My Roth Dividend
Распределение активов
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
My Roth Dividend | -1.09% | 5.18% | -5.42% | 6.26% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
LLY Eli Lilly and Company | -1.96% | 3.16% | -8.93% | 0.06% | 38.62% | 28.72% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | -2.39% | 4.47% | -7.69% | 3.83% | 14.13% | 10.55% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -0.18% | 9.44% | -2.13% | 14.93% | 18.36% | 13.99% |
O Realty Income Corporation | 7.26% | 1.78% | -0.17% | 7.52% | 8.05% | 7.04% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -7.36% | 5.43% | -6.83% | -1.46% | N/A | N/A |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.33% | 5.00% | -2.62% | 6.34% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Roth Dividend , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2.76% | 3.36% | -4.16% | -1.94% | -0.92% | -1.09% | |||||||
2024 | 2.19% | 5.12% | 3.65% | -3.10% | 3.05% | 2.95% | 1.47% | 5.34% | 0.08% | -1.76% | 3.04% | -4.55% | 18.32% |
2023 | 2.34% | -4.00% | 2.46% | 2.80% | -0.03% | 5.79% | 2.31% | 1.96% | -4.25% | -2.04% | 7.57% | 4.17% | 20.00% |
2022 | -0.29% | -4.87% | 5.30% | -4.56% | -6.09% | 9.45% | 5.07% | -3.47% | -0.62% |
Комиссия
Комиссия My Roth Dividend составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг My Roth Dividend составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
LLY Eli Lilly and Company | 0.00 | 0.20 | 1.03 | -0.08 | -0.15 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 0.24 | 0.53 | 1.07 | 0.30 | 0.98 |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.76 | 1.23 | 1.18 | 0.83 | 3.17 |
O Realty Income Corporation | 0.41 | 0.71 | 1.09 | 0.32 | 0.86 |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -0.07 | 0.07 | 1.01 | -0.05 | -0.17 |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46 | 0.80 | 1.13 | 0.53 | 2.28 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность My Roth Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 3.90% | 3.57% | 3.61% | 3.90% | 2.62% | 2.69% | 2.15% | 2.29% | 2.13% | 2.32% | 2.32% | 2.23% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
LLY Eli Lilly and Company | 0.71% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.95% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.93% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
O Realty Income Corporation | 5.68% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.58% | 4.19% | 4.32% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.36% | 9.66% | 9.23% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.00% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
My Roth Dividend показал максимальную просадку в 15.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка My Roth Dividend составляет 8.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-15.5% | 3 мар. 2025 г. | 27 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-12.23% | 19 авг. 2022 г. | 30 | 30 сент. 2022 г. | 39 | 25 нояб. 2022 г. | 69 |
-10.55% | 31 мая 2022 г. | 13 | 16 июн. 2022 г. | 39 | 12 авг. 2022 г. | 52 |
-8.05% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 55 |
-7.6% | 5 дек. 2022 г. | 66 | 10 мар. 2023 г. | 35 | 1 мая 2023 г. | 101 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
^GSPC | LLY | O | JEPQ | SCHD | JEPI | SCHX | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.36 | 0.35 | 0.90 | 0.75 | 0.83 | 0.99 | 0.85 |
LLY | 0.36 | 1.00 | 0.15 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | 0.35 | 0.64 |
O | 0.35 | 0.15 | 1.00 | 0.22 | 0.53 | 0.50 | 0.35 | 0.50 |
JEPQ | 0.90 | 0.33 | 0.22 | 1.00 | 0.56 | 0.70 | 0.90 | 0.71 |
SCHD | 0.75 | 0.25 | 0.53 | 0.56 | 1.00 | 0.84 | 0.75 | 0.83 |
JEPI | 0.83 | 0.42 | 0.50 | 0.70 | 0.84 | 1.00 | 0.82 | 0.88 |
SCHX | 0.99 | 0.35 | 0.35 | 0.90 | 0.75 | 0.82 | 1.00 | 0.84 |
Portfolio | 0.85 | 0.64 | 0.50 | 0.71 | 0.83 | 0.88 | 0.84 | 1.00 |