Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark

График показывает рост $10,000 инвестированных в Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark на 27 июн. 2026 г. показал доходность в 8.82% с начала года и доходность в 10.68% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 29 нояб. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.7%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -8.1%.

Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark has an annualized alpha of 0.72%, beta of 0.69, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 29, 2010.

• This portfolio participated in 78.61% of S&P 500 Index downside but only 72.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.69 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Комиссия Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска. Узнайте, как интерпретировать коэффициент Шарпа.

Текущий коэффициент Шарпа Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark на 27 июн. 2026 г. составляет 1.97 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.32 до 2.19, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.30%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark показал максимальную просадку в 26.91%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 94 торговые сессии.

Текущая просадка Claude_Retirement-5-Funds-Benchmark составляет 1.26%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.