PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
RRSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RRSP

Последнее обновление 21 сент. 2024 г.

RRSP

Распределение активов

QQQM 22%AAPL 17%MSFT 17%AMZN 16%GOOG 7%SCHD 6%JPM 5%VOO 5%VOOG 5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc		Technology
17%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
16%
GOOG
Alphabet Inc.		Communication Services
7%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		Financial Services
5%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
17%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		Large Cap Growth Equities
22%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		Large Cap Growth Equities, Dividend
6%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
5%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		Large Cap Blend Equities
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
11.43%
8.95%
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		19.55%1.45%8.95%31.70%13.79%11.17%
RRSP20.71%2.95%11.43%37.61%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		18.98%1.63%32.79%31.22%34.14%25.97%
AMZN
Amazon.com, Inc.		26.10%8.78%7.12%48.39%16.42%28.10%
GOOG
Alphabet Inc.		17.11%-0.38%8.75%25.75%21.87%19.04%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		26.29%-2.56%8.58%48.49%15.52%16.44%
MSFT
Microsoft Corporation		16.38%4.75%1.89%38.34%26.77%27.08%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		18.25%1.62%8.35%35.66%N/AN/A
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		20.75%2.49%9.72%33.92%15.64%13.20%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		26.71%2.32%11.72%39.03%17.05%14.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		13.02%2.60%7.55%21.93%12.91%11.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20241.43%4.83%1.67%-3.11%6.31%6.79%-0.77%0.51%20.71%
202310.30%-2.04%9.35%2.79%6.82%6.04%2.99%-1.27%-5.53%0.49%10.38%3.48%51.67%
2022-6.66%-2.90%4.14%-13.24%-1.39%-8.52%13.85%-4.92%-10.65%3.45%3.55%-8.80%-30.20%
20210.77%0.29%1.98%7.67%-1.93%5.94%2.89%4.68%-5.64%8.24%2.09%1.96%32.01%
2020-7.95%9.27%5.03%5.64%

Комиссия

Комиссия RRSP составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
График комиссии VOOG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг RRSP среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности RRSP, с текущим значением в 4646
RRSP
Ранг коэф-та Шарпа RRSP, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSP, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSP, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSP, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSP, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RRSP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RRSP, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RRSP, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RRSP, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RRSP, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RRSP, с текущим значением в 10.16, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0010.16
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 14.29, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0014.29
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		1.382.051.261.854.36
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.462.021.261.167.43
GOOG
Alphabet Inc.		0.811.191.171.022.95
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.372.771.432.8514.45
MSFT
Microsoft Corporation		1.862.421.312.377.24
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		1.872.481.332.418.85
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		2.473.311.452.7015.54
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		2.162.841.391.7311.03
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		1.682.451.291.518.79

Коэффициент Шарпа

RRSP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.15. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.91 до 2.59, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.15
2.32
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RRSP0.68%0.81%0.97%0.66%0.75%0.83%1.07%0.97%1.18%1.21%1.14%1.23%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.43%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOG
Alphabet Inc.		0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		2.08%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
MSFT
Microsoft Corporation		0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.26%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.70%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%1.28%1.46%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		2.58%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-3.44%
-0.19%
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSP показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка RRSP составляет 3.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.98%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.21816 нояб. 2023 г.476
-12.76%11 июл. 2024 г.185 авг. 2024 г.———
-7.95%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-7.47%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-7.1%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1727 окт. 2021 г.36

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность RRSP составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.24%
4.31%
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
JPMSCHDAMZNAAPLGOOGMSFTQQQMVOOGVOO
JPM1.000.720.260.290.320.260.380.420.58
SCHD0.721.000.360.440.430.430.560.610.79
AMZN0.260.361.000.610.670.690.780.760.69
AAPL0.290.440.611.000.630.680.790.800.73
GOOG0.320.430.670.631.000.730.770.770.72
MSFT0.260.430.690.680.731.000.850.850.77
QQQM0.380.560.780.790.770.851.000.980.92
VOOG0.420.610.760.800.770.850.981.000.95
VOO0.580.790.690.730.720.770.920.951.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.