Stock
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 5% |
JNJ Johnson & Johnson | Healthcare | 5% |
KO The Coca-Cola Company | Consumer Defensive | 5% |
LLY Eli Lilly and Company | Healthcare | 5% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 40% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | Financial Services | 40% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stock и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 20 окт. 2011 г., начальной даты SCHD
Доходность по периодам
Stock на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 15.12% с начала года и доходность в 14.87% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
| Stock | 14.88% | 5.13% | 9.55% | 37.36% | 17.43% | 14.54% |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 22.52% | 2.98% | 42.06% | 36.63% | 32.06% | 26.06% |
LLY Eli Lilly and Company | 58.24% | -0.38% | 25.91% | 58.07% | 55.99% | 32.80% |
JNJ Johnson & Johnson | 7.82% | 0.58% | 12.47% | 11.34% | 7.88% | 7.76% |
KO The Coca-Cola Company | 22.26% | -1.68% | 18.04% | 33.07% | 8.56% | 8.99% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 16.66% | 3.22% | 14.10% | 29.49% | 13.36% | 12.07% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 4.90% | 9.13% | -3.20% | 42.52% | 13.19% | 11.70% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Stock , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.89% | 4.27% | 5.07% | -1.32% | 1.67% | 1.42% | -1.77% | 2.95% | -0.21% | 14.88% | |||
| 2023 | -2.29% | -1.73% | -11.99% | 0.93% | -0.94% | 6.59% | 8.38% | -4.40% | -5.58% | -3.67% | 11.21% | 7.69% | 1.66% |
| 2022 | 0.16% | -2.46% | 2.48% | -10.08% | 3.80% | -7.18% | 6.30% | -0.89% | -2.97% | 10.64% | 4.77% | -1.71% | 1.04% |
| 2021 | -0.79% | 9.84% | 5.91% | 4.45% | 3.94% | 0.07% | -1.26% | 4.23% | -3.08% | 8.00% | -3.13% | 8.47% | 41.90% |
| 2020 | -1.42% | -9.72% | -12.41% | 12.18% | 0.25% | -1.72% | 2.26% | 6.84% | -1.03% | 4.13% | 15.03% | 6.86% | 19.23% |
| 2019 | 8.16% | 1.46% | -1.33% | 4.18% | -7.56% | 2.47% | 3.82% | -4.77% | 5.49% | 0.22% | 10.54% | 0.74% | 24.39% |
| 2018 | 3.26% | -3.07% | -1.86% | 2.30% | 1.40% | -2.94% | 3.51% | 2.14% | -0.39% | -4.56% | 0.48% | -7.73% | -7.87% |
| 2017 | 2.00% | 2.16% | 1.01% | -1.90% | 1.43% | 4.09% | 0.92% | -2.22% | 4.60% | 3.19% | 5.61% | 2.90% | 26.20% |
| 2016 | -10.52% | -0.57% | 8.19% | 0.04% | 4.11% | -5.58% | 6.70% | 4.07% | 0.50% | -0.91% | 9.54% | 2.64% | 17.70% |
| 2015 | -6.65% | 7.94% | 0.14% | 0.29% | 2.67% | -0.21% | 3.30% | -8.27% | -2.52% | 7.21% | 4.56% | -1.66% | 5.55% |
| 2014 | -4.44% | 5.58% | 2.46% | 0.53% | -0.73% | 3.83% | 0.00% | 3.71% | 1.47% | 0.26% | 2.01% | 1.28% | 16.75% |
| 2013 | 8.37% | 0.63% | 6.37% | -0.13% | 6.97% | 1.79% | 5.01% | -3.73% | 1.34% | 5.85% | 5.11% | 3.37% | 48.60% |
Комиссия
Комиссия Stock составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Stock среди портфелей на нашем сайте составляет 33, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.52 | 2.22 | 1.28 | 2.07 | 4.90 |
LLY Eli Lilly and Company | 1.76 | 2.47 | 1.33 | 2.78 | 10.32 |
JNJ Johnson & Johnson | 0.77 | 1.20 | 1.15 | 0.63 | 2.30 |
KO The Coca-Cola Company | 2.81 | 4.08 | 1.51 | 2.35 | 20.45 |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 2.34 | 3.35 | 1.41 | 2.05 | 13.15 |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.45 | 2.07 | 1.29 | 0.85 | 3.79 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stock за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.25%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock | 2.25% | 2.35% | 2.11% | 1.81% | 2.20% | 2.19% | 2.16% | 1.78% | 1.97% | 1.99% | 1.87% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.42% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% | 2.84% | 3.84% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.94% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% | 2.64% | 2.83% |
KO The Coca-Cola Company | 2.72% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% | 2.89% | 2.71% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.40% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% | 0.79% | 0.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Stock показал максимальную просадку в 35.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.
Текущая просадка Stock составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35.03% | 23 янв. 2020 г. | 42 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 203 |
| -22.13% | 13 янв. 2022 г. | 328 | 4 мая 2023 г. | 219 | 19 мар. 2024 г. | 547 |
| -19.54% | 21 сент. 2018 г. | 65 | 24 дек. 2018 г. | 221 | 8 нояб. 2019 г. | 286 |
| -19.41% | 7 дек. 2015 г. | 46 | 11 февр. 2016 г. | 123 | 8 авг. 2016 г. | 169 |
| -14.32% | 21 июл. 2015 г. | 49 | 28 сент. 2015 г. | 48 | 4 дек. 2015 г. | 97 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Stock составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AAPL | LLY | SCHW | KO | JNJ | SCHD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 1.00 | 0.24 | 0.30 | 0.25 | 0.24 | 0.46 |
| LLY | 0.24 | 1.00 | 0.23 | 0.29 | 0.46 | 0.40 |
| SCHW | 0.30 | 0.23 | 1.00 | 0.28 | 0.29 | 0.61 |
| KO | 0.25 | 0.29 | 0.28 | 1.00 | 0.47 | 0.59 |
| JNJ | 0.24 | 0.46 | 0.29 | 0.47 | 1.00 | 0.56 |
| SCHD | 0.46 | 0.40 | 0.61 | 0.59 | 0.56 | 1.00 |