Total Stock Market 72 + FAAMNGP
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | Large Cap Growth Equities | 72% |
AAPL Apple Inc. | Technology | 4% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 4% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 4% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 4% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 4% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | Technology | 4% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 4% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Total Stock Market 72 + FAAMNGP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 июл. 2012 г., начальной даты PANW
Доходность по периодам
Total Stock Market 72 + FAAMNGP на 9 дек. 2023 г. показал доходность в 41.75% с начала года и доходность в 17.34% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Total Stock Market 72 + FAAMNGP | 41.75% | 6.79% | 11.19% | 36.73% | 19.10% | 17.49% |
| Активы портфеля: | ||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 21.08% | 5.90% | 7.78% | 17.27% | 13.03% | 11.32% |
AAPL Apple Inc. | 51.47% | 7.15% | 8.44% | 37.96% | 37.12% | 27.21% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 75.50% | 3.76% | 19.44% | 63.17% | 12.61% | 22.53% |
META Meta Platforms, Inc. | 176.51% | 4.06% | 25.59% | 188.52% | 19.36% | 20.85% |
NVDA NVIDIA Corporation | 225.22% | 2.01% | 22.55% | 176.82% | 67.03% | 62.76% |
GOOGL Alphabet Inc. | 53.00% | 2.39% | 10.44% | 44.05% | 20.89% | 17.43% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 113.86% | 23.78% | 35.58% | 85.61% | 38.63% | 32.98% |
MSFT Microsoft Corporation | 57.43% | 3.25% | 14.99% | 52.61% | 30.35% | 27.89% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.46% | 7.18% | 3.95% | -1.56% | -5.03% | -1.74% | 10.21% |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Total Stock Market 72 + FAAMNGP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Stock Market 72 + FAAMNGP | 1.10% | 1.27% | 0.92% | 1.09% | 1.38% | 1.63% | 1.37% | 1.57% | 1.65% | 1.50% | 1.52% | 1.72% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.46% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% | 2.13% |
AAPL Apple Inc. | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% | 1.00% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% | 1.94% | 0.61% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.75% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% | 3.11% |
Комиссия
Комиссия Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.30 | ||||
AAPL Apple Inc. | 1.83 | ||||
AMZN Amazon.com, Inc. | 1.97 | ||||
META Meta Platforms, Inc. | 4.72 | ||||
NVDA NVIDIA Corporation | 3.87 | ||||
GOOGL Alphabet Inc. | 1.36 | ||||
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 2.12 | ||||
MSFT Microsoft Corporation | 2.12 |
Таблица корреляции активов
| PANW | META | AAPL | NVDA | AMZN | MSFT | GOOGL | VTI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANW | 1.00 | 0.36 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 0.50 |
| META | 0.36 | 1.00 | 0.47 | 0.48 | 0.56 | 0.50 | 0.61 | 0.56 |
| AAPL | 0.39 | 0.47 | 1.00 | 0.50 | 0.51 | 0.57 | 0.54 | 0.63 |
| NVDA | 0.43 | 0.48 | 0.50 | 1.00 | 0.52 | 0.56 | 0.53 | 0.60 |
| AMZN | 0.42 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.65 | 0.63 |
| MSFT | 0.41 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | 1.00 | 0.65 | 0.70 |
| GOOGL | 0.39 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.65 | 0.65 | 1.00 | 0.68 |
| VTI | 0.50 | 0.56 | 0.63 | 0.60 | 0.63 | 0.70 | 0.68 | 1.00 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Total Stock Market 72 + FAAMNGP показал максимальную просадку в 33.33%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 74 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.33% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 74 | 8 июл. 2020 г. | 97 |
| -29.74% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 187 | 17 июл. 2023 г. | 389 |
| -22.79% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 161 |
| -15.04% | 2 дек. 2015 г. | 49 | 11 февр. 2016 г. | 72 | 25 мая 2016 г. | 121 |
| -11.72% | 21 июл. 2015 г. | 26 | 25 авг. 2015 г. | 42 | 23 окт. 2015 г. | 68 |
График волатильности
Текущая волатильность Total Stock Market 72 + FAAMNGP составляет 3.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.