123123123
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 10% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | Communication Services | 10% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 10% |
TFII.TO TFI International Inc. | Industrials | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 18 мая 2006 г., начальной даты CSU.TO
Доходность по периодам
123123123 на 11 мая 2025 г. показал доходность в -8.45% с начала года и доходность в 20.16% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.52% | 11.90% | 15.34% | 10.70% |
123123123 | -7.49% | 4.51% | -12.65% | -7.16% | 19.24% | 19.02% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.30% | 12.94% | 4.25% | 6.59% | 19.69% | 25.74% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -19.22% | -2.79% | -14.16% | -8.99% | 16.97% | 18.30% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -13.96% | -4.94% | -10.92% | -32.71% | 9.94% | 13.51% |
TXN Texas Instruments Incorporated | -6.66% | 17.71% | -20.55% | -5.20% | 11.84% | 14.70% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 18.75% | 11.80% | 17.19% | 34.43% | 30.58% | 25.79% |
CPRT Copart, Inc. | 7.20% | 2.81% | 9.62% | 12.39% | 23.77% | 29.30% |
LEN Lennar Corporation | -17.02% | 3.71% | -34.43% | -30.11% | 18.26% | 9.92% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -10.13% | 3.97% | -29.80% | -13.98% | 15.49% | 20.85% |
TFII.TO TFI International Inc. | -38.54% | 1.35% | -42.85% | -39.04% | 26.39% | 15.48% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123123123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.56% | -5.98% | -6.48% | 0.27% | 2.30% | -7.49% | |||||||
2024 | 0.76% | 5.79% | 3.62% | -6.52% | 3.20% | 2.02% | 3.72% | -0.12% | 0.18% | -3.57% | 6.14% | -6.54% | 7.92% |
2023 | 10.75% | -0.46% | 7.02% | 0.72% | 2.25% | 5.95% | 3.51% | -1.34% | -4.15% | -4.22% | 9.76% | 5.96% | 40.35% |
2022 | -8.93% | -2.01% | 0.36% | -9.68% | 0.07% | -5.43% | 14.38% | -6.53% | -7.60% | 4.06% | 11.77% | -5.42% | -16.83% |
2021 | 2.46% | 4.14% | 7.03% | 7.69% | 2.05% | 1.07% | 6.92% | 2.13% | -4.85% | 8.90% | -1.31% | 4.59% | 48.16% |
2020 | 4.22% | -5.92% | -12.97% | 13.97% | 10.22% | 3.13% | 7.22% | 6.19% | -2.50% | 0.56% | 10.04% | 3.50% | 40.56% |
2019 | 9.89% | 6.70% | 1.63% | 6.84% | -4.46% | 4.97% | 4.26% | -1.02% | 3.73% | 2.51% | 4.10% | 0.61% | 46.73% |
2018 | 5.30% | -2.32% | 1.46% | 1.13% | 6.12% | -0.42% | 2.48% | 4.32% | -3.48% | -8.99% | 1.61% | -7.30% | -1.36% |
2017 | 3.09% | 1.68% | 1.94% | 1.58% | 2.81% | 0.23% | 2.42% | 2.47% | 3.64% | 5.45% | 4.77% | 2.38% | 37.59% |
2016 | -6.54% | 4.30% | 6.23% | -1.68% | 2.92% | -2.13% | 7.96% | 1.59% | -0.07% | 3.28% | 3.96% | 0.74% | 21.59% |
2015 | -3.52% | 8.89% | -0.96% | -0.20% | -0.22% | -1.57% | 5.00% | -4.59% | -1.66% | 8.71% | 1.13% | -3.21% | 6.91% |
2014 | -1.64% | 3.82% | 0.80% | 0.03% | 2.40% | 2.50% | -2.89% | 3.28% | -1.10% | 3.94% | 5.60% | -1.63% | 15.73% |
Комиссия
Комиссия 123123123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг 123123123 составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.28 | 0.47 | 1.06 | 0.21 | 0.47 |
GOOGL Alphabet Inc Class A | -0.31 | -0.40 | 0.95 | -0.43 | -0.94 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.98 | -1.47 | 0.83 | -0.75 | -1.69 |
TXN Texas Instruments Incorporated | -0.11 | -0.09 | 0.99 | -0.27 | -0.70 |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | — | — | — | 0.00 | — |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 1.12 | 1.87 | 1.24 | 2.35 | 6.94 |
CPRT Copart, Inc. | 0.46 | 0.99 | 1.12 | 0.71 | 1.62 |
LEN Lennar Corporation | -0.90 | -1.38 | 0.84 | -0.70 | -1.37 |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -0.35 | -0.27 | 0.97 | -0.36 | -0.78 |
TFII.TO TFI International Inc. | -0.98 | -1.26 | 0.81 | -0.69 | -1.54 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123123123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 1.20% | 0.95% | 0.80% | 0.93% | 0.62% | 0.72% | 1.09% | 1.08% | 0.93% | 0.99% | 1.14% | 1.22% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
GOOGL Alphabet Inc Class A | 0.52% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.62% | 2.05% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 3.12% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.22% | 0.33% | 2.78% | 0.66% | 0.74% | 0.94% | 0.99% | 1.42% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.81% | 1.46% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.67% | 0.59% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFII.TO TFI International Inc. | 2.42% | 1.38% | 1.08% | 1.33% | 1.01% | 1.63% | 2.24% | 2.46% | 2.37% | 2.01% | 2.88% | 2.04% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
123123123 показал максимальную просадку в 51.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 279 торговых сессий.
Текущая просадка 123123123 составляет 15.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-51.37% | 17 июл. 2007 г. | 350 | 20 нояб. 2008 г. | 279 | 21 дек. 2009 г. | 629 |
-32.11% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 2 июл. 2020 г. | 95 |
-27.7% | 30 дек. 2021 г. | 120 | 16 июн. 2022 г. | 238 | 18 мая 2023 г. | 358 |
-22.15% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 70 | 10 янв. 2012 г. | 120 |
-22.13% | 3 дек. 2024 г. | 89 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.
Таблица корреляции активов
^GSPC | ATD.TO | MC.PA | CSU.TO | TFII.TO | LEN | ODFL | CPRT | GOOGL | MSFT | TXN | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.19 | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.55 | 0.59 | 0.61 | 0.67 | 0.70 | 0.69 | 0.84 |
ATD.TO | 0.19 | 1.00 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.29 |
MC.PA | 0.39 | 0.17 | 1.00 | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.50 |
CSU.TO | 0.41 | 0.12 | 0.23 | 1.00 | 0.31 | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.53 |
TFII.TO | 0.45 | 0.14 | 0.27 | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.29 | 0.33 | 0.59 |
LEN | 0.55 | 0.15 | 0.23 | 0.25 | 0.30 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.65 |
ODFL | 0.59 | 0.13 | 0.25 | 0.26 | 0.39 | 0.41 | 1.00 | 0.47 | 0.39 | 0.40 | 0.45 | 0.67 |
CPRT | 0.61 | 0.10 | 0.28 | 0.31 | 0.32 | 0.42 | 0.47 | 1.00 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.66 |
GOOGL | 0.67 | 0.13 | 0.26 | 0.30 | 0.27 | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 1.00 | 0.59 | 0.49 | 0.64 |
MSFT | 0.70 | 0.12 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.35 | 0.40 | 0.44 | 0.59 | 1.00 | 0.53 | 0.65 |
TXN | 0.69 | 0.14 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 1.00 | 0.68 |
Portfolio | 0.84 | 0.29 | 0.50 | 0.53 | 0.59 | 0.65 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 1.00 |