Brokerage
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Brokerage на 9 мая 2025 г. показал доходность в -0.82% с начала года и доходность в 9.27% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Brokerage | -0.82% | 13.08% | -3.43% | 8.05% | 12.86% | 9.27% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.33% | 13.74% | -4.58% | 10.62% | 15.86% | 12.38% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | -5.10% | 15.27% | -9.51% | 0.82% | 13.67% | 8.54% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -9.77% | 14.45% | -15.05% | -2.29% | 12.11% | 7.53% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.97% | 16.33% | 4.45% | 10.10% | 10.68% | 5.12% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | -1.18% | 2.06% | -0.70% | 0.38% | 0.85% | 1.99% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.77% | -0.97% | -3.83% | -0.34% | 1.68% | -0.82% | |||||||
| 2024 | 0.02% | 4.12% | 3.36% | -3.84% | 4.36% | 1.42% | 2.68% | 1.70% | 1.95% | -1.81% | 4.94% | -3.39% | 16.11% |
| 2023 | 7.01% | -2.72% | 1.99% | 0.98% | -1.11% | 5.95% | 3.29% | -2.41% | -4.37% | -2.98% | 8.41% | 5.52% | 20.16% |
| 2022 | -4.86% | -1.91% | 1.75% | -7.54% | 0.78% | -7.74% | 7.70% | -3.93% | -8.85% | 6.81% | 6.85% | -4.53% | -16.13% |
| 2021 | -0.01% | 3.08% | 3.49% | 4.05% | 1.11% | 1.03% | 1.05% | 2.20% | -3.87% | 5.15% | -1.72% | 3.97% | 20.91% |
| 2020 | -1.06% | -7.27% | -13.37% | 10.75% | 4.89% | 2.23% | 4.82% | 5.11% | -3.04% | -1.35% | 11.15% | 4.52% | 15.56% |
| 2019 | 7.64% | 2.84% | 1.04% | 3.36% | -5.71% | 6.22% | 0.61% | -1.85% | 2.07% | 2.07% | 2.62% | 2.93% | 25.82% |
| 2018 | 4.44% | -3.90% | -1.06% | 0.20% | 1.90% | 0.02% | 2.82% | 1.91% | -0.05% | -7.13% | 1.91% | -7.48% | -7.01% |
| 2017 | 1.94% | 2.79% | 0.62% | 1.13% | 1.23% | 0.82% | 1.96% | 0.00% | 2.29% | 1.95% | 2.40% | 1.11% | 19.80% |
| 2016 | -4.62% | -0.22% | 6.77% | 0.90% | 1.08% | 0.25% | 3.69% | 0.28% | 0.28% | -1.98% | 2.89% | 2.06% | 11.50% |
| 2015 | -1.54% | 4.89% | -0.80% | 1.09% | 0.72% | -1.77% | 1.06% | -5.68% | -2.53% | 6.68% | 0.25% | -2.13% | -0.36% |
| 2014 | -3.17% | 4.40% | 0.62% | 0.36% | 1.91% | 2.27% | -1.96% | 3.28% | -2.62% | 2.11% | 1.63% | -0.59% | 8.22% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Brokerage составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 0.55 | 0.90 | 1.13 | 0.57 | 2.23 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 0.04 | 0.21 | 1.03 | 0.03 | 0.10 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | -0.10 | 0.03 | 1.00 | -0.08 | -0.24 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 0.60 | 0.94 | 1.13 | 0.73 | 2.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.08 | 0.19 | 1.03 | 0.12 | 0.39 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.97% | 1.97% | 1.95% | 2.02% | 1.67% | 1.68% | 2.19% | 2.35% | 1.91% | 2.14% | 2.27% | 2.14% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.37% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.41% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.02% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 3.14% | 3.01% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.48% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -19.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -17.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -15.97% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 9.30%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 3.05, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | MUB | BND | VXUS | IJR | IJH | IVV | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.04 | -0.10 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.97 |
| MUB | -0.04 | 1.00 | 0.65 | -0.01 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | -0.02 |
| BND | -0.10 | 0.65 | 1.00 | -0.06 | -0.12 | -0.11 | -0.10 | -0.07 |
| VXUS | 0.82 | -0.01 | -0.06 | 1.00 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.89 |
| IJR | 0.82 | -0.05 | -0.12 | 0.73 | 1.00 | 0.95 | 0.82 | 0.88 |
| IJH | 0.88 | -0.05 | -0.11 | 0.77 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.93 |
| IVV | 1.00 | -0.04 | -0.10 | 0.82 | 0.82 | 0.88 | 1.00 | 0.98 |
| Portfolio | 0.97 | -0.02 | -0.07 | 0.89 | 0.88 | 0.93 | 0.98 | 1.00 |