Current

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Диверсификация

Current

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AVGO Broadcom Inc.	Technology	4.29%
GC=F Gold		17.98%
NOC Northrop Grumman Corporation	Industrials	3.18%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	9.22%
RHM.DE Rheinmetall AG	Industrials	19.51%
STRL Sterling Construction Company, Inc.	Industrials	23.58%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2.38%
UCG.MI UniCredit S.p.A.	Financial Services	19.86%

Бенчмарк

Ребалансировка

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 29 июн. 2010 г., начальной даты TSLA

Доходность по периодам

Current на 15 мая 2025 г. показал доходность в 58.72% с начала года и доходность в 39.22% в годовом выражении за последние 10 лет.

	С начала года	1 месяц	6 месяцев	1 год	5 лет	10 лет
^GSPC S&P 500	0.19%	9.00%	-1.55%	12.31%	15.59%	10.78%
Current	58.72%	18.66%	56.95%	96.78%	72.12%	39.22%
Активы портфеля:
STRL Sterling Construction Company, Inc.	11.13%	38.43%	0.29%	47.02%	86.38%	47.06%
RHM.DE Rheinmetall AG	179.76%	9.60%	195.63%	220.70%	92.43%	43.19%
UCG.MI UniCredit S.p.A.	61.82%	18.84%	54.59%	68.54%	61.93%	10.00%
GC=F Gold	21.15%	-0.61%	23.42%	35.34%	12.36%	9.77%
NVDA NVIDIA Corporation	0.79%	22.25%	-7.46%	48.19%	71.80%	72.31%
AVGO Broadcom Inc.	0.42%	30.14%	34.49%	70.26%	57.13%	36.08%
NOC Northrop Grumman Corporation	-2.33%	-14.84%	-11.56%	-2.09%	8.81%	12.68%
TSLA Tesla, Inc.	-13.91%	37.78%	5.28%	95.82%	44.22%	34.57%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Current , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2025	3.97%	8.09%	10.18%	14.32%	12.13%								58.72%
2024	1.98%	21.54%	11.45%	-1.43%	9.39%	-1.84%	4.18%	3.47%	5.93%	2.04%	9.83%	-2.18%	83.03%
2023	17.94%	6.11%	4.76%	0.70%	7.37%	13.19%	5.80%	7.87%	-6.95%	3.23%	2.52%	10.24%	98.79%
2022	-1.15%	11.11%	9.03%	-8.14%	3.80%	-6.32%	3.32%	-5.13%	-6.93%	12.50%	15.79%	-0.39%	26.61%
2021	1.53%	3.37%	1.21%	0.01%	8.96%	0.58%	-2.16%	4.02%	-0.32%	4.87%	1.80%	6.13%	33.82%
2020	-2.25%	-2.52%	-19.04%	5.57%	8.57%	8.88%	5.22%	14.63%	-4.23%	-6.21%	14.90%	7.30%	28.60%
2019	10.95%	7.47%	-4.42%	5.88%	-10.68%	12.18%	-2.48%	-2.03%	6.08%	8.73%	-2.23%	3.79%	35.22%
2018	6.07%	-4.87%	-0.76%	-1.38%	-0.74%	-2.67%	3.45%	-2.91%	-0.33%	-13.67%	3.18%	-7.15%	-21.00%
2017	5.05%	0.06%	6.45%	3.75%	8.42%	7.68%	2.77%	1.19%	8.99%	4.62%	1.30%	-2.78%	58.26%
2016	-8.49%	2.62%	2.92%	2.74%	-4.16%	-7.02%	12.65%	5.00%	3.64%	-0.21%	2.63%	7.72%	19.67%
2015	-11.61%	4.91%	5.29%	1.76%	-0.09%	-2.48%	3.55%	3.73%	-3.00%	1.53%	7.49%	4.38%	14.89%
2014	0.56%	6.05%	-1.01%	-3.97%	5.08%	1.60%	-6.42%	-0.53%	-5.03%	-0.31%	-5.07%	-2.73%	-11.91%

