PortfoliosLab logo

SA Portfolio

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

All stock picks for SA

Комиссия

0.04%

Дивидендный доход

0.85%

Распределение активов


Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в SA Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $63,039 при доходности около 530.39%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
37.88%
7.43%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

SA Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 15.72% с начала года и доходность в 17.23% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%7.79%9.86%
SA Portfolio-3.61%15.72%35.24%18.50%21.58%17.23%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF
-3.51%9.53%26.61%5.26%3.70%5.32%
ON
ON Semiconductor Corporation
-2.30%28.23%16.01%29.15%25.29%25.61%
GNW
Genworth Financial, Inc.
-20.35%-6.05%27.76%31.48%11.71%-6.77%
TGLS
Tecnoglass Inc.
8.80%24.93%83.47%50.33%36.38%17.30%
MHO
M/I Homes, Inc.
4.15%28.67%51.16%16.90%13.53%8.57%
MLI
Mueller Industries, Inc.
-3.40%22.02%21.09%20.36%23.26%12.58%
XPO
XPO Logistics, Inc.
-14.32%-4.03%14.01%-29.92%-2.42%18.50%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

SA Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.57. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2023FebruaryMarch
0.57
-0.45
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность SA Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.85%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

0.85%0.85%0.63%0.76%1.68%1.73%3.24%1.13%0.74%0.86%0.67%0.88%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-6.82%
-17.62%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

SA Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 53.95%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель полностью восстановился за 144 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.95%24 янв. 2020 г.3818 мар. 2020 г.14412 окт. 2020 г.182
-40.41%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.25313 февр. 2017 г.414
-30.12%9 дек. 2021 г.13422 июн. 2022 г.14011 янв. 2023 г.274
-27.2%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.21024 окт. 2019 г.345
-16.72%2 июн. 2021 г.3319 июл. 2021 г.6620 окт. 2021 г.99
-14.06%23 янв. 2018 г.138 февр. 2018 г.8411 июн. 2018 г.97
-13.19%2 июл. 2014 г.7213 окт. 2014 г.8513 февр. 2015 г.157
-9.82%13 окт. 2020 г.1430 окт. 2020 г.45 нояб. 2020 г.18
-9.77%5 июл. 2012 г.1424 июл. 2012 г.327 сент. 2012 г.46
-9.42%15 мар. 2013 г.2418 апр. 2013 г.137 мая 2013 г.37

График волатильности

На текущий момент SA Portfolio показывает волатильность на уровне 31.13%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
40.43%
20.82%
SA Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля