Trade Republic

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Trade Republic

Currency in USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
^GSPC S&P 500		9%
1MC.MI LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	Consumer Cyclical	4%
AAPL Apple Inc	Technology	4%
BOSS.DE Hugo Boss AG	Consumer Cyclical	4%
CROX Crocs, Inc.	Consumer Cyclical	3%
GOODN Gladstone Commercial Corporation	Real Estate	9%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	6%
MAIN Main Street Capital Corporation	Financial Services	32%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	7%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	Consumer Cyclical	8%
RUI.PA Rubis	Energy	3%
SNOW Snowflake Inc.	Technology	3.50%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	Healthcare	3.50%

Бенчмарк

S&P 500

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 16 сент. 2020 г., начальной даты SNOW

Доходность по периодам

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
Trade Republic	2.31%	6.35%	3.75%	8.88%	N/A	N/A
Активы портфеля:
MAIN Main Street Capital Corporation	-0.18%	8.58%	6.45%	25.58%	21.65%	14.76%
^GSPC S&P 500	0.51%	5.49%	-2.00%	12.02%	14.19%	10.85%
GOODN Gladstone Commercial Corporation	3.42%	1.42%	-2.69%	8.23%	7.40%	N/A
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	11.12%	2.64%	14.78%	-19.09%	-1.48%	-3.71%
MSFT Microsoft Corporation	9.64%	8.42%	9.13%	11.75%	21.26%	27.46%
JNJ Johnson & Johnson	9.11%	1.35%	1.79%	9.27%	3.76%	7.44%
AAPL Apple Inc	-19.60%	-5.72%	-15.17%	4.96%	21.05%	21.31%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-33.40%	-6.34%	-49.38%	-56.95%	30.25%	13.09%
SNOW Snowflake Inc.	33.20%	24.38%	17.66%	51.03%	N/A	N/A
BOSS.DE Hugo Boss AG	4.95%	15.69%	41.20%	-9.35%	12.77%	-5.11%
NVDA NVIDIA Corporation	0.63%	21.07%	-2.24%	23.29%	72.51%	74.01%
1MC.MI LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-15.44%	-1.64%	-10.92%	-29.98%	7.10%	13.48%
CROX Crocs, Inc.	-6.87%	7.69%	-3.41%	-34.46%	28.91%	21.10%
RUI.PA Rubis	31.64%	0.65%	35.42%	1.63%	-1.37%	3.98%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Trade Republic, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	2.74%	-0.58%	-6.08%	0.06%	6.58%								2.31%
2024	4.11%	14.58%	3.87%	-1.71%	2.27%	0.40%	0.13%	1.09%	1.25%	-0.61%	2.61%	1.41%	32.55%
2023	7.63%	1.88%	3.91%	2.12%	0.61%	4.01%	3.08%	-3.28%	-3.48%	-4.59%	10.97%	5.52%	30.90%
2022	-3.66%	-2.22%	-0.61%	-8.45%	-3.41%	-3.05%	12.36%	-4.01%	-12.99%	5.70%	7.38%	3.83%	-11.23%
2021	1.88%	6.46%	6.27%	6.77%	0.82%	2.55%	2.78%	1.98%	-2.67%	6.91%	-0.63%	1.50%	39.98%
2020									-2.36%	-4.60%	13.99%	3.40%	9.80%

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Комиссия

Комиссия Trade Republic составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Trade Republic составляет 24, что хуже, чем результаты 76% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
MAIN Main Street Capital Corporation	1.23	1.67	1.25	1.22	3.97
^GSPC S&P 500	0.65	0.89	1.13	0.56	2.10
GOODN Gladstone Commercial Corporation	0.52	0.66	1.09	0.56	1.38
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	-0.69	-0.77	0.91	-0.25	-0.88
MSFT Microsoft Corporation	0.46	0.72	1.10	0.40	0.88
JNJ Johnson & Johnson	0.54	0.76	1.11	0.52	1.34
AAPL Apple Inc	0.16	0.35	1.05	0.07	0.22
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	-0.68	-0.74	0.91	-0.66	-1.20
SNOW Snowflake Inc.	0.79	1.82	1.26	0.78	3.90
BOSS.DE Hugo Boss AG	-0.18	0.10	1.01	-0.10	-0.37
NVDA NVIDIA Corporation	0.37	0.69	1.09	0.32	0.78
1MC.MI LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	-0.84	-1.26	0.85	-0.75	-1.89
CROX Crocs, Inc.	-0.65	-0.65	0.92	-0.60	-1.08
RUI.PA Rubis	0.08	0.28	1.04	0.04	0.09

