PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели

Портфель MANGAMA

Последнее обновление 21 сент. 2023 г.

The MANGAMA portfolio is a variation of the popular investment acronym FAANG (Facebook (now Meta), Apple, Amazon, Netflix, and Google), but Netflix removed and replaced by Microsoft, Nvidia, Broadcom

The MANGAMA portfolio represents a group of technology companies believed to have strong growth potential and are well-positioned to benefit from trends such as cloud computing, artificial intelligence, and e-commerce.

Распределение активов


MSFT 14.29%AAPL 14.29%GOOG 14.29%NVDA 14.29%AMZN 14.29%META 14.29%AVGO 14.29%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
MSFT
Microsoft Corporation
Technology14.29%
AAPL
Apple Inc.
Technology14.29%
GOOG
Alphabet Inc.
Communication Services14.29%
NVDA
NVIDIA Corporation
Technology14.29%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical14.29%
META
Meta Platforms, Inc.
Communication Services14.29%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology14.29%

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель MANGAMA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
32.35%
10.86%
Портфель MANGAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Доходность по периодам

Портфель MANGAMA на 21 сент. 2023 г. показал доходность в 78.93% с начала года и доходность в 32.89% в годовом выражении за последние 10 лет.


1 месяц6 месяцевС начала года1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
Бенчмарк0.33%11.48%14.66%16.16%8.51%9.59%
Портфель MANGAMA-0.24%32.26%78.93%68.16%26.78%32.89%
MSFT
Microsoft Corporation
-0.52%16.02%34.67%35.54%24.35%26.95%
AAPL
Apple Inc.
-0.98%10.72%35.64%14.84%27.58%27.99%
GOOG
Alphabet Inc.
3.78%26.66%51.68%34.58%18.28%18.10%
NVDA
NVIDIA Corporation
-7.50%55.37%189.13%218.72%45.44%62.64%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.77%37.06%61.06%14.13%7.18%24.54%
META
Meta Platforms, Inc.
4.20%46.70%149.02%110.86%13.00%18.31%
AVGO
Broadcom Inc.
-2.42%31.34%51.23%76.85%31.90%34.92%

Таблица корреляции активов

Таблица ниже показывает коэффициенты корреляции между активами в портфеле.

AVGONVDAMETAAAPLAMZNMSFTGOOG
AVGO1.000.600.470.570.470.540.50
NVDA0.601.000.500.540.540.590.54
META0.470.501.000.530.610.570.67
AAPL0.570.540.531.000.570.630.59
AMZN0.470.540.610.571.000.630.68
MSFT0.540.590.570.630.631.000.69
GOOG0.500.540.670.590.680.691.00

Коэффициент Шарпа

Портфель MANGAMA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Коэффициент Шарпа выше 2,0 считается очень хорошим.

-1.000.001.002.003.004.002.06

Коэффициент Шарпа Портфель MANGAMA находится в верхней четверти, что указывает на превосходную риск-корректированную доходность. Это означает, что при принятом уровне риска портфель генерирует впечатляющую доходность по сравнению с большинством других портфелей.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.06
0.74
Портфель MANGAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Портфель MANGAMA за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%.


TTM20222021202020192018201720162015201420132012
Портфель MANGAMA0.52%0.71%0.51%0.71%0.94%1.11%0.88%1.00%1.07%1.17%1.42%1.17%
MSFT
Microsoft Corporation
0.85%1.07%0.69%0.96%1.24%1.78%1.99%2.59%2.61%2.86%3.07%3.79%
AAPL
Apple Inc.
0.54%0.70%0.49%0.62%1.06%1.86%1.54%2.07%2.12%1.87%2.40%1.16%
GOOG
Alphabet Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.04%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.23%1.77%2.06%0.66%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
2.22%3.08%2.35%3.30%4.01%3.65%2.36%1.88%1.54%1.71%2.43%2.56%

Комиссия

Комиссия Портфель MANGAMA составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MSFT
Microsoft Corporation
1.05
AAPL
Apple Inc.
0.51
GOOG
Alphabet Inc.
0.87
NVDA
NVIDIA Corporation
3.98
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.22
META
Meta Platforms, Inc.
2.00
AVGO
Broadcom Inc.
2.14

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-5.09%
-8.22%
Портфель MANGAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Портфель MANGAMA с января 2010 показал максимальную просадку в 45.89%, зарегистрированную 3 нояб. 2022 г.. Портфель полностью восстановился за 140 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.89%28 дек. 2021 г.2163 нояб. 2022 г.14026 мая 2023 г.356
-30.67%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4620 мая 2020 г.64
-27.4%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.7817 апр. 2019 г.136
-16.99%7 дек. 2015 г.449 февр. 2016 г.3430 мар. 2016 г.78
-16.23%30 апр. 2019 г.243 июн. 2019 г.3523 июл. 2019 г.59

График волатильности

Текущая волатильность Портфель MANGAMA составляет 6.41%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
6.41%
3.47%
Портфель MANGAMA
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля