PortfoliosLab logo

Stock

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

Комиссия

0.02%

Дивидендный доход

2.68%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Stock в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $55,199 при доходности около 451.99%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-5.62%
7.43%
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Stock на 21 мар. 2023 г. показал доходность в -15.51% с начала года и доходность в 14.72% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
Stock -14.75%-15.51%-6.44%-16.27%10.16%14.72%
AAPL
Apple Inc.
3.18%21.33%4.78%-3.43%30.44%27.46%
LLY
Eli Lilly and Company
1.58%-8.52%8.64%17.44%36.13%22.65%
JNJ
Johnson & Johnson
-4.05%-12.26%-6.92%-9.60%6.03%9.85%
KO
The Coca-Cola Company
1.57%-4.00%3.29%3.82%10.47%7.57%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-6.94%-5.26%2.38%-5.93%11.00%11.97%
SCHW
The Charles Schwab Corporation
-30.14%-32.40%-21.47%-36.90%1.38%13.66%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Stock на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.70. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.70
-0.45
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

2.69%2.12%1.86%2.32%2.37%2.41%2.04%2.32%2.41%2.32%2.43%3.03%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-18.90%
-17.62%
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Stock с января 2010 показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 161 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-35.03%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.203
-21.68%13 янв. 2022 г.29113 мар. 2023 г.
-19.54%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.2218 нояб. 2019 г.286
-19.41%7 дек. 2015 г.4611 февр. 2016 г.1238 авг. 2016 г.169
-14.32%21 июл. 2015 г.4928 сент. 2015 г.484 дек. 2015 г.97
-12%28 окт. 2011 г.2025 нояб. 2011 г.3720 янв. 2012 г.57
-11.99%21 мар. 2012 г.524 июн. 2012 г.666 сент. 2012 г.118
-11%18 янв. 2018 г.168 февр. 2018 г.15419 сент. 2018 г.170
-10.48%19 сент. 2014 г.2016 окт. 2014 г.333 дек. 2014 г.53
-8.63%17 янв. 2014 г.113 февр. 2014 г.204 мар. 2014 г.31

График волатильности

На текущий момент Stock показывает волатильность на уровне 20.39%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
51.66%
20.82%
Stock
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля