x
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 19.50% |
BTC-USD Bitcoin | 19.50% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 0.10% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 9% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 23% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 19.50% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 3.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 5.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в x и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x на 25 апр. 2024 г. показал доходность в 6.81% с начала года и доходность в 30.61% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.84% | -2.98% | 22.02% | 24.47% | 11.44% | 10.46% |
| x | 6.09% | -7.93% | 36.13% | 29.22% | 26.74% | 30.52% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 4.62% | -13.94% | 72.63% | 109.33% | 26.39% | 36.43% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -32.53% | -18.73% | 5.77% | -48.74% | -25.76% | -10.47% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 4.17% | -2.63% | 20.89% | 19.58% | 9.49% | 8.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 23.78% | 13.67% | 31.13% | 24.25% | 16.58% | 5.28% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.78% | -1.37% | 3.13% | -1.83% | 1.85% | 1.77% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 10.64% | 3.17% | 2.50% | 7.59% | 10.18% | 6.38% |
BTC-USD Bitcoin | 52.56% | -7.87% | 88.78% | 126.87% | 65.03% | 64.65% |
QQQ Invesco QQQ | 3.78% | -4.26% | 23.98% | 37.01% | 18.16% | 18.22% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.10% | 11.00% | 6.16% | |||||||||
| 2023 | -7.73% | 0.38% | 13.45% | 12.40% |
Комиссия
Комиссия x составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.53 | 2.05 | 1.25 | 4.33 | 8.50 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.62 | -0.68 | 0.92 | 0.29 | -1.55 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.83 | 2.66 | 1.32 | 0.87 | 7.84 |
UGL ProShares Ultra Gold | 2.61 | 3.52 | 1.43 | 0.01 | 14.17 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.44 | 0.70 | 1.08 | 0.92 | 1.94 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.78 | 1.12 | 1.14 | 0.21 | 1.53 |
BTC-USD Bitcoin | 5.17 | 4.62 | 1.54 | 0.00 | 45.65 |
QQQ Invesco QQQ | 1.78 | 2.48 | 1.30 | 2.10 | 10.65 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 1.76% | 1.46% | 7.57% | 1.71% | 0.98% | 1.60% | 1.01% | 0.42% | 0.28% | 1.17% | 2.94% | 0.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.33% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.15% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 0.48% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.57% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 2.13% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% | 2.06% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 0.89% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.52% | 0.00% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
x показал максимальную просадку в 54.49%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка x составляет 22.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.49% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -45.37% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 590 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
| -38.76% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 210 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -36% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 684 | 2 нояб. 2015 г. | 698 |
| -31.61% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность x составляет 4.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| BTC-USD | ASFYX | UGL | TIP | TMF | VT | TQQQ | QQQ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC-USD | 1.00 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| ASFYX | 0.02 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| UGL | 0.05 | 0.05 | 1.00 | 0.33 | 0.23 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| TIP | 0.02 | 0.05 | 0.33 | 1.00 | 0.71 | -0.07 | -0.06 | -0.07 |
| TMF | -0.02 | 0.03 | 0.23 | 0.71 | 1.00 | -0.24 | -0.19 | -0.19 |
| VT | 0.10 | 0.21 | 0.10 | -0.07 | -0.24 | 1.00 | 0.79 | 0.79 |
| TQQQ | 0.09 | 0.18 | 0.01 | -0.06 | -0.19 | 0.79 | 1.00 | 0.99 |
| QQQ | 0.09 | 0.18 | 0.01 | -0.07 | -0.19 | 0.79 | 0.99 | 1.00 |