
MSFT0.700.120.270.310.290.350.400.440.591.000.530.65
TXN0.690.140.290.310.330.390.450.450.490.531.000.68
Portfolio0.840.290.500.530.590.650.670.660.640.650.681.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 19 мая 2006 г.