PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction

Последнее обновление 19 сент. 2024 г.

Распределение активов

GLDA.L 60%LYMD.DE 20%EW 10%JNJ 5%WMT 5%Товарные активыТоварные активыАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
0%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		Financial Services
0%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		Healthcare
10%
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		Precious Metals
60%
JNJ
Johnson & Johnson		Healthcare
5%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		Asia Pacific Equities
20%
MCD
McDonald's Corporation		Consumer Cyclical
0%
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		Energy
0%
WMT
Walmart Inc.		Consumer Defensive
5%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.69%
7.54%
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 6 сент. 2022 г., начальной даты NATKY

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		17.79%0.18%7.53%26.42%13.48%10.85%
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction21.15%2.47%13.69%28.72%N/AN/A
Активы портфеля:
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		24.10%2.34%18.80%32.57%N/AN/A
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		28.02%1.74%9.73%23.25%17.07%12.53%
AMZN
Amazon.com, Inc.		22.70%4.61%4.65%35.46%15.81%27.45%
MCD
McDonald's Corporation		0.28%2.16%3.94%7.55%9.42%14.91%
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		-6.79%-2.14%-8.13%4.81%N/AN/A
EW
Edwards Lifesciences Corporation		-11.44%-1.07%-27.42%-7.52%-1.61%14.60%
JNJ
Johnson & Johnson		8.49%4.87%8.35%5.68%7.71%7.32%
WMT
Walmart Inc.		51.85%7.20%29.84%47.07%17.03%14.26%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		22.02%2.25%17.13%33.83%13.94%9.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.60%1.74%6.51%1.12%1.78%1.98%0.56%3.84%21.15%
20232.77%-4.58%6.17%2.51%-0.61%1.08%0.79%-1.73%-3.69%3.06%3.15%3.67%12.73%
2022-2.74%-1.20%7.11%0.02%2.94%

Комиссия

Комиссия Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)
График комиссии GLDA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc
График комиссии LYMD.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction среди портфелей на нашем сайте составляет 35, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 3535
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Ранг коэф-та Шарпа Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction, с текущим значением в 5.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.005.25
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.001.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0011.09
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		0.761.431.381.753.19
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		2.082.801.362.6410.20
AMZN
Amazon.com, Inc.		1.732.361.312.468.55
MCD
McDonald's Corporation		0.791.211.150.781.71
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		-0.070.191.04-0.14-0.26
EW
Edwards Lifesciences Corporation		-0.090.181.04-0.10-0.27
JNJ
Johnson & Johnson		0.600.961.120.521.71
WMT
Walmart Inc.		2.633.541.564.4913.26
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		2.302.871.465.1720.21

Коэффициент Шарпа

Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.71 до 2.36, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель может показывать худшие результаты с поправкой на риск по сравнению с многими другими портфелями. Пониженная эффективность может быть обусловлена как низкой доходностью, так и высокой волатильностью или их сочетанием. Это может свидетельствовать о необходимости доработки портфеля. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля для выбора распределения активов, которое максимизирует коэффициент Шарпа.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
1.05
2.06
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.20%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction0.20%0.22%0.20%0.20%0.20%0.22%0.25%0.22%0.28%0.30%0.24%0.26%
Активы портфеля:
GLDA.L
Amundi Physical Gold ETC (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.29%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
NATKY
JSC National Atomic Company Kazatomprom		7.18%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EW
Edwards Lifesciences Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JNJ
Johnson & Johnson		2.93%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
WMT
Walmart Inc.		1.03%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
LYMD.DE
Amundi MSCI India II UCITS ETF EUR Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.55%
-0.86%
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction показал максимальную просадку в 13.56%, зарегистрированную 29 февр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction составляет 0.58%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-13.56%28 февр. 2024 г.229 февр. 2024 г.9716 июл. 2024 г.99
-13.06%17 нояб. 2023 г.220 нояб. 2023 г.6216 февр. 2024 г.64
-7.71%27 июл. 2023 г.482 окт. 2023 г.3316 нояб. 2023 г.81
-7.47%13 сент. 2022 г.383 нояб. 2022 г.1930 нояб. 2022 г.57
-5.98%23 янв. 2023 г.2524 февр. 2023 г.2531 мар. 2023 г.50

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.33%
3.99%
Crisis=Opportunity - Portfolio under Construction
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
NATKYGLDA.LLYMD.DEAMZNJNJWMTMCDEWBRK-B
NATKY1.000.070.050.060.010.060.00-0.020.04
GLDA.L0.071.000.280.130.120.130.140.190.09
LYMD.DE0.050.281.000.270.140.080.120.210.24
AMZN0.060.130.271.000.070.280.160.340.31
JNJ0.010.120.140.071.000.300.410.270.41
WMT0.060.130.080.280.301.000.340.270.39
MCD0.000.140.120.160.410.341.000.250.43
EW-0.020.190.210.340.270.270.251.000.32
BRK-B0.040.090.240.310.410.390.430.321.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 7 сент. 2022 г.