Dirty Harry Portfolio
%20 TQQQ / %20 TMF / %20 UPAR / %20 KMLM / %20 Crypto. Used other similar assets to simulate further back. Will switch KMLM with MFUT when it comes out.
Комиссия
- 0.78%
Дивидендный доход
- 8.15%
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 19.5% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 23% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 9% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 3.5% |
BTC-USD Bitcoin | 19.5% | |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 19.5% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 6% |
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Dirty Harry Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,758,769 при доходности около 97,487.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Доходность по периодам
Dirty Harry Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 23.54% с начала года и доходность в 25.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Бенчмарк | -3.13% | 2.92% | 2.02% | -11.46% | 5.31% | 6.69% |
| Dirty Harry Portfolio | 3.69% | 23.54% | 6.31% | -26.40% | 14.05% | 25.82% |
| Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 3.29% | 43.53% | 1.46% | -53.06% | 8.41% | 23.21% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 9.89% | 16.67% | -10.05% | -55.51% | -8.40% | -3.48% |
BTC-USD Bitcoin | 13.03% | 67.80% | 42.99% | -34.08% | 16.98% | 51.99% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | -3.96% | 2.83% | 4.66% | -10.04% | 3.83% | 5.40% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.38% | 15.29% | 33.67% | -2.10% | 6.39% | -1.46% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.18% | 2.14% | -0.45% | -9.11% | 1.85% | 0.86% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -10.14% | -9.44% | -11.81% | 7.82% | 5.14% | 4.34% |
| Доходность выше одного года показана в среднегодовом выражении | ||||||
Дивиденды
Дивидендная доходность Dirty Harry Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивидендный доход | 8.15% | 7.58% | 2.12% | 1.68% | 2.13% | 1.22% | 0.48% | 0.33% | 1.75% | 4.65% | 0.42% | 0.92% |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Dirty Harry Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 54.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.48% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -45.37% | 10 июн. 2011 г. | 3 | 12 июн. 2011 г. | 590 | 22 янв. 2013 г. | 593 |
| -38.76% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 210 | 22 июн. 2019 г. | 553 |
| -36% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 684 | 2 нояб. 2015 г. | 698 |
| -31.61% | 11 апр. 2013 г. | 86 | 5 июл. 2013 г. | 124 | 6 нояб. 2013 г. | 210 |
| -31.46% | 8 нояб. 2010 г. | 29 | 6 дек. 2010 г. | 58 | 2 февр. 2011 г. | 87 |
| -30.63% | 7 мар. 2020 г. | 12 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 29 апр. 2020 г. | 54 |
| -22.56% | 15 мая 2011 г. | 7 | 21 мая 2011 г. | 5 | 26 мая 2011 г. | 12 |
| -14.75% | 14 февр. 2011 г. | 36 | 21 мар. 2011 г. | 32 | 22 апр. 2011 г. | 68 |
| -14.26% | 3 сент. 2020 г. | 21 | 23 сент. 2020 г. | 43 | 5 нояб. 2020 г. | 64 |
График волатильности
На текущий момент Dirty Harry Portfolio показывает волатильность на уровне 50.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.