PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

AlwaysSunnyREIT

Последнее обновление 2 мар. 2024 г.

Распределение активов


O 16.67%ADC 16.67%AMT 16.67%STAG 16.67%NNN 16.67%DLR 16.67%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
O
Realty Income Corporation
Real Estate

16.67%

ADC
Agree Realty Corporation
Real Estate

16.67%

AMT
American Tower Corporation
Real Estate

16.67%

STAG
STAG Industrial, Inc.
Real Estate

16.67%

NNN
National Retail Properties, Inc.
Real Estate

16.67%

DLR
Digital Realty Trust, Inc.
Real Estate

16.67%

S&P 500

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в AlwaysSunnyREIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
367.23%
289.27%
AlwaysSunnyREIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2011 г., начальной даты STAG

Доходность по периодам

AlwaysSunnyREIT на 2 мар. 2024 г. показал доходность в -3.22% с начала года и доходность в 11.08% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
7.70%6.01%13.76%29.03%12.89%10.63%
AlwaysSunnyREIT-3.22%0.36%5.51%4.17%5.55%11.30%
O
Realty Income Corporation
-8.14%-3.12%-4.26%-14.42%-0.65%7.09%
ADC
Agree Realty Corporation
-9.38%-4.33%-5.49%-15.97%0.90%11.12%
AMT
American Tower Corporation
-6.54%4.26%13.64%3.05%4.59%11.81%
STAG
STAG Industrial, Inc.
-3.80%0.09%3.84%14.33%10.99%10.28%
NNN
National Retail Properties, Inc.
-3.04%1.03%8.26%-5.03%0.22%6.49%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
11.90%4.23%16.13%48.14%9.81%15.36%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.25%-0.51%
2023-2.78%-8.69%1.75%11.68%5.13%

Коэффициент Шарпа

AlwaysSunnyREIT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.38. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

0.002.004.000.38

Коэффициент Шарпа AlwaysSunnyREIT находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.38
2.44
AlwaysSunnyREIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность AlwaysSunnyREIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AlwaysSunnyREIT4.48%4.25%4.25%3.22%3.83%3.42%3.89%3.82%3.97%4.83%4.35%5.06%
O
Realty Income Corporation
5.87%5.33%4.68%3.87%4.50%3.69%4.18%4.45%4.18%4.41%4.59%5.83%
ADC
Agree Realty Corporation
5.19%4.64%3.95%3.65%3.61%3.25%3.65%3.94%4.17%5.43%5.60%5.65%
AMT
American Tower Corporation
3.20%2.99%2.77%1.78%2.02%1.64%1.99%1.84%2.05%1.87%1.42%1.38%
STAG
STAG Industrial, Inc.
3.92%3.74%4.52%3.02%4.60%4.53%5.71%5.14%5.82%7.40%5.27%5.89%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.45%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%5.28%
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
3.24%3.63%4.87%2.62%3.21%3.61%3.79%3.27%3.58%5.62%5.01%6.35%

Комиссия

Комиссия AlwaysSunnyREIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^GSPC
S&P 500
2.44
AlwaysSunnyREIT
0.38
O
Realty Income Corporation
-0.66
ADC
Agree Realty Corporation
-0.80
AMT
American Tower Corporation
0.27
STAG
STAG Industrial, Inc.
0.85
NNN
National Retail Properties, Inc.
-0.18
DLR
Digital Realty Trust, Inc.
1.74

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

AMTDLRADCSTAGNNNO
AMT1.000.530.430.470.460.51
DLR0.531.000.440.510.490.52
ADC0.430.441.000.570.650.65
STAG0.470.510.571.000.590.60
NNN0.460.490.650.591.000.82
O0.510.520.650.600.821.00

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-12.12%
0
AlwaysSunnyREIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

AlwaysSunnyREIT показал максимальную просадку в 37.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.

Текущая просадка AlwaysSunnyREIT составляет 12.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.58%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.26815 апр. 2021 г.289
-28.45%3 янв. 2022 г.19814 окт. 2022 г.
-21.58%22 мая 2013 г.6219 авг. 2013 г.23018 июл. 2014 г.292
-19.73%27 янв. 2015 г.1579 сент. 2015 г.1024 февр. 2016 г.259
-16.99%2 авг. 2016 г.7210 нояб. 2016 г.10718 апр. 2017 г.179

График волатильности

Текущая волатильность AlwaysSunnyREIT составляет 5.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
5.36%
3.47%
AlwaysSunnyREIT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля
0 комментариев