Total Stock Market 72 + FAAMNGP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Total Stock Market 72 + FAAMNGP

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	4%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	4%
GOOGL Alphabet Inc Class A	Communication Services	4%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	4%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	Technology	4%
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Growth Equities	72%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Total Stock Market 72 + FAAMNGP на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.96% с начала года и доходность в 17.60% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-3.77%	7.44%	-5.60%	8.37%	14.12%	10.46%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP	-4.96%	7.92%	-6.20%	10.64%	19.95%	17.60%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	-3.75%	7.98%	-5.68%	9.17%	15.27%	11.77%
AAPL Apple Inc	-20.63%	4.26%	-12.43%	8.82%	21.04%	21.59%
AMZN Amazon.com, Inc.	-12.00%	6.53%	-7.26%	2.98%	9.93%	24.71%
META Meta Platforms, Inc.	1.28%	8.46%	0.71%	24.87%	22.88%	22.54%
NVDA NVIDIA Corporation	-13.13%	8.44%	-20.97%	29.82%	71.04%	72.60%
GOOGL Alphabet Inc Class A	-19.22%	-0.05%	-14.16%	-8.99%	17.00%	19.05%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	2.73%	11.09%	-4.48%	25.68%	38.88%	22.23%
MSFT Microsoft Corporation	4.30%	15.05%	4.25%	6.59%	19.74%	26.80%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Total Stock Market 72 + FAAMNGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.88%	-2.44%	-7.04%	-0.30%	2.17%								-4.96%
2024	2.94%	6.47%	3.05%	-3.79%	5.94%	5.05%	0.36%	2.23%	2.10%	-0.20%	6.12%	-1.59%	32.04%
2023	9.81%	0.18%	6.42%	1.56%	4.46%	7.18%	3.95%	-1.56%	-5.03%	-1.74%	10.21%	4.70%	46.68%
2022	-6.63%	-2.79%	3.88%	-11.09%	-1.15%	-8.54%	9.97%	-3.83%	-10.35%	5.22%	5.88%	-7.17%	-25.68%
2021	-0.27%	2.57%	2.87%	6.57%	0.31%	4.33%	2.30%	4.43%	-4.83%	7.30%	0.96%	2.54%	32.54%
2020	1.13%	-7.37%	-11.67%	14.48%	6.58%	3.36%	7.01%	8.92%	-4.63%	-2.19%	11.36%	4.83%	32.46%
2019	9.31%	3.59%	2.83%	4.65%	-8.05%	7.32%	2.41%	-2.42%	1.65%	3.70%	4.02%	3.34%	36.15%
2018	7.28%	-2.38%	-2.56%	1.05%	4.53%	0.49%	2.89%	5.37%	-0.26%	-9.00%	-0.12%	-8.73%	-2.85%
2017	3.56%	3.42%	-0.14%	1.37%	3.55%	0.54%	2.77%	0.97%	1.98%	4.20%	2.36%	0.68%	28.26%
2016	-5.83%	-0.81%	7.82%	-0.51%	3.22%	-0.68%	5.85%	0.86%	2.26%	-1.50%	3.18%	2.42%	16.74%
2015	-1.77%	6.67%	-1.31%	1.86%	1.62%	-1.52%	3.74%	-5.26%	-1.54%	9.20%	2.19%	-1.67%	11.95%
2014	-2.21%	5.90%	-0.75%	-0.35%	3.33%	2.94%	-1.42%	4.67%	-0.98%	2.30%	3.76%	-1.11%	16.84%

Комиссия

Комиссия Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 37, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	0.47	0.83	1.12	0.51	1.94
AAPL Apple Inc	0.25	0.63	1.09	0.28	0.95
AMZN Amazon.com, Inc.	0.06	0.33	1.04	0.07	0.20
META Meta Platforms, Inc.	0.70	1.26	1.16	0.79	2.47
NVDA NVIDIA Corporation	0.53	1.05	1.13	0.78	1.94
GOOGL Alphabet Inc Class A	-0.32	-0.27	0.97	-0.35	-0.77
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.74	1.10	1.13	0.83	2.52
MSFT Microsoft Corporation	0.28	0.63	1.08	0.34	0.75

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Total Stock Market 72 + FAAMNGP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.49
За 5 лет: 0.97
За 10 лет: 0.87
За всё время: 1.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Stock Market 72 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.05%	0.99%	1.09%	1.27%	0.92%	1.09%	1.38%	1.63%	1.37%	1.57%	1.65%	1.50%
Активы портфеля:
VTI Vanguard Total Stock Market ETF	1.35%	1.27%	1.44%	1.67%	1.21%	1.42%	1.78%	2.04%	1.71%	1.92%	1.98%	1.76%
AAPL Apple Inc	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.34%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
GOOGL Alphabet Inc Class A	0.52%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PANW Palo Alto Networks, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.72%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Total Stock Market 72 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 74 торговые сессии.

Текущая просадка Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 9.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-33.33%	20 февр. 2020 г.	23	23 мар. 2020 г.	74	8 июл. 2020 г.	97
-29.74%	28 дек. 2021 г.	202	14 окт. 2022 г.	187	17 июл. 2023 г.	389
-22.79%	30 авг. 2018 г.	80	24 дек. 2018 г.	81	23 апр. 2019 г.	161
-20.9%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-15.04%	2 дек. 2015 г.	49	11 февр. 2016 г.	72	25 мая 2016 г.	121

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 1.89, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	PANW	META	AAPL	NVDA	AMZN	GOOGL	MSFT	VTI	Portfolio
^GSPC	1.00	0.49	0.56	0.64	0.61	0.64	0.69	0.72	0.99	0.96
PANW	0.49	1.00	0.36	0.38	0.43	0.43	0.39	0.42	0.50	0.59
META	0.56	0.36	1.00	0.45	0.48	0.57	0.60	0.51	0.56	0.66
AAPL	0.64	0.38	0.45	1.00	0.47	0.50	0.53	0.56	0.62	0.68
NVDA	0.61	0.43	0.48	0.47	1.00	0.52	0.51	0.56	0.61	0.70
AMZN	0.64	0.43	0.57	0.50	0.52	1.00	0.65	0.61	0.63	0.72
GOOGL	0.69	0.39	0.60	0.53	0.51	0.65	1.00	0.65	0.67	0.74
MSFT	0.72	0.42	0.51	0.56	0.56	0.61	0.65	1.00	0.70	0.76
VTI	0.99	0.50	0.56	0.62	0.61	0.63	0.67	0.70	1.00	0.96
Portfolio	0.96	0.59	0.66	0.68	0.70	0.72	0.74	0.76	0.96	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 23 июл. 2012 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Total Stock Market 72 + FAAMNGP

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество