Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ)
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 15% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) на 26 апр. 2025 г. показал доходность в -4.86% с начала года и доходность в 12.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -6.06% | -3.27% | -4.87% | 9.44% | 14.30% | 10.11% |
| Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) | -4.86% | -1.76% | -2.70% | 11.68% | 15.40% | 12.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -6.29% | -3.40% | -4.58% | 9.95% | 15.58% | 11.38% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.74% | 0.67% | 1.94% | 7.62% | -0.84% | 1.43% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 10.15% | 1.27% | 5.84% | 11.52% | 11.96% | 5.34% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.38% | 1.87% | 1.95% | 6.72% | 0.16% | 1.85% |
QQQ Invesco QQQ | -7.43% | -2.44% | -4.30% | 12.01% | 17.97% | 16.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.34% | -1.88% | -6.25% | 1.07% | -4.86% | ||||||||
| 2024 | 1.29% | 4.55% | 1.57% | -4.12% | 5.67% | 5.06% | -0.87% | 1.35% | 2.34% | -1.49% | 4.50% | -0.13% | 21.03% |
| 2023 | 9.73% | -1.04% | 7.84% | 0.84% | 5.40% | 5.59% | 3.49% | -1.77% | -4.72% | -2.19% | 10.10% | 5.45% | 44.56% |
| 2022 | -7.58% | -3.96% | 3.52% | -11.91% | -0.93% | -8.38% | 10.58% | -5.07% | -9.90% | 3.91% | 6.42% | -7.31% | -28.79% |
| 2021 | 0.02% | 0.14% | 1.66% | 5.02% | -0.35% | 4.66% | 2.38% | 3.44% | -5.01% | 6.57% | 0.92% | 1.47% | 22.43% |
| 2020 | 1.75% | -5.53% | -8.05% | 12.08% | 5.74% | 5.22% | 5.98% | 8.88% | -4.55% | -2.86% | 10.67% | 4.58% | 36.49% |
| 2019 | 7.63% | 2.48% | 2.99% | 4.30% | -6.48% | 6.45% | 1.23% | -1.36% | 1.17% | 3.63% | 3.04% | 3.37% | 31.52% |
| 2018 | 6.56% | -2.10% | -2.66% | 0.53% | 3.39% | 0.41% | 2.35% | 3.55% | -0.10% | -7.69% | 0.00% | -6.78% | -3.46% |
| 2017 | 3.97% | 3.04% | 1.96% | 2.32% | 3.33% | -1.32% | 3.26% | 1.43% | 0.34% | 3.33% | 1.45% | 0.83% | 26.58% |
| 2016 | -5.27% | -1.50% | 5.88% | -1.30% | 2.50% | -1.51% | 5.31% | 0.69% | 1.73% | -1.61% | -0.45% | 1.32% | 5.37% |
| 2015 | -0.64% | 5.52% | -1.59% | 2.03% | 1.19% | -2.39% | 3.17% | -5.91% | -2.18% | 8.29% | 0.14% | -1.50% | 5.47% |
| 2014 | -2.30% | 4.54% | -1.57% | 0.43% | 3.05% | 2.01% | -0.07% | 3.01% | -1.65% | 1.50% | 2.72% | -2.22% | 9.52% |
Комиссия
Комиссия Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.47 | 0.80 | 1.12 | 0.49 | 1.99 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.33 | 1.93 | 1.23 | 0.52 | 3.43 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.62 | 0.99 | 1.13 | 0.80 | 2.41 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.64 | 2.38 | 1.29 | 0.69 | 7.43 |
QQQ Invesco QQQ | 0.47 | 0.82 | 1.11 | 0.52 | 1.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 2.04% | 1.94% | 1.74% | 1.64% | 1.28% | 1.86% | 2.03% | 1.74% | 1.92% | 1.84% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.39% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.69% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.98% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.24% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.63% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) показал максимальную просадку в 32.71%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 293 торговые сессии.
Текущая просадка Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) составляет 9.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.71% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 293 | 14 дек. 2023 г. | 519 |
| -26.34% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 58 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -20.23% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.92% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -13.38% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) составляет 15.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VEA | QQQ | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 0.93 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.05 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.04 |
| VEA | 0.81 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.71 | 0.82 | 0.79 |
| QQQ | 0.90 | 0.03 | 0.01 | 0.71 | 1.00 | 0.90 | 0.99 |
| VTI | 0.99 | -0.00 | -0.03 | 0.82 | 0.90 | 1.00 | 0.92 |
| Portfolio | 0.93 | 0.05 | 0.04 | 0.79 | 0.99 | 0.92 | 1.00 |