PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
2
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


MSFT 10%LVMUY 10%TXN 10%CPRT 10%ODFL 10%SYK 10%ATD.TO 10%MSCI 10%GOOGL 10%TFII.TO 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
Consumer Cyclical

10%

CPRT
Copart, Inc.
Industrials

10%

GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services

10%

LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
Consumer Cyclical

10%

MSCI
MSCI Inc.
Financial Services

10%

MSFT
Microsoft Corporation
Technology

10%

ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
Industrials

10%

SYK
Stryker Corporation
Healthcare

10%

TFII.TO
TFI International Inc.
Industrials

10%

TXN
Texas Instruments Incorporated
Technology

10%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
16.56%
18.82%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 нояб. 2007 г., начальной даты MSCI

Доходность по периодам

2 на 23 апр. 2024 г. показал доходность в 3.97% с начала года и доходность в 23.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
23.97%-4.77%16.56%17.22%23.07%23.67%
MSFT
Microsoft Corporation
6.82%-6.48%22.23%41.47%27.02%27.59%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
4.96%-4.64%20.92%-13.74%18.49%18.78%
TXN
Texas Instruments Incorporated
-3.37%-5.25%13.61%-4.71%9.50%16.26%
CPRT
Copart, Inc.
8.78%-7.16%20.72%35.97%25.77%27.71%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
4.53%-4.06%9.40%21.84%31.85%26.66%
SYK
Stryker Corporation
9.67%-6.86%24.94%9.07%13.14%16.77%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
-3.43%-0.63%6.51%14.49%14.78%15.25%
MSCI
MSCI Inc.
-8.67%-6.86%6.25%-4.36%18.83%29.43%
GOOGL
Alphabet Inc.
11.88%3.65%14.49%48.26%19.58%19.26%
TFII.TO
TFI International Inc.
6.95%-9.61%25.02%23.35%35.33%22.72%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.17%5.62%2.51%
2023-4.77%-3.64%8.54%4.98%

Комиссия

Комиссия 2 составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


2
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 2, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 2, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 2, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 2, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 2, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.05
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSFT
Microsoft Corporation
1.602.221.282.516.33
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
-0.44-0.470.95-0.39-0.70
TXN
Texas Instruments Incorporated
0.090.301.030.080.20
CPRT
Copart, Inc.
1.752.541.324.088.60
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
1.251.871.221.835.60
SYK
Stryker Corporation
0.530.891.120.671.78
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.741.171.151.023.38
MSCI
MSCI Inc.
0.490.981.110.391.94
GOOGL
Alphabet Inc.
1.702.181.311.509.44
TFII.TO
TFI International Inc.
1.512.191.292.005.68

Коэффициент Шарпа

2 на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.58. Коэффициент Шарпа более 1,0 считается приемлемым.

-1.000.001.002.003.004.005.001.58

Коэффициент Шарпа 2 находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.58
1.81
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
20.93%0.91%0.97%0.70%0.89%0.97%1.18%1.01%1.13%2.33%1.09%1.08%
MSFT
Microsoft Corporation
0.71%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
LVMUY
LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne
1.66%1.65%1.78%0.99%1.64%1.49%2.21%1.59%2.11%12.92%2.38%2.17%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.11%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
CPRT
Copart, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ODFL
Old Dominion Freight Line, Inc.
0.20%0.20%0.21%0.11%0.14%0.12%0.14%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
SYK
Stryker Corporation
0.95%1.02%1.16%0.97%0.96%1.02%1.23%1.13%1.31%1.52%1.34%1.46%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.
0.81%0.76%0.79%0.70%0.69%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.
1.11%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%0.38%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TFII.TO
TFI International Inc.
0.75%0.80%0.86%0.68%1.63%2.24%2.46%2.37%2.01%2.88%2.04%2.12%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.13%
-4.64%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

2 показал максимальную просадку в 53.48%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 273 торговые сессии.

Текущая просадка 2 составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.48%31 дек. 2007 г.3049 мар. 2009 г.2731 апр. 2010 г.577
-33.83%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.746 июл. 2020 г.97
-28%17 нояб. 2021 г.15016 июн. 2022 г.21520 апр. 2023 г.365
-22.35%26 июл. 2011 г.493 окт. 2011 г.8025 янв. 2012 г.129
-21.06%30 авг. 2018 г.8224 дек. 2018 г.5615 мар. 2019 г.138

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность 2 составляет 4.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.12%
3.30%
2
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

ATD.TOTFII.TOLVMUYODFLSYKCPRTMSCIGOOGLMSFTTXN
ATD.TO1.000.270.260.240.260.250.260.270.260.26
TFII.TO0.271.000.340.390.320.340.320.290.310.35
LVMUY0.260.341.000.340.390.380.400.410.410.43
ODFL0.240.390.341.000.370.480.440.410.420.47
SYK0.260.320.390.371.000.440.460.450.470.47
CPRT0.250.340.380.480.441.000.480.450.460.47
MSCI0.260.320.400.440.460.481.000.480.500.47
GOOGL0.270.290.410.410.450.450.481.000.610.52
MSFT0.260.310.410.420.470.460.500.611.000.56
TXN0.260.350.430.470.470.470.470.520.561.00