PF4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PF4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2010 г., начальной даты GNR
Доходность по периодам
PF4 на 7 сент. 2024 г. показал доходность в 7.52% с начала года и доходность в 6.95% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| PF4 | 7.52% | 1.60% | 3.85% | 14.63% | 7.97% | 6.94% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 7.19% | 2.57% | 3.08% | 15.44% | 6.64% | 4.41% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.14% | 2.48% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 9.72% | 4.72% | 10.51% | 21.48% | 4.30% | 6.45% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 13.11% | 1.78% | 5.46% | 22.15% | 13.75% | 11.89% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.76% | 1.12% | 1.51% | 6.65% | 0.81% | 2.11% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -4.01% | -0.67% | -0.97% | -0.47% | 8.26% | 3.82% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -3.49% | -3.67% | -4.06% | -10.95% | 8.39% | -0.44% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PF4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.37% | 2.85% | 2.28% | -2.79% | 2.80% | 1.50% | 1.95% | 1.68% | 7.52% | ||||
| 2023 | 6.02% | -3.21% | 2.24% | 0.64% | -1.36% | 4.41% | 2.84% | -2.34% | -3.54% | -2.40% | 7.65% | 4.26% | 15.41% |
| 2022 | -3.80% | -1.62% | 0.83% | -6.02% | 0.82% | -6.02% | 5.47% | -3.22% | -7.81% | 4.14% | 6.91% | -3.48% | -14.07% |
| 2021 | 0.29% | 1.76% | 2.17% | 3.42% | 1.06% | 1.20% | 0.60% | 1.41% | -2.91% | 3.77% | -1.60% | 3.05% | 14.93% |
| 2020 | -0.64% | -4.85% | -11.27% | 7.13% | 4.77% | 2.14% | 4.12% | 3.80% | -2.21% | -1.51% | 8.72% | 3.65% | 12.79% |
| 2019 | 6.16% | 1.90% | 1.58% | 2.27% | -3.71% | 4.49% | 0.41% | -0.97% | 1.13% | 1.76% | 1.72% | 2.54% | 20.69% |
| 2018 | 3.19% | -3.45% | -0.54% | 0.17% | 1.44% | -0.13% | 1.99% | 0.96% | -0.13% | -5.46% | 1.54% | -4.62% | -5.31% |
| 2017 | 1.76% | 2.08% | 0.62% | 0.91% | 1.32% | 0.48% | 2.10% | 0.61% | 1.21% | 1.44% | 1.31% | 1.43% | 16.34% |
| 2016 | -3.57% | -0.20% | 5.60% | 1.30% | 0.41% | 1.29% | 2.63% | 0.10% | 0.28% | -1.70% | 0.06% | 1.93% | 8.15% |
| 2015 | -0.42% | 3.07% | -0.92% | 1.12% | -0.01% | -1.77% | 0.53% | -4.66% | -1.67% | 5.13% | -0.23% | -1.35% | -1.49% |
| 2014 | -1.72% | 3.96% | 0.51% | 1.02% | 1.76% | 1.76% | -1.00% | 2.53% | -2.62% | 1.83% | 0.77% | -0.69% | 8.18% |
| 2013 | 3.26% | 0.11% | 1.37% | 1.84% | -0.70% | -3.01% | 3.25% | -2.32% | 4.11% | 3.45% | 0.71% | 1.09% | 13.65% |
Комиссия
Комиссия PF4 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PF4 среди портфелей на нашем сайте составляет 39, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 1.16 | 1.67 | 1.21 | 0.82 | 5.71 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.17 | 1.75 | 1.22 | 0.63 | 3.98 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.68 | 2.31 | 1.30 | 1.56 | 8.02 |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 1.51 | 2.24 | 1.27 | 0.58 | 5.23 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | -0.08 | -0.01 | 1.00 | -0.10 | -0.26 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.79 | -1.04 | 0.89 | -0.40 | -1.58 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PF4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PF4 | 2.35% | 2.33% | 2.20% | 1.78% | 1.78% | 2.26% | 2.47% | 2.11% | 2.30% | 2.50% | 2.48% | 2.46% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.05% | 3.32% | 3.12% | 3.08% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% | 2.66% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.75% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.37% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.62% | 2.29% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% | 3.12% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 3.68% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% | 2.59% | 2.46% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.12% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PF4 показал максимальную просадку в 28.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 99 торговых сессий.
Текущая просадка PF4 составляет 2.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.41% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 99 | 12 авг. 2020 г. | 122 |
| -20.31% | 4 янв. 2022 г. | 187 | 30 сент. 2022 г. | 341 | 9 февр. 2024 г. | 528 |
| -14.59% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 84 | 2 февр. 2012 г. | 192 |
| -14.13% | 29 дек. 2014 г. | 283 | 11 февр. 2016 г. | 126 | 11 авг. 2016 г. | 409 |
| -12.28% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 59 | 21 мар. 2019 г. | 288 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PF4 составляет 2.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CMF | DBC | VNQ | VWO | VTI | GNR | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 1.00 | -0.04 | 0.09 | -0.03 | -0.07 | -0.08 | -0.03 |
| DBC | -0.04 | 1.00 | 0.19 | 0.41 | 0.35 | 0.59 | 0.43 |
| VNQ | 0.09 | 0.19 | 1.00 | 0.48 | 0.65 | 0.48 | 0.56 |
| VWO | -0.03 | 0.41 | 0.48 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.89 |
| VTI | -0.07 | 0.35 | 0.65 | 0.72 | 1.00 | 0.73 | 0.83 |
| GNR | -0.08 | 0.59 | 0.48 | 0.75 | 0.73 | 1.00 | 0.83 |
| VEU | -0.03 | 0.43 | 0.56 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |