RRSP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

RRSP

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

RRSP

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAPL Apple Inc	Technology	17%
AMZN Amazon.com, Inc.	Consumer Cyclical	16%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	7%
JPM JPMorgan Chase & Co.	Financial Services	5%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	17%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	Large Cap Growth Equities	22%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	6%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	Large Cap Growth Equities	5%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	Large Cap Blend Equities	5%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 13 окт. 2020 г., начальной даты QQQM

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	-0.64%	8.97%	-2.62%	11.90%	15.76%	10.69%
RRSP	-3.20%	10.30%	-0.32%	13.40%	N/A	N/A
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-15.62%	6.52%	-5.77%	15.69%	23.14%	22.08%
AMZN Amazon.com, Inc.	-4.90%	12.86%	0.87%	11.29%	12.05%	25.72%
GOOG Alphabet Inc	-16.11%	0.11%	-12.10%	-5.85%	18.98%	19.70%
JPM JPMorgan Chase & Co.	9.72%	10.10%	9.91%	33.86%	29.02%	17.97%
MSFT Microsoft Corporation	6.80%	15.65%	7.91%	9.15%	21.25%	26.93%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	-0.50%	11.79%	-0.85%	15.65%	N/A	N/A
VOO Vanguard S&P 500 ETF	-0.19%	9.25%	-1.98%	13.44%	17.53%	12.67%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	-0.60%	11.42%	0.04%	19.60%	17.69%	14.54%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	-2.39%	4.47%	-7.69%	3.83%	14.13%	10.55%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.11%	-3.98%	-7.39%	-0.21%	6.82%								-3.20%
2024	1.43%	4.83%	1.67%	-3.11%	6.31%	6.79%	-0.77%	0.51%	2.06%	-1.20%	6.07%	2.00%	29.41%
2023	10.30%	-2.04%	9.35%	2.79%	6.82%	6.04%	2.99%	-1.27%	-5.53%	0.49%	10.38%	3.48%	51.67%
2022	-6.66%	-2.90%	4.14%	-13.24%	-1.39%	-8.52%	13.85%	-4.92%	-10.65%	3.45%	3.55%	-8.80%	-30.20%
2021	0.77%	0.29%	1.98%	7.67%	-1.93%	5.94%	2.89%	4.68%	-5.64%	8.24%	2.09%	1.96%	32.01%
2020										-7.95%	9.27%	5.03%	5.64%

Комиссия

Комиссия RRSP составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

QQQM

Invesco NASDAQ 100 ETF

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF

SCHD

Schwab US Dividend Equity ETF

VOO

Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRSP составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	0.48	0.91	1.13	0.48	1.63
AMZN Amazon.com, Inc.	0.33	0.69	1.09	0.36	0.95
GOOG Alphabet Inc	-0.19	-0.08	0.99	-0.22	-0.47
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.19	1.81	1.26	1.47	4.94
MSFT Microsoft Corporation	0.36	0.76	1.10	0.43	0.96
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.63	1.06	1.15	0.71	2.33
VOO Vanguard S&P 500 ETF	0.70	1.15	1.17	0.76	2.93
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.79	1.23	1.17	0.90	3.02
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	0.24	0.53	1.07	0.30	0.98

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RRSP имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.57
За всё время: 0.64

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.79%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	0.79%	0.75%	0.81%	0.97%	0.66%	0.75%	0.83%	1.07%	0.97%	1.18%	1.21%	1.14%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.48%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
AMZN Amazon.com, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.50%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JPM JPMorgan Chase & Co.	1.94%	1.92%	2.38%	2.98%	2.34%	2.83%	2.37%	2.54%	1.91%	2.13%	2.54%	2.49%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	0.60%	0.61%	0.65%	0.83%	0.40%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VOO Vanguard S&P 500 ETF	1.30%	1.24%	1.46%	1.69%	1.25%	1.54%	1.88%	2.06%	1.78%	2.02%	2.10%	1.85%
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF	0.56%	0.49%	1.12%	0.93%	0.53%	0.88%	1.26%	1.34%	1.32%	1.47%	1.56%	1.28%
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF	3.93%	3.64%	3.49%	3.39%	2.78%	3.16%	2.98%	3.06%	2.63%	2.89%	2.97%	2.63%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RRSP показал максимальную просадку в 32.98%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 218 торговых сессий.

Текущая просадка RRSP составляет 10.97%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-32.98%	28 дек. 2021 г.	258	5 янв. 2023 г.	218	16 нояб. 2023 г.	476
-23.01%	17 дек. 2024 г.	76	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.76%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	67	7 нояб. 2024 г.	85
-7.95%	14 окт. 2020 г.	13	30 окт. 2020 г.	4	5 нояб. 2020 г.	17
-7.47%	16 февр. 2021 г.	15	8 мар. 2021 г.	19	5 апр. 2021 г.	34

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 9, при этом эффективное количество активов равно 6.77, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	JPM	SCHD	AAPL	AMZN	GOOG	MSFT	QQQM	VOOG	VOO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.58	0.76	0.71	0.70	0.71	0.77	0.92	0.95	1.00	0.90
JPM	0.58	1.00	0.69	0.29	0.29	0.32	0.28	0.40	0.44	0.58	0.42
SCHD	0.76	0.69	1.00	0.44	0.34	0.40	0.40	0.54	0.58	0.76	0.54
AAPL	0.71	0.29	0.44	1.00	0.59	0.60	0.66	0.76	0.76	0.71	0.82
AMZN	0.70	0.29	0.34	0.59	1.00	0.67	0.70	0.78	0.76	0.69	0.85
GOOG	0.71	0.32	0.40	0.60	0.67	1.00	0.72	0.76	0.76	0.71	0.81
MSFT	0.77	0.28	0.40	0.66	0.70	0.72	1.00	0.84	0.84	0.77	0.89
QQQM	0.92	0.40	0.54	0.76	0.78	0.76	0.84	1.00	0.98	0.92	0.96
VOOG	0.95	0.44	0.58	0.76	0.76	0.76	0.84	0.98	1.00	0.95	0.95
VOO	1.00	0.58	0.76	0.71	0.69	0.71	0.77	0.92	0.95	1.00	0.90
Portfolio	0.90	0.42	0.54	0.82	0.85	0.81	0.89	0.96	0.95	0.90	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 14 окт. 2020 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

RRSP

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество