PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Brokerage
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


BND 7%MUB 3%IVV 51%VXUS 20%IJH 14%IJR 5%ОблигацииОблигацииАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
Total Bond Market
7%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
14%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
Small Cap Growth Equities
5%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
Large Cap Growth Equities
51%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
Municipal Bonds
3%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
Foreign Large Cap Equities
20%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Brokerage и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
12.54%
15.83%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 янв. 2011 г., начальной даты VXUS

Доходность по периодам

Brokerage на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 16.49% с начала года и доходность в 9.97% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
Brokerage16.49%0.03%12.54%33.90%11.66%9.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
23.62%1.83%16.68%42.02%15.81%13.25%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
14.37%0.87%10.67%36.10%11.69%9.98%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
8.04%-0.76%11.70%33.00%9.48%9.15%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
9.71%-3.84%7.56%24.87%6.31%5.09%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
2.14%-2.57%5.38%10.54%-0.26%1.47%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
0.88%-1.36%2.11%9.09%1.01%2.09%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Brokerage, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.02%4.12%3.36%-3.84%4.36%1.42%2.68%1.70%1.95%16.49%
20237.01%-2.72%1.99%0.98%-1.11%5.95%3.29%-2.41%-4.37%-2.98%8.41%5.52%20.16%
2022-4.86%-1.91%1.75%-7.54%0.78%-7.74%7.70%-3.93%-8.85%6.81%6.85%-4.53%-16.13%
2021-0.01%3.08%3.49%4.05%1.11%1.03%1.05%2.20%-3.87%5.15%-1.72%3.97%20.91%
2020-1.06%-7.27%-13.37%10.75%4.89%2.23%4.82%5.11%-3.04%-1.35%11.15%4.52%15.56%
20197.64%2.84%1.04%3.36%-5.71%6.22%0.61%-1.85%2.07%2.07%2.62%2.93%25.82%
20184.44%-3.90%-1.06%0.20%1.90%0.02%2.82%1.91%-0.05%-7.13%1.91%-7.48%-7.01%
20171.94%2.79%0.62%1.13%1.23%0.82%1.96%0.00%2.29%1.95%2.40%1.11%19.80%
2016-4.62%-0.22%6.77%0.90%1.08%0.25%3.69%0.28%0.28%-1.98%2.89%2.06%11.50%
2015-1.54%4.89%-0.80%1.09%0.72%-1.78%1.06%-5.68%-2.53%6.68%0.25%-2.13%-0.36%
2014-3.17%4.40%0.62%0.36%1.91%2.27%-1.96%3.28%-2.62%2.11%1.63%-0.59%8.22%
20134.38%0.72%2.97%1.90%0.85%-1.99%4.93%-2.73%4.41%3.86%1.95%2.05%25.54%

Комиссия

Комиссия Brokerage составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии IJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IJH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии IVV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Brokerage среди портфелей на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Brokerage, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Brokerage, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Brokerage, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Brokerage, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Brokerage, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Brokerage, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Brokerage
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Brokerage, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Brokerage, с текущим значением в 4.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Brokerage, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Brokerage, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Brokerage, с текущим значением в 21.17, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0021.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
3.624.781.684.1423.83
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
2.323.211.402.2013.66
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.702.481.291.399.62
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.062.901.371.5313.22
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
1.752.601.310.596.74
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.263.571.440.8810.02

Коэффициент Шарпа

Brokerage на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.15
3.43
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Brokerage за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Brokerage1.81%1.95%2.02%1.67%1.68%2.19%2.35%1.91%2.14%2.27%2.14%1.97%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF
1.27%1.44%1.66%1.20%1.57%1.99%2.20%1.75%2.01%2.26%1.82%1.80%
IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
1.28%1.46%1.68%1.18%1.28%1.62%1.72%1.19%1.60%1.56%1.34%1.29%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
1.31%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.21%1.48%1.23%1.00%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.92%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.51%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.95%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.09%
-0.54%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Brokerage показал максимальную просадку в 32.31%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.

Текущая просадка Brokerage составляет 1.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.31%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10724 авг. 2020 г.130
-23.48%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
-19.56%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.11113 мар. 2012 г.219
-17.32%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.146
-14.81%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.287

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Brokerage составляет 2.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.32%
2.71%
Brokerage
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

MUBBNDVXUSIVVIJRIJH
MUB1.000.64-0.02-0.05-0.07-0.06
BND0.641.00-0.07-0.11-0.13-0.12
VXUS-0.02-0.071.000.830.730.78
IVV-0.05-0.110.831.000.820.88
IJR-0.07-0.130.730.821.000.95
IJH-0.06-0.120.780.880.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 янв. 2011 г.