Risk-Parity Portfolio test

График показывает рост $10,000 инвестированных в Risk-Parity Portfolio test и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Risk-Parity Portfolio test на 11 апр. 2026 г. показал доходность в -0.79% с начала года и доходность в 25.15% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 27 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +3.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.

Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2013 г. с доходностью +285.5%, в то время как худший месяц был дек. 2013 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении Risk-Parity Portfolio test закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 18 нояб. 2013 г. с доходностью +38.5%, в то время как худший день был 6 дек. 2013 г. с доходностью -20.9%.

Risk-Parity Portfolio test: годовая альфа составляет 27.60%, бета — 0.58, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 27.07.2012.

• Портфель участвовал в 154.57% роста S&P 500 Index, но только в 63.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Бета 0.58 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.12 связь портфеля с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.12 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия Risk-Parity Portfolio test составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Risk-Parity Portfolio test имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Risk-Parity Portfolio test имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 2.00
• За 5 лет: 0.75
• За 10 лет: 1.41
• За всё время: 1.24

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.14 до 3.05, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Risk-Parity Portfolio test за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Risk-Parity Portfolio test показал максимальную просадку в 50.61%, зарегистрированную 18 дек. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1248 торговых сессий.

Текущая просадка Risk-Parity Portfolio test составляет 4.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.