PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Stock
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SCHD 40%SCHW 40%AAPL 5%LLY 5%JNJ 5%KO 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology

5%

JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare

5%

KO
The Coca-Cola Company
Consumer Defensive

5%

LLY
Eli Lilly and Company
Healthcare

5%

SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
Large Cap Growth Equities, Dividend

40%

SCHW
The Charles Schwab Corporation
Financial Services

40%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


300.00%400.00%500.00%600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
589.61%
357.12%
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD

Доходность по периодам

Stock на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 3.82% с начала года и доходность в 13.27% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
16.48%1.67%14.21%21.98%13.13%10.91%
Stock 3.84%-3.43%5.68%7.85%14.89%13.33%
AAPL
Apple Inc
17.18%8.44%15.59%17.36%35.25%26.48%
LLY
Eli Lilly and Company
47.61%-2.99%36.65%88.08%53.82%32.41%
JNJ
Johnson & Johnson
0.25%3.99%-1.68%-6.75%6.26%7.15%
KO
The Coca-Cola Company
12.55%4.01%10.82%7.88%7.55%8.16%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
8.51%4.93%7.37%11.67%12.05%11.20%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-9.11%-15.35%-2.17%-5.26%8.68%9.80%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stock , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.89%4.27%5.07%-1.32%1.67%1.42%3.84%
2023-2.29%-1.73%-11.99%0.93%-0.94%6.60%8.38%-4.40%-5.58%-3.67%11.21%7.69%1.66%
20220.16%-2.46%2.49%-10.08%3.80%-7.18%6.30%-0.89%-2.97%10.64%4.77%-1.71%1.04%
2021-0.79%9.84%5.91%4.45%3.94%0.07%-1.26%4.23%-3.08%8.00%-3.13%8.47%41.90%
2020-1.42%-9.72%-12.41%12.18%0.25%-1.72%2.26%6.84%-1.03%4.13%15.03%6.86%19.23%
20198.16%1.46%-1.33%4.18%-7.56%2.47%3.82%-4.77%5.49%0.22%10.54%0.74%24.39%
20183.26%-3.07%-1.86%2.30%1.40%-2.94%3.51%2.14%-0.39%-4.56%0.48%-7.73%-7.87%
20172.00%2.16%1.01%-1.90%1.43%4.09%0.92%-2.22%4.60%3.19%5.61%2.90%26.20%
2016-10.52%-0.57%8.19%0.04%4.11%-5.58%6.70%4.07%0.50%-0.91%9.54%2.64%17.70%
2015-6.65%7.94%0.14%0.29%2.67%-0.21%3.30%-8.27%-2.52%7.21%4.56%-1.66%5.55%
2014-4.44%5.58%2.46%0.53%-0.73%3.83%0.00%3.71%1.47%0.26%2.01%1.28%16.75%
20138.37%0.63%6.37%-0.13%6.97%1.79%5.01%-3.73%1.34%5.85%5.11%3.37%48.59%

Комиссия

Комиссия Stock составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Stock среди портфелей на нашем сайте составляет 10, что соответствует нижним 10% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности Stock , с текущим значением в 1010
Stock
Ранг коэф-та Шарпа Stock , с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Stock , с текущим значением в 99Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Stock , с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Stock , с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Stock , с текущим значением в 99Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Stock
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Stock , с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Stock , с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Stock , с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Stock , с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.40
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Stock , с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.001.47
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.44

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
0.791.281.151.082.13
LLY
Eli Lilly and Company
2.883.981.547.0320.92
JNJ
Johnson & Johnson
-0.41-0.470.94-0.34-0.63
KO
The Coca-Cola Company
0.610.941.120.461.37
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.111.661.190.933.43
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-0.18-0.070.99-0.11-0.47

Коэффициент Шарпа

Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.07, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.56
1.99
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Stock 2.39%2.35%2.11%1.81%2.20%2.19%2.16%1.78%1.97%1.99%1.87%1.93%
AAPL
Apple Inc
0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
LLY
Eli Lilly and Company
0.57%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
JNJ
Johnson & Johnson
3.11%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
KO
The Coca-Cola Company
2.89%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.49%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
1.61%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%0.92%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.65%
-1.97%
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stock показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка Stock составляет 6.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.03%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.203
-22.13%13 янв. 2022 г.3284 мая 2023 г.21919 мар. 2024 г.547
-19.54%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.286
-19.41%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.169
-14.32%21 июл. 2015 г.4928 сент. 2015 г.484 дек. 2015 г.97

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Stock составляет 4.71%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.71%
2.94%
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AAPLLLYSCHWKOJNJSCHD
AAPL1.000.240.300.260.240.46
LLY0.241.000.230.300.480.41
SCHW0.300.231.000.280.290.61
KO0.260.300.281.000.460.60
JNJ0.240.480.290.461.000.56
SCHD0.460.410.610.600.561.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 21 окт. 2011 г.