123123123
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 10% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 10% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 10% |
TFII.TO TFI International Inc. | Industrials | 10% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123123123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
123123123 на 27 мая 2023 г. показал доходность в 24.13% с начала года и доходность в 23.48% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 0.86% | 9.53% | 4.45% | 1.14% | 9.12% | 9.54% |
| 123123123 | 3.11% | 24.13% | 20.34% | 26.89% | 23.91% | 23.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 8.58% | 39.46% | 35.14% | 23.01% | 28.35% | 26.84% |
GOOGL Alphabet Inc. | 16.09% | 41.23% | 27.86% | 10.95% | 17.99% | 18.57% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -5.76% | 25.29% | 26.02% | 44.20% | 22.50% | 20.49% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 6.25% | 8.29% | 1.04% | 2.00% | 12.42% | 19.72% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -0.81% | 12.96% | 9.23% | 11.37% | 18.84% | 18.41% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.92% | 29.26% | 28.67% | 30.58% | 23.54% | 31.68% |
CPRT Copart, Inc. | 11.17% | 44.33% | 35.01% | 50.62% | 25.27% | 24.69% |
LEN Lennar Corporation | -4.75% | 19.58% | 25.28% | 34.62% | 15.81% | 11.02% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -1.42% | 11.42% | 7.67% | 20.10% | 24.91% | 26.63% |
TFII.TO TFI International Inc. | 0.94% | 8.99% | 4.24% | 35.49% | 31.04% | 20.62% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| ATD.TO | CSU.TO | TFII.TO | MC.PA | LEN | ODFL | CPRT | GOOGL | MSFT | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD.TO | 1.00 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 |
| CSU.TO | 0.29 | 1.00 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| TFII.TO | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.30 | 0.37 | 0.32 | 0.29 | 0.30 | 0.33 |
| MC.PA | 0.27 | 0.29 | 0.35 | 1.00 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.35 |
| LEN | 0.24 | 0.24 | 0.30 | 0.28 | 1.00 | 0.41 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.40 |
| ODFL | 0.23 | 0.25 | 0.37 | 0.30 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.46 |
| CPRT | 0.24 | 0.30 | 0.32 | 0.33 | 0.42 | 0.48 | 1.00 | 0.43 | 0.45 | 0.46 |
| GOOGL | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.36 | 0.41 | 0.43 | 1.00 | 0.59 | 0.51 |
| MSFT | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.36 | 0.41 | 0.45 | 0.59 | 1.00 | 0.55 |
| TXN | 0.25 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.40 | 0.46 | 0.46 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123123123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123123123 | 1.26% | 1.00% | 0.70% | 0.82% | 1.18% | 1.20% | 1.07% | 1.15% | 1.35% | 1.45% | 1.44% | 1.74% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 1.17% | 1.06% | 0.69% | 0.96% | 1.24% | 1.78% | 1.98% | 2.58% | 2.61% | 2.85% | 3.07% | 3.79% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.25% | 1.78% | 0.99% | 0.93% | 1.57% | 2.23% | 1.86% | 2.20% | 2.58% | 4.15% | 2.72% | 2.57% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 4.07% | 2.88% | 2.33% | 2.42% | 2.75% | 3.15% | 2.35% | 2.67% | 3.12% | 2.91% | 3.14% | 3.09% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.91% | 0.79% | 0.71% | 0.70% | 0.62% | 0.59% | 0.57% | 0.53% | 0.38% | 0.34% | 0.44% | 0.65% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.24% | 0.25% | 0.29% | 0.30% | 2.56% | 0.62% | 0.71% | 0.91% | 1.16% | 1.39% | 2.01% | 3.73% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 2.09% | 1.67% | 0.88% | 0.85% | 0.30% | 0.43% | 0.26% | 0.39% | 0.35% | 0.38% | 0.43% | 0.44% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.51% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.59% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFII.TO TFI International Inc. | 1.35% | 1.13% | 0.87% | 1.68% | 2.35% | 2.65% | 2.61% | 2.27% | 3.34% | 2.44% | 2.58% | 3.18% |
Комиссия
Комиссия 123123123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 0.47 | ||||
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.53 | ||||
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.23 | ||||
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 1.02 | ||||
CSU.TO Constellation Software Inc. | 1.70 | ||||
CPRT Copart, Inc. | 2.11 | ||||
LEN Lennar Corporation | 1.27 | ||||
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.68 | ||||
TFII.TO TFI International Inc. | 1.46 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123123123 с января 2010 показал максимальную просадку в 51.32%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 279 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -51.32% | 17 июл. 2007 г. | 350 | 20 нояб. 2008 г. | 279 | 21 дек. 2009 г. | 629 |
| -35.39% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -27.89% | 30 дек. 2021 г. | 120 | 16 июн. 2022 г. | 213 | 13 апр. 2023 г. | 333 |
| -22.17% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 70 | 10 янв. 2012 г. | 120 |
| -21.45% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 1 апр. 2019 г. | 151 |
График волатильности
Текущая волатильность 123123123 составляет 4.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.