Gingeryell
Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Gingeryell и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 26 сент. 2019 г., начальной даты AVUV
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 13.39% | 4.02% | 5.56% | 21.51% | 12.69% | 10.55% |
| Gingeryell | 7.55% | 2.12% | 4.41% | 17.21% | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 14.47% | 1.83% | 6.30% | 23.11% | 14.52% | 12.57% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.59% | -0.19% | 1.67% | 15.84% | N/A | N/A |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 6.75% | 3.37% | 2.33% | 15.93% | 7.43% | 5.08% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 7.97% | 3.95% | 4.72% | 17.20% | N/A | N/A |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 6.35% | 0.14% | 4.67% | 11.97% | 4.19% | 2.43% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 4.02% | 1.83% | 1.86% | 11.89% | 6.96% | 4.36% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 2.71% | 6.82% | 7.05% | 10.55% | -7.74% | 0.67% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Gingeryell, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.45% | 2.83% | 3.59% | -3.71% | 4.35% | 0.52% | 3.94% | 0.91% | 7.55% | ||||
| 2023 | 8.16% | -3.29% | 0.69% | 0.70% | -2.39% | 6.05% | 4.47% | -3.34% | -4.21% | -3.92% | 8.89% | 7.19% | 19.08% |
| 2022 | -3.38% | -1.45% | 0.81% | -7.44% | 0.92% | -8.47% | 6.28% | -3.40% | -9.81% | 5.44% | 8.92% | -4.11% | -16.32% |
| 2021 | 0.27% | 4.36% | 3.35% | 3.67% | 2.09% | 0.91% | 0.00% | 2.17% | -2.88% | 3.75% | -1.85% | 3.47% | 20.76% |
| 2020 | -2.88% | -6.39% | -15.07% | 11.91% | 4.06% | 2.96% | 4.75% | 4.86% | -2.63% | -0.87% | 12.32% | 5.23% | 16.03% |
| 2019 | -0.21% | 2.35% | 1.95% | 3.45% | 7.72% |
Комиссия
Комиссия Gingeryell составляет 0.18%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг Gingeryell среди портфелей на нашем сайте составляет 25, что соответствует нижним 25% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.81 | 2.47 | 1.33 | 1.97 | 8.80 |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 0.72 | 1.16 | 1.14 | 1.20 | 3.57 |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 1.16 | 1.66 | 1.21 | 0.92 | 5.55 |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 1.09 | 1.55 | 1.19 | 1.16 | 5.52 |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.82 | 1.22 | 1.14 | 0.40 | 4.11 |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 0.88 | 1.30 | 1.16 | 0.93 | 4.16 |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 0.49 | 0.83 | 1.10 | 0.19 | 1.25 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Gingeryell за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gingeryell | 2.46% | 2.57% | 2.74% | 2.04% | 2.19% | 2.05% | 1.96% | 1.61% | 2.04% | 2.00% | 1.84% | 1.93% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | 1.69% | 1.65% | 1.74% | 1.28% | 1.21% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.31% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 3.13% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 3.22% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% | 2.86% | 2.73% |
DGS WisdomTree Emerging Markets SmallCap Divdend Fund | 3.84% | 4.55% | 5.34% | 3.98% | 3.69% | 3.95% | 4.24% | 2.81% | 3.42% | 3.28% | 3.20% | 3.45% |
EDV Vanguard Extended Duration Treasury ETF | 3.70% | 3.55% | 3.28% | 1.95% | 5.54% | 3.51% | 2.90% | 2.92% | 5.32% | 4.24% | 3.12% | 5.03% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Gingeryell показал максимальную просадку в 32.08%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка Gingeryell составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.08% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 107 | 24 авг. 2020 г. | 151 |
| -24.85% | 9 нояб. 2021 г. | 225 | 30 сент. 2022 г. | 355 | 1 мар. 2024 г. | 580 |
| -6.99% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 28 |
| -6.73% | 3 сент. 2020 г. | 14 | 23 сент. 2020 г. | 13 | 12 окт. 2020 г. | 27 |
| -5.84% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Gingeryell составляет 4.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| EDV | AVUV | VOO | VWO | DGS | AVDV | VEA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDV | 1.00 | -0.18 | -0.07 | -0.07 | -0.05 | -0.10 | -0.07 |
| AVUV | -0.18 | 1.00 | 0.73 | 0.57 | 0.59 | 0.76 | 0.74 |
| VOO | -0.07 | 0.73 | 1.00 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.82 |
| VWO | -0.07 | 0.57 | 0.67 | 1.00 | 0.89 | 0.74 | 0.79 |
| DGS | -0.05 | 0.59 | 0.67 | 0.89 | 1.00 | 0.77 | 0.80 |
| AVDV | -0.10 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.77 | 1.00 | 0.94 |
| VEA | -0.07 | 0.74 | 0.82 | 0.79 | 0.80 | 0.94 | 1.00 |