Комиссия

Комиссия Current составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг Current составляет 99, что ставит его в топ 1% среди портфелей на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля

	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.74	1.37	1.19	1.03	2.43
RHM.DE Rheinmetall AG	4.55	4.88	1.67	11.75	27.73
UCG.MI UniCredit S.p.A.	1.85	2.50	1.35	1.56	9.73
GC=F Gold	1.91	2.66	1.36	4.56	12.87
NVDA NVIDIA Corporation	0.79	1.08	1.14	0.83	2.02
AVGO Broadcom Inc.	1.09	1.84	1.25	1.67	4.59
NOC Northrop Grumman Corporation	-0.08	0.13	1.02	-0.03	-0.08
TSLA Tesla, Inc.	1.29	2.16	1.26	1.72	4.11

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Current имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 3.41
За 5 лет: 3.12
За 10 лет: 1.74
За всё время: 1.11

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.54 до 1.03, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Current за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Портфель	1.12%	1.68%	1.22%	1.33%	0.80%	2.92%	1.04%	1.31%	0.42%	1.36%	0.77%	0.89%
Активы портфеля:
STRL Sterling Construction Company, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
RHM.DE Rheinmetall AG	0.87%	0.93%	1.50%	1.77%	2.41%	5.54%	2.05%	2.20%	1.37%	1.72%	0.49%	1.10%
UCG.MI UniCredit S.p.A.	4.27%	7.08%	4.02%	4.05%	0.89%	8.24%	2.07%	3.23%	0.00%	4.39%	2.34%	2.06%
GC=F Gold	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
NVDA NVIDIA Corporation	0.03%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%	1.70%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%
NOC Northrop Grumman Corporation	1.81%	1.72%	1.57%	1.24%	1.59%	1.86%	1.50%	1.92%	1.27%	1.50%	1.64%	1.84%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Current показал максимальную просадку в 43.59%, зарегистрированную 3 июн. 2012 г.. Полное восстановление заняло 1168 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-43.59%	2 мая 2011 г.	318	3 июн. 2012 г.	1168	11 нояб. 2016 г.	1486
-39.11%	20 февр. 2020 г.	20	18 мар. 2020 г.	98	4 авг. 2020 г.	118
-28.68%	26 янв. 2018 г.	236	24 дек. 2018 г.	217	28 окт. 2019 г.	453
-20.95%	28 мар. 2022 г.	131	27 сент. 2022 г.	35	15 нояб. 2022 г.	166
-13.24%	19 мар. 2025 г.	14	7 апр. 2025 г.	4	11 апр. 2025 г.	18

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 5.64, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	^GSPC	GC=F	NOC	TSLA	UCG.MI	RHM.DE	STRL	NVDA	AVGO	Portfolio
^GSPC	1.00	0.02	0.45	0.45	0.35	0.32	0.44	0.60	0.63	0.62
GC=F	0.02	1.00	0.01	0.01	-0.03	0.05	0.00	0.02	0.01	0.12
NOC	0.45	0.01	1.00	0.14	0.17	0.20	0.23	0.17	0.21	0.31
TSLA	0.45	0.01	0.14	1.00	0.14	0.14	0.21	0.39	0.38	0.34
UCG.MI	0.35	-0.03	0.17	0.14	1.00	0.40	0.19	0.19	0.22	0.64
RHM.DE	0.32	0.05	0.20	0.14	0.40	1.00	0.18	0.18	0.23	0.62
STRL	0.44	0.00	0.23	0.21	0.19	0.18	1.00	0.28	0.30	0.67
NVDA	0.60	0.02	0.17	0.39	0.19	0.18	0.28	1.00	0.57	0.50
AVGO	0.63	0.01	0.21	0.38	0.22	0.23	0.30	0.57	1.00	0.48
Portfolio	0.62	0.12	0.31	0.34	0.64	0.62	0.67	0.50	0.48	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 30 июн. 2010 г.

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Current

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Комиссия

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество