123123123
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 10% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | Technology | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
LEN Lennar Corporation | Consumer Cyclical | 10% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 10% |
TFII.TO TFI International Inc. | Industrials | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 123123123 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 25 окт. 2007 г., начальной даты CSU.TO
Доходность по периодам
123123123 на 31 авг. 2024 г. показал доходность в 12.30% с начала года и доходность в 23.21% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.42% | 2.28% | 9.95% | 25.31% | 14.08% | 10.95% |
| 123123123 | 12.30% | 1.38% | 4.00% | 20.35% | 25.39% | 23.11% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 11.54% | 0.19% | 0.76% | 27.87% | 25.22% | 26.21% |
GOOGL Alphabet Inc. | 17.09% | -4.32% | 19.27% | 20.57% | 21.79% | 18.21% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -7.13% | 7.49% | -18.03% | -9.33% | 14.56% | 18.02% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 28.48% | 10.87% | 27.03% | 30.14% | 14.39% | 18.74% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -2.79% | -4.25% | -7.59% | 8.00% | 13.06% | 13.42% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 31.58% | 8.24% | 14.84% | 55.96% | 26.91% | 29.60% |
CPRT Copart, Inc. | 8.08% | 1.40% | -1.16% | 17.74% | 22.32% | 27.93% |
LEN Lennar Corporation | 23.39% | 3.30% | 13.51% | 52.91% | 29.75% | 17.55% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -4.61% | -5.12% | -12.98% | -11.12% | 28.40% | 23.49% |
TFII.TO TFI International Inc. | 9.05% | -2.99% | 0.02% | 8.38% | 39.06% | 20.63% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 123123123, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.73% | 6.34% | 2.84% | -6.82% | 3.76% | 1.60% | 4.73% | 12.30% | |||||
| 2023 | 11.16% | -0.42% | 7.70% | 0.65% | 1.96% | 6.53% | 3.39% | -1.02% | -4.40% | -3.55% | 10.25% | 6.26% | 44.07% |
| 2022 | -9.31% | -2.31% | 1.89% | -9.80% | 0.32% | -7.00% | 15.86% | -6.82% | -8.23% | 5.20% | 11.90% | -5.74% | -16.49% |
| 2021 | 1.54% | 4.01% | 7.65% | 8.20% | 2.68% | 1.33% | 7.94% | 2.05% | -5.38% | 8.80% | -1.60% | 5.88% | 51.22% |
| 2020 | 4.66% | -6.69% | -15.07% | 15.77% | 10.94% | 3.41% | 8.04% | 5.75% | -1.93% | -0.57% | 10.69% | 3.12% | 40.09% |
| 2019 | 10.27% | 7.04% | 2.14% | 6.73% | -4.19% | 5.47% | 3.86% | -0.75% | 3.44% | 2.31% | 5.00% | 0.29% | 49.38% |
| 2018 | 5.31% | -2.97% | 0.82% | 0.96% | 5.70% | 0.10% | 2.83% | 4.44% | -2.87% | -9.44% | 2.59% | -7.32% | -1.15% |
| 2017 | 3.42% | 1.67% | 1.71% | 1.56% | 2.80% | 0.44% | 2.50% | 2.53% | 3.16% | 5.64% | 5.51% | 2.50% | 38.89% |
| 2016 | -6.15% | 4.28% | 6.17% | -2.22% | 3.30% | -2.37% | 8.53% | 2.77% | -0.57% | 3.53% | 3.16% | 0.84% | 22.40% |
| 2015 | -4.49% | 9.17% | -0.86% | -0.64% | -0.47% | -0.18% | 5.39% | -5.19% | -0.73% | 8.14% | 1.54% | -3.71% | 7.03% |
| 2014 | -1.17% | 3.82% | 1.10% | 0.89% | 1.78% | 2.39% | -2.89% | 4.18% | -0.25% | 4.83% | 5.88% | 0.26% | 22.48% |
| 2013 | 7.21% | -1.67% | 3.03% | 4.30% | 1.59% | -3.15% | 3.82% | -1.28% | 6.17% | 4.93% | 4.40% | 4.37% | 38.66% |
Комиссия
Комиссия 123123123 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 123123123 среди портфелей на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.30 | 1.77 | 1.23 | 1.66 | 5.42 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.72 | 1.10 | 1.16 | 1.08 | 3.07 |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.16 | -0.04 | 1.00 | -0.14 | -0.34 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.39 | 2.05 | 1.24 | 1.34 | 6.50 |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.45 | 0.75 | 1.10 | 0.65 | 1.32 |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 2.66 | 3.37 | 1.44 | 5.66 | 15.78 |
CPRT Copart, Inc. | 0.92 | 1.39 | 1.16 | 1.21 | 3.01 |
LEN Lennar Corporation | 1.82 | 2.42 | 1.32 | 2.48 | 8.25 |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -0.27 | -0.16 | 0.98 | -0.33 | -0.68 |
TFII.TO TFI International Inc. | 0.48 | 0.83 | 1.11 | 0.59 | 1.31 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 123123123 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123123123 | 0.85% | 0.85% | 0.96% | 0.66% | 0.79% | 1.08% | 1.08% | 0.92% | 0.98% | 1.13% | 1.21% | 1.16% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MC.PA LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 1.93% | 1.70% | 1.76% | 0.96% | 0.90% | 1.50% | 2.09% | 1.71% | 1.98% | 2.28% | 3.58% | 2.26% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.43% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.86% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSU.TO Constellation Software Inc. | 0.12% | 0.16% | 0.25% | 0.21% | 0.32% | 2.54% | 0.60% | 0.68% | 0.86% | 0.90% | 1.29% | 1.83% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LEN Lennar Corporation | 1.03% | 1.01% | 1.66% | 0.86% | 0.82% | 0.29% | 0.41% | 0.25% | 0.37% | 0.33% | 0.36% | 0.40% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.48% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFII.TO TFI International Inc. | 0.78% | 0.80% | 0.86% | 0.68% | 1.63% | 2.24% | 2.46% | 2.37% | 2.01% | 2.88% | 2.04% | 2.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
123123123 показал максимальную просадку в 50.76%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 278 торговых сессий.
Текущая просадка 123123123 составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.76% | 1 нояб. 2007 г. | 273 | 20 нояб. 2008 г. | 278 | 18 дек. 2009 г. | 551 |
| -35.38% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
| -27.9% | 30 дек. 2021 г. | 120 | 16 июн. 2022 г. | 213 | 13 апр. 2023 г. | 333 |
| -22.19% | 26 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 70 | 10 янв. 2012 г. | 120 |
| -21.47% | 30 авг. 2018 г. | 83 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 1 апр. 2019 г. | 151 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 123123123 составляет 5.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| ATD.TO | CSU.TO | MC.PA | TFII.TO | LEN | ODFL | CPRT | GOOGL | MSFT | TXN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATD.TO | 1.00 | 0.31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| CSU.TO | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.32 | 0.27 | 0.28 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| MC.PA | 0.27 | 0.30 | 1.00 | 0.35 | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.33 | 0.33 | 0.35 |
| TFII.TO | 0.27 | 0.32 | 0.35 | 1.00 | 0.31 | 0.40 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.35 |
| LEN | 0.24 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 1.00 | 0.41 | 0.43 | 0.36 | 0.36 | 0.41 |
| ODFL | 0.24 | 0.28 | 0.30 | 0.40 | 0.41 | 1.00 | 0.48 | 0.40 | 0.41 | 0.46 |
| CPRT | 0.25 | 0.32 | 0.34 | 0.33 | 0.43 | 0.48 | 1.00 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
| GOOGL | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.36 | 0.40 | 0.45 | 1.00 | 0.61 | 0.51 |
| MSFT | 0.26 | 0.33 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.61 | 1.00 | 0.55 |
| TXN | 0.26 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.55 | 1.00 |