David Swensen Endowment
E este é o Portfólio que o David Swensen recomenda em seu livro “Unconventional Success: A Fundamental Approach to Personal Investment”:
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
David Swensen Endowment на 9 мая 2025 г. показал доходность в 1.97% с начала года и доходность в 6.71% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| David Swensen Endowment | 1.97% | 9.41% | -0.70% | 9.93% | 8.66% | 6.71% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.45% | 11.00% | -4.37% | 13.24% | 7.43% | 5.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.28% | 13.71% | -4.52% | 10.70% | 15.89% | 12.40% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 12.04% | 16.82% | 6.79% | 10.14% | 11.59% | 5.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 4.38% | 15.12% | -1.88% | 9.72% | 7.99% | 3.54% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.44% | 0.47% | 2.13% | 6.02% | 1.40% | 2.39% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 2.13% | 0.32% | 1.30% | 5.43% | -0.86% | 1.49% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью David Swensen Endowment, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.14% | 1.39% | -1.99% | -0.06% | 0.53% | 1.97% | |||||||
| 2024 | -0.84% | 2.19% | 2.29% | -3.87% | 3.72% | 1.55% | 3.07% | 2.62% | 2.26% | -2.50% | 2.84% | -3.46% | 9.89% |
| 2023 | 6.54% | -3.41% | 2.04% | 1.01% | -1.71% | 3.91% | 2.15% | -2.29% | -4.22% | -2.38% | 7.92% | 5.23% | 14.80% |
| 2022 | -4.44% | -2.19% | 1.52% | -5.67% | -0.64% | -6.20% | 6.23% | -4.19% | -8.94% | 3.93% | 6.33% | -3.53% | -17.58% |
| 2021 | -0.34% | 1.47% | 2.60% | 4.05% | 1.16% | 1.39% | 1.98% | 1.57% | -3.50% | 4.24% | -1.33% | 4.05% | 18.46% |
| 2020 | 0.12% | -4.74% | -10.94% | 7.92% | 3.02% | 2.15% | 3.89% | 3.13% | -2.13% | -2.01% | 8.11% | 3.05% | 10.44% |
| 2019 | 6.73% | 1.43% | 2.23% | 1.75% | -2.51% | 3.81% | 0.45% | 0.59% | 1.23% | 1.60% | 1.10% | 2.01% | 22.15% |
| 2018 | 1.65% | -3.98% | 0.11% | 0.17% | 1.28% | 0.72% | 1.65% | 1.21% | -0.53% | -4.66% | 1.99% | -4.85% | -5.46% |
| 2017 | 1.49% | 2.29% | 0.17% | 0.96% | 0.94% | 0.65% | 1.70% | 0.48% | 0.77% | 0.91% | 1.56% | 1.02% | 13.69% |
| 2016 | -2.85% | -0.27% | 6.11% | 0.12% | 0.66% | 2.05% | 3.03% | -0.72% | 0.12% | -2.25% | -0.33% | 1.95% | 7.56% |
| 2015 | 1.45% | 1.58% | -0.40% | 0.14% | -0.11% | -2.38% | 1.92% | -4.87% | -0.74% | 5.03% | -0.30% | -0.82% | 0.18% |
| 2014 | -0.87% | 3.54% | 0.42% | 1.47% | 2.05% | 1.24% | -0.74% | 2.30% | -3.09% | 3.01% | 1.34% | -0.56% | 10.37% |
Комиссия
Комиссия David Swensen Endowment составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг David Swensen Endowment составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.74 | 1.11 | 1.15 | 0.55 | 2.41 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 0.56 | 0.92 | 1.13 | 0.58 | 2.25 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.59 | 0.95 | 1.13 | 0.76 | 2.29 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.53 | 0.80 | 1.11 | 0.46 | 1.50 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.29 | 1.74 | 1.22 | 0.58 | 3.75 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 1.03 | 1.48 | 1.18 | 0.43 | 2.60 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David Swensen Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.82%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.82% | 2.74% | 2.75% | 3.37% | 2.43% | 2.16% | 2.53% | 3.04% | 2.60% | 2.75% | 2.45% | 2.64% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.10% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.34% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.09% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.91% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.76% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
David Swensen Endowment показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка David Swensen Endowment составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.8% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -23.69% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | 431 | 5 июл. 2024 г. | 630 |
| -14.06% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 133 |
| -11.41% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -10.74% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность David Swensen Endowment составляет 6.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | TIP | BND | VNQ | VWO | VEA | VOO | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | -0.07 | -0.10 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 0.91 |
| TIP | -0.07 | 1.00 | 0.78 | 0.13 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.13 |
| BND | -0.10 | 0.78 | 1.00 | 0.14 | -0.06 | -0.06 | -0.10 | 0.10 |
| VNQ | 0.63 | 0.13 | 0.14 | 1.00 | 0.47 | 0.57 | 0.63 | 0.82 |
| VWO | 0.71 | -0.01 | -0.06 | 0.47 | 1.00 | 0.81 | 0.71 | 0.76 |
| VEA | 0.82 | -0.01 | -0.06 | 0.57 | 0.81 | 1.00 | 0.82 | 0.87 |
| VOO | 1.00 | -0.07 | -0.10 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 1.00 | 0.91 |
| Portfolio | 0.91 | 0.13 | 0.10 | 0.82 | 0.76 | 0.87 | 0.91 | 1.00 |