AlwaysSunnyREIT
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
ADC Agree Realty Corporation | Real Estate | 16.67% |
AMT American Tower Corporation | Real Estate | 16.67% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | Real Estate | 16.67% |
NNN National Retail Properties, Inc. | Real Estate | 16.67% |
O Realty Income Corporation | Real Estate | 16.67% |
STAG STAG Industrial, Inc. | Real Estate | 16.67% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AlwaysSunnyREIT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 апр. 2011 г., начальной даты STAG
Доходность по периодам
AlwaysSunnyREIT на 25 июл. 2024 г. показал доходность в 6.56% с начала года и доходность в 11.50% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.20% | -1.28% | 10.32% | 18.23% | 12.31% | 10.58% |
| AlwaysSunnyREIT | 5.95% | 8.61% | 9.58% | 12.29% | 6.41% | 11.45% |
| Активы портфеля: | ||||||
O Realty Income Corporation | 2.84% | 9.43% | 7.43% | -2.29% | 1.44% | 7.67% |
ADC Agree Realty Corporation | 10.65% | 11.62% | 17.12% | 6.68% | 4.39% | 13.57% |
AMT American Tower Corporation | -1.07% | 8.95% | 8.25% | 12.54% | 3.05% | 11.02% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.46% | 12.84% | 5.92% | 10.56% | 10.08% | 10.66% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 7.70% | 8.35% | 12.85% | 9.67% | 2.14% | 6.93% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 11.35% | 0.33% | 4.64% | 32.57% | 9.61% | 13.09% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью AlwaysSunnyREIT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.25% | -0.47% | 2.56% | -5.00% | 4.85% | 2.22% | 5.95% | ||||||
| 2023 | 7.97% | -6.69% | -1.11% | 0.18% | -2.51% | 4.30% | 2.01% | -2.78% | -8.69% | 1.75% | 11.68% | 5.13% | 9.81% |
| 2022 | -9.60% | -6.20% | 6.17% | -1.33% | -0.87% | -1.55% | 7.62% | -6.11% | -12.84% | 4.35% | 6.25% | -2.30% | -17.30% |
| 2021 | -2.14% | 1.85% | 5.57% | 7.72% | -0.69% | 1.85% | 5.98% | 2.00% | -9.44% | 8.45% | -1.42% | 8.13% | 29.74% |
| 2020 | 4.41% | -6.58% | -14.29% | 8.89% | 0.25% | 6.04% | 5.06% | -0.84% | -3.54% | -2.80% | 2.87% | 3.86% | 1.00% |
| 2019 | 8.82% | 1.05% | 7.49% | -3.03% | 2.22% | -0.37% | 0.63% | 6.94% | 1.16% | 3.69% | -3.83% | -0.48% | 26.11% |
| 2018 | -4.12% | -6.81% | 4.92% | -0.72% | 5.92% | 3.36% | 3.35% | 4.13% | -4.43% | 2.56% | 6.01% | -3.30% | 10.20% |
| 2017 | 1.74% | 5.86% | -0.98% | 2.53% | -1.62% | 0.71% | 3.13% | 3.66% | -1.65% | -1.12% | 2.10% | 1.38% | 16.59% |
| 2016 | 3.51% | 1.50% | 9.44% | -1.26% | 5.37% | 13.25% | 2.84% | -4.62% | 1.03% | -4.75% | -5.22% | 4.07% | 26.12% |
| 2015 | 8.49% | -5.13% | -0.41% | -5.14% | -0.92% | -2.17% | 3.32% | -6.50% | 4.16% | 10.34% | -0.04% | 1.23% | 5.88% |
| 2014 | 4.98% | 6.90% | -1.44% | 1.11% | 3.80% | 2.19% | 0.31% | 3.06% | -6.62% | 11.59% | 1.71% | 0.16% | 30.19% |
| 2013 | 4.52% | 3.34% | 2.57% | 6.97% | -5.21% | -5.84% | 0.02% | -6.14% | 3.90% | 3.46% | -3.73% | -0.55% | 2.18% |
Комиссия
Комиссия AlwaysSunnyREIT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг AlwaysSunnyREIT среди портфелей на нашем сайте составляет 8, что соответствует нижним 8% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | -0.18 | -0.12 | 0.99 | -0.11 | -0.27 |
ADC Agree Realty Corporation | 0.25 | 0.48 | 1.06 | 0.16 | 0.38 |
AMT American Tower Corporation | 0.65 | 1.15 | 1.14 | 0.36 | 1.57 |
STAG STAG Industrial, Inc. | 0.34 | 0.64 | 1.07 | 0.25 | 1.00 |
NNN National Retail Properties, Inc. | 0.40 | 0.69 | 1.08 | 0.27 | 0.87 |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 1.00 | 1.50 | 1.19 | 0.87 | 5.24 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность AlwaysSunnyREIT за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlwaysSunnyREIT | 4.15% | 4.25% | 4.25% | 3.22% | 3.83% | 3.42% | 3.89% | 3.82% | 3.97% | 4.83% | 4.35% | 5.06% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
O Realty Income Corporation | 5.38% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
ADC Agree Realty Corporation | 4.36% | 4.64% | 3.95% | 3.65% | 3.61% | 3.25% | 3.65% | 3.94% | 4.17% | 5.43% | 5.60% | 5.65% |
AMT American Tower Corporation | 3.13% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% | 1.42% | 1.38% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.74% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% | 5.27% | 5.89% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.01% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% | 4.19% | 5.28% |
DLR Digital Realty Trust, Inc. | 3.31% | 3.63% | 4.87% | 2.62% | 3.21% | 3.61% | 3.79% | 3.27% | 3.58% | 5.62% | 5.01% | 6.35% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AlwaysSunnyREIT показал максимальную просадку в 37.58%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка AlwaysSunnyREIT составляет 3.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -37.58% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 268 | 15 апр. 2021 г. | 289 |
| -28.45% | 3 янв. 2022 г. | 198 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -21.58% | 22 мая 2013 г. | 62 | 19 авг. 2013 г. | 230 | 18 июл. 2014 г. | 292 |
| -19.73% | 27 янв. 2015 г. | 157 | 9 сент. 2015 г. | 102 | 4 февр. 2016 г. | 259 |
| -16.99% | 2 авг. 2016 г. | 72 | 10 нояб. 2016 г. | 107 | 18 апр. 2017 г. | 179 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AlwaysSunnyREIT составляет 3.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| AMT | DLR | STAG | ADC | NNN | O | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMT | 1.00 | 0.53 | 0.47 | 0.43 | 0.46 | 0.51 |
| DLR | 0.53 | 1.00 | 0.51 | 0.43 | 0.49 | 0.52 |
| STAG | 0.47 | 0.51 | 1.00 | 0.57 | 0.59 | 0.60 |
| ADC | 0.43 | 0.43 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.66 |
| NNN | 0.46 | 0.49 | 0.59 | 0.65 | 1.00 | 0.82 |
| O | 0.51 | 0.52 | 0.60 | 0.66 | 0.82 | 1.00 |