PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
SA Portfolio
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

SA Portfolio

Последнее обновление 23 апр. 2024 г.

All stock picks for SA

Распределение активов

FEZ 15%ON 15%TGLS 15%MHO 15%MLI 15%XPO 15%GNW 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		Europe Equities

15%

GNW
Genworth Financial, Inc.		Financial Services

10%

MHO
M/I Homes, Inc.		Consumer Cyclical

15%

MLI
Mueller Industries, Inc.		Industrials

15%

ON
ON Semiconductor Corporation		Technology

15%

TGLS
Tecnoglass Inc.		Basic Materials

15%

XPO
XPO Logistics, Inc.		Industrials

15%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
34.25%
18.82%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 мая 2012 г., начальной даты TGLS

Доходность по периодам

SA Portfolio на 23 апр. 2024 г. показал доходность в 2.21% с начала года и доходность в 20.70% в годовом выражении за последние 10 лет.

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		5.05%-4.27%18.82%21.22%11.38%10.42%
SA Portfolio2.21%-6.24%34.25%44.92%35.12%20.70%
Активы портфеля:
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		6.18%-2.73%24.25%12.06%8.98%4.72%
ON
ON Semiconductor Corporation		-27.39%-18.79%-27.46%-17.75%21.44%20.48%
GNW
Genworth Financial, Inc.		-10.03%-4.30%3.98%0.33%9.80%-10.08%
TGLS
Tecnoglass Inc.		19.76%4.75%76.65%19.00%53.43%21.00%
MHO
M/I Homes, Inc.		-18.18%-12.47%46.57%72.88%32.39%17.58%
MLI
Mueller Industries, Inc.		13.99%-0.82%53.82%58.23%32.25%16.66%
XPO
XPO Logistics, Inc.		32.55%-7.43%61.54%163.74%37.35%28.77%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.09%9.84%3.82%
2023-5.82%-5.15%12.34%16.23%

Комиссия

Комиссия SA Portfolio составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
График комиссии FEZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SA Portfolio
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SA Portfolio, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SA Portfolio, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SA Portfolio, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SA Portfolio, с текущим значением в 3.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.003.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SA Portfolio, с текущим значением в 8.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.008.01
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.38
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.007.21
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		0.861.291.150.912.42
ON
ON Semiconductor Corporation		-0.40-0.280.96-0.42-0.80
GNW
Genworth Financial, Inc.		-0.020.211.03-0.01-0.08
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.400.841.110.430.80
MHO
M/I Homes, Inc.		1.972.491.332.807.62
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.972.551.352.405.37
XPO
XPO Logistics, Inc.		4.385.621.678.2741.39

Коэффициент Шарпа

SA Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.005.002.02

Коэффициент Шарпа SA Portfolio находится между 25-м и 75-м процентилями. Это указывает на то, что риск-корректированная доходность портфеля находится в соответствии с большинством портфелей. Это указывает на сбалансированный подход к риску и доходности, который может подойти для широкого круга инвесторов.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.02
1.81
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность SA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SA Portfolio0.67%0.72%0.98%0.61%0.73%1.60%1.55%2.88%0.94%0.61%0.69%0.52%
Активы портфеля:
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.53%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%2.72%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNW
Genworth Financial, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGLS
Tecnoglass Inc.		0.70%0.79%0.91%0.56%1.59%6.79%5.20%7.21%2.04%0.00%0.00%0.00%
MHO
M/I Homes, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLI
Mueller Industries, Inc.		1.21%1.27%2.54%0.88%1.14%1.26%1.71%9.57%0.87%1.02%0.81%0.73%
XPO
XPO Logistics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.98%
-4.64%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SA Portfolio показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 144 торговые сессии.

Текущая просадка SA Portfolio составляет 6.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.95%24 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.182
-40.41%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.414
-30.12%9 дек. 2021 г.13422 июн. 2022 г.14011 янв. 2023 г.274
-27.2%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.345
-16.72%2 июн. 2021 г.3319 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.99

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность SA Portfolio составляет 5.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
5.24%
3.30%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
TGLSGNWMHOXPOONMLIFEZ
TGLS1.000.190.210.230.230.250.23
GNW0.191.000.320.350.340.430.43
MHO0.210.321.000.370.370.450.42
XPO0.230.350.371.000.450.440.46
ON0.230.340.370.451.000.440.52
MLI0.250.430.450.440.441.000.54
FEZ0.230.430.420.460.520.541.00