PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Total Stock Market 72 + FAAMNGP

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

VTI 72%AAPL 4%AMZN 4%META 4%NVDA 4%GOOGL 4%PANW 4%MSFT 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
4%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
4%
GOOGL
Alphabet Inc.		Communication Services
4%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
4%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
4%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
4%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		Technology
4%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
72%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 72 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
9.04%
7.19%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Total Stock Market 72 + FAAMNGP на 19 сент. 2024 г. показал доходность в 23.26% с начала года и доходность в 18.37% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP23.26%-0.25%9.04%36.79%21.20%18.49%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		17.74%0.83%7.37%28.83%14.53%12.40%
AAPL
Apple Inc		15.06%-2.57%29.10%26.40%33.30%25.76%
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.70%4.22%4.65%37.80%15.81%27.73%
META
Meta Platforms, Inc.		52.44%2.23%6.15%80.05%23.30%21.58%
NVDA
NVIDIA Corporation		128.98%-10.90%24.01%168.48%92.83%74.00%
GOOGL
Alphabet Inc.		14.69%-4.28%8.54%19.79%21.18%18.34%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		11.83%-10.40%14.64%40.14%36.70%26.09%
MSFT
Microsoft Corporation		15.19%1.41%0.70%35.31%26.56%26.83%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.94%6.47%3.05%-3.79%5.94%5.05%0.36%2.23%23.26%
20239.81%0.18%6.42%1.56%4.46%7.18%3.95%-1.56%-5.03%-1.74%10.21%4.70%46.68%
2022-6.63%-2.79%3.88%-11.10%-1.15%-8.54%9.97%-3.83%-10.35%5.22%5.88%-7.17%-25.68%
2021-0.27%2.57%2.87%6.57%0.31%4.33%2.30%4.43%-4.83%7.30%0.96%2.54%32.54%
20201.13%-7.37%-11.67%14.48%6.58%3.36%7.01%8.92%-4.63%-2.19%11.36%4.83%32.46%
20199.31%3.59%2.83%4.65%-8.05%7.32%2.41%-2.42%1.65%3.70%4.02%3.34%36.15%
20187.28%-2.38%-2.56%1.05%4.53%0.49%2.89%5.37%-0.26%-9.00%-0.12%-8.73%-2.85%
20173.56%3.42%-0.14%1.37%3.55%0.54%2.77%0.97%1.98%4.20%2.36%0.68%28.26%
2016-5.83%-0.81%7.82%-0.51%3.22%-0.68%5.85%0.86%2.26%-1.50%3.18%2.42%16.74%
2015-1.77%6.67%-1.31%1.86%1.62%-1.52%3.74%-5.26%-1.54%9.20%2.19%-1.67%11.95%
2014-2.21%5.90%-0.75%-0.35%3.33%2.94%-1.42%4.67%-0.98%2.30%3.76%-1.11%16.84%
20134.72%1.17%2.46%2.21%1.91%-1.89%7.44%-1.33%4.62%4.66%3.60%3.47%38.02%

Комиссия

Комиссия Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Total Stock Market 72 + FAAMNGP среди портфелей на нашем сайте составляет 77, что соответствует топ 23% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 7777
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Ранг коэф-та Шарпа Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0014.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		2.112.841.381.9511.33
AAPL
Apple Inc		1.111.701.211.483.49
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.161.691.220.925.55
META
Meta Platforms, Inc.		2.143.021.403.1912.89
NVDA
NVIDIA Corporation		3.053.361.435.8418.49
GOOGL
Alphabet Inc.		0.560.911.130.722.07
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.851.211.211.232.59
MSFT
Microsoft Corporation		1.612.131.282.066.26

Коэффициент Шарпа

Total Stock Market 72 + FAAMNGP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.30
2.06
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Stock Market 72 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.02%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Total Stock Market 72 + FAAMNGP1.02%1.09%1.27%0.92%1.09%1.38%1.63%1.37%1.57%1.64%1.50%1.52%
Активы портфеля:
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.32%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
AAPL
Apple Inc		0.44%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOGL
Alphabet Inc.		0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.70%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-1.63%
-0.86%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Stock Market 72 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 1.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-29.74%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.389
-22.79%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-15.04%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.121
-11.72%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 4.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.51%
3.99%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
PANWMETAAAPLNVDAAMZNMSFTGOOGLVTI
PANW1.000.350.380.420.420.410.390.49
META0.351.000.450.470.560.500.600.56
AAPL0.380.451.000.480.500.560.540.62
NVDA0.420.470.481.000.510.560.510.60
AMZN0.420.560.500.511.000.600.650.63
MSFT0.410.500.560.560.601.000.650.70
GOOGL0.390.600.540.510.650.651.000.67
VTI0.490.560.620.600.630.700.671.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.