PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ETH HOLDER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

ETH HOLDER

Currency in USD · Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Распределение активов

VOO 25%VTI 25%VOOV 20%VBR 10%IJS 10%AVUV 10%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		Small Cap Value Equities, Actively Managed
10%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		Small Cap Value Equities
10%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		Small Cap Blend Equities
10%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		Large Cap Growth Equities
25%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		Large Cap Value Equities
20%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		Large Cap Growth Equities
25%

S&P 500

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.12%6.51%-1.84%10.98%14.10%10.82%
ETH HOLDER-2.35%5.58%-6.91%7.32%15.38%N/A
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.61%6.68%-1.22%12.39%15.83%12.79%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		-0.92%3.19%-7.50%5.59%13.76%9.61%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		-3.94%5.13%-11.30%4.13%14.84%7.85%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-11.44%4.30%-17.48%-1.55%12.14%6.64%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-8.07%6.39%-15.35%-2.09%19.51%N/A
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.14%6.70%-2.37%11.92%15.18%12.12%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ETH HOLDER, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.72%-2.16%-5.18%-2.59%5.19%-2.35%
2024-0.35%4.10%3.99%-4.75%4.48%0.71%4.88%1.15%1.56%-1.10%7.42%-5.02%17.56%
20237.80%-2.35%-0.22%0.53%-1.19%7.51%4.43%-2.67%-4.76%-3.19%9.19%7.08%22.90%
2022-4.38%-1.03%2.73%-7.35%1.22%-8.97%8.72%-3.46%-9.37%10.59%5.31%-5.59%-13.19%
20210.68%6.02%5.21%4.11%1.85%0.60%0.25%2.48%-3.35%5.48%-1.96%4.82%28.94%
2020-2.40%-9.02%-17.33%13.36%4.40%1.75%4.51%6.04%-3.66%-0.35%13.82%5.07%12.47%
2019-0.07%2.19%3.40%3.00%8.76%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия ETH HOLDER составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ETH HOLDER составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ETH HOLDER, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETH HOLDER, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH HOLDER, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH HOLDER, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH HOLDER, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH HOLDER, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		0.641.071.160.712.69
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		0.350.571.080.300.98
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		0.190.441.060.180.53
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		-0.060.111.01-0.04-0.11
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		-0.080.111.01-0.05-0.13
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		0.591.021.150.662.47

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ETH HOLDER имеет следующие коэффициенты Шарпа на 28 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.38
  • За 5 лет: 0.85
  • За всё время: 0.56

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.08, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность ETH HOLDER за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель1.68%1.59%1.58%1.80%1.44%1.62%1.75%1.96%1.62%1.73%1.85%1.62%
Активы портфеля:
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%
VOOV
Vanguard S&P 500 Value ETF		2.17%2.10%1.69%2.19%1.87%2.45%2.10%2.65%2.13%2.24%2.36%1.98%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		2.23%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%
IJS
iShares S&P SmallCap 600 Value ETF		2.01%1.78%1.42%1.47%1.52%1.00%1.66%1.75%1.41%1.22%1.59%1.41%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.80%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.30%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ETH HOLDER показал максимальную просадку в 37.97%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 161 торговую сессию.

Текущая просадка ETH HOLDER составляет 6.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.97%13 февр. 2020 г.2723 мар. 2020 г.1619 нояб. 2020 г.188
-22.09%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.20731 июл. 2023 г.393
-20.37%3 дек. 2024 г.868 апр. 2025 г.———
-11.85%1 авг. 2023 г.6327 окт. 2023 г.3011 дек. 2023 г.93
-7.33%17 июл. 2024 г.145 авг. 2024 г.1423 авг. 2024 г.28
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 6, при этом эффективное количество активов равно 5.13, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCAVUVIJSVOOVOOVVTIVBRPortfolio
^GSPC1.000.730.731.000.860.990.800.93
AVUV0.731.000.970.730.850.770.970.91
IJS0.730.971.000.730.850.770.970.91
VOO1.000.730.731.000.860.990.800.93
VOOV0.860.850.850.861.000.870.900.94
VTI0.990.770.770.990.871.000.840.95
VBR0.800.970.970.800.900.841.000.96
Portfolio0.930.910.910.930.940.950.961.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 27 сент. 2019 г.
Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя