PortfoliosLab logo
My Roth Dividend
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 мая 2022 г., начальной даты JEPQ

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
My Roth Dividend -1.09%5.18%-5.42%6.26%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company
-1.96%3.16%-8.93%0.06%38.62%28.72%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-2.39%4.47%-7.69%3.83%14.13%10.55%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
-0.18%9.44%-2.13%14.93%18.36%13.99%
O
Realty Income Corporation
7.26%1.78%-0.17%7.52%8.05%7.04%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-7.36%5.43%-6.83%-1.46%N/AN/A
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.33%5.00%-2.62%6.34%N/AN/A
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью My Roth Dividend , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.76%3.36%-4.16%-1.94%-0.92%-1.09%
20242.19%5.12%3.65%-3.10%3.05%2.95%1.47%5.34%0.08%-1.76%3.04%-4.55%18.32%
20232.34%-4.00%2.46%2.80%-0.03%5.79%2.31%1.96%-4.25%-2.04%7.57%4.17%20.00%
2022-0.29%-4.87%5.30%-4.56%-6.09%9.45%5.07%-3.47%-0.62%

Комиссия

Комиссия My Roth Dividend составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг My Roth Dividend составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности My Roth Dividend , с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа My Roth Dividend , с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино My Roth Dividend , с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега My Roth Dividend , с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара My Roth Dividend , с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина My Roth Dividend , с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LLY
Eli Lilly and Company
0.000.201.03-0.08-0.15
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
0.240.531.070.300.98
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
0.761.231.180.833.17
O
Realty Income Corporation
0.410.711.090.320.86
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
-0.070.071.01-0.05-0.17
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
0.460.801.130.532.28

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

My Roth Dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.39
  • За всё время: 0.78

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность My Roth Dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель3.90%3.57%3.61%3.90%2.62%2.69%2.15%2.29%2.13%2.32%2.32%2.23%
LLY
Eli Lilly and Company
0.71%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.93%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.23%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.93%2.04%1.76%
O
Realty Income Corporation
5.68%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.58%4.19%4.32%4.19%4.42%4.59%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.36%9.66%9.23%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
8.00%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

My Roth Dividend показал максимальную просадку в 15.50%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка My Roth Dividend составляет 8.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-15.5%3 мар. 2025 г.278 апр. 2025 г.
-12.23%19 авг. 2022 г.3030 сент. 2022 г.3925 нояб. 2022 г.69
-10.55%31 мая 2022 г.1316 июн. 2022 г.3912 авг. 2022 г.52
-8.05%15 сент. 2023 г.3127 окт. 2023 г.241 дек. 2023 г.55
-7.6%5 дек. 2022 г.6610 мар. 2023 г.351 мая 2023 г.101

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 4.16, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCLLYOJEPQSCHDJEPISCHXPortfolio
^GSPC1.000.360.350.900.750.830.990.85
LLY0.361.000.150.330.250.420.350.64
O0.350.151.000.220.530.500.350.50
JEPQ0.900.330.221.000.560.700.900.71
SCHD0.750.250.530.561.000.840.750.83
JEPI0.830.420.500.700.841.000.820.88
SCHX0.990.350.350.900.750.821.000.84
Portfolio0.850.640.500.710.830.880.841.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 мая 2022 г.