Uranium
Распределение активов
Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
---|---|---|
CCJ Cameco Corporation | Energy | 11.11% |
DNN Denison Mines Corp. | Energy | 11.11% |
LEU Centrus Energy Corp. | Energy | 11.11% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | Alternative Energy Equities | 11.11% |
NXE NexGen Energy Ltd. | Energy | 11.11% |
UEC Uranium Energy Corp. | Energy | 11.11% |
URA Global X Uranium ETF | Commodity Producers Equities | 11.11% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | Commodity Producers Equities | 11.11% |
UROY Uranium Royalty Corp | Energy | 11.11% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Uranium и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется каждые 3 месяца
Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2021 г., начальной даты UROY
Доходность по периодам
С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет | 10 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | -8.25% | -6.60% | -5.32% | 3.55% | 16.80% | 10.02% |
Uranium | -21.96% | -14.23% | -24.26% | -27.15% | N/A | N/A |
Активы портфеля: | ||||||
LEU Centrus Energy Corp. | -13.36% | -35.01% | -11.04% | 22.27% | 65.47% | 29.00% |
CCJ Cameco Corporation | -20.39% | -2.34% | -17.95% | -17.79% | 37.35% | 11.93% |
NXE NexGen Energy Ltd. | -31.97% | -6.07% | -33.28% | -49.04% | 36.80% | N/A |
UEC Uranium Energy Corp. | -33.48% | -15.24% | -33.18% | -42.06% | 52.40% | 11.51% |
DNN Denison Mines Corp. | -31.11% | -12.06% | -34.74% | -44.14% | 34.82% | 4.24% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | -21.73% | -5.88% | -31.50% | -40.63% | 28.79% | N/A |
URA Global X Uranium ETF | -16.13% | -6.61% | -22.22% | -26.42% | 24.93% | 3.99% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | -10.81% | -6.41% | -15.84% | -9.22% | 16.57% | 7.11% |
UROY Uranium Royalty Corp | -21.46% | -3.91% | -33.07% | -36.53% | N/A | N/A |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью Uranium, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 6.02% | -10.10% | -15.27% | -3.37% | -21.96% | ||||||||
2024 | 9.58% | -12.81% | 4.89% | 1.13% | 13.51% | -12.75% | -2.46% | -10.05% | 15.59% | 22.39% | 4.03% | -18.90% | 5.09% |
2023 | 16.02% | -6.18% | -12.21% | -1.27% | -0.89% | 13.66% | 7.42% | 11.10% | 15.15% | 0.71% | 6.67% | 0.28% | 57.31% |
2022 | -10.98% | 20.09% | 3.07% | -12.20% | -5.82% | -16.31% | 23.22% | 14.51% | -16.59% | 6.18% | 0.04% | -7.51% | -11.83% |
2021 | 0.13% | 7.63% | -3.80% | -5.69% | 9.25% | 16.35% | 20.78% | -5.70% | -8.39% | 29.68% |
Комиссия
Комиссия Uranium составляет 0.24%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг Uranium составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
---|---|---|---|---|---|
LEU Centrus Energy Corp. | 0.31 | 1.19 | 1.15 | 0.50 | 1.28 |
CCJ Cameco Corporation | -0.30 | -0.12 | 0.98 | -0.42 | -0.80 |
NXE NexGen Energy Ltd. | -0.85 | -1.13 | 0.86 | -0.96 | -1.83 |
UEC Uranium Energy Corp. | -0.60 | -0.62 | 0.93 | -0.80 | -1.65 |
DNN Denison Mines Corp. | -0.71 | -0.89 | 0.90 | -0.85 | -1.74 |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | -0.98 | -1.40 | 0.84 | -0.86 | -1.57 |
URA Global X Uranium ETF | -0.64 | -0.72 | 0.91 | -0.77 | -1.56 |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | -0.22 | -0.09 | 0.99 | -0.29 | -0.63 |
UROY Uranium Royalty Corp | -0.59 | -0.63 | 0.93 | -0.46 | -1.51 |
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Uranium за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.
TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Портфель | 0.95% | 0.78% | 1.61% | 0.35% | 1.65% | 0.77% | 0.53% | 0.54% | 1.14% | 1.53% | 0.86% | 0.99% |
Активы портфеля: | ||||||||||||
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CCJ Cameco Corporation | 0.28% | 0.22% | 0.20% | 0.39% | 0.29% | 0.46% | 0.67% | 0.53% | 3.36% | 2.88% | 2.50% | 2.19% |
NXE NexGen Energy Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEC Uranium Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DNN Denison Mines Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM NorthShore Global Uranium Mining ETF | 4.05% | 3.17% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URA Global X Uranium ETF | 3.41% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.85% | 1.69% | 1.66% | 0.45% | 2.03% | 7.28% | 1.96% | 4.28% |
NLR VanEck Vectors Uranium+Nuclear Energy ETF | 0.85% | 0.75% | 4.54% | 2.02% | 1.99% | 2.23% | 2.43% | 3.91% | 4.86% | 3.62% | 3.30% | 2.48% |
UROY Uranium Royalty Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Uranium показал максимальную просадку в 46.69%, зарегистрированную 6 июл. 2022 г.. Полное восстановление заняло 364 торговые сессии.
Текущая просадка Uranium составляет 39.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-46.69% | 15 нояб. 2021 г. | 160 | 6 июл. 2022 г. | 364 | 14 дек. 2023 г. | 524 |
-38.76% | 21 окт. 2024 г. | 113 | 3 апр. 2025 г. | — | — | — |
-33.38% | 21 мая 2024 г. | 75 | 6 сент. 2024 г. | 28 | 16 окт. 2024 г. | 103 |
-24.23% | 8 июн. 2021 г. | 29 | 19 июл. 2021 г. | 33 | 2 сент. 2021 г. | 62 |
-19.81% | 16 сент. 2021 г. | 7 | 24 сент. 2021 г. | 13 | 13 окт. 2021 г. | 20 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Uranium составляет 11.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
LEU | UROY | NLR | UEC | DNN | CCJ | NXE | URNM | URA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEU | 1.00 | 0.51 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.69 |
UROY | 0.51 | 1.00 | 0.63 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.71 | 0.77 | 0.76 |
NLR | 0.59 | 0.63 | 1.00 | 0.70 | 0.70 | 0.75 | 0.75 | 0.80 | 0.84 |
UEC | 0.64 | 0.69 | 0.70 | 1.00 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.84 | 0.85 |
DNN | 0.62 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 1.00 | 0.80 | 0.83 | 0.86 | 0.86 |
CCJ | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.78 | 0.80 | 1.00 | 0.84 | 0.87 | 0.91 |
NXE | 0.61 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 0.83 | 0.84 | 1.00 | 0.89 | 0.89 |
URNM | 0.64 | 0.77 | 0.80 | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 1.00 | 0.97 |
URA | 0.69 | 0.76 | 0.84 | 0.85 | 0.86 | 0.91 | 0.89 | 0.97 | 1.00 |