PortfoliosLab logo
x
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


ASFYX 19.5%TMF 23%TIP 9%UGL 3.5%BTC-USD 19.5%TQQQ 19.5%VT 5.9%Альтернативные инвестицииАльтернативные инвестицииОблигацииОблигацииТоварные активыТоварные активыКриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции

Доходность

График доходности


Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 30 июл. 2010 г., начальной даты ASFYX

Доходность по периодам

x на 11 мая 2025 г. показал доходность в -4.13% с начала года и доходность в 30.14% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500
-0.64%8.97%-2.62%11.90%15.76%10.69%
x-2.57%10.91%-5.02%11.16%17.48%30.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
-16.21%36.08%-19.46%13.22%31.71%30.67%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-5.72%-2.30%-19.66%-17.57%-37.12%-13.91%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
3.96%9.56%1.23%12.23%14.75%8.93%
UGL
ProShares Ultra Gold
43.71%-1.13%42.60%66.32%17.27%12.67%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.73%0.73%1.48%5.08%1.29%2.23%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-18.74%-2.21%-18.68%-28.70%0.96%0.12%
BTC-USD
Bitcoin
11.43%22.07%17.37%69.42%62.21%83.72%
QQQ
Invesco QQQ
-0.51%11.76%-0.86%15.58%19.03%17.49%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью x, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.67%-2.21%-6.18%-0.88%3.34%-2.57%
2024-1.10%11.00%6.16%-9.87%7.36%2.60%1.58%-1.33%4.67%-3.57%12.25%-4.80%25.09%
202320.08%-4.64%13.32%0.90%0.66%6.81%-0.48%-6.58%-7.73%0.38%13.45%12.40%54.58%
2022-11.01%-0.42%1.71%-15.53%-6.56%-10.62%11.93%-9.89%-12.44%-1.32%3.06%-8.98%-48.01%
2021-0.13%4.79%7.08%5.77%-6.34%5.81%8.31%4.87%-8.17%15.78%-0.49%-4.60%34.69%
202013.22%-1.00%-7.45%17.68%5.28%3.74%14.26%5.51%-7.62%0.75%18.57%17.91%109.15%
20194.25%2.98%8.69%8.57%13.07%15.58%0.48%7.86%-5.00%3.42%-1.66%-0.07%73.24%
2018-1.03%-5.73%-7.15%4.54%-0.82%-2.23%4.61%2.78%-4.38%-9.87%-7.17%-0.27%-24.66%
20174.19%8.80%-1.38%7.88%19.84%1.54%5.89%17.27%-4.49%13.35%17.09%12.90%160.83%
2016-1.38%6.04%1.81%-1.03%5.69%10.86%5.12%-2.49%0.60%-2.20%-3.87%7.97%29.25%
20151.69%0.95%-1.38%-2.55%-1.28%-3.05%7.42%-9.52%0.51%14.02%4.30%0.98%10.76%
20144.66%-2.75%-4.01%1.14%12.90%2.80%-0.98%4.25%-5.54%0.38%8.62%-1.55%20.04%

Комиссия

Комиссия x составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг x составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности x, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа x, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино x, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега x, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара x, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина x, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.180.511.070.25-0.17
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
-0.41-1.380.84-0.19-1.39
VT
Vanguard Total World Stock ETF
0.690.681.100.081.74
UGL
ProShares Ultra Gold
1.842.841.361.4212.76
TIP
iShares TIPS Bond ETF
1.080.461.060.020.82
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
-2.12-2.670.65-0.77-3.24
BTC-USD
Bitcoin
1.363.051.322.3911.34
QQQ
Invesco QQQ
0.610.741.100.101.42

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

x имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.69
  • За 10 лет: 1.21
  • За всё время: 1.76

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.41 до 0.94, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность x за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель2.05%1.86%1.46%7.57%1.71%1.38%1.60%1.01%0.42%0.28%1.17%2.96%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.49%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%
TMF
Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X
4.49%4.29%2.82%1.62%0.13%2.23%0.94%1.49%0.41%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.85%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF
2.93%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%
ASFYX
AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y
1.80%1.46%0.98%32.48%6.07%3.40%5.51%1.30%0.07%0.01%5.06%13.64%
BTC-USD
Bitcoin
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

x показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка x составляет 13.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%10 нояб. 2021 г.3659 нояб. 2022 г.
-44.04%10 июн. 2011 г.17127 нояб. 2011 г.42323 янв. 2013 г.594
-38.8%17 дек. 2017 г.34324 нояб. 2018 г.20921 июн. 2019 г.552
-36%5 дек. 2013 г.1418 дек. 2013 г.6842 нояб. 2015 г.698
-34.03%9 нояб. 2010 г.2230 нояб. 2010 г.642 февр. 2011 г.86

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.56, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

^GSPCUGLASFYXBTC-USDTIPTMFVTTQQQQQQPortfolio
^GSPC1.000.030.190.13-0.08-0.260.950.900.900.43
UGL0.031.000.070.050.330.230.110.020.020.19
ASFYX0.190.071.000.020.040.010.220.190.190.21
BTC-USD0.130.050.021.000.03-0.010.110.110.120.73
TIP-0.080.330.040.031.000.71-0.05-0.05-0.050.32
TMF-0.260.230.01-0.010.711.00-0.21-0.17-0.170.30
VT0.950.110.220.11-0.05-0.211.000.790.790.37
TQQQ0.900.020.190.11-0.05-0.170.791.000.990.45
QQQ0.900.020.190.12-0.05-0.170.790.991.000.45
Portfolio0.430.190.210.730.320.300.370.450.451.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 31 июл. 2010 г.