SA Portfolio
All stock picks for SA
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в SA Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS
Доходность по периодам
SA Portfolio на 18 окт. 2024 г. показал доходность в 26.45% с начала года и доходность в 23.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 | 22.95% | 4.39% | 18.07% | 37.09% | 14.48% | 11.71% |
SA Portfolio | 26.10% | 2.43% | 24.56% | 64.61% | 38.36% | 23.18% |
Активы портфеля: | ||||||
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 10.96% | -0.40% | 5.64% | 30.73% | 9.01% | 6.32% |
ON Semiconductor Corporation | -18.01% | -1.55% | 12.82% | -19.26% | 28.97% | 24.33% |
Genworth Financial, Inc. | 6.14% | 3.05% | 18.36% | 22.45% | 12.45% | -6.10% |
Tecnoglass Inc. | 71.87% | 13.95% | 43.30% | 141.82% | 60.66% | 25.52% |
M/I Homes, Inc. | 26.50% | 2.75% | 56.85% | 132.26% | 34.28% | 23.11% |
Mueller Industries, Inc. | 54.80% | -0.45% | 39.07% | 107.97% | 39.31% | 19.27% |
XPO Logistics, Inc. | 28.90% | 0.36% | -1.39% | 56.59% | 33.49% | 24.02% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -4.09% | 9.84% | 3.82% | -4.60% | 2.92% | -3.39% | 14.95% | 2.49% | 1.39% | 26.10% | |||
2023 | 15.71% | 1.65% | 2.92% | 7.44% | 0.90% | 18.20% | 6.57% | -4.09% | -5.82% | -5.15% | 12.34% | 16.23% | 84.94% |
2022 | -12.33% | 1.98% | 0.05% | -9.48% | 4.22% | -11.97% | 21.79% | -4.67% | -10.19% | 9.88% | 18.92% | -5.07% | -3.92% |
2021 | -1.94% | 9.28% | 15.10% | 8.43% | 13.80% | -6.43% | -1.16% | 7.54% | -4.99% | 12.75% | 1.87% | 3.90% | 71.63% |
2020 | -0.89% | -11.06% | -31.17% | 21.32% | 12.67% | 3.71% | 2.21% | 10.42% | -0.20% | 0.78% | 17.36% | 6.17% | 21.64% |
2019 | 11.82% | 1.85% | -3.12% | 6.49% | -12.37% | 7.66% | 9.70% | -2.05% | 5.54% | 6.53% | 1.38% | 1.75% | 38.16% |
2018 | 5.51% | -5.63% | 3.34% | -3.49% | 5.80% | 0.19% | 2.08% | 0.67% | -3.46% | -10.35% | 3.69% | -10.56% | -13.17% |
2017 | -0.02% | 5.34% | -1.33% | 0.24% | -0.27% | 3.14% | -1.54% | -3.00% | 8.84% | 5.72% | 3.23% | 2.20% | 24.25% |
2016 | -13.56% | -2.55% | 14.55% | 2.43% | 0.71% | -7.51% | 9.33% | 13.60% | 2.06% | -6.43% | 10.32% | 2.88% | 23.92% |
2015 | -6.66% | 12.05% | -0.29% | 4.80% | 1.86% | -1.75% | -2.94% | -7.09% | -7.91% | 7.92% | 2.90% | -10.91% | -10.14% |
2014 | -0.30% | 7.71% | -0.91% | -1.65% | -1.58% | 6.00% | -7.91% | 5.86% | -1.32% | 2.57% | -0.86% | 1.24% | 8.13% |
2013 | 5.48% | -3.34% | 2.83% | -0.61% | 3.61% | -2.16% | 8.81% | -6.00% | 3.28% | 1.97% | 3.88% | 5.65% | 24.90% |
Комиссия
Комиссия SA Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг SA Portfolio среди портфелей на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 1.86 | 2.58 | 1.32 | 2.03 | 9.94 |
ON Semiconductor Corporation | -0.46 | -0.35 | 0.96 | -0.54 | -1.41 |
Genworth Financial, Inc. | 0.64 | 1.03 | 1.13 | 0.24 | 2.22 |
Tecnoglass Inc. | 2.93 | 3.60 | 1.48 | 3.22 | 16.13 |
M/I Homes, Inc. | 3.22 | 3.67 | 1.46 | 4.94 | 14.30 |
Mueller Industries, Inc. | 3.76 | 4.50 | 1.55 | 4.58 | 32.82 |
XPO Logistics, Inc. | 1.22 | 2.08 | 1.25 | 2.47 | 4.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SA Portfolio | 0.64% | 0.72% | 0.98% | 0.61% | 0.73% | 1.60% | 1.55% | 2.88% | 0.94% | 0.61% | 0.69% | 0.52% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.66% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Tecnoglass Inc. | 0.54% | 0.79% | 0.91% | 0.56% | 1.59% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Mueller Industries, Inc. | 1.04% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.57% | 0.87% | 1.02% | 0.81% | 0.73% |
XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
SA Portfolio показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка SA Portfolio составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.95% | 24 янв. 2020 г. | 38 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 182 |
-40.41% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 414 |
-30.12% | 9 дек. 2021 г. | 134 | 22 июн. 2022 г. | 140 | 11 янв. 2023 г. | 274 |
-27.2% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 345 |
-16.72% | 2 июн. 2021 г. | 33 | 19 июл. 2021 г. | 66 | 20 окт. 2021 г. | 99 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность SA Portfolio составляет 4.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
TGLS | GNW | MHO | XPO | ON | MLI | FEZ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TGLS | 1.00 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.24 |
GNW | 0.20 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.43 | 0.42 |
MHO | 0.22 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.42 |
XPO | 0.24 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
ON | 0.24 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.52 |
MLI | 0.26 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 1.00 | 0.54 |
FEZ | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.52 | 0.54 | 1.00 |