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Trade Republic имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.58
За всё время: 1.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.59 до 1.13, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Trade Republic за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.81%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	4.81%	4.29%	4.57%	4.21%	3.08%	4.45%	3.25%	3.72%	2.99%	3.38%	4.07%	4.10%
Активы портфеля:
MAIN Main Street Capital Corporation	7.31%	7.02%	8.55%	7.97%	5.74%	6.99%	6.76%	8.43%	7.02%	7.42%	9.15%	8.72%
^GSPC S&P 500	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOODN Gladstone Commercial Corporation	7.31%	7.33%	8.04%	7.27%	6.32%	6.54%	1.53%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PAH3.DE Porsche Automobil Holding SE	12.74%	7.04%	5.53%	5.00%	2.65%	9.43%	3.32%	3.41%	1.45%	1.95%	4.02%	2.99%
MSFT Microsoft Corporation	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%	2.48%
JNJ Johnson & Johnson	3.23%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%	2.64%
AAPL Apple Inc	0.50%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%	1.67%
VKTX Viking Therapeutics, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SNOW Snowflake Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
BOSS.DE Hugo Boss AG	3.43%	3.08%	1.48%	1.29%	0.07%	10.22%	6.24%	4.91%	3.67%	6.23%	4.73%	3.28%
NVDA NVIDIA Corporation	0.02%	0.02%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
1MC.MI LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne	2.71%	2.07%	2.44%	1.76%	0.96%	1.79%	1.49%	2.14%	1.70%	2.01%	2.23%	2.39%
CROX Crocs, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RUI.PA Rubis	9.52%	11.43%	8.53%	7.56%	6.85%	4.61%	2.90%	3.20%	2.27%	3.09%	2.88%	12.52%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Trade Republic показал максимальную просадку в 27.95%, зарегистрированную 11 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 133 торговые сессии.

Текущая просадка Trade Republic составляет 2.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-27.95%	19 нояб. 2021 г.	232	11 окт. 2022 г.	133	18 апр. 2023 г.	365
-17.96%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	—	—	—
-12.66%	20 июл. 2023 г.	72	27 окт. 2023 г.	27	5 дек. 2023 г.	99
-8.33%	11 июл. 2024 г.	18	5 авг. 2024 г.	49	11 окт. 2024 г.	67
-7.61%	13 окт. 2020 г.	14	30 окт. 2020 г.	6	9 нояб. 2020 г.	20

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 14, при этом эффективное количество активов равно 6.94, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GOODN	JNJ	VKTX	RUI.PA	BOSS.DE	PAH3.DE	1MC.MI	SNOW	CROX	MAIN	NVDA	AAPL	MSFT	Portfolio
^GSPC	1.00	0.13	0.27	0.35	0.29	0.29	0.32	0.37	0.52	0.53	0.55	0.68	0.71	0.77	0.81
GOODN	0.13	1.00	0.05	0.08	0.10	0.08	0.12	0.11	0.06	0.11	0.14	0.11	0.10	0.06	0.24
JNJ	0.27	0.05	1.00	0.06	0.12	0.11	0.11	0.11	-0.02	0.04	0.20	-0.05	0.17	0.13	0.22
VKTX	0.35	0.08	0.06	1.00	0.11	0.08	0.10	0.14	0.31	0.27	0.23	0.31	0.22	0.25	0.48
RUI.PA	0.29	0.10	0.12	0.11	1.00	0.39	0.48	0.37	0.11	0.18	0.24	0.14	0.14	0.12	0.40
BOSS.DE	0.29	0.08	0.11	0.08	0.39	1.00	0.48	0.52	0.14	0.23	0.22	0.13	0.20	0.15	0.43
PAH3.DE	0.32	0.12	0.11	0.10	0.48	0.48	1.00	0.51	0.16	0.23	0.27	0.18	0.21	0.15	0.50
1MC.MI	0.37	0.11	0.11	0.14	0.37	0.52	0.51	1.00	0.21	0.29	0.25	0.24	0.28	0.27	0.49
SNOW	0.52	0.06	-0.02	0.31	0.11	0.14	0.16	0.21	1.00	0.41	0.29	0.49	0.40	0.50	0.56
CROX	0.53	0.11	0.04	0.27	0.18	0.23	0.23	0.29	0.41	1.00	0.35	0.41	0.35	0.37	0.56
MAIN	0.55	0.14	0.20	0.23	0.24	0.22	0.27	0.25	0.29	0.35	1.00	0.34	0.37	0.35	0.74
NVDA	0.68	0.11	-0.05	0.31	0.14	0.13	0.18	0.24	0.49	0.41	0.34	1.00	0.52	0.64	0.62
AAPL	0.71	0.10	0.17	0.22	0.14	0.20	0.21	0.28	0.40	0.35	0.37	0.52	1.00	0.67	0.60
MSFT	0.77	0.06	0.13	0.25	0.12	0.15	0.15	0.27	0.50	0.37	0.35	0.64	0.67	1.00	0.62
Portfolio	0.81	0.24	0.22	0.48	0.40	0.43	0.50	0.49	0.56	0.56	0.74	0.62	0.60	0.62	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 17 сент. 2020 г.

Переходите к калькулятору корреляции, чтобы настроить расчет под себя

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Trade Republic

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество