PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
SA Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SA Portfolio

Currency in USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

All stock picks for SA

Распределение активов

FEZ 15%ON 15%TGLS 15%MHO 15%MLI 15%XPO 15%GNW 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities
15%
GNW
Genworth Financial, Inc.		Financial Services
10%
MHO
M/I Homes, Inc.		Consumer Cyclical
15%
MLI
Mueller Industries, Inc.		Industrials
15%
ON
ON Semiconductor Corporation		Technology
15%
TGLS
Tecnoglass Inc.		Basic Materials
15%
XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials
15%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS

Доходность по периодам

SA Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -7.32% с начала года и доходность в 20.63% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
SA Portfolio-2.00%16.58%-11.97%12.40%46.63%21.15%
Активы портфеля:
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		20.81%9.99%18.67%12.54%17.73%6.69%
ON
ON Semiconductor Corporation		-29.23%27.21%-36.22%-36.67%26.12%13.52%
GNW
Genworth Financial, Inc.		3.15%10.24%0.00%8.91%21.00%-0.93%
TGLS
Tecnoglass Inc.		9.61%21.67%9.75%66.46%90.40%26.01%
MHO
M/I Homes, Inc.		-14.57%6.63%-31.61%-7.97%35.90%17.09%
MLI
Mueller Industries, Inc.		-1.13%5.52%-17.50%33.59%50.19%18.50%
XPO
XPO Logistics, Inc.		-3.54%34.90%-18.48%10.57%42.01%22.34%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.22%-3.50%-4.54%-1.95%10.96%-2.00%
2024-4.09%9.84%3.82%-4.60%2.92%-3.39%14.95%2.49%1.39%1.54%7.75%-8.36%24.24%
202315.71%1.65%2.92%7.44%0.90%18.20%6.57%-4.09%-5.82%-5.15%12.34%16.23%84.94%
2022-12.33%1.98%0.05%-9.48%4.22%-11.97%21.79%-4.67%-10.19%9.88%18.92%-5.07%-3.92%
2021-1.94%9.28%15.10%8.43%13.80%-6.43%-1.16%7.54%-4.99%12.75%1.87%3.90%71.63%
2020-0.89%-11.06%-31.17%21.32%12.67%3.71%2.22%10.42%-0.20%0.78%17.36%6.17%21.64%
201911.82%1.85%-3.12%6.49%-12.37%7.66%9.70%-2.05%5.54%6.53%1.38%1.75%38.16%
20185.51%-5.63%3.34%-3.49%5.80%0.19%2.08%0.67%-3.46%-10.35%3.69%-10.56%-13.17%
2017-0.02%5.34%-1.33%0.24%-0.27%3.14%-1.54%-3.00%8.84%5.72%3.23%2.20%24.25%
2016-13.56%-2.55%14.55%2.43%0.72%-7.51%9.33%13.60%2.06%-6.43%10.33%2.88%23.94%
2015-6.66%12.05%-0.29%4.80%1.86%-1.75%-2.94%-7.09%-7.91%7.92%2.90%-10.91%-10.13%
2014-0.30%7.72%-0.91%-1.65%-1.58%6.00%-7.91%5.86%-1.31%2.57%-0.86%1.24%8.15%

Комиссия

Комиссия SA Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SA Portfolio составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SA Portfolio, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SA Portfolio, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA Portfolio, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA Portfolio, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA Portfolio, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA Portfolio, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		0.611.111.140.892.53
ON
ON Semiconductor Corporation		-0.63-0.720.91-0.52-1.39
GNW
Genworth Financial, Inc.		0.310.621.090.131.03
TGLS
Tecnoglass Inc.		1.322.311.292.255.87
MHO
M/I Homes, Inc.		-0.20-0.001.00-0.18-0.35
MLI
Mueller Industries, Inc.		0.911.701.201.292.89
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.210.751.090.310.74

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

SA Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.43
  • За 5 лет: 1.55
  • За 10 лет: 0.71
  • За всё время: 0.77

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.63%0.68%0.72%0.98%0.61%0.73%1.60%1.55%2.89%0.95%0.62%0.70%
Активы портфеля:
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.52%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNW
Genworth Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.60%0.61%0.79%0.91%0.57%1.62%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.09%1.01%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.60%0.94%1.11%0.88%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

SA Portfolio показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка SA Portfolio составляет 16.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.95%24 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.182
-40.4%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.414
-30.12%9 дек. 2021 г.13422 июн. 2022 г.14011 янв. 2023 г.274
-29.77%12 нояб. 2024 г.1008 апр. 2025 г.———
-27.2%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.345

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCTGLSGNWMHOXPOONMLIFEZPortfolio
^GSPC1.000.270.470.480.540.620.610.750.74
TGLS0.271.000.210.240.250.250.280.240.52
GNW0.470.211.000.320.350.330.440.420.60
MHO0.480.240.321.000.370.370.460.420.65
XPO0.540.250.350.371.000.440.450.450.72
ON0.620.250.330.370.441.000.440.510.69
MLI0.610.280.440.460.450.441.000.530.70
FEZ0.750.240.420.420.450.510.531.000.66
Portfolio0.740.520.600.650.720.690.700.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2012 г.