PortfoliosLab logo

Brokerage

Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
1.05%
2.66%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Brokerage на 1 июн. 2023 г. показал доходность в 6.01% с начала года и доходность в 8.98% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк1.46%8.86%2.53%1.92%8.87%9.82%
Brokerage0.04%6.01%1.08%1.26%7.31%8.94%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.63%9.62%3.39%3.65%10.76%11.89%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-1.79%-0.30%-5.65%-1.84%5.82%9.02%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
0.23%-1.99%-8.43%-7.03%3.61%8.80%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-2.29%5.19%2.40%-0.25%2.20%4.14%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-1.11%2.65%0.98%-1.73%0.82%1.34%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
-0.72%1.68%1.04%0.53%1.71%2.20%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

MUBBNDVXUSIVVIJRIJH
MUB1.000.61-0.06-0.08-0.11-0.10
BND0.611.00-0.13-0.16-0.19-0.18
VXUS-0.06-0.131.000.830.740.78
IVV-0.08-0.160.831.000.830.89
IJR-0.11-0.190.740.831.000.95
IJH-0.10-0.180.780.890.951.00

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.402023FebruaryMarchAprilMayJune
0.03
0.06
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.34%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Brokerage2.34%2.02%1.71%1.76%2.33%2.57%2.14%2.44%2.65%2.57%2.42%2.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.92%1.67%1.23%1.63%2.09%2.37%1.92%2.25%2.58%2.13%2.14%2.54%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.09%1.69%1.21%1.32%1.71%1.84%1.29%1.75%1.75%1.52%1.49%1.67%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.80%1.42%1.56%1.15%1.51%1.68%1.30%1.33%1.65%1.38%1.14%1.91%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.17%3.10%3.20%2.28%3.34%3.58%3.17%3.50%3.48%4.30%3.52%3.98%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.77%2.62%2.04%2.34%2.93%3.12%2.90%2.94%3.09%3.43%3.52%4.21%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.77%1.93%1.86%2.21%2.59%2.69%2.54%2.54%2.94%3.28%3.74%3.69%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
0.11
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
-0.16
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
-0.35
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
-0.06
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
-0.27
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-22.00%-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
-11.62%
-12.86%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage с января 2010 показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 107 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.48%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.
-19.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.32%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 3.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMayJune
3.22%
3.57%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля