PortfoliosLab logo

Dirty Harry Portfolio

Последнее обновление 21 мар. 2023 г.

%20 TQQQ / %20 TMF / %20 UPAR / %20 KMLM / %20 Crypto. Used other similar assets to simulate further back. Will switch KMLM with MFUT when it comes out.

Комиссия

0.78%

Дивидендный доход

8.15%

Распределение активов


ASFYX 19.5%TMF 23%TIP 9%UGL 3.5%BTC-USD 19.5%TQQQ 19.5%VT 6%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dirty Harry Portfolio в окт. 2022 г. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. На текущий момент стоимость инвестиций составила бы $9,758,769 при доходности около 97,487.69%. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.51%
10.21%
Dirty Harry Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Dirty Harry Portfolio на 21 мар. 2023 г. показал доходность в 23.54% с начала года и доходность в 25.82% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяцС начала года6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк-3.13%2.92%2.02%-11.46%5.31%6.69%
Dirty Harry Portfolio3.69%23.54%6.31%-26.40%14.05%25.82%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
3.29%43.53%1.46%-53.06%8.41%23.21%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
9.89%16.67%-10.05%-55.51%-8.40%-3.48%
BTC-USD
Bitcoin
13.03%67.80%42.99%-34.08%16.98%51.99%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
-3.96%2.83%4.66%-10.04%3.83%5.40%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.38%15.29%33.67%-2.10%6.39%-1.46%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.18%2.14%-0.45%-9.11%1.85%0.86%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-10.14%-9.44%-11.81%7.82%5.14%4.34%

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Dirty Harry Portfolio на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.02. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2023FebruaryMarch
-0.02
0.14
Dirty Harry Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендная доходность Dirty Harry Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.15%.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012

Дивидендный доход

8.15%7.58%2.12%1.68%2.13%1.22%0.48%0.33%1.75%4.65%0.42%0.92%

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
-42.11%
-17.62%
Dirty Harry Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Dirty Harry Portfolio с января 2010 показал максимальную просадку в 54.48%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.48%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-45.37%10 июн. 2011 г.312 июн. 2011 г.59022 янв. 2013 г.593
-38.76%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.21022 июн. 2019 г.553
-36%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.6842 нояб. 2015 г.698
-31.61%11 апр. 2013 г.865 июл. 2013 г.1246 нояб. 2013 г.210
-31.46%8 нояб. 2010 г.296 дек. 2010 г.582 февр. 2011 г.87
-30.63%7 мар. 2020 г.1218 мар. 2020 г.4229 апр. 2020 г.54
-22.56%15 мая 2011 г.721 мая 2011 г.526 мая 2011 г.12
-14.75%14 февр. 2011 г.3621 мар. 2011 г.3222 апр. 2011 г.68
-14.26%3 сент. 2020 г.2123 сент. 2020 г.435 нояб. 2020 г.64

График волатильности

На текущий момент Dirty Harry Portfolio показывает волатильность на уровне 50.97%. На приведенной ниже диаграмме показана скользящая 10-дневная волатильность. Волатильность - это статистическая мера, показывающая, насколько велики колебания цен. Чем выше волатильность, тем вложение рискованнее, потому что движение цен менее предсказуемо.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2023FebruaryMarch
14.67%
15.52%
Dirty Harry Portfolio
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля