Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ)
Портфель из четырех фондов (англ. Bogleheads Four-fund Portfolio) - это расширенная версия портфеля из трех фондов с добавлением международных облигаций. Он использует четыре основных класса активов: общий фонд фондового рынка США, общий фонд международного фондового рынка, общий фонд рынка облигаций и общий международный рынок облигаций. Портфель может быть воспроизведен с использованием четырех недорогих ETF.
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | Total Bond Market | 15% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | Total Bond Market | 5% |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 50% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | Foreign Large Cap Equities | 30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 0% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 июн. 2013 г., начальной даты BNDX
Доходность по периодам
Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) на 28 мая 2025 г. показал доходность в 6.78% с начала года и доходность в 11.33% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 0.68% | 7.17% | -1.66% | 11.63% | 14.34% | 10.88% |
| Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) | 6.78% | 6.75% | 6.62% | 12.97% | 12.87% | 11.33% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.73% | 7.33% | -1.79% | 12.58% | 15.39% | 12.19% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.15% | -0.81% | 0.81% | 5.55% | -1.01% | 1.44% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 17.23% | 5.70% | 14.48% | 13.58% | 11.46% | 6.19% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.31% | -0.01% | 1.03% | 6.14% | 0.01% | 1.99% |
QQQ Invesco QQQ | 2.11% | 10.33% | 3.47% | 14.08% | 18.52% | 17.74% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ), с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.52% | -0.29% | -3.71% | 2.04% | 6.31% | 6.78% | |||||||
| 2024 | 0.53% | 3.25% | 1.91% | -3.64% | 4.72% | 2.93% | 0.53% | 1.68% | 1.88% | -2.37% | 3.08% | -1.02% | 13.99% |
| 2023 | 8.65% | -1.67% | 6.15% | 1.14% | 2.65% | 4.52% | 2.85% | -2.02% | -4.15% | -2.28% | 8.90% | 5.18% | 33.01% |
| 2022 | -5.90% | -3.22% | 1.88% | -9.57% | -0.15% | -7.47% | 8.36% | -4.92% | -9.03% | 3.67% | 7.28% | -5.34% | -23.51% |
| 2021 | -0.24% | 0.34% | 1.52% | 4.01% | 0.46% | 3.03% | 1.83% | 2.47% | -4.11% | 4.89% | -0.27% | 1.74% | 16.49% |
| 2020 | 1.01% | -5.01% | -8.30% | 10.10% | 5.19% | 4.40% | 4.75% | 7.00% | -3.53% | -2.65% | 10.05% | 4.23% | 28.42% |
| 2019 | 6.97% | 2.23% | 2.54% | 3.61% | -5.43% | 5.78% | 0.64% | -1.00% | 1.27% | 3.18% | 2.44% | 3.03% | 27.71% |
| 2018 | 5.58% | -2.32% | -2.08% | 0.50% | 2.51% | 0.14% | 2.09% | 2.49% | -0.04% | -7.00% | 0.15% | -5.54% | -4.14% |
| 2017 | 3.64% | 2.66% | 1.94% | 2.17% | 3.12% | -1.00% | 2.96% | 1.23% | 0.50% | 2.87% | 1.26% | 0.90% | 24.54% |
| 2016 | -4.85% | -1.47% | 5.62% | -0.86% | 2.08% | -1.35% | 4.96% | 0.62% | 1.63% | -1.66% | -0.68% | 1.38% | 5.07% |
| 2015 | -0.37% | 5.19% | -1.44% | 2.01% | 1.01% | -2.36% | 2.92% | -5.68% | -2.09% | 7.77% | 0.04% | -1.47% | 4.93% |
| 2014 | -2.22% | 4.42% | -1.50% | 0.46% | 2.96% | 1.93% | -0.14% | 2.86% | -1.68% | 1.36% | 2.47% | -2.18% | 8.80% |
Комиссия
Комиссия Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 0.62 | 1.00 | 1.15 | 0.64 | 2.41 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.95 | 1.32 | 1.16 | 0.39 | 2.30 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.79 | 1.24 | 1.17 | 1.03 | 3.13 |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 1.56 | 2.18 | 1.27 | 0.65 | 6.88 |
QQQ Invesco QQQ | 0.57 | 0.99 | 1.14 | 0.66 | 2.15 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.90%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.90% | 2.04% | 1.94% | 1.74% | 1.64% | 1.28% | 1.86% | 2.03% | 1.74% | 1.92% | 1.84% | 2.30% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.80% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.28% | 4.18% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% |
QQQ Invesco QQQ | 0.57% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Bogleheads Four-fund Portfolio with NASDAC (QQQ) показал максимальную просадку в 29.09%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 296 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -29.09% | 22 нояб. 2021 г. | 226 | 14 окт. 2022 г. | 296 | 19 дек. 2023 г. | 522 |
| -24.7% | 20 февр. 2020 г. | 22 | 20 мар. 2020 г. | 54 | 8 июн. 2020 г. | 76 |
| -16.31% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 150 |
| -14.85% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 26 | 15 мая 2025 г. | 61 |
| -12.74% | 21 июл. 2015 г. | 143 | 11 февр. 2016 г. | 115 | 27 июл. 2016 г. | 258 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 5, при этом эффективное количество активов равно 2.74, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | BNDX | BND | VEA | QQQ | VTI | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 0.90 | 0.99 | 0.93 |
| BNDX | -0.01 | 1.00 | 0.72 | 0.01 | 0.02 | -0.01 | 0.07 |
| BND | -0.03 | 0.72 | 1.00 | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 0.07 |
| VEA | 0.81 | 0.01 | 0.02 | 1.00 | 0.70 | 0.81 | 0.85 |
| QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.00 | 0.70 | 1.00 | 0.90 | 0.96 |
| VTI | 0.99 | -0.01 | -0.03 | 0.81 | 0.90 | 1.00 | 0.93 |
| Portfolio | 0.93 | 0.07 | 0.07 | 0.85 | 0.96 | 0.93 | 1.00 |