Портфель на дохід
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 0% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | Technology | 2.34% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 0% |
AVGO Broadcom Inc. | Technology | 25.19% |
GOOG Alphabet Inc | Communication Services | 0% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 16.05% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 11.52% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 44.90% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Портфель на дохід и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый месяц
Самые ранние данные для этого графика доступны с 3 апр. 2014 г., начальной даты GOOG
Доходность по периодам
Портфель на дохід на 9 мая 2025 г. показал доходность в -7.29% с начала года и доходность в 52.40% в годовом выражении за последние 10 лет.
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -3.70% | 13.67% | -5.18% | 9.18% | 14.14% | 10.43% |
| Портфель на дохід | -7.29% | 24.39% | -5.43% | 35.24% | 55.50% | 52.40% |
| Активы портфеля: | ||||||
MSFT Microsoft Corporation | 4.16% | 23.58% | 3.41% | 7.55% | 19.98% | 26.84% |
NVDA NVIDIA Corporation | -12.59% | 21.88% | -21.15% | 29.85% | 72.35% | 72.94% |
AMZN Amazon.com, Inc. | -12.45% | 12.55% | -8.56% | 2.17% | 10.09% | 24.46% |
META Meta Platforms, Inc. | 2.23% | 17.15% | 1.24% | 27.00% | 23.20% | 22.71% |
AVGO Broadcom Inc. | -10.11% | 33.16% | 13.68% | 58.68% | 53.93% | 36.25% |
GOOG Alphabet Inc | -18.12% | 6.26% | -14.36% | -8.57% | 17.71% | 19.36% |
AAPL Apple Inc | -21.05% | 14.54% | -12.99% | 8.58% | 21.29% | 21.49% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -15.80% | 30.03% | -32.12% | -33.80% | 13.89% | 46.07% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Портфель на дохід , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -3.35% | -2.14% | -12.68% | 3.68% | 8.27% | -7.29% | |||||||
| 2024 | 14.95% | 20.39% | 6.86% | -5.37% | 14.91% | 13.10% | -4.13% | 2.80% | 4.57% | 2.73% | 1.28% | 9.62% | 113.79% |
| 2023 | 20.83% | 11.97% | 16.77% | 2.10% | 27.27% | 8.97% | 7.28% | 1.66% | -7.95% | -1.74% | 12.47% | 9.73% | 172.38% |
| 2022 | -12.89% | -5.52% | 8.29% | -20.74% | 1.15% | -16.28% | 12.81% | -10.04% | -15.87% | 1.12% | 21.82% | -6.37% | -41.10% |
| 2021 | -0.02% | 3.57% | 0.97% | 7.79% | 4.61% | 13.34% | 0.61% | 9.12% | -6.38% | 14.64% | 14.33% | 1.35% | 82.41% |
| 2020 | 0.05% | 2.11% | -6.28% | 14.11% | 13.32% | 6.95% | 8.57% | 18.09% | -0.67% | -4.85% | 8.94% | 1.56% | 77.52% |
| 2019 | 10.16% | 4.27% | 11.24% | 5.87% | -18.50% | 16.06% | 1.74% | -1.39% | 0.65% | 10.53% | 7.44% | 5.24% | 61.47% |
| 2018 | 14.28% | -1.94% | -5.17% | -0.24% | 11.16% | -3.09% | -1.05% | 8.16% | 3.34% | -16.67% | -8.68% | -8.64% | -12.19% |
| 2017 | 6.73% | -0.19% | 5.50% | -0.55% | 19.38% | -0.43% | 9.82% | 3.06% | 1.41% | 11.16% | -0.05% | -3.39% | 63.68% |
| 2016 | -6.41% | 1.78% | 12.96% | -1.60% | 17.26% | -0.18% | 14.02% | 6.38% | 4.89% | 2.33% | 12.51% | 8.87% | 97.61% |
| 2015 | -3.33% | 15.13% | -2.88% | 1.96% | 6.37% | -5.88% | -0.11% | 4.45% | 4.39% | 11.35% | 8.10% | 5.51% | 52.63% |
| 2014 | -0.79% | 5.57% | 0.86% | -1.96% | 11.12% | 0.11% | 1.33% | 6.47% | -0.33% | 23.89% |
Комиссия
Комиссия Портфель на дохід составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Портфель на дохід составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.30 | 0.57 | 1.07 | 0.29 | 0.63 |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.51 | 1.02 | 1.13 | 0.74 | 1.85 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.07 | 0.31 | 1.04 | 0.06 | 0.16 |
META Meta Platforms, Inc. | 0.75 | 1.32 | 1.17 | 0.85 | 2.66 |
AVGO Broadcom Inc. | 0.94 | 1.71 | 1.23 | 1.47 | 4.08 |
GOOG Alphabet Inc | -0.28 | -0.15 | 0.98 | -0.27 | -0.59 |
AAPL Apple Inc | 0.27 | 0.63 | 1.09 | 0.28 | 0.95 |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | -0.65 | -0.79 | 0.90 | -0.55 | -1.18 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Портфель на дохід за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 0.42% | 0.38% | 0.53% | 0.93% | 0.67% | 0.93% | 1.15% | 1.18% | 0.82% | 0.84% | 1.09% | 1.36% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
MSFT Microsoft Corporation | 0.72% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.03% | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% | 1.70% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.34% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVGO Broadcom Inc. | 1.08% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% | 1.22% |
GOOG Alphabet Inc | 0.51% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.51% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Портфель на дохід показал максимальную просадку в 53.49%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 148 торговых сессий.
Текущая просадка Портфель на дохід составляет 13.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.49% | 28 дек. 2021 г. | 202 | 14 окт. 2022 г. | 148 | 18 мая 2023 г. | 350 |
| -36.69% | 20 февр. 2020 г. | 20 | 18 мар. 2020 г. | 42 | 18 мая 2020 г. | 62 |
| -35.87% | 2 окт. 2018 г. | 58 | 24 дек. 2018 г. | 217 | 4 нояб. 2019 г. | 275 |
| -32.2% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -21.43% | 11 июл. 2024 г. | 20 | 7 авг. 2024 г. | 43 | 8 окт. 2024 г. | 63 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Портфель на дохід составляет 20.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 3.28, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| ^GSPC | AMD | AAPL | META | AVGO | AMZN | GOOG | NVDA | MSFT | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ^GSPC | 1.00 | 0.52 | 0.68 | 0.61 | 0.66 | 0.64 | 0.70 | 0.63 | 0.75 | 0.73 |
| AMD | 0.52 | 1.00 | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.45 | 0.43 | 0.64 | 0.47 | 0.66 |
| AAPL | 0.68 | 0.43 | 1.00 | 0.50 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.50 | 0.61 | 0.59 |
| META | 0.61 | 0.42 | 0.50 | 1.00 | 0.48 | 0.61 | 0.65 | 0.51 | 0.58 | 0.65 |
| AVGO | 0.66 | 0.50 | 0.54 | 0.48 | 1.00 | 0.48 | 0.49 | 0.61 | 0.54 | 0.79 |
| AMZN | 0.64 | 0.45 | 0.55 | 0.61 | 0.48 | 1.00 | 0.67 | 0.54 | 0.65 | 0.62 |
| GOOG | 0.70 | 0.43 | 0.57 | 0.65 | 0.49 | 0.67 | 1.00 | 0.52 | 0.68 | 0.62 |
| NVDA | 0.63 | 0.64 | 0.50 | 0.51 | 0.61 | 0.54 | 0.52 | 1.00 | 0.59 | 0.93 |
| MSFT | 0.75 | 0.47 | 0.61 | 0.58 | 0.54 | 0.65 | 0.68 | 0.59 | 1.00 | 0.69 |
| Portfolio | 0.73 | 0.66 | 0.59 | 0.65 | 0.79 | 0.62 | 0.62 | 0.93 | 0.69 | 1.00 |