PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Total Stock Market 72 + FAAMNGP

Последнее обновление 9 дек. 2023 г.

Распределение активов


VTI 72%AAPL 4%AMZN 4%META 4%NVDA 4%GOOGL 4%PANW 4%MSFT 4%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
Large Cap Growth Equities72%
AAPL
Apple Inc.
Technology4%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical4%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services4%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology4%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services4%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
Technology4%
MSFT
Microsoft Corporation
Technology4%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 72 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
594.22%
237.90%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW

Доходность по периодам

Total Stock Market 72 + FAAMNGP на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 41.75% с начала года и доходность в 17.34% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
N/AN/AN/AN/AN/AN/A
Total Stock Market 72 + FAAMNGP41.75%6.79%11.19%36.73%19.10%17.49%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
21.08%5.90%7.78%17.27%13.03%11.32%
AAPL
Apple Inc.
51.47%7.15%8.44%37.96%37.12%27.21%
AMZN
Amazon.com, Inc.
75.50%3.76%19.44%63.17%12.61%22.53%
META
Meta Platforms, Inc.
176.51%4.06%25.59%188.52%19.36%20.85%
NVDA
NVIDIA Corporation
225.22%2.01%22.55%176.82%67.03%62.76%
GOOGL
Alphabet Inc.
53.00%2.39%10.44%44.05%20.89%17.43%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
113.86%23.78%35.58%85.61%38.63%32.98%
MSFT
Microsoft Corporation
57.43%3.25%14.99%52.61%30.35%27.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.46%7.18%3.95%-1.56%-5.03%-1.74%10.21%

Коэффициент Шарпа

Total Stock Market 72 + FAAMNGP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.25. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.002.25

Коэффициент Шарпа Total Stock Market 72 + FAAMNGP находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.25
1.25
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Total Stock Market 72 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Total Stock Market 72 + FAAMNGP1.10%1.27%0.92%1.09%1.38%1.63%1.37%1.57%1.65%1.50%1.52%1.72%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.46%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%2.13%
AAPL
Apple Inc.
0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%1.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%1.94%0.61%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation
0.75%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%3.11%

Комиссия

Комиссия Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


0.03%
0.00%2.15%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.30
AAPL
Apple Inc.
1.83
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.97
META
Meta Platforms, Inc.
4.72
NVDA
NVIDIA Corporation
3.87
GOOGL
Alphabet Inc.
1.36
PANW
Palo Alto Networks, Inc.
2.12
MSFT
Microsoft Corporation
2.12

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

PANWMETAAAPLNVDAAMZNMSFTGOOGLVTI
PANW1.000.360.390.430.420.410.390.50
META0.361.000.470.480.560.500.610.56
AAPL0.390.471.000.500.510.570.540.63
NVDA0.430.480.501.000.520.560.530.60
AMZN0.420.560.510.521.000.590.650.63
MSFT0.410.500.570.560.591.000.650.70
GOOGL0.390.610.540.530.650.651.000.68
VTI0.500.560.630.600.630.700.681.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-4.01%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Total Stock Market 72 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 74 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.33%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-29.74%28 дек. 2021 г.20214 окт. 2022 г.18717 июл. 2023 г.389
-22.79%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.161
-15.04%2 дек. 2015 г.4911 февр. 2016 г.7225 мая 2016 г.121
-11.72%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4223 окт. 2015 г.68

График волатильности

Текущая волатильность Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.36%
2.77%
Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев