Brokerage
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS
Доходность по периодам
Brokerage на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.49% с начала года и доходность в 9.97% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.29% | 1.65% | 15.83% | 39.98% | 13.99% | 11.23% |
| Brokerage | 16.49% | 0.03% | 12.54% | 33.90% | 11.66% | 9.97% |
| Активы портфеля: | ||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 23.62% | 1.83% | 16.68% | 42.02% | 15.81% | 13.25% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 14.37% | 0.87% | 10.67% | 36.10% | 11.69% | 9.98% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 8.04% | -0.76% | 11.70% | 33.00% | 9.48% | 9.15% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 9.71% | -3.84% | 7.56% | 24.87% | 6.31% | 5.09% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.14% | -2.57% | 5.38% | 10.54% | -0.26% | 1.47% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 0.88% | -1.36% | 2.11% | 9.09% | 1.01% | 2.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.02% | 4.12% | 3.36% | -3.84% | 4.36% | 1.42% | 2.68% | 1.70% | 1.95% | 16.49% | |||
| 2023 | 7.01% | -2.72% | 1.99% | 0.98% | -1.11% | 5.95% | 3.29% | -2.41% | -4.37% | -2.98% | 8.41% | 5.52% | 20.16% |
| 2022 | -4.86% | -1.91% | 1.75% | -7.54% | 0.78% | -7.74% | 7.70% | -3.93% | -8.85% | 6.81% | 6.85% | -4.53% | -16.13% |
| 2021 | -0.01% | 3.08% | 3.49% | 4.05% | 1.11% | 1.03% | 1.05% | 2.20% | -3.87% | 5.15% | -1.72% | 3.97% | 20.91% |
| 2020 | -1.06% | -7.27% | -13.37% | 10.75% | 4.89% | 2.23% | 4.82% | 5.11% | -3.04% | -1.35% | 11.15% | 4.52% | 15.56% |
| 2019 | 7.64% | 2.84% | 1.04% | 3.36% | -5.71% | 6.22% | 0.61% | -1.85% | 2.07% | 2.07% | 2.62% | 2.93% | 25.82% |
| 2018 | 4.44% | -3.90% | -1.06% | 0.20% | 1.90% | 0.02% | 2.82% | 1.91% | -0.05% | -7.13% | 1.91% | -7.48% | -7.01% |
| 2017 | 1.94% | 2.79% | 0.62% | 1.13% | 1.23% | 0.82% | 1.96% | 0.00% | 2.29% | 1.95% | 2.40% | 1.11% | 19.80% |
| 2016 | -4.62% | -0.22% | 6.77% | 0.90% | 1.08% | 0.25% | 3.69% | 0.28% | 0.28% | -1.98% | 2.89% | 2.06% | 11.50% |
| 2015 | -1.54% | 4.89% | -0.80% | 1.09% | 0.72% | -1.78% | 1.06% | -5.68% | -2.53% | 6.68% | 0.25% | -2.13% | -0.36% |
| 2014 | -3.17% | 4.40% | 0.62% | 0.36% | 1.91% | 2.27% | -1.96% | 3.28% | -2.62% | 2.11% | 1.63% | -0.59% | 8.22% |
| 2013 | 4.38% | 0.72% | 2.97% | 1.90% | 0.85% | -1.99% | 4.93% | -2.73% | 4.41% | 3.86% | 1.95% | 2.05% | 25.54% |
Комиссия
Комиссия Brokerage составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 3.62 | 4.78 | 1.68 | 4.14 | 23.83 |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 2.32 | 3.21 | 1.40 | 2.20 | 13.66 |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.70 | 2.48 | 1.29 | 1.39 | 9.62 |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.06 | 2.90 | 1.37 | 1.53 | 13.22 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.75 | 2.60 | 1.31 | 0.59 | 6.74 |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.26 | 3.57 | 1.44 | 0.88 | 10.02 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brokerage | 1.81% | 1.95% | 2.02% | 1.67% | 1.68% | 2.19% | 2.35% | 1.91% | 2.14% | 2.27% | 2.14% | 1.97% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.28% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.62% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% | 1.34% | 1.29% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.31% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.92% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.51% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Brokerage показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Brokerage составляет 1.09%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.31% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.48% | 5 янв. 2022 г. | 186 | 30 сент. 2022 г. | 310 | 26 дек. 2023 г. | 496 |
| -19.56% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 111 | 13 мар. 2012 г. | 219 |
| -17.32% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 81 | 23 апр. 2019 г. | 146 |
| -14.81% | 22 мая 2015 г. | 183 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 287 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Brokerage составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| MUB | BND | VXUS | IVV | IJR | IJH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MUB | 1.00 | 0.64 | -0.02 | -0.05 | -0.07 | -0.06 |
| BND | 0.64 | 1.00 | -0.07 | -0.11 | -0.13 | -0.12 |
| VXUS | -0.02 | -0.07 | 1.00 | 0.83 | 0.73 | 0.78 |
| IVV | -0.05 | -0.11 | 0.83 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
| IJR | -0.07 | -0.13 | 0.73 | 0.82 | 1.00 | 0.95 |
| IJH | -0.06 | -0.12 | 0.78 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |