Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 4% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 4% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 72% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 72 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Total Stock Market 72 + FAAMNGP на 12 нояб. 2024 г. показал доходность в 33.91% с начала года и доходность в 19.13% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 25.82% | 3.20% | 14.94% | 35.92% | 14.22% | 11.43% |
| Total Stock Market 72 + FAAMNGP | 33.91% | 4.19% | 17.33% | 45.45% | 21.95% | 19.13% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 26.70% | 3.99% | 15.44% | 38.89% | 15.44% | 12.95% |
AAPL Apple Inc | 17.04% | -1.35% | 19.90% | 21.93% | 28.77% | 24.39% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 36.13% | 9.54% | 10.57% | 45.06% | 18.79% | 28.95% |
META Meta Platforms, Inc. | 65.25% | -1.15% | 23.83% | 77.69% | 24.92% | 22.89% |
NVDA NVIDIA Corporation | 193.39% | 7.76% | 59.03% | 198.86% | 95.01% | 77.59% |
GOOGL Alphabet Inc. | 29.43% | 10.48% | 6.14% | 36.87% | 22.63% | 20.67% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 35.00% | 6.67% | 32.02% | 55.73% | 37.39% | 26.93% |
MSFT Microsoft Corporation | 11.77% | 0.41% | 0.71% | 14.85% | 24.31% | 25.80% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.94% | 6.47% | 3.05% | -3.79% | 5.94% | 5.05% | 0.36% | 2.23% | 2.10% | -0.20% | 33.91% | ||
| 2023 | 9.81% | 0.18% | 6.42% | 1.56% | 4.46% | 7.18% | 3.95% | -1.56% | -5.03% | -1.74% | 10.21% | 4.70% | 46.68% |
| 2022 | -6.63% | -2.79% | 3.88% | -11.10% | -1.15% | -8.54% | 9.97% | -3.83% | -10.35% | 5.22% | 5.88% | -7.17% | -25.68% |
| 2021 | -0.27% | 2.57% | 2.87% | 6.57% | 0.31% | 4.33% | 2.30% | 4.43% | -4.83% | 7.30% | 0.96% | 2.54% | 32.54% |
| 2020 | 1.13% | -7.37% | -11.67% | 14.48% | 6.58% | 3.36% | 7.01% | 8.92% | -4.63% | -2.19% | 11.36% | 4.83% | 32.46% |
| 2019 | 9.31% | 3.59% | 2.83% | 4.65% | -8.05% | 7.32% | 2.41% | -2.42% | 1.65% | 3.70% | 4.02% | 3.34% | 36.15% |
| 2018 | 7.28% | -2.38% | -2.56% | 1.05% | 4.53% | 0.49% | 2.89% | 5.37% | -0.26% | -9.00% | -0.12% | -8.73% | -2.85% |
| 2017 | 3.56% | 3.42% | -0.14% | 1.37% | 3.55% | 0.54% | 2.77% | 0.97% | 1.98% | 4.20% | 2.36% | 0.68% | 28.26% |
| 2016 | -5.83% | -0.81% | 7.82% | -0.51% | 3.22% | -0.68% | 5.85% | 0.86% | 2.26% | -1.50% | 3.18% | 2.42% | 16.74% |
| 2015 | -1.77% | 6.67% | -1.31% | 1.86% | 1.62% | -1.52% | 3.74% | -5.26% | -1.54% | 9.20% | 2.19% | -1.67% | 11.95% |
| 2014 | -2.21% | 5.90% | -0.75% | -0.35% | 3.33% | 2.94% | -1.42% | 4.67% | -0.98% | 2.30% | 3.76% | -1.11% | 16.84% |
| 2013 | 4.72% | 1.17% | 2.46% | 2.21% | 1.91% | -1.89% | 7.44% | -1.33% | 4.62% | 4.66% | 3.60% | 3.47% | 38.02% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Total Stock Market 72 + FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 84, что соответствует топ 16% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.23 | 4.29 | 1.60 | 4.77 | 21.07 |
AAPL Apple Inc | 1.05 | 1.63 | 1.20 | 1.43 | 3.36 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.75 | 2.42 | 1.31 | 2.00 | 8.02 |
META Meta Platforms, Inc. | 2.28 | 3.20 | 1.44 | 4.48 | 13.90 |
NVDA NVIDIA Corporation | 4.05 | 3.99 | 1.52 | 7.75 | 24.42 |
GOOGL Alphabet Inc. | 1.47 | 2.02 | 1.27 | 1.75 | 4.42 |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 1.45 | 1.73 | 1.32 | 2.10 | 4.41 |
MSFT Microsoft Corporation | 0.85 | 1.21 | 1.16 | 1.08 | 2.66 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market 72 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.97%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.97% | 1.09% | 1.27% | 0.92% | 1.09% | 1.38% | 1.63% | 1.37% | 1.57% | 1.65% | 1.50% | 1.52% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market 72 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -22.79% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -15.04% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -11.72% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 4.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| PANW | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | 1.00 | 0.35 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.50 |
| META | 0.35 | 1.00 | 0.45 | 0.47 | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.56 |
| AAPL | 0.38 | 0.45 | 1.00 | 0.48 | 0.50 | 0.56 | 0.53 | 0.62 |
| NVDA | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 1.00 | 0.51 | 0.56 | 0.50 | 0.60 |
| AMZN | 0.42 | 0.56 | 0.50 | 0.51 | 1.00 | 0.60 | 0.65 | 0.63 |
| MSFT | 0.41 | 0.51 | 0.56 | 0.56 | 0.60 | 1.00 | 0.64 | 0.70 |
| GOOGL | 0.39 | 0.60 | 0.53 | 0.50 | 0.65 | 0.64 | 1.00 | 0.67 |
| VTI | 0.50 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.67 | 1.00 |