David Swensen Endowment
E este é o Portfólio que o David Swensen recomenda em seu livro “Unconventional Success: A Fundamental Approach to Personal Investment”:
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в David Swensen Endowment и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 9 сент. 2010 г., начальной даты VOO
Доходность по периодам
David Swensen Endowment на 1 мая 2024 г. показал доходность в -0.37% с начала года и доходность в 6.28% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 5.21% | -4.30% | 18.42% | 21.82% | 11.27% | 10.33% |
| David Swensen Endowment | -0.36% | -3.28% | 12.12% | 9.05% | 5.96% | 6.28% |
| Активы портфеля: | ||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | -9.13% | -6.37% | 10.78% | 2.11% | 1.82% | 4.96% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 5.98% | -3.88% | 19.68% | 24.08% | 13.20% | 12.41% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.75% | -3.02% | 15.72% | 9.51% | 6.04% | 4.51% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.70% | 0.55% | 12.84% | 10.13% | 2.40% | 3.16% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -1.76% | -1.05% | 2.53% | -1.53% | 1.95% | 1.67% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -3.02% | -1.68% | 3.98% | -1.29% | -0.16% | 1.13% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | 2.19% | 2.28% | -3.88% | ||||||||
| 2023 | -2.38% | 7.92% | 5.23% |
Комиссия
Комиссия David Swensen Endowment составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.02 | 0.17 | 1.02 | 0.01 | 0.06 |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.94 | 2.80 | 1.34 | 1.68 | 7.85 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 0.65 | 1.01 | 1.12 | 0.50 | 2.00 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.65 | 1.02 | 1.12 | 0.32 | 1.84 |
TIP iShares TIPS Bond ETF | -0.13 | -0.15 | 0.98 | -0.05 | -0.30 |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.05 | -0.02 | 1.00 | -0.02 | -0.11 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность David Swensen Endowment за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Swensen Endowment | 2.90% | 2.75% | 3.37% | 2.43% | 2.16% | 2.53% | 3.04% | 2.60% | 2.75% | 2.45% | 2.64% | 2.53% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 4.34% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.38% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.46% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.84% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.41% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
David Swensen Endowment показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 111 торговых сессий.
Текущая просадка David Swensen Endowment составляет 5.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.8% | 18 февр. 2020 г. | 25 | 23 мар. 2020 г. | 111 | 28 авг. 2020 г. | 136 |
| -23.69% | 31 дек. 2021 г. | 199 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -14.06% | 25 июл. 2011 г. | 50 | 3 окт. 2011 г. | 83 | 1 февр. 2012 г. | 133 |
| -11.41% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 53 | 13 мар. 2019 г. | 133 |
| -10.74% | 27 апр. 2015 г. | 202 | 11 февр. 2016 г. | 46 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность David Swensen Endowment составляет 3.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| TIP | BND | VNQ | VWO | VEA | VOO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | 1.00 | 0.77 | 0.11 | -0.02 | -0.03 | -0.09 |
| BND | 0.77 | 1.00 | 0.12 | -0.07 | -0.09 | -0.12 |
| VNQ | 0.11 | 0.12 | 1.00 | 0.48 | 0.57 | 0.64 |
| VWO | -0.02 | -0.07 | 0.48 | 1.00 | 0.81 | 0.72 |
| VEA | -0.03 | -0.09 | 0.57 | 0.81 | 1.00 | 0.83 |
| VOO | -0.09 | -0.12 | 0.64 | 0.72 | 0.83 | 1.00 |