RRSP Investments
Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Вес |
|---|---|---|
AAPL Apple Inc | Technology | 7.65% |
AMZN Amazon.com, Inc. | Consumer Cyclical | 7.48% |
GOOGL Alphabet Inc. | Communication Services | 9.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | Blockchain | 8.96% |
META Meta Platforms, Inc. | Communication Services | 7% |
MSFT Microsoft Corporation | Technology | 8.29% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | Technology | 9.42% |
NVDA NVIDIA Corporation | Technology | 10.86% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | Technology Equities | 24.65% |
TSLA Tesla, Inc. | Consumer Cyclical | 5.94% |
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в RRSP Investments и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал
Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты IBIT
Доходность по периодам
| С начала года | 1 месяц | 6 месяцев | 1 год | 5 лет (среднегодовая) | 10 лет (среднегодовая) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 | 18.10% | 1.42% | 10.08% | 26.58% | 13.42% | 10.87% |
| RRSP Investments | N/A | -0.65% | 13.58% | N/A | N/A | N/A |
| Активы портфеля: | ||||||
AAPL Apple Inc | 12.62% | -4.44% | 24.66% | 24.06% | 32.34% | 25.39% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 21.69% | 4.42% | 5.97% | 31.70% | 15.24% | 27.60% |
GOOGL Alphabet Inc. | 13.00% | -3.25% | 6.89% | 14.88% | 20.78% | 18.02% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | N/A | 0.03% | -10.75% | N/A | N/A | N/A |
META Meta Platforms, Inc. | 48.52% | -0.53% | 5.67% | 68.64% | 22.98% | 21.37% |
MSFT Microsoft Corporation | 15.13% | 2.90% | 3.55% | 28.08% | 26.89% | 26.89% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 123.98% | 6.34% | -5.86% | 308.40% | 57.65% | 26.17% |
NVDA NVIDIA Corporation | 140.55% | -4.39% | 34.67% | 161.37% | 92.52% | 74.60% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 35.48% | -3.97% | 8.53% | 57.43% | 34.29% | 28.25% |
TSLA Tesla, Inc. | -7.32% | 6.56% | 32.50% | -16.57% | 69.88% | 29.55% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью RRSP Investments, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.12% | 23.27% | 15.94% | -7.13% | 12.64% | 5.61% | 0.09% | -3.37% | 54.98% |
Комиссия
Комиссия RRSP Investments составляет 0.11%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Риск-скорректированная доходность
Показатели риск-скорректированной доходности
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 1.06 | 1.64 | 1.20 | 1.42 | 3.35 |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.96 | 1.46 | 1.19 | 0.77 | 4.46 |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.55 | 0.89 | 1.12 | 0.70 | 2.07 |
IBIT iShares Bitcoin Trust | — | — | — | — | — |
META Meta Platforms, Inc. | 1.96 | 2.82 | 1.38 | 2.95 | 11.81 |
MSFT Microsoft Corporation | 1.46 | 1.95 | 1.25 | 1.88 | 5.59 |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 3.25 | 3.31 | 1.40 | 3.49 | 15.38 |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.13 | 3.40 | 1.43 | 5.99 | 19.09 |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 1.72 | 2.24 | 1.30 | 2.35 | 7.43 |
TSLA Tesla, Inc. | -0.28 | -0.05 | 0.99 | -0.23 | -0.57 |
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность RRSP Investments за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RRSP Investments | 0.24% | 0.25% | 0.74% | 0.35% | 0.48% | 1.69% | 1.25% | 1.00% | 0.79% | 1.53% | 1.09% | 1.35% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.45% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
AMZN Amazon.com, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GOOGL Alphabet Inc. | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBIT iShares Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
MSTR MicroStrategy Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.30% | 0.46% | 1.19% | 1.68% | 1.95% |
SMH VanEck Vectors Semiconductor ETF | 0.44% | 0.60% | 2.37% | 1.02% | 1.38% | 6.00% | 3.75% | 2.85% | 1.61% | 4.28% | 2.31% | 3.11% |
TSLA Tesla, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
RRSP Investments показал максимальную просадку в 17.83%, зарегистрированную 7 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка RRSP Investments составляет 8.77%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.83% | 17 июл. 2024 г. | 16 | 7 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -11.09% | 26 мар. 2024 г. | 18 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 36 |
| -5.69% | 14 мар. 2024 г. | 4 | 19 мар. 2024 г. | 4 | 25 мар. 2024 г. | 8 |
| -5.59% | 5 мар. 2024 г. | 1 | 5 мар. 2024 г. | 2 | 7 мар. 2024 г. | 3 |
| -4.87% | 20 июн. 2024 г. | 3 | 24 июн. 2024 г. | 7 | 3 июл. 2024 г. | 10 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность RRSP Investments составляет 9.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Диверсификация
Таблица корреляции активов
| IBIT | AAPL | TSLA | MSTR | GOOGL | META | NVDA | AMZN | MSFT | SMH | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT | 1.00 | 0.06 | 0.27 | 0.80 | 0.15 | 0.17 | 0.27 | 0.21 | 0.18 | 0.28 |
| AAPL | 0.06 | 1.00 | 0.42 | 0.12 | 0.43 | 0.23 | 0.22 | 0.36 | 0.39 | 0.34 |
| TSLA | 0.27 | 0.42 | 1.00 | 0.28 | 0.26 | 0.20 | 0.27 | 0.33 | 0.32 | 0.43 |
| MSTR | 0.80 | 0.12 | 0.28 | 1.00 | 0.24 | 0.26 | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.39 |
| GOOGL | 0.15 | 0.43 | 0.26 | 0.24 | 1.00 | 0.45 | 0.31 | 0.58 | 0.62 | 0.40 |
| META | 0.17 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | 0.45 | 1.00 | 0.45 | 0.59 | 0.64 | 0.52 |
| NVDA | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.45 | 1.00 | 0.43 | 0.50 | 0.88 |
| AMZN | 0.21 | 0.36 | 0.33 | 0.31 | 0.58 | 0.59 | 0.43 | 1.00 | 0.70 | 0.50 |
| MSFT | 0.18 | 0.39 | 0.32 | 0.28 | 0.62 | 0.64 | 0.50 | 0.70 | 1.00 | 0.65 |
| SMH | 0.28 | 0.34 | 0.43 | 0.39 | 0.40 | 0.52 | 0.88 | 0.50 | 0.65 | 1.00 |