PortfoliosLab logo

RRSP

Последнее обновление 1 апр. 2023 г.

RRSP

Комиссия

0.04%

Дивидендный доход

1.11%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $11,496 при доходности около 14.96%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.96%
17.01%
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

RRSP на 1 апр. 2023 г. показал доходность в 18.11% с начала года и доходность в 5.83% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк3.51%7.03%12.88%-10.71%6.59%6.59%
RRSP9.32%18.11%13.16%-14.19%5.83%5.83%
AAPL
Apple Inc.
11.86%27.11%16.10%-6.68%14.07%14.07%
AMZN
Amazon.com, Inc.
9.61%22.96%-10.03%-37.89%-18.75%-18.75%
GOOG
Alphabet Inc.
15.17%17.21%6.03%-27.09%12.06%12.06%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
-9.10%-2.11%24.76%-4.22%13.90%13.90%
MSFT
Microsoft Corporation
15.59%20.52%22.04%-7.24%12.06%12.06%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
9.51%20.77%18.45%-11.88%4.25%4.25%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
3.71%7.48%13.81%-9.25%8.25%8.25%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF
5.91%9.60%9.25%-16.94%2.91%2.91%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
-1.05%-2.35%10.74%-4.99%13.35%13.35%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

RRSP на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.46. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.80-0.60-0.40-0.20NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.46
-0.46
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

1.11%0.97%0.68%0.78%0.88%1.15%1.06%1.32%1.39%1.34%1.46%1.48%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-18.72%
-14.33%
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

RRSP с января 2010 показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-32.98%28 дек. 2021 г.2585 янв. 2023 г.
-7.95%14 окт. 2020 г.1330 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.17
-7.47%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.195 апр. 2021 г.34
-7.1%8 сент. 2021 г.194 окт. 2021 г.1727 окт. 2021 г.36
-6.29%27 апр. 2021 г.1212 мая 2021 г.2214 июн. 2021 г.34
-4.39%13 дек. 2021 г.620 дек. 2021 г.427 дек. 2021 г.10
-4.2%22 нояб. 2021 г.93 дек. 2021 г.38 дек. 2021 г.12
-3.87%27 янв. 2021 г.329 янв. 2021 г.33 февр. 2021 г.6
-3.11%29 дек. 2020 г.66 янв. 2021 г.920 янв. 2021 г.15
-2.98%15 июл. 2021 г.319 июл. 2021 г.423 июл. 2021 г.7

График волатильности

На текущий момент RRSP показывает волатильность на уровне 17.67%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
18.22%
15.42%
RRSP
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля