AlwaysSunnyREIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | Real Estate | 16.67% |
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 16.67% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 16.67% |
NNN National Retail Properties, Inc. | Real Estate | 16.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 16.67% |
STAG STAG Industrial, Inc. | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AlwaysSunnyREIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2011 г., начальной даты STAG
Доходность по периодам
AlwaysSunnyREIT на 17 апр. 2025 г. показал доходность в 4.31% с начала года и доходность в 10.91% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -10.18% | -5.91% | -9.57% | 5.19% | 12.98% | 9.68% |
| AlwaysSunnyREIT | 5.30% | 0.59% | -4.31% | 20.88% | 6.36% | 10.25% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 11.30% | 2.86% | -6.21% | 20.26% | 8.72% | 7.23% |
ADC Agree Realty Corporation | 13.36% | 2.98% | 6.32% | 49.61% | 9.38% | 14.26% |
AMT American Tower Corporation | 22.40% | 4.48% | 1.04% | 33.72% | 0.07% | 11.40% |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.94% | -6.19% | -12.02% | -0.86% | 9.44% | 9.39% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 3.42% | -1.42% | -12.23% | 10.77% | 11.72% | 5.06% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | -14.27% | 1.41% | -6.52% | 14.52% | 3.80% | 12.84% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AlwaysSunnyREIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.24% | 4.14% | 1.35% | 0.00% | 5.30% | ||||||||
| 2024 | -4.64% | -0.45% | 2.44% | -5.84% | 5.29% | 2.34% | 9.32% | 3.16% | 2.45% | -2.79% | 1.82% | -8.53% | 3.21% |
| 2023 | 7.69% | -6.75% | -0.71% | 0.18% | -2.85% | 4.01% | 1.54% | -2.55% | -8.42% | 1.56% | 11.22% | 5.49% | 8.98% |
| 2022 | -10.41% | -6.77% | 6.54% | -2.14% | -1.09% | -1.62% | 7.52% | -6.03% | -12.64% | 3.93% | 5.70% | -1.94% | -19.42% |
| 2021 | -1.95% | 1.07% | 6.15% | 7.62% | -0.66% | 2.46% | 6.21% | 2.20% | -9.26% | 8.47% | -1.47% | 8.61% | 31.75% |
| 2020 | 4.25% | -6.46% | -13.54% | 9.05% | 0.99% | 4.85% | 5.11% | -1.41% | -3.65% | -2.52% | 1.46% | 2.94% | -1.04% |
| 2019 | 9.14% | 0.97% | 7.65% | -3.04% | 2.50% | -0.49% | 0.97% | 6.93% | 0.63% | 3.65% | -3.64% | -0.13% | 27.16% |
| 2018 | -3.99% | -6.76% | 4.86% | -0.64% | 5.86% | 3.28% | 3.09% | 4.21% | -4.49% | 2.46% | 5.69% | -3.40% | 9.44% |
| 2017 | 1.55% | 6.14% | -1.05% | 2.74% | -1.38% | 0.86% | 2.97% | 3.73% | -1.83% | -0.86% | 2.16% | 1.06% | 17.00% |
| 2016 | 3.24% | 1.53% | 9.45% | -1.32% | 5.33% | 13.24% | 2.99% | -4.61% | 1.08% | -4.77% | -5.12% | 3.89% | 25.87% |
| 2015 | 8.02% | -4.74% | -0.93% | -5.21% | -1.17% | -2.51% | 3.19% | -6.79% | 4.02% | 10.40% | 0.01% | 0.68% | 3.54% |
| 2014 | 4.83% | 6.89% | -0.86% | 0.76% | 3.61% | 1.99% | -0.40% | 3.17% | -7.03% | 11.73% | 1.69% | 0.21% | 28.65% |
Комиссия
Комиссия AlwaysSunnyREIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг AlwaysSunnyREIT составляет 82, что ставит его в топ 18% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 1.15 | 1.64 | 1.21 | 0.85 | 2.38 |
ADC Agree Realty Corporation | 2.86 | 3.75 | 1.49 | 1.94 | 13.70 |
AMT American Tower Corporation | 1.26 | 1.79 | 1.24 | 0.86 | 2.73 |
STAG STAG Industrial, Inc. | -0.13 | -0.02 | 1.00 | -0.11 | -0.32 |
NNN National Retail Properties, Inc. | 0.58 | 0.93 | 1.12 | 0.53 | 1.14 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 0.48 | 0.85 | 1.11 | 0.47 | 1.28 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AlwaysSunnyREIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 4.24% | 4.32% | 4.25% | 4.25% | 3.73% | 3.86% | 3.42% | 3.89% | 3.82% | 3.97% | 4.83% | 4.34% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 6.95% | 4.65% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.19% | 4.42% | 4.59% |
ADC Agree Realty Corporation | 3.82% | 4.26% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% |
AMT American Tower Corporation | 2.95% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 4.47% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.54% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.24% | 2.75% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AlwaysSunnyREIT показал максимальную просадку в 36.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка AlwaysSunnyREIT составляет 6.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.74% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 271 | 20 апр. 2021 г. | 292 |
| -30.19% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | 477 | 10 сент. 2024 г. | 675 |
| -21.44% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 226 | 14 июл. 2014 г. | 288 |
| -20.82% | 27 янв. 2015 г. | 157 | 9 сент. 2015 г. | 120 | 2 мар. 2016 г. | 277 |
| -17.02% | 2 авг. 2016 г. | 72 | 10 нояб. 2016 г. | 106 | 17 апр. 2017 г. | 178 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AlwaysSunnyREIT составляет 8.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMT | DLR | STAG | ADC | NNN | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT | 1.00 | 0.51 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | 0.51 |
| DLR | 0.51 | 1.00 | 0.50 | 0.42 | 0.47 | 0.51 |
| STAG | 0.47 | 0.50 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
| ADC | 0.45 | 0.42 | 0.57 | 1.00 | 0.66 | 0.66 |
| NNN | 0.47 | 0.47 | 0.59 | 0.66 | 1.00 | 0.82 |
| O | 0.51 | 0.51 | 0.60 | 0.66 | 0.82 | 1.00 |