2
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Вес |
---|---|---|
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | Consumer Cyclical | 10% |
CPRT Copart, Inc. | Industrials | 10% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 10% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | Consumer Cyclical | 10% |
MSCI MSCI Inc. | Financial Services | 10% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 10% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | Industrials | 10% |
SYK Stryker Corporation | Healthcare | 10% |
TFII.TO TFI International Inc. | Industrials | 10% |
TXN Texas Instruments Incorporated | Technology | 10% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты MSCI
Доходность по периодам
2 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 22.59% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
2 | 4.13% | 1.53% | -2.59% | 9.91% | 21.29% | 22.59% |
Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 7.41% | 1.00% | -0.76% | 22.67% | 24.29% | 25.50% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -15.68% | 0.11% | -25.51% | -11.22% | 11.80% | 17.57% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 18.35% | 7.27% | 16.17% | 23.61% | 12.09% | 17.97% |
CPRT Copart, Inc. | 0.94% | 0.55% | -10.01% | 10.90% | 19.08% | 27.51% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -8.44% | -4.18% | -13.45% | -14.15% | 27.44% | 23.07% |
SYK Stryker Corporation | 20.41% | 12.30% | 0.76% | 25.45% | 11.16% | 16.78% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | -3.46% | -0.64% | -7.15% | 11.38% | 12.41% | 13.05% |
MSCI MSCI Inc. | -0.14% | 7.07% | 2.14% | 3.65% | 19.09% | 29.23% |
GOOGL Alphabet Inc. | 8.16% | -5.05% | 11.58% | 11.71% | 19.78% | 17.41% |
TFII.TO TFI International Inc. | 3.15% | -3.21% | -5.69% | 5.20% | 37.47% | 20.62% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.17% | 5.62% | 2.50% | -7.47% | 3.30% | 1.57% | 2.67% | 0.22% | 4.13% | ||||
2023 | 10.40% | 0.53% | 7.56% | -1.47% | 1.12% | 5.82% | 3.99% | -0.20% | -4.78% | -3.64% | 8.54% | 4.97% | 36.55% |
2022 | -8.80% | -1.69% | 2.89% | -11.04% | 0.13% | -7.39% | 14.79% | -5.97% | -7.95% | 6.55% | 10.88% | -6.17% | -16.20% |
2021 | -0.84% | 4.82% | 4.86% | 9.78% | 2.76% | 2.23% | 8.31% | 2.17% | -4.67% | 8.48% | -3.37% | 4.82% | 45.72% |
2020 | 2.94% | -5.84% | -11.35% | 14.79% | 7.70% | 2.72% | 7.72% | 5.77% | -2.34% | 0.87% | 11.41% | 3.93% | 41.83% |
2019 | 9.56% | 6.98% | 3.05% | 6.63% | -4.10% | 6.87% | 3.59% | -0.74% | 1.30% | 2.53% | 4.76% | 2.15% | 50.83% |
2018 | 6.38% | -2.01% | 0.57% | 1.90% | 6.05% | -0.09% | 3.28% | 5.31% | -1.36% | -10.41% | 4.08% | -7.66% | 4.56% |
2017 | 3.98% | 2.21% | 1.28% | 3.03% | 2.09% | -0.18% | 3.47% | 2.50% | 3.40% | 5.58% | 4.79% | 1.83% | 39.63% |
2016 | -3.25% | 3.06% | 6.33% | -0.71% | 3.56% | -1.46% | 8.61% | 2.49% | -0.63% | 2.80% | 2.74% | 1.51% | 27.40% |
2015 | -2.60% | 6.69% | -0.72% | -0.88% | -0.46% | -0.87% | 5.50% | -5.86% | -0.63% | 8.85% | 2.00% | -2.98% | 7.28% |
2014 | -1.45% | 3.12% | 1.35% | 0.70% | 2.52% | 1.49% | -1.57% | 3.69% | -0.45% | 3.33% | 5.58% | 0.31% | 19.98% |
2013 | 8.04% | -0.26% | 2.23% | 3.40% | 1.65% | -2.52% | 5.18% | -1.74% | 5.18% | 5.59% | 5.46% | 1.57% | 38.79% |
Комиссия
Комиссия 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.04 | 1.46 | 1.19 | 1.32 | 4.08 |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | -0.43 | -0.47 | 0.95 | -0.36 | -0.87 |
TXN Texas Instruments Incorporated | 0.94 | 1.45 | 1.17 | 0.94 | 4.50 |
CPRT Copart, Inc. | 0.55 | 0.88 | 1.11 | 0.76 | 1.84 |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | -0.34 | -0.27 | 0.97 | -0.43 | -0.89 |
SYK Stryker Corporation | 1.05 | 1.52 | 1.21 | 1.33 | 4.08 |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.27 | 0.52 | 1.07 | 0.40 | 0.80 |
MSCI MSCI Inc. | 0.21 | 0.48 | 1.07 | 0.18 | 0.51 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.37 | 0.68 | 1.09 | 0.50 | 1.53 |
TFII.TO TFI International Inc. | 0.28 | 0.57 | 1.07 | 0.34 | 0.75 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.98% | 0.93% | 0.99% | 0.71% | 0.91% | 0.99% | 1.24% | 1.03% | 1.13% | 2.33% | 1.09% | 1.08% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne | 2.07% | 1.65% | 1.78% | 0.99% | 1.64% | 1.49% | 2.21% | 1.59% | 2.11% | 12.92% | 2.38% | 2.17% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.63% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
CPRT Copart, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. | 0.53% | 0.39% | 0.42% | 0.22% | 0.31% | 0.36% | 0.74% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYK Stryker Corporation | 0.88% | 1.02% | 1.16% | 0.97% | 0.96% | 1.02% | 1.23% | 1.13% | 1.31% | 1.52% | 1.34% | 1.46% |
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc. | 0.87% | 0.76% | 0.79% | 0.70% | 0.68% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSCI MSCI Inc. | 1.10% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% | 0.38% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFII.TO TFI International Inc. | 0.82% | 0.80% | 0.86% | 0.68% | 1.63% | 2.24% | 2.46% | 2.37% | 2.01% | 2.88% | 2.04% | 2.12% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
2 показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.
Текущая просадка 2 составляет 6.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.54% | 31 дек. 2007 г. | 304 | 9 мар. 2009 г. | 274 | 5 апр. 2010 г. | 578 |
-33.83% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 6 июл. 2020 г. | 97 |
-28% | 17 нояб. 2021 г. | 150 | 16 июн. 2022 г. | 216 | 21 апр. 2023 г. | 366 |
-22.37% | 26 июл. 2011 г. | 49 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 1 февр. 2012 г. | 134 |
-21.07% | 30 авг. 2018 г. | 82 | 24 дек. 2018 г. | 56 | 15 мар. 2019 г. | 138 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность 2 составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
ATD.TO | TFII.TO | LVMUY | ODFL | SYK | CPRT | MSCI | GOOGL | MSFT | TXN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATD.TO | 1.00 | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
TFII.TO | 0.27 | 1.00 | 0.34 | 0.40 | 0.32 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.30 | 0.35 |
LVMUY | 0.26 | 0.34 | 1.00 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.43 |
ODFL | 0.23 | 0.40 | 0.34 | 1.00 | 0.37 | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.46 |
SYK | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.46 | 0.47 |
CPRT | 0.25 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.44 | 1.00 | 0.48 | 0.45 | 0.46 | 0.47 |
MSCI | 0.26 | 0.31 | 0.40 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.47 |
GOOGL | 0.26 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 0.44 | 0.45 | 0.48 | 1.00 | 0.61 | 0.51 |
MSFT | 0.26 | 0.30 | 0.41 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.61 | 1.00 | 0.56 |
TXN | 0.26 | 0.35 | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 1.00 |