PF4
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PF4 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 14 сент. 2010 г., начальной даты GNR
Доходность по периодам
PF4 на 5 февр. 2025 г. показал доходность в 2.08% с начала года и доходность в 7.45% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 2.66% | 1.61% | 15.23% | 22.15% | 12.59% | 11.41% |
| PF4 | 2.62% | 1.75% | 12.43% | 18.85% | 9.92% | 9.20% |
| Активы портфеля: | ||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.66% | 3.37% | 7.26% | 11.39% | 5.24% | 5.34% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.84% | 1.61% | 9.19% | 16.51% | 3.77% | 4.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.52% | 1.10% | 1.84% | 13.85% | 2.70% | 4.70% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 3.02% | 1.88% | 16.56% | 24.00% | 13.74% | 12.84% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | -0.35% | -0.29% | -0.23% | 1.91% | 0.36% | 1.78% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 5.91% | 4.83% | 1.60% | 5.07% | 7.73% | 5.24% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 3.84% | 3.35% | 7.87% | 6.78% | 11.10% | 3.50% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PF4, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.55% | 2.62% | |||||||||||
| 2024 | 0.22% | 4.06% | 2.79% | -3.70% | 3.88% | 2.27% | 2.06% | 2.02% | 2.12% | -1.36% | 5.02% | -2.95% | 17.21% |
| 2023 | 6.56% | -2.94% | 2.35% | 0.85% | -0.66% | 5.49% | 3.22% | -2.21% | -4.23% | -2.56% | 8.59% | 4.87% | 20.04% |
| 2022 | -5.02% | -2.15% | 2.04% | -7.46% | 0.17% | -7.14% | 7.19% | -3.54% | -8.59% | 5.86% | 6.16% | -4.55% | -17.24% |
| 2021 | 0.01% | 2.27% | 2.83% | 4.15% | 0.82% | 1.74% | 1.13% | 2.10% | -3.74% | 5.14% | -1.57% | 3.55% | 19.67% |
| 2020 | -0.34% | -6.00% | -12.33% | 8.85% | 4.90% | 2.11% | 4.62% | 4.85% | -2.64% | -1.69% | 9.80% | 3.97% | 14.78% |
| 2019 | 6.86% | 2.35% | 1.60% | 2.75% | -4.46% | 5.21% | 0.78% | -1.18% | 1.36% | 1.85% | 2.33% | 2.53% | 23.80% |
| 2018 | 3.67% | -3.65% | -0.90% | 0.24% | 1.78% | 0.17% | 2.40% | 1.75% | -0.09% | -6.09% | 1.82% | -6.23% | -5.58% |
| 2017 | 1.69% | 2.55% | 0.40% | 0.97% | 1.23% | 0.64% | 1.98% | 0.46% | 1.50% | 1.57% | 1.81% | 1.29% | 17.31% |
| 2016 | -3.91% | -0.22% | 5.85% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 2.93% | 0.02% | 0.13% | -1.94% | 0.95% | 2.00% | 8.71% |
| 2015 | -0.72% | 3.43% | -0.86% | 0.77% | 0.31% | -1.81% | 1.02% | -4.98% | -1.86% | 5.57% | 0.04% | -1.32% | -0.78% |
| 2014 | -1.98% | 4.17% | 0.49% | 0.87% | 1.83% | 1.89% | -1.19% | 2.82% | -2.57% | 2.13% | 1.14% | -0.52% | 9.23% |
Комиссия
Комиссия PF4 составляет 0.14%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг PF4 составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 0.80 | 1.18 | 1.14 | 1.04 | 2.60 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 1.07 | 1.59 | 1.20 | 0.71 | 3.47 |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 0.62 | 0.92 | 1.12 | 0.39 | 2.24 |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.88 | 2.52 | 1.34 | 2.85 | 11.36 |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 0.26 | 0.38 | 1.05 | 0.19 | 0.93 |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 0.15 | 0.29 | 1.04 | 0.14 | 0.33 |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.43 | 0.71 | 1.08 | 0.21 | 1.17 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность PF4 за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.39% | 2.43% | 2.33% | 2.20% | 1.78% | 1.78% | 2.26% | 2.47% | 2.11% | 2.30% | 2.50% | 2.48% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VEU Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 3.13% | 3.24% | 3.32% | 3.12% | 3.07% | 2.00% | 3.10% | 3.27% | 2.66% | 2.96% | 2.95% | 3.52% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.14% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.24% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.23% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
CMF iShares California Muni Bond ETF | 2.82% | 2.78% | 2.28% | 1.74% | 1.58% | 1.80% | 2.03% | 2.17% | 2.09% | 2.21% | 2.55% | 2.80% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 4.47% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.60% | 2.59% |
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 5.03% | 5.22% | 4.94% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 1.59% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
PF4 показал максимальную просадку в 31.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка PF4 составляет 0.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -31.08% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 130 |
| -23.27% | 4 янв. 2022 г. | 197 | 14 окт. 2022 г. | 322 | 29 янв. 2024 г. | 519 |
| -15.38% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 85 | 3 февр. 2012 г. | 193 |
| -14.62% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 68 | 3 апр. 2019 г. | 148 |
| -13.39% | 29 дек. 2014 г. | 283 | 11 февр. 2016 г. | 104 | 12 июл. 2016 г. | 387 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность PF4 составляет 3.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| CMF | DBC | VNQ | VWO | VTI | GNR | VEU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 1.00 | -0.04 | 0.10 | -0.02 | -0.06 | -0.07 | -0.03 |
| DBC | -0.04 | 1.00 | 0.18 | 0.40 | 0.34 | 0.59 | 0.42 |
| VNQ | 0.10 | 0.18 | 1.00 | 0.47 | 0.64 | 0.48 | 0.56 |
| VWO | -0.02 | 0.40 | 0.47 | 1.00 | 0.72 | 0.75 | 0.89 |
| VTI | -0.06 | 0.34 | 0.64 | 0.72 | 1.00 | 0.72 | 0.83 |
| GNR | -0.07 | 0.59 | 0.48 | 0.75 | 0.72 | 1.00 | 0.83 |
| VEU | -0.03 | 0.42 | 0.56 | 0.89 | 0.83 | 0.83 | 1.00 |