PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
SA Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


FEZ 15%ON 15%TGLS 15%MHO 15%MLI 15%XPO 15%GNW 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
Europe Equities

15%

GNW
Genworth Financial, Inc.
Financial Services

10%

MHO
M/I Homes, Inc.
Consumer Cyclical

15%

MLI
Mueller Industries, Inc.
Industrials

15%

ON
ON Semiconductor Corporation
Technology

15%

TGLS
Tecnoglass Inc.
Basic Materials

15%

XPO
XPO Logistics, Inc.
Industrials

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,026.94%
305.38%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS

Доходность по периодам

SA Portfolio на 22 июл. 2024 г. показал доходность в 11.72% с начала года и доходность в 21.71% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
15.41%0.33%13.74%21.39%13.11%10.77%
SA Portfolio11.72%11.03%14.53%28.00%36.63%21.98%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
7.16%0.13%9.99%10.17%8.52%4.82%
ON
ON Semiconductor Corporation
-13.17%5.85%-3.54%-26.56%26.70%23.76%
GNW
Genworth Financial, Inc.
-3.29%6.60%1.41%14.54%9.83%-8.89%
TGLS
Tecnoglass Inc.
13.04%20.84%12.99%8.95%50.71%19.59%
MHO
M/I Homes, Inc.
7.59%23.04%7.01%62.46%36.17%21.36%
MLI
Mueller Industries, Inc.
34.25%12.84%33.65%40.56%35.21%18.50%
XPO
XPO Logistics, Inc.
28.90%7.32%31.20%71.48%37.38%28.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.09%9.84%3.82%-4.60%2.92%-3.39%11.72%
202315.71%1.65%2.92%7.44%0.90%18.20%6.57%-4.09%-5.82%-5.15%12.34%16.23%84.94%
2022-12.33%1.98%0.05%-9.48%4.22%-11.97%21.79%-4.67%-10.19%9.88%18.92%-5.07%-3.92%
2021-1.94%9.28%15.10%8.43%13.80%-6.43%-1.16%7.54%-4.99%12.75%1.87%3.90%71.63%
2020-0.89%-11.06%-31.17%21.32%12.67%3.71%2.21%10.42%-0.20%0.78%17.36%6.17%21.64%
201911.82%1.85%-3.12%6.49%-12.37%7.66%9.70%-2.05%5.54%6.53%1.38%1.75%38.16%
20185.51%-5.63%3.34%-3.49%5.80%0.19%2.08%0.67%-3.46%-10.35%3.69%-10.56%-13.17%
2017-0.02%5.34%-1.33%0.24%-0.27%3.14%-1.54%-3.00%8.84%5.72%3.23%2.20%24.25%
2016-13.56%-2.55%14.55%2.43%0.71%-7.51%9.33%13.60%2.06%-6.43%10.32%2.88%23.92%
2015-6.66%12.05%-0.29%4.80%1.86%-1.75%-2.94%-7.09%-7.91%7.92%2.90%-10.91%-10.14%
2014-0.30%7.71%-0.91%-1.65%-1.58%6.00%-7.91%5.86%-1.32%2.57%-0.86%1.24%8.13%
20135.48%-3.34%2.83%-0.61%3.61%-2.16%8.81%-6.00%3.28%1.97%3.88%5.65%24.90%

Комиссия

Комиссия SA Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SA Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SA Portfolio, с текущим значением в 3131
SA Portfolio
Ранг коэф-та Шарпа SA Portfolio, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SA Portfolio, с текущим значением в 2424Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SA Portfolio, с текущим значением в 2121Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SA Portfolio, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SA Portfolio, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SA Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SA Portfolio, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SA Portfolio, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SA Portfolio, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SA Portfolio, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.71
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SA Portfolio, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.004.13
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.006.82

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
0.681.041.120.721.95
ON
ON Semiconductor Corporation
-0.64-0.670.92-0.66-1.02
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.520.871.110.201.79
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.120.531.070.130.31
MHO
M/I Homes, Inc.
1.482.041.262.265.33
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.482.041.271.793.98
XPO
XPO Logistics, Inc.
1.552.571.303.047.20

Коэффициент Шарпа

SA Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.14. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.31 до 2.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.14
1.82
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SA Portfolio0.71%0.72%0.98%0.61%0.73%1.60%1.55%2.88%0.94%0.61%0.69%0.52%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
2.82%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNW
Genworth Financial, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.
0.78%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%
MHO
M/I Homes, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.
1.11%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
XPO
XPO Logistics, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-3.63%
-2.86%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SA Portfolio показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка SA Portfolio составляет 3.63%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.95%24 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.182
-40.41%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.414
-30.12%9 дек. 2021 г.13422 июн. 2022 г.14011 янв. 2023 г.274
-27.2%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.345
-16.72%2 июн. 2021 г.3319 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SA Portfolio составляет 6.42%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
6.42%
2.76%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TGLSGNWMHOXPOONMLIFEZ
TGLS1.000.190.220.240.240.250.23
GNW0.191.000.320.350.340.430.42
MHO0.220.321.000.370.370.460.42
XPO0.240.350.371.000.440.440.46
ON0.240.340.370.441.000.440.52
MLI0.250.430.460.440.441.000.54
FEZ0.230.420.420.460.520.541.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 мая 2012 г.