PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brokerage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 7%MUB 3%IVV 51%VXUS 20%IJH 14%IJR 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
7%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
51%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds
3%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.13%
16.83%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Brokerage на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 17.36% с начала года и доходность в 10.59% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.73%2.66%16.83%38.58%14.32%11.57%
Brokerage17.72%2.10%14.13%33.96%12.08%10.36%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
24.24%2.92%17.80%40.81%16.18%13.61%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
16.37%3.14%12.55%35.79%12.16%10.51%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
10.36%1.47%14.40%33.61%10.00%9.94%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
11.96%1.24%10.53%27.57%6.89%5.57%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.43%-2.32%5.46%11.29%-0.12%1.47%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
1.79%-0.16%2.79%9.63%1.27%2.19%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%4.12%3.36%-3.84%4.36%1.42%2.68%1.70%1.95%17.72%
20237.01%-2.72%1.99%0.98%-1.11%5.95%3.29%-2.41%-4.37%-2.98%8.41%5.52%20.16%
2022-4.86%-1.91%1.75%-7.54%0.78%-7.74%7.70%-3.93%-8.85%6.81%6.85%-4.53%-16.13%
2021-0.01%3.08%3.49%4.05%1.11%1.03%1.05%2.20%-3.87%5.15%-1.72%3.97%20.91%
2020-1.06%-7.27%-13.37%10.75%4.89%2.23%4.82%5.11%-3.04%-1.35%11.15%4.52%15.56%
20197.64%2.84%1.04%3.36%-5.71%6.22%0.61%-1.85%2.07%2.07%2.62%2.93%25.82%
20184.44%-3.90%-1.06%0.20%1.90%0.02%2.82%1.91%-0.05%-7.13%1.91%-7.48%-7.01%
20171.94%2.79%0.62%1.13%1.23%0.82%1.96%0.00%2.29%1.95%2.40%1.11%19.80%
2016-4.62%-0.22%6.77%0.90%1.08%0.25%3.69%0.28%0.28%-1.98%2.89%2.06%11.50%
2015-1.54%4.89%-0.80%1.09%0.72%-1.78%1.06%-5.68%-2.53%6.68%0.25%-2.13%-0.36%
2014-3.17%4.40%0.62%0.36%1.91%2.27%-1.96%3.28%-2.62%2.11%1.63%-0.59%8.22%
20134.38%0.72%2.97%1.90%0.85%-1.99%4.93%-2.73%4.41%3.86%1.95%2.05%25.54%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 51, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Brokerage, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brokerage, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brokerage, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brokerage, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brokerage, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brokerage, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Brokerage
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brokerage, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brokerage, с текущим значением в 3.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brokerage, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brokerage, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brokerage, с текущим значением в 19.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.57
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.43, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0019.43

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
3.184.211.583.3721.07
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.122.951.361.9512.64
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.612.361.281.299.18
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.052.871.371.4413.88
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.952.881.350.668.02
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.574.121.510.9911.75

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.54. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.19 до 3.02, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.88
2.98
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.79%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brokerage1.79%1.95%2.02%1.67%1.68%2.19%2.35%1.91%2.14%2.27%2.14%1.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.27%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.25%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.28%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.86%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.50%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.92%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.05%
-0.18%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.48%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
-19.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.32%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 2.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.27%
2.56%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MUBBNDVXUSIVVIJRIJH
MUB1.000.64-0.02-0.05-0.07-0.07
BND0.641.00-0.07-0.11-0.13-0.12
VXUS-0.02-0.071.000.830.730.78
IVV-0.05-0.110.831.000.820.88
IJR-0.07-0.130.730.821.000.95
IJH-0.07-0.120.780.880.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.