PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
RRSP Investments 2024
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

RRSP Investments 2024

Currency in USD · Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Распределение активов

IBIT 8.96%SMH 24.65%NVDA 10.86%GOOGL 9.75%MSTR 9.42%MSFT 8.29%AAPL 7.65%AMZN 7.48%META 7%TSLA 5.94%КриптовалютаКриптовалютаАкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторЦелевая доля
AAPL
Apple Inc		Technology
7.65%
AMZN
Amazon.com, Inc.		Consumer Cyclical
7.48%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		Communication Services
9.75%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		Blockchain
8.96%
META
Meta Platforms, Inc.		Communication Services
7%
MSFT
Microsoft Corporation		Technology
8.29%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		Technology
9.42%
NVDA
NVIDIA Corporation		Technology
10.86%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		Technology Equities
24.65%
TSLA
Tesla, Inc.		Consumer Cyclical
5.94%

Доходность

График доходности

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет10 лет
^GSPC
S&P 500		0.19%9.00%-1.55%12.31%15.59%10.78%
RRSP Investments 20243.65%20.51%4.10%41.01%N/AN/A
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		-15.01%4.98%-5.45%13.81%23.31%22.15%
AMZN
Amazon.com, Inc.		-4.17%15.45%-1.80%12.39%11.83%25.80%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-12.54%3.96%-7.34%-2.45%19.42%19.84%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		10.73%21.67%15.09%67.49%N/AN/A
META
Meta Platforms, Inc.		12.71%24.06%13.88%40.25%25.84%23.54%
MSFT
Microsoft Corporation		7.67%16.79%6.95%9.56%20.98%27.00%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		43.90%33.81%26.91%221.16%105.42%37.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.79%22.25%-7.46%48.19%74.49%74.86%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		2.40%23.00%0.59%9.69%31.50%25.60%
TSLA
Tesla, Inc.		-13.91%37.78%5.28%95.82%45.74%35.66%
*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP Investments 2024, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.30%-9.23%-7.31%4.62%13.98%3.65%
20241.12%23.27%15.94%-7.13%12.64%5.61%0.09%-3.37%6.64%4.88%14.96%-1.84%94.91%

Комиссия

Комиссия RRSP Investments 2024 составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IBIT
iShares Bitcoin Trust
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг RRSP Investments 2024 составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими портфелей на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности RRSP Investments 2024, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RRSP Investments 2024, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRSP Investments 2024, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRSP Investments 2024, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRSP Investments 2024, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRSP Investments 2024, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc		0.380.851.120.441.44
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.380.761.100.411.09
GOOGL
Alphabet Inc Class A		-0.120.141.02-0.06-0.13
IBIT
iShares Bitcoin Trust		1.061.831.222.244.89
META
Meta Platforms, Inc.		1.021.731.231.213.76
MSFT
Microsoft Corporation		0.300.761.100.430.96
MSTR
MicroStrategy Incorporated		1.812.901.344.719.78
NVDA
NVIDIA Corporation		0.721.431.181.353.33
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.150.671.090.320.76
TSLA
Tesla, Inc.		1.392.171.261.904.22

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

RRSP Investments 2024 имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.99
  • За всё время: 1.92

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.55 до 1.04, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность RRSP Investments 2024 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
Портфель0.29%0.26%0.25%0.44%0.23%0.31%0.58%0.79%0.65%0.59%1.00%0.80%
Активы портфеля:
AAPL
Apple Inc		0.48%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%
AMZN
Amazon.com, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GOOGL
Alphabet Inc Class A		0.48%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBIT
iShares Bitcoin Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
Meta Platforms, Inc.		0.31%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSFT
Microsoft Corporation		0.88%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%
MSTR
MicroStrategy Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.03%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%
TSLA
Tesla, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

RRSP Investments 2024 показал максимальную просадку в 30.93%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка RRSP Investments 2024 составляет 5.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.93%17 дек. 2024 г.768 апр. 2025 г.———
-17.83%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4714 окт. 2024 г.63
-11.09%26 мар. 2024 г.1819 апр. 2024 г.1815 мая 2024 г.36
-6.07%21 нояб. 2024 г.426 нояб. 2024 г.54 дек. 2024 г.9
-5.69%14 мар. 2024 г.419 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.8

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 7.95, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на умеренный уровень диверсификации, при котором некоторые активы всё ещё могут существенно влиять на общие показатели портфеля.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
^GSPCIBITAAPLMSTRTSLAMETAGOOGLNVDAAMZNMSFTSMHPortfolio
^GSPC1.000.360.550.430.570.620.610.670.690.740.800.77
IBIT0.361.000.120.760.360.220.250.260.270.230.310.65
AAPL0.550.121.000.160.420.300.440.260.400.460.360.39
MSTR0.430.760.161.000.350.300.320.350.330.290.410.78
TSLA0.570.360.420.351.000.360.430.350.460.450.460.58
META0.620.220.300.300.361.000.540.510.640.620.550.57
GOOGL0.610.250.440.320.430.541.000.410.630.630.490.59
NVDA0.670.260.260.350.350.510.411.000.510.560.860.73
AMZN0.690.270.400.330.460.640.630.511.000.720.560.64
MSFT0.740.230.460.290.450.620.630.560.721.000.640.64
SMH0.800.310.360.410.460.550.490.860.560.641.000.80
Portfolio0.770.650.390.780.580.570.590.730.640.640.801.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.