SA Portfolio
All stock picks for SA
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | Europe Equities | 15% |
GNW Genworth Financial, Inc. | Financial Services | 10% |
MHO M/I Homes, Inc. | Consumer Cyclical | 15% |
MLI Mueller Industries, Inc. | Industrials | 15% |
ON ON Semiconductor Corporation | Technology | 15% |
TGLS Tecnoglass Inc. | Basic Materials | 15% |
XPO XPO Logistics, Inc. | Industrials | 15% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS
Доходность по периодам
SA Portfolio на 11 мая 2025 г. показал доходность в -7.32% с начала года и доходность в 20.63% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
SA Portfolio | -2.00% | 16.58% | -11.97% | 12.40% | 46.63% | 21.15% |
Активы портфеля: | ||||||
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 20.81% | 9.99% | 18.67% | 12.54% | 17.73% | 6.69% |
ON ON Semiconductor Corporation | -29.23% | 27.21% | -36.22% | -36.67% | 26.12% | 13.52% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 3.15% | 10.24% | 0.00% | 8.91% | 21.00% | -0.93% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 9.61% | 21.67% | 9.75% | 66.46% | 90.40% | 26.01% |
MHO M/I Homes, Inc. | -14.57% | 6.63% | -31.61% | -7.97% | 35.90% | 17.09% |
MLI Mueller Industries, Inc. | -1.13% | 5.52% | -17.50% | 33.59% | 50.19% | 18.50% |
XPO XPO Logistics, Inc. | -3.54% | 34.90% | -18.48% | 10.57% | 42.01% | 22.34% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью SA Portfolio, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -2.22% | -3.50% | -4.54% | -1.95% | 10.96% | -2.00% | |||||||
2024 | -4.09% | 9.84% | 3.82% | -4.60% | 2.92% | -3.39% | 14.95% | 2.49% | 1.39% | 1.54% | 7.75% | -8.36% | 24.24% |
2023 | 15.71% | 1.65% | 2.92% | 7.44% | 0.90% | 18.20% | 6.57% | -4.09% | -5.82% | -5.15% | 12.34% | 16.23% | 84.94% |
2022 | -12.33% | 1.98% | 0.05% | -9.48% | 4.22% | -11.97% | 21.79% | -4.67% | -10.19% | 9.88% | 18.92% | -5.07% | -3.92% |
2021 | -1.94% | 9.28% | 15.10% | 8.43% | 13.80% | -6.43% | -1.16% | 7.54% | -4.99% | 12.75% | 1.87% | 3.90% | 71.63% |
2020 | -0.89% | -11.06% | -31.17% | 21.32% | 12.67% | 3.71% | 2.22% | 10.42% | -0.20% | 0.78% | 17.36% | 6.17% | 21.64% |
2019 | 11.82% | 1.85% | -3.12% | 6.49% | -12.37% | 7.66% | 9.70% | -2.05% | 5.54% | 6.53% | 1.38% | 1.75% | 38.16% |
2018 | 5.51% | -5.63% | 3.34% | -3.49% | 5.80% | 0.19% | 2.08% | 0.67% | -3.46% | -10.35% | 3.69% | -10.56% | -13.17% |
2017 | -0.02% | 5.34% | -1.33% | 0.24% | -0.27% | 3.14% | -1.54% | -3.00% | 8.84% | 5.72% | 3.23% | 2.20% | 24.25% |
2016 | -13.56% | -2.55% | 14.55% | 2.43% | 0.72% | -7.51% | 9.33% | 13.60% | 2.06% | -6.43% | 10.33% | 2.88% | 23.94% |
2015 | -6.66% | 12.05% | -0.29% | 4.80% | 1.86% | -1.75% | -2.94% | -7.09% | -7.91% | 7.92% | 2.90% | -10.91% | -10.13% |
2014 | -0.30% | 7.72% | -0.91% | -1.65% | -1.58% | 6.00% | -7.91% | 5.86% | -1.31% | 2.57% | -0.86% | 1.24% | 8.15% |
Комиссия
Комиссия SA Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг SA Portfolio составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 0.61 | 1.11 | 1.14 | 0.89 | 2.53 |
ON ON Semiconductor Corporation | -0.63 | -0.72 | 0.91 | -0.52 | -1.39 |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.31 | 0.62 | 1.09 | 0.13 | 1.03 |
TGLS Tecnoglass Inc. | 1.32 | 2.31 | 1.29 | 2.25 | 5.87 |
MHO M/I Homes, Inc. | -0.20 | -0.00 | 1.00 | -0.18 | -0.35 |
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.91 | 1.70 | 1.20 | 1.29 | 2.89 |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.21 | 0.75 | 1.09 | 0.31 | 0.74 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность SA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.63% | 0.68% | 0.72% | 0.98% | 0.61% | 0.73% | 1.60% | 1.55% | 2.89% | 0.95% | 0.62% | 0.70% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.52% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNW Genworth Financial, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGLS Tecnoglass Inc. | 0.60% | 0.61% | 0.79% | 0.91% | 0.57% | 1.62% | 6.79% | 5.20% | 7.21% | 2.04% | 0.00% | 0.00% |
MHO M/I Homes, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 1.09% | 1.01% | 1.27% | 2.54% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% | 0.88% |
XPO XPO Logistics, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
SA Portfolio показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.
Текущая просадка SA Portfolio составляет 16.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-53.95% | 24 янв. 2020 г. | 38 | 18 мар. 2020 г. | 144 | 12 окт. 2020 г. | 182 |
-40.4% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 253 | 13 февр. 2017 г. | 414 |
-30.12% | 9 дек. 2021 г. | 134 | 22 июн. 2022 г. | 140 | 11 янв. 2023 г. | 274 |
-29.77% | 12 нояб. 2024 г. | 100 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
-27.2% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 210 | 24 окт. 2019 г. | 345 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 6.90, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | TGLS | GNW | MHO | XPO | ON | MLI | FEZ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.27 | 0.47 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.61 | 0.75 | 0.74 |
TGLS | 0.27 | 1.00 | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.24 | 0.52 |
GNW | 0.47 | 0.21 | 1.00 | 0.32 | 0.35 | 0.33 | 0.44 | 0.42 | 0.60 |
MHO | 0.48 | 0.24 | 0.32 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.46 | 0.42 | 0.65 |
XPO | 0.54 | 0.25 | 0.35 | 0.37 | 1.00 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.72 |
ON | 0.62 | 0.25 | 0.33 | 0.37 | 0.44 | 1.00 | 0.44 | 0.51 | 0.69 |
MLI | 0.61 | 0.28 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.44 | 1.00 | 0.53 | 0.70 |
FEZ | 0.75 | 0.24 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.51 | 0.53 | 1.00 | 0.66 |
Portfolio | 0.74 | 0.52 | 0.60 | 0.65 | 0.72 | 0.69 | 0.70 | 0.66 | 1.00 |