Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV

График показывает рост $10,000 инвестированных в Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

Комиссия Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Текущий рейтинг Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV составляет 95, что ставит его в топ 5% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.94. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.22 до 0.77, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Дивидендная доходность Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.16%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV показал максимальную просадку в 34.36%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV составляет 25.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность Org. Exc LLY , PGR & USLM incl GEV составляет 22.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.