Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

2

Последнее обновление 7 сент. 2024 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Вес
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	Consumer Cyclical	10%
CPRT Copart, Inc.	Industrials	10%
GOOGL Alphabet Inc.	Communication Services	10%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	10%
MSCI MSCI Inc.	Financial Services	10%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	10%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	Industrials	10%
SYK Stryker Corporation	Healthcare	10%
TFII.TO TFI International Inc.	Industrials	10%
TXN Texas Instruments Incorporated	Technology	10%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты MSCI

Доходность по периодам

2 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 4.13% с начала года и доходность в 22.59% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет (среднегодовая)	10 лет (среднегодовая)
^GSPC S&P 500	13.39%	4.02%	5.56%	21.51%	12.69%	10.55%
2	4.13%	1.53%	-2.59%	9.91%	21.29%	22.59%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	7.41%	1.00%	-0.76%	22.67%	24.29%	25.50%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-15.68%	0.11%	-25.51%	-11.22%	11.80%	17.57%
TXN Texas Instruments Incorporated	18.35%	7.27%	16.17%	23.61%	12.09%	17.97%
CPRT Copart, Inc.	0.94%	0.55%	-10.01%	10.90%	19.08%	27.51%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-8.44%	-4.18%	-13.45%	-14.15%	27.44%	23.07%
SYK Stryker Corporation	20.41%	12.30%	0.76%	25.45%	11.16%	16.78%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	-3.46%	-0.64%	-7.15%	11.38%	12.41%	13.05%
MSCI MSCI Inc.	-0.14%	7.07%	2.14%	3.65%	19.09%	29.23%
GOOGL Alphabet Inc.	8.16%	-5.05%	11.58%	11.71%	19.78%	17.41%
TFII.TO TFI International Inc.	3.15%	-3.21%	-5.69%	5.20%	37.47%	20.62%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 2, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	1.17%	5.62%	2.50%	-7.47%	3.30%	1.57%	2.67%	0.22%					4.13%
2023	10.40%	0.53%	7.56%	-1.47%	1.12%	5.82%	3.99%	-0.20%	-4.78%	-3.64%	8.54%	4.97%	36.55%
2022	-8.80%	-1.69%	2.89%	-11.04%	0.13%	-7.39%	14.79%	-5.97%	-7.95%	6.55%	10.88%	-6.17%	-16.20%
2021	-0.84%	4.82%	4.86%	9.78%	2.76%	2.23%	8.31%	2.17%	-4.67%	8.48%	-3.37%	4.82%	45.72%
2020	2.94%	-5.84%	-11.35%	14.79%	7.70%	2.72%	7.72%	5.77%	-2.34%	0.87%	11.41%	3.93%	41.83%
2019	9.56%	6.98%	3.05%	6.63%	-4.10%	6.87%	3.59%	-0.74%	1.30%	2.53%	4.76%	2.15%	50.83%
2018	6.38%	-2.01%	0.57%	1.90%	6.05%	-0.09%	3.28%	5.31%	-1.36%	-10.41%	4.08%	-7.66%	4.56%
2017	3.98%	2.21%	1.28%	3.03%	2.09%	-0.18%	3.47%	2.50%	3.40%	5.58%	4.79%	1.83%	39.63%
2016	-3.25%	3.06%	6.33%	-0.71%	3.56%	-1.46%	8.61%	2.49%	-0.63%	2.80%	2.74%	1.51%	27.40%
2015	-2.60%	6.69%	-0.72%	-0.88%	-0.46%	-0.87%	5.50%	-5.86%	-0.63%	8.85%	2.00%	-2.98%	7.28%
2014	-1.45%	3.12%	1.35%	0.70%	2.52%	1.49%	-1.57%	3.69%	-0.45%	3.33%	5.58%	0.31%	19.98%
2013	8.04%	-0.26%	2.23%	3.40%	1.65%	-2.52%	5.18%	-1.74%	5.18%	5.59%	5.46%	1.57%	38.79%

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 2 среди портфелей на нашем сайте составляет 11, что соответствует нижним 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^GSPC

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MSFT Microsoft Corporation	1.04	1.46	1.19	1.32	4.08
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.43	-0.47	0.95	-0.36	-0.87
TXN Texas Instruments Incorporated	0.94	1.45	1.17	0.94	4.50
CPRT Copart, Inc.	0.55	0.88	1.11	0.76	1.84
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	-0.34	-0.27	0.97	-0.43	-0.89
SYK Stryker Corporation	1.05	1.52	1.21	1.33	4.08
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	0.27	0.52	1.07	0.40	0.80
MSCI MSCI Inc.	0.21	0.48	1.07	0.18	0.51
GOOGL Alphabet Inc.	0.37	0.68	1.09	0.50	1.53
TFII.TO TFI International Inc.	0.28	0.57	1.07	0.34	0.75

Коэффициент Шарпа

2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.33 до 1.91, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.98%.

	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
2	0.98%	0.93%	0.99%	0.71%	0.91%	0.99%	1.24%	1.03%	1.13%	2.33%	1.09%	1.08%
Активы портфеля:
MSFT Microsoft Corporation	0.75%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%	2.59%
LVMUY LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.07%	1.65%	1.78%	0.99%	1.64%	1.49%	2.21%	1.59%	2.11%	12.92%	2.38%	2.17%
TXN Texas Instruments Incorporated	2.63%	2.94%	2.84%	2.23%	2.27%	2.50%	2.78%	2.03%	2.25%	2.55%	2.32%	2.44%
CPRT Copart, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc.	0.53%	0.39%	0.42%	0.22%	0.31%	0.36%	0.74%	0.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SYK Stryker Corporation	0.88%	1.02%	1.16%	0.97%	0.96%	1.02%	1.23%	1.13%	1.31%	1.52%	1.34%	1.46%
ATD.TO Alimentation Couche-Tard Inc.	0.87%	0.76%	0.79%	0.70%	0.68%	0.15%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSCI MSCI Inc.	1.10%	0.98%	0.98%	0.59%	0.65%	0.98%	1.30%	1.04%	1.27%	1.11%	0.38%	0.00%
GOOGL Alphabet Inc.	0.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
TFII.TO TFI International Inc.	0.82%	0.80%	0.86%	0.68%	1.63%	2.24%	2.46%	2.37%	2.01%	2.88%	2.04%	2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 53.54%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 274 торговые сессии.

Текущая просадка 2 составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-53.54%	31 дек. 2007 г.	304	9 мар. 2009 г.	274	5 апр. 2010 г.	578
-33.83%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	6 июл. 2020 г.	97
-28%	17 нояб. 2021 г.	150	16 июн. 2022 г.	216	21 апр. 2023 г.	366
-22.37%	26 июл. 2011 г.	49	3 окт. 2011 г.	85	1 февр. 2012 г.	134
-21.07%	30 авг. 2018 г.	82	24 дек. 2018 г.	56	15 мар. 2019 г.	138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 составляет 4.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Benchmark (^GSPC)

Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	ATD.TO	TFII.TO	LVMUY	ODFL	SYK	CPRT	MSCI	GOOGL	MSFT	TXN
ATD.TO	1.00	0.27	0.26	0.23	0.25	0.25	0.26	0.26	0.26	0.26
TFII.TO	0.27	1.00	0.34	0.40	0.32	0.33	0.31	0.29	0.30	0.35
LVMUY	0.26	0.34	1.00	0.34	0.39	0.38	0.40	0.41	0.41	0.43
ODFL	0.23	0.40	0.34	1.00	0.37	0.48	0.43	0.40	0.41	0.46
SYK	0.25	0.32	0.39	0.37	1.00	0.44	0.45	0.44	0.46	0.47
CPRT	0.25	0.33	0.38	0.48	0.44	1.00	0.48	0.45	0.46	0.47
MSCI	0.26	0.31	0.40	0.43	0.45	0.48	1.00	0.48	0.50	0.47
GOOGL	0.26	0.29	0.41	0.40	0.44	0.45	0.48	1.00	0.61	0.51
MSFT	0.26	0.30	0.41	0.41	0.46	0.46	0.50	0.61	1.00	0.56
TXN	0.26	0.35	0.43	0.46	0.47	0.47	0.47	0.51	0.56	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 нояб. 2007 г.