Brokerage
Распределение активов
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Brokerage на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 6.01% с начала года и доходность в 8.98% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | 1.46% | 8.86% | 2.53% | 1.92% | 8.87% | 9.82% |
| Brokerage | 0.04% | 6.01% | 1.08% | 1.26% | 7.31% | 8.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.63% | 9.62% | 3.39% | 3.65% | 10.76% | 11.89% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -1.79% | -0.30% | -5.65% | -1.84% | 5.82% | 9.02% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 0.23% | -1.99% | -8.43% | -7.03% | 3.61% | 8.80% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -2.29% | 5.19% | 2.40% | -0.25% | 2.20% | 4.14% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -1.11% | 2.65% | 0.98% | -1.73% | 0.82% | 1.34% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -0.72% | 1.68% | 1.04% | 0.53% | 1.71% | 2.20% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Таблица корреляции активов
| MUB | BND | VXUS | IVV | IJR | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | 0.61 | -0.06 | -0.08 | -0.11 | -0.10 |
| BND | 0.61 | 1.00 | -0.13 | -0.16 | -0.19 | -0.18 |
| VXUS | -0.06 | -0.13 | 1.00 | 0.83 | 0.74 | 0.78 |
| IVV | -0.08 | -0.16 | 0.83 | 1.00 | 0.83 | 0.89 |
| IJR | -0.11 | -0.19 | 0.74 | 0.83 | 1.00 | 0.95 |
| IJH | -0.10 | -0.18 | 0.78 | 0.89 | 0.95 | 1.00 |
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage | 2.34% | 2.02% | 1.71% | 1.76% | 2.33% | 2.57% | 2.14% | 2.44% | 2.65% | 2.57% | 2.42% | 2.83% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.92% | 1.67% | 1.23% | 1.63% | 2.09% | 2.37% | 1.92% | 2.25% | 2.58% | 2.13% | 2.14% | 2.54% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.09% | 1.69% | 1.21% | 1.32% | 1.71% | 1.84% | 1.29% | 1.75% | 1.75% | 1.52% | 1.49% | 1.67% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.80% | 1.42% | 1.56% | 1.15% | 1.51% | 1.68% | 1.30% | 1.33% | 1.65% | 1.38% | 1.14% | 1.91% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.17% | 3.10% | 3.20% | 2.28% | 3.34% | 3.58% | 3.17% | 3.50% | 3.48% | 4.30% | 3.52% | 3.98% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.77% | 2.62% | 2.04% | 2.34% | 2.93% | 3.12% | 2.90% | 2.94% | 3.09% | 3.43% | 3.52% | 4.21% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.77% | 1.93% | 1.86% | 2.21% | 2.59% | 2.69% | 2.54% | 2.54% | 2.94% | 3.28% | 3.74% | 3.69% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.11 | ||||
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -0.16 | ||||
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.35 | ||||
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | -0.06 | ||||
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.27 | ||||
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage с января 2010 показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.48% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
| -19.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -17.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.81% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.