David Swensen Endowment
E este é o Portfólio que o David Swensen recomenda em seu livro “Unconventional Success: A Fundamental Approach to Personal Investment”:
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
David Swensen Endowment на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.25% с начала года и доходность в 6.82% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| David Swensen Endowment | 2.48% | 1.75% | 10.29% | 17.80% | 8.74% | 8.44% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 1.10% | 1.84% | 13.85% | 2.70% | 4.70% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 2.70% | 1.64% | 16.03% | 23.86% | 14.34% | 13.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 4.39% | 4.00% | 6.56% | 9.21% | 5.65% | 5.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.84% | 1.61% | 9.19% | 16.51% | 3.77% | 4.00% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.77% | 1.83% | 0.63% | 4.52% | 1.73% | 2.08% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.83% | 0.91% | -0.34% | 3.52% | -0.52% | 1.28% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью David Swensen Endowment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44% | 2.48% | |||||||||||
| 2024 | -0.26% | 3.47% | 2.73% | -4.28% | 4.42% | 2.34% | 2.61% | 2.76% | 2.28% | -2.00% | 4.25% | -3.44% | 15.38% |
| 2023 | 6.92% | -3.34% | 2.24% | 1.22% | -1.17% | 5.09% | 2.64% | -2.19% | -4.70% | -2.44% | 8.81% | 5.33% | 18.83% |
| 2022 | -5.22% | -2.66% | 2.90% | -6.67% | -0.76% | -7.22% | 7.52% | -4.42% | -9.52% | 5.44% | 6.12% | -4.45% | -18.90% |
| 2021 | -0.53% | 2.08% | 3.44% | 4.80% | 1.04% | 1.72% | 2.32% | 2.11% | -4.16% | 5.51% | -1.32% | 4.88% | 23.71% |
| 2020 | 0.10% | -6.04% | -12.40% | 9.15% | 3.35% | 2.06% | 4.38% | 4.02% | -2.63% | -2.28% | 9.17% | 3.27% | 10.49% |
| 2019 | 7.47% | 1.82% | 2.30% | 2.16% | -3.32% | 4.43% | 0.79% | 0.27% | 1.55% | 1.73% | 1.50% | 2.16% | 24.99% |
| 2018 | 2.18% | -4.29% | -0.23% | 0.30% | 1.64% | 0.91% | 2.06% | 1.76% | -0.40% | -5.25% | 2.16% | -6.28% | -5.82% |
| 2017 | 1.39% | 2.71% | -0.07% | 0.93% | 0.94% | 0.79% | 1.76% | 0.35% | 1.01% | 1.07% | 1.98% | 0.99% | 14.72% |
| 2016 | -3.29% | -0.32% | 6.63% | -0.07% | 1.02% | 2.17% | 3.26% | -0.92% | -0.10% | -2.55% | 0.25% | 2.27% | 8.25% |
| 2015 | 1.19% | 1.80% | -0.42% | -0.23% | 0.12% | -2.52% | 2.26% | -5.24% | -0.86% | 5.62% | -0.20% | -0.76% | 0.38% |
| 2014 | -1.15% | 3.84% | 0.46% | 1.48% | 2.09% | 1.34% | -0.83% | 2.53% | -3.06% | 3.27% | 1.58% | -0.45% | 11.43% |
Комиссия
Комиссия David Swensen Endowment составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг David Swensen Endowment составляет 33, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.62 | 0.92 | 1.12 | 0.39 | 2.24 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.60 | 1.35 | 2.92 | 12.23 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.60 | 0.90 | 1.11 | 0.79 | 1.89 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.07 | 1.59 | 1.20 | 0.71 | 3.47 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 0.66 | 0.92 | 1.11 | 0.26 | 1.92 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.33 | 0.50 | 1.06 | 0.13 | 0.88 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David Swensen Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.69%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.69% | 2.74% | 2.75% | 3.37% | 2.43% | 2.16% | 2.53% | 3.04% | 2.60% | 2.75% | 2.45% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.21% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.22% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.48% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.68% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
David Swensen Endowment показал максимальную просадку в 30.26%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 114 торговых сессий.
Текущая просадка David Swensen Endowment составляет 1.37%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.26% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 139 |
| -25.08% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 345 | 1 мар. 2024 г. | 542 |
| -14.42% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 135 |
| -13.81% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 139 |
| -11.31% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 45 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность David Swensen Endowment составляет 3.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | BND | VNQ | VWO | VEA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.78 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.07 |
| BND | 0.78 | 1.00 | 0.14 | -0.06 | -0.06 | -0.10 |
| VNQ | 0.12 | 0.14 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.63 |
| VWO | -0.01 | -0.06 | 0.47 | 1.00 | 0.81 | 0.71 |
| VEA | -0.02 | -0.06 | 0.57 | 0.81 | 1.00 | 0.82 |
| VOO | -0.07 | -0.10 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 1.00 |