x
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | Systematic Trend | 19.50% |
BTC-USD Bitcoin | 19.50% | |
QQQ Invesco QQQ | Large Cap Blend Equities | 0.10% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | Inflation-Protected Bonds | 9% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | Leveraged Bonds, Leveraged | 23% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | Leveraged Equities, Leveraged | 19.50% |
UGL ProShares Ultra Gold | Leveraged Commodities, Leveraged, Gold | 3.50% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | Large Cap Growth Equities | 5.90% |
Доходность
График доходности
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX
Доходность по периодам
x на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.13% с начала года и доходность в 30.14% в годовом выражении за последние 10 лет.
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -0.64% | 8.97% | -2.62% | 11.90% | 15.76% | 10.69% |
x | -2.57% | 10.91% | -5.02% | 11.16% | 17.48% | 30.00% |
Активы портфеля: | ||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | -16.21% | 36.08% | -19.46% | 13.22% | 31.71% | 30.67% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -5.72% | -2.30% | -19.66% | -17.57% | -37.12% | -13.91% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 3.96% | 9.56% | 1.23% | 12.23% | 14.75% | 8.93% |
UGL ProShares Ultra Gold | 43.71% | -1.13% | 42.60% | 66.32% | 17.27% | 12.67% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.73% | 0.73% | 1.48% | 5.08% | 1.29% | 2.23% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -18.74% | -2.21% | -18.68% | -28.70% | 0.96% | 0.12% |
BTC-USD Bitcoin | 11.43% | 22.07% | 17.37% | 69.42% | 62.21% | 83.72% |
QQQ Invesco QQQ | -0.51% | 11.76% | -0.86% | 15.58% | 19.03% | 17.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 3.67% | -2.21% | -6.18% | -0.88% | 3.34% | -2.57% | |||||||
2024 | -1.10% | 11.00% | 6.16% | -9.87% | 7.36% | 2.60% | 1.58% | -1.33% | 4.67% | -3.57% | 12.25% | -4.80% | 25.09% |
2023 | 20.08% | -4.64% | 13.32% | 0.90% | 0.66% | 6.81% | -0.48% | -6.58% | -7.73% | 0.38% | 13.45% | 12.40% | 54.58% |
2022 | -11.01% | -0.42% | 1.71% | -15.53% | -6.56% | -10.62% | 11.93% | -9.89% | -12.44% | -1.32% | 3.06% | -8.98% | -48.01% |
2021 | -0.13% | 4.79% | 7.08% | 5.77% | -6.34% | 5.81% | 8.31% | 4.87% | -8.17% | 15.78% | -0.49% | -4.60% | 34.69% |
2020 | 13.22% | -1.00% | -7.45% | 17.68% | 5.28% | 3.74% | 14.26% | 5.51% | -7.62% | 0.75% | 18.57% | 17.91% | 109.15% |
2019 | 4.25% | 2.98% | 8.69% | 8.57% | 13.07% | 15.58% | 0.48% | 7.86% | -5.00% | 3.42% | -1.66% | -0.07% | 73.24% |
2018 | -1.03% | -5.73% | -7.15% | 4.54% | -0.82% | -2.23% | 4.61% | 2.78% | -4.38% | -9.87% | -7.17% | -0.27% | -24.66% |
2017 | 4.19% | 8.80% | -1.38% | 7.88% | 19.84% | 1.54% | 5.89% | 17.27% | -4.49% | 13.35% | 17.09% | 12.90% | 160.83% |
2016 | -1.38% | 6.04% | 1.81% | -1.03% | 5.69% | 10.86% | 5.12% | -2.49% | 0.60% | -2.20% | -3.87% | 7.97% | 29.25% |
2015 | 1.69% | 0.95% | -1.38% | -2.55% | -1.28% | -3.05% | 7.42% | -9.52% | 0.51% | 14.02% | 4.30% | 0.98% | 10.76% |
2014 | 4.66% | -2.75% | -4.01% | 1.14% | 12.90% | 2.80% | -0.98% | 4.25% | -5.54% | 0.38% | 8.62% | -1.55% | 20.04% |
Комиссия
Комиссия x составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг x составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.18 | 0.51 | 1.07 | 0.25 | -0.17 |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -0.41 | -1.38 | 0.84 | -0.19 | -1.39 |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 0.69 | 0.68 | 1.10 | 0.08 | 1.74 |
UGL ProShares Ultra Gold | 1.84 | 2.84 | 1.36 | 1.42 | 12.76 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.08 | 0.46 | 1.06 | 0.02 | 0.82 |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | -2.12 | -2.67 | 0.65 | -0.77 | -3.24 |
BTC-USD Bitcoin | 1.36 | 3.05 | 1.32 | 2.39 | 11.34 |
QQQ Invesco QQQ | 0.61 | 0.74 | 1.10 | 0.10 | 1.42 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 2.05% | 1.86% | 1.46% | 7.57% | 1.71% | 1.38% | 1.60% | 1.01% | 0.42% | 0.28% | 1.17% | 2.96% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.49% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.49% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VT Vanguard Total World Stock ETF | 1.85% | 1.95% | 2.08% | 2.20% | 1.82% | 1.66% | 2.32% | 2.53% | 2.11% | 2.39% | 2.45% | 2.44% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.93% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
ASFYX AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y | 1.80% | 1.46% | 0.98% | 32.48% | 6.07% | 3.40% | 5.51% | 1.30% | 0.07% | 0.01% | 5.06% | 13.64% |
BTC-USD Bitcoin | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.59% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
x показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка x составляет 13.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-54.47% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
-44.04% | 10 июн. 2011 г. | 171 | 27 нояб. 2011 г. | 423 | 23 янв. 2013 г. | 594 |
-38.8% | 17 дек. 2017 г. | 343 | 24 нояб. 2018 г. | 209 | 21 июн. 2019 г. | 552 |
-36% | 5 дек. 2013 г. | 14 | 18 дек. 2013 г. | 684 | 2 нояб. 2015 г. | 698 |
-34.03% | 9 нояб. 2010 г. | 22 | 30 нояб. 2010 г. | 64 | 2 февр. 2011 г. | 86 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
^GSPC | UGL | ASFYX | BTC-USD | TIP | TMF | VT | TQQQ | QQQ | Portfolio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC | 1.00 | 0.03 | 0.19 | 0.13 | -0.08 | -0.26 | 0.95 | 0.90 | 0.90 | 0.43 |
UGL | 0.03 | 1.00 | 0.07 | 0.05 | 0.33 | 0.23 | 0.11 | 0.02 | 0.02 | 0.19 |
ASFYX | 0.19 | 0.07 | 1.00 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
BTC-USD | 0.13 | 0.05 | 0.02 | 1.00 | 0.03 | -0.01 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.73 |
TIP | -0.08 | 0.33 | 0.04 | 0.03 | 1.00 | 0.71 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | 0.32 |
TMF | -0.26 | 0.23 | 0.01 | -0.01 | 0.71 | 1.00 | -0.21 | -0.17 | -0.17 | 0.30 |
VT | 0.95 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | -0.05 | -0.21 | 1.00 | 0.79 | 0.79 | 0.37 |
TQQQ | 0.90 | 0.02 | 0.19 | 0.11 | -0.05 | -0.17 | 0.79 | 1.00 | 0.99 | 0.45 |
QQQ | 0.90 | 0.02 | 0.19 | 0.12 | -0.05 | -0.17 | 0.79 | 0.99 | 1.00 | 0.45 |
Portfolio | 0.43 | 0.19 | 0.21 | 0.73 | 0.32 | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 1.00